本策略是一个结合了技术分析中枢轴点理论和移动平均线交叉信号的量化交易系统。该策略通过识别市场的关键支撑位和阻力位,结合短期和长期移动平均线的交叉信号,在市场趋势变化时捕捉交易机会。系统采用50日和200日移动平均线作为主要指标,通过动态跟踪枢轴点位来优化入场和出场时机。
策略的核心逻辑基于两个主要组成部分:枢轴点分析和均线交叉信号。系统使用5周期作为枢轴点计算周期,通过ta.pivothigh和ta.pivotlow函数动态识别市场的高点和低点。同时,利用50日和200日简单移动平均线的交叉形成黄金交叉和死亡交叉信号。当短期均线上穿长期均线且价格突破近期枢轴高点时,系统产生做多信号;当短期均线下穿长期均线且价格跌破近期枢轴低点时,系统产生做空信号。
该策略通过结合经典的技术分析方法,构建了一个逻辑严谨、风险可控的量化交易系统。策略的核心优势在于通过多重信号确认来提高交易的可靠性,但同时也需要注意在不同市场环境下的适应性问题。通过建议的优化方向,策略的稳定性和收益性有望得到进一步提升。策略适合在趋势明显的市场中应用,投资者在使用时需要根据具体市场特征进行参数优化。
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start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Pivot Points & Golden Crossover Strategy", overlay=true)
// Inputs
length_short = input.int(50, title="Short Moving Average (Golden Cross)")
length_long = input.int(200, title="Long Moving Average (Golden Cross)")
pivot_length = input.int(5, title="Pivot Point Length")
lookback_pivots = input.int(20, title="Lookback Period for Pivots")
// Moving Averages
short_ma = ta.sma(close, length_short)
long_ma = ta.sma(close, length_long)
// Pivot Points
pivot_high = ta.valuewhen(ta.pivothigh(high, pivot_length, pivot_length), high, 0)
pivot_low = ta.valuewhen(ta.pivotlow(low, pivot_length, pivot_length), low, 0)
// Calculate golden crossover
golden_crossover = ta.crossover(short_ma, long_ma)
death_cross = ta.crossunder(short_ma, long_ma)
// Entry and Exit Conditions
long_entry = golden_crossover and close > pivot_high
short_entry = death_cross and close < pivot_low
// Exit conditions
long_exit = ta.crossunder(short_ma, long_ma)
short_exit = ta.crossover(short_ma, long_ma)
// Plot Moving Averages
plot(short_ma, color=color.blue, title="Short Moving Average")
plot(long_ma, color=color.orange, title="Long Moving Average")
// Plot Pivot Levels
plot(pivot_high, color=color.red, linewidth=1, style=plot.style_circles, title="Pivot High")
plot(pivot_low, color=color.green, linewidth=1, style=plot.style_circles, title="Pivot Low")
// Strategy Execution
if (long_entry)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (long_exit)
strategy.close("Long")
if (short_entry)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (short_exit)
strategy.close("Short")