冰山委托（买入）-Jason

Python

Iceberg

Cryptocurrency

Created: 2021-04-12 10:00:35

Last modified: 5 years ago

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Jason_MJ

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1. 前提：
初次学习写策略--冰山委托：
本文主要参考了大佬的策略：https://www.fmz.com/strategy/188435
大致上跟大佬的策略没什么两样，写法还粗糙一些。主要用于学习入门。多多指教

2.前因
在进行大额买卖数字货币时，可能会因为交易金额较大而影响到自己想要买/卖币种的市场价格，对于流动性比较差的数字货币更甚，一个大额买单就可以拉盘，大额卖单就可以砸盘。
①拉盘：拉高了价格，将币价抬高
②砸盘：不顾价格，直接将币卖掉，使得币价下跌
③交易货币Stocks：用于交易的币种，以BTC/USDT交易对为例，BTC是交易货币
④计价货币Balance：用户计价的货币，以BTC/USDT交易对为例，USDT是计价货币

冰山委托：
操作：是指将大单委托自动拆分为多笔委托，根据当前的最新买一/卖一价格和客户设定的价格策略自动进行小单委托，在上一笔委托被全部交易或最新价格明显偏离当前委托时，自动重新进行委托
效果：减少大额买单/卖单对市场价格的影响，进行大额买入时，可以防止因大额买单造成价格提升而增加自己的买入成本；在大额卖出时，可以防止因大额卖单造成拉低价格减少自己的卖出利润

数据参数对照：

委托价格=最新买1价X（1-委托深度）
实际市场委托深度= （最后成交价格 - 上次委托价格）/ 上次委托价格
随机单次购买数量=单次购买数量均值 X（100-单次均值浮点数）% + （单次均值浮动点数X2）%X单次购买数量均值X随机数0~1
可用金额= 取账户计价货币，随机单次购买数量，购买剩余总金额数最小值
购买数量=可用金额/委托价格
购买剩余总金额= 购买总金额-（初始账户计价货币-账户计价货币）

规则：

在最新成交价格距离该笔委托超过委托深度X2时自动撤单（说明偏离太大）
当策略总成交量等于总委托数量时停止委托
最新成交价格高于最高限制买入价格停止委托
在最新成交价格低于最高限制买入价格恢复委托

主要参数：

买入金额
单笔购买数量
委托深度
最高价格
价格轮询间隔
单次购买数量均值浮点数
最小交易量

思路：

获取所有未成交的订单，取消订单
获取初始化账户余额，判断是否大于购买总金额
计算委托价格
计算单次购买数量
计算可用金额
计算购买数量
执行买入
休息指定时间
判断上次订单是否购买成功
成功输出日志
失败判断偏差是否太大，太大则需要撤销

建议

建议使用ETH_USDT回测

策略不完善，希望路过的大佬们指点一二

Source

Python

import random


def main():
    # 获取账户所有未成交订单
    Log("取消所有未成交订单")
    orders = _C(exchange.GetOrders)
    if len(orders) > 0:
        for i in range(len(orders)):
            exchange.CancelOrder(orders[i]["Id"])
            Sleep(priceInterval*1000)

Strategy parameters

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