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我的量化之路,感谢FMZ这个温暖的港湾

Author: 去者伯仁, Created: 2021-12-23 00:09:56, Updated: 2021-12-23 00:11:27

缘起

  • 17年,我第一次接触币圈,看到了比特币的暴涨
  • 18年,我接触量化,在商品期货折腾,主要用VNPY
  • 19年,我正式接触币圈,偶然的机会,我注册了FMZ,嫌弃学习成本太高,注册后回测了几次就放弃了,然后在币圈手动交易折腾了一年多爆了十几万rmb,合约毁人,把我在股票、商品期货赚的钱基本亏没。
  • 21年初,我重新考虑币圈量化,痛定思痛,一点点啃,花一星期把fmz基础知识学完,然后免费帮fmz上认识的一些朋友写策略练手,写了十几个策略,终于信手拈来。

折腾

  • 超总的币安费率策略的稳定收益让我眼馋,当时自己在OK交易,所以就自己花了两三个月一点点把OK版的费率策略写了出来,更新迭代了好多版本
  • 把文库的文章翻完,有了一点点高频的概念
  • 通过群友加入了千千大佬的微信群学高频知识
  • 有段时间痴迷马丁,跟FMZ官方群的群友讨论吹牛关于马丁的一切

风波

  • 今年几次暴跌我都遇上了,5.19暴跌的时候,我的马丁差点爆了,后面就再也不敢玩马丁了,安心费率套利,直到后来费率赚不了钱了,放弃
  • 经历了一波FMZ从人民币计价转为美元计价,FMZ的所有权也从国内公司转为国外公司。再加上12月底很多交易所就禁止国内用户交易了,未来有太多的不确定
  • 加入过千千微信群和FMZ官方微信群,都解散了

思考

  • 永远的圣杯是不存在的,只有有限时间段内的有限圣杯是存在的,只看你能不能找到
  • 圣杯是某些客观存在的规律现象导致的,跟任何常规的技术指标都无关,比如费率策略-交易所永续合约费率规则,做市策略-交易所负手续费规则+散户乱打市价单现象
  • 量化是冷冰冰的数字,不要被手工操作时参考的技术指标洗脑
  • 马丁是赌场,不是也不可能是圣杯
  • 策略运行稳定性很重要,交易所有时候也不靠谱,做好交易所出问题时的策略应对,不要傻乎乎地拿过时的行情数据交易

独立

  • 经过一段时间的挣扎和技术选型后,终于有能力从FMZ这个温暖的港湾走出来迎接大风大浪了,开始自己写策略上服务器跑,不再依赖FMZ了,在此也分享下我的技术架构,都是用python实现
    • 分析FMZ提供了哪些功能
      • 行情曲线绘制功能、资金曲线绘制功能、策略日志
      • 策略参数配置
      • 策略交互功能
      • 策略报警通知
    • 替代方案
      • 行情曲线绘制功能、资金曲线绘制功能、策略日志
        • grafana+influnxdb
      • 策略参数配置
        • 策略读取json配置文件
      • 策略交互功能
        • 策略中仿照FMZ的格式,用flask实现网络接口接受字符串命令,然后执行
        • 自己写个python命令客户端用于发出指令,优点是还能批量发指令,比FMZ一个个去点方便
      • 策略报警通知
        • 接一个telegram机器人

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congcong009 niubility,写的真好,别说,我以为我是少数跑去自己搭的,结果看了全文加评论,发现涨价后原来大家都自己开荒了啊。 fmz 真心不错,回测和研究依然是最佳选择,论顺手目前心中依然是唯一。实际应用时结合一下成本模型,确实不得不做一些妥协,真是涨价后带来的遗憾啊。 同样感谢 fmz,此时此刻心情复杂。

Zero 恭喜! 我是发明者一号程序员, 也是从折腾自己的工具链开始一步步打造出现在的发明者量化,如果个人有能力时间与精力做自己的工具进行量化交易,这本身就是一个很明智的尝试与正确的选择,发明者做为商业产品,主要是为了降低时间与技术成本,提供更好的用户体验等打造的以金钱换时间与技术的平台,也省去了以后技术维护更新迭代的时间成本, 如果个人有能力而且时间允许的话,何乐而不为呢~.

cullleglee 出了上调费用,是否有其他解决方案?

allez-z 相信大家心里都有个想法,0.05U一小时这个价格太高了,能不能降一降

大麦 这,来打擂台的!哈哈!

没有如果 感觉你跟我的经历差不多; 我现在也是脱离FMZ; 基于ccxt 开发策略 运行在自己的服务器; 很多地方都借鉴FMZ ; 可以加个微信一起交流下

小小梦 伯仁老哥,看完你这文章,我心情很复杂 ##!

小草 点赞

女也 曲曲折折的涨,飞流直下的跌,马丁不爆,时机未到

dewang 太强了

Benson

没有如果 加你了

Benson 给个联系方式

去者伯仁 0.05美元一小时太贵了,都顶得上AWS的顶级计算服务器的价格了,跑一两个策略还好,跑多了就吃不消了,这个成本让我不得不挣扎地自己搭建环境

小小梦 其实没关系的,平台主要是降低入门门槛,增加易用性。让交易者快速入门程序化、量化交易。一般程序员自己搭建环境,设计回测等工具也可以,就是挺费时间,入门门槛也高。在币圈程序化、量化交易者总数应该不少,这个时候就是看哪种工具顺手了。