该策略是一个基于价格分型理论的趋势跟踪交易系统,通过识别市场中的顶底分型结构,结合固定点数的触发条件和止盈设置,实现自动化交易。策略核心是在底分型上方设置多单入场点,顶分型下方设置空单入场点,同时配合相应的止盈点位进行风险控制。
策略的核心逻辑包含以下几个关键步骤: 1. 分型识别:通过比较连续三根K线的高低点来识别顶底分型。当中间K线的低点低于两侧K线时形成底分型;当中间K线的高点高于两侧K线时形成顶分型。 2. 入场条件:在识别到底分型后,在其上方107个点位设置多单触发价格;在识别到顶分型后,在其下方107个点位设置空单触发价格。 3. 止盈设置:开仓后在入场价格的基础上设置相同点数(107点)的止盈位。 4. 持仓管理:系统会持续跟踪最新的分型位置,并相应更新入场触发价格。
该策略通过结合分型理论和动量突破思想,构建了一个完整的交易系统。策略的优势在于其客观性和自动化程度高,但也存在一定的市场环境适应性问题。通过增加动态参数调整和市场环境识别等优化措施,可以进一步提升策略的稳定性和盈利能力。在实盘交易中,建议投资者根据自身风险承受能力和资金规模来调整参数设置。
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Fractal Buy/Sell Strategy with 107 Pips Target", overlay=true)
// 输入参数
trigger_pips = input.int(107, title="Entry Distance (Pips)") // 入场点距离底分型或顶分型的距离
take_profit_pips = input.int(107, title="Take Profit (Pips)") // 止盈点数
pip_value = syminfo.mintick * 10 // 点值(每点等于多少价格单位)
// 计算分型
is_bottom_fractal = low[1] < low[2] and low[1] < low[0] // 判断是否为底分型
is_top_fractal = high[1] > high[2] and high[1] > high[0] // 判断是否为顶分型
// 存储分型位置
var float last_bottom_fractal = na
var float last_top_fractal = na
// 更新分型值
if is_bottom_fractal
last_bottom_fractal := low[1]
if is_top_fractal
last_top_fractal := high[1]
// 计算开盘价格
bottom_trigger_price = na(last_bottom_fractal) ? na : last_bottom_fractal + trigger_pips * pip_value
top_trigger_price = na(last_top_fractal) ? na : last_top_fractal - trigger_pips * pip_value
// 交易逻辑:底分型多单和顶分型空单
if not na(last_bottom_fractal)
if close <= bottom_trigger_price
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit", from_entry="Buy", limit=bottom_trigger_price + take_profit_pips * pip_value)
if not na(last_top_fractal)
if close >= top_trigger_price
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit", from_entry="Sell", limit=top_trigger_price - take_profit_pips * pip_value)
// 绘制分型和触发价格
plotshape(series=is_bottom_fractal, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, title="Bottom Fractal")
plotshape(series=is_top_fractal, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, title="Top Fractal")
plot(bottom_trigger_price, title="Buy Trigger", color=color.green, linewidth=1)
plot(top_trigger_price, title="Sell Trigger", color=color.red, linewidth=1)