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浅谈biemex交易所之平衡策略!

Author: 阿土, Created: 2020-07-10 12:01:14, Updated: 2020-07-14 11:40:16

浅谈biemex交易所之平衡策略! 平衡套利量化思路: 在数字货币现货市场, 按照当前的 BTC 的价值,对应保留对应价值的USDT, 假设目前比特币价格是10000USDT/BTC, 如果总投资20000USDT! 那么我们用10000USDT 购买1个比特币。 1.当BTC行情下跌至8000, 那么我们用(10000-8000)/2=1000USDT买入(10000-8000)/8000/2=0.125个币。此时账户中持有USDT 9000 持有BTC 1.125 .总市值为 9000 + 80001.125 = 18000USDT 也就是说比特币下跌20%,我们将亏损2000USDT, 此时初始资金回撤10%!。 2.当BTC行情回到10000USDT, 那么卖出 (1.12510000-9000)/10000/2 = 0.1125 此时总资产 为10250个USDT (9000 + 1125) 和 1.0125个 BTC (1.125-0.1125)。总市值为 20250 USDT! 此时初始资金赢利1.25% 3.当BTC涨至 12000 我们卖出 (1.0125 *12000 -10125)/12000/2 = 0.084 个BTC 此时账户中持有USDT 11142 和 0.9285 个 BTC 总市值 22284 USDT! 此时初始资金赢利11.42% 就这样,不管 BTC 是升值还是贬值,始终动态保持账户余额和 BTC 的市值相等。如果 BTC 贬值了就买一些,等再涨回来,就再卖一些,就好像天平一样。 再不断的买进和卖出过程中, 大家应该发现了,只要行情有波动,波动中获取盈利机会!

由于现货市场不管是挂单和吃单都会有手续费。那么在合约永续交易市场中,挂单是交易所给你手续费的!那么大大提高了我们的可操作性和盈利空间!

如何在合约市场做平衡策略 前几年OK. HUOBI等头部交易所都没有永续合约, 我选的是永续合约首创平台BITMEX,挂单给万2.5,吃单是付 万7.5. 那么同样我们投资2万USDT,我们在现货市场买入2万USDT的BTC转入平台,因为BITMEX 合约只有一个计价币就是BTC. 所以我们开 价值1万比特币的空单!比如价格是BTC 的价格是10000,那么我们开10000 XBTUSD交易对的空单! 等同于持有10000现货市场的USDT 按平衡策略逻辑,当币价下跌时,我们就平空部分,上涨时候我们是开空!永续合约是有持仓费的! 有时候空单拿,有时候空单付,通过历史数据统计,空单拿多过于空单付,空单年可以多拿10% 左右! 那么程序要做的是计算提前挂单量和挂单离本次交易的上下距离!假设当前价是10000, 那么我们计划涨跌1%的间隔,上挂开空,下挂平空。 那么用BITMEX官网提的利润和亏损公式就可以提前计算出挂单量! 实盘我是2020年1月15左右开始跑的!入场BTC价格7500左右,当价格下跌至4000左右的时候回撤13%,当价格是10200左右的时候盈利是26%, 到目前策略运行半年,盈利为19%左右。长期来看,因为没有杠杆,不存在爆仓风险,只要市场波动性足够,能做到稳定盈利年化30%左右 !

有兴趣的朋友可以加我微信交流!微信号: c37899

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数亮投资01 你算算,比特币从 2000人民,涨到 8万人民币。 你的总收益率是多少?肯定低于屯币吧。 过去5年,就发生了这样的事情。

阿土 有朋友咨询,设置什么数值的间隔收益大,这个是根据行情波动情况而定,需要自己对比调优。目前我跑的是波动1%才有交易!

老树 顺便说一句,留的微信号是错的,想加你也不行

daniaoren 是的这个主要就是赚市场的波动性,还有就是不出现单边行情

老树 把现金半仓策略,变形到合约中,顺便还能够赚一手续费,这个思路很好

tarta

数亮投资01 哈哈哈

阿土 没有可比性;

阿土 c37899

阿土 短期出现单边下跌,会有回撤,底部震荡足够充足的话,也会有盈利!单边上涨,收益会少于全仓持币!