海龟策略btc现货版

Turtle-trading

Cryptocurrency

Created: 2021-06-10 01:03:22

Last modified: 5 years ago

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Guyamin

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看到平台上没有公开的python海龟策略，自己写个简单的抛个砖。
接近原版的海龟系统，没怎么优化，当做回测试验吧，也可以自己再优化下接实盘跑。

开仓：超过唐奇安上轨开仓
加仓：超过之前的价格的0.5ATR就加仓
止损止盈：跌破下轨或者跌破上次开仓价-2ATR就全部止盈

回测了1年数据，年化80%，最大回撤16%

现货资金利用率较低，改成合约版后收益会更高。

Source

Python

'''backtest
start: 2019-01-01 00:00:00
end: 2020-03-02 00:00:00
period: 1d
exchanges: [{"eid":"OKEX","currency":"BTC_USDT","stocks":0}]
args: [["fresh_rete",24],["DC_range",20],["atrlength",14]]
'''


import numpy as np
import pandas as pd
import datetime

Strategy parameters

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