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冰山委托(买入)-Jason

Author: Jason_MJ, Date: 2021-04-12 10:00:35
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1. 前提: 初次学习写策略–冰山委托: 本文主要参考了大佬的策略:https://www.fmz.com/strategy/188435 大致上跟大佬的策略没什么两样,写法还粗糙一些。主要用于学习入门。多多指教

2.前因 在进行大额买卖数字货币时,可能会因为交易金额较大而影响到自己想要买/卖币种的市场价格,对于流动性比较差的数字货币更甚,一个大额买单就可以拉盘,大额卖单就可以砸盘。 ①拉盘:拉高了价格,将币价抬高 ②砸盘:不顾价格,直接将币卖掉,使得币价下跌 ③交易货币Stocks:用于交易的币种,以BTC/USDT交易对为例,BTC是交易货币 ④计价货币Balance:用户计价的货币,以BTC/USDT交易对为例,USDT是计价货币

冰山委托: 操作:是指将大单委托自动拆分为多笔委托,根据当前的最新买一/卖一价格和客户设定的价格策略自动进行小单委托,在上一笔委托被全部交易或最新价格明显偏离当前委托时,自动重新进行委托 效果:减少大额买单/卖单对市场价格的影响,进行大额买入时,可以防止因大额买单造成价格提升而增加自己的买入成本;在大额卖出时,可以防止因大额卖单造成拉低价格减少自己的卖出利润

数据参数对照:

  1. 委托价格=最新买1价X(1-委托深度)
  2. 实际市场委托深度= (最后成交价格 - 上次委托价格)/ 上次委托价格
  3. 随机单次购买数量=单次购买数量均值 X(100-单次均值浮点数)% + (单次均值浮动点数X2)%X单次购买数量均值X随机数0~1
  4. 可用金额= 取账户计价货币,随机单次购买数量,购买剩余总金额数最小值
  5. 购买数量=可用金额/委托价格
  6. 购买剩余总金额= 购买总金额-(初始账户计价货币-账户计价货币)

规则:

  1. 在最新成交价格距离该笔委托超过委托深度X2时自动撤单(说明偏离太大)
  2. 当策略总成交量等于总委托数量时停止委托
  3. 最新成交价格高于最高限制买入价格停止委托
  4. 在最新成交价格低于最高限制买入价格恢复委托

主要参数:

  1. 买入金额
  2. 单笔购买数量
  3. 委托深度
  4. 最高价格
  5. 价格轮询间隔
  6. 单次购买数量均值浮点数
  7. 最小交易量

思路:

  1. 获取所有未成交的订单,取消订单
  2. 获取初始化账户余额,判断是否大于购买总金额
  3. 计算委托价格
  4. 计算单次购买数量
  5. 计算可用金额
  6. 计算购买数量
  7. 执行买入
  8. 休息指定时间
  9. 判断上次订单是否购买成功
  10. 成功输出日志
  11. 失败判断偏差是否太大,太大则需要撤销

建议

  1. 建议使用ETH_USDT回测

策略不完善,希望路过的大佬们指点一二


import random


def main():
    # 获取账户所有未成交订单
    Log("取消所有未成交订单")
    orders = _C(exchange.GetOrders)
    if len(orders) > 0:
        for i in range(len(orders)):
            exchange.CancelOrder(orders[i]["Id"])
            Sleep(priceInterval*1000)

    # 对比账户余额
    Log("获取用户初始化账户")
    initAccount = _C(exchange.GetAccount)
    if initAccount["Balance"] < buyAmount:
        Log("账户余额不足")
        return
    
    #比较单笔购买数量均值*市场买一价是否大于账户余额
    ticker = _C(exchange.GetTicker)
    if (ticker['Last'] * buyNum) > initAccount['Balance']:
        Log("单次购买均值价格大于账户余额,请调整参数")
        return

    lastBuyPrice = 0

    while (True):
        Sleep(priceInterval*1000)
        #获取账户信息
        account = _C(exchange.GetAccount)
        #获取当下行情
        ticker = _C(exchange.GetTicker)
        # 上次购买价格不为空,查看订单是否完成,没有完成则取消
        if lastBuyPrice > 0:
            orders1 = exchange.GetOrders()
            if len(orders1) > 0:
                for j in range(len(orders1)):
                    #计算实际市场委托深度
                    if ticker["Last"] > lastBuyPrice and ((ticker["Last"] - lastBuyPrice)/lastBuyPrice) > (2* (depthStatus/100)):
                        Log("委托价格偏离过多,最新成交价:",ticker["Last"],"委托价",lastBuyPrice)
                        exchange.CancelOrder(orders1[j]["Id"])
                        lastBuyPrice = 0
                continue
            else:
                Log("买单完成, 累计花费:", _N(initAccount["Balance"] - account["Balance"]), "平均买入价:", _N((initAccount["Balance"] - account["Balance"]) / (account["Stocks"] - initAccount["Stocks"])))
                lastBuyPrice = 0
                continue     
        else:
            Log("剩余余额:",account["Balance"])
            #委托价格 = 最新买一价*(1-委托深度/100)
            entrustPrice = _N(ticker["Buy"]*(1-depthStatus/100))
            Log("委托价格:",entrustPrice)
            #判断委托价格是否大于最高价格限定
            if entrustPrice > highPrice:
                continue
            #随机购买数量 = 单次购买数量均值 * ((100-单次均值浮点数)/100)+(单次均值浮点数*2 /100* 单次购买数量均值 *随机数0~1)  
            randomBuyNum = (buyNum*((100-buyOncePoint)/100))+(buyOncePoint*2/100 *buyNum*random.random())
            #可用数量金额 
            useMoney = min(account["Balance"],randomBuyNum,buyAmount - (initAccount["Balance"] - account["Balance"]))
            #购买数量
            orderBuyNum = _N(useMoney/entrustPrice)
            Log("交易数量:",orderBuyNum)
            #判断是否小于最小交易量
            if orderBuyNum < minBuyNum:
                break
            #因为要扣手续费,所以大概为账户99.7%
            if (entrustPrice*orderBuyNum)>(account["Balance"]*0.997):
                Log("金额为",(entrustPrice*orderBuyNum))
                Log("账户余额为",(account["Balance"]))
                continue
            #更新上次购买价格
            lastBuyPrice = entrustPrice
            #下单
            exchange.Buy(entrustPrice,orderBuyNum)
            
    account = _C(exchange.GetAccount)  
    Log("冰山委托买单完成,共计花费:",_N(initAccount["Balance"]-account["Balance"]),"平均单价为:",_N((initAccount["Balance"]-account["Balance"])/(account["Stocks"]-initAccount["Stocks"])))        


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