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定投策略

Author: 巴啦啦小魔仙, Date: 2020-05-15 12:24:52
Tags: python Trade-aided

策略描述

股语有云:新手死于追高,老手死于抄底。讲究的是一个择时问题,一不小心就被套牢了,所以很多策略都会去做一些趋势预测,根据趋势进行调整持仓情况。

而对于定投策略,即定期定额的投资策略,根本核心是——低买高卖,越跌越买,而不是追涨杀跌。所以对于定投策略,可以认为随时都可以买。

制定一份有效的定投策略,能够大幅提高定投的收益,我们在定投前都应该把自己的计划落于纸上,按照计划执行,减少人为的干预,坚持下去,止盈不止损,才能真正体会到定投的价值所在。

在这里我们为控制风险对操作范围加以限制,拟定了如下策略规则:

每分钟定投1手空单,20倍杠杆。 未平的仓位,如果亏损超过3%,继续定投。如果盈利超过3%,每分钟平仓2手 其中,在测试脚本中,定投周期、定投数量、杠杆倍数、盈亏率、仓位方向为可配置项。

联系方式

如果你对该策略有兴趣,请+V:Irene33221 (点击我的主页,我将会持续更新更多策略,同时还可获得几大头部交易所的市场分析数据)


#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
import json
import time

from kumex.client import Trade


class Aip(object):

    def __init__(self):
        # read configuration from json file
        with open('config.json', 'r') as file:
            config = json.load(file)

        self.api_key = config['api_key']
        self.api_secret = config['api_secret']
        self.api_passphrase = config['api_passphrase']
        self.sandbox = config['is_sandbox']
        self.symbol = config['symbol']
        self.timer = int(config['timer'])
        self.size = int(config['size'])
        self.side = config['side']
        self.leverage = config['leverage']
        self.rate = float(config['rate'])
        self.trade = Trade(self.api_key, self.api_secret, self.api_passphrase, is_sandbox=self.sandbox)
        if self.side == 'sell':
            self.close = 'buy'
        else:
            self.close = 'sell'

    def get_position_pcnt(self):
        position = self.trade.get_position_details(self.symbol)
        return float(position['unrealisedPnlPcnt'])


if __name__ == '__main__':
    aip = Aip()
    market_order = aip.trade.create_market_order(aip.symbol, aip.side, aip.leverage, type='market', size=aip.size)
    print('create a market %s order, order id = %s' % (aip.side, market_order['orderId']))
    while 1:
        time.sleep(aip.timer * 60)
        pcnt = aip.get_position_pcnt()
        if pcnt < 0 and abs(pcnt) > aip.rate:
            market_order = aip.trade.create_market_order(aip.symbol, aip.side, aip.leverage,
                                                         type='market', size=aip.size)
            print('create a market %s order, order id = %s' % (aip.side, market_order['orderId']))
        elif pcnt > 0 and pcnt > aip.rate:
            market_order = aip.trade.create_market_order(aip.symbol, aip.close, aip.leverage,
                                                         type='market', size=(aip.size*2))
            print('create a market %s order, order id = %s' % (aip.close, market_order['orderId']))


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