大佬好~ 我做了一个模型，用于预测未来1-2秒的价格趋势，请问我是用rest还是websocket?有没有参考的模板，谢谢啦

exchange.IO(“currency”, “BTC_USDT”) exchange.SetContractType(“swap”) exchange.SetMaxBarLen(1500) var records = exchange.GetRecords(900) Log(records.length); 指定的1500，打印结果是1000

Before learning this tutorial, you need to study Get Started with FMZ Quant Platform and [Elementary Tutorial for FMZ Quant platform Strategy Writing](https

大佬好，这是我收到的错误，Futures_OP 3: 400: {“code”:“50004”,“data”:[],“msg”:“Endpoint request timeout. “} 但是日志报错后，继续运行，请问这是什么原因啊？另，可以定位到是哪里代码的错误吗？ 这是我第400行的代码 谢谢啦

我想把hl2作为ema的参数应该怎么办啊，下面两种方式都不行 麦语言 hl2 ^^ (HIGH + LOW)/2 ema8 ^^ EMA(hl2,8) python hl2 = (r[0][‘High’]+r[0][‘Low’])/2 EMA_8=TA.EMA(hl2,8) 这两种方式都会报错啊

如题，今天心血来潮在代码注释里搞个emoji表情，结果vscode的自动保存扩展报错403，以为是秘钥有问题，换了好几次都不行，在网站直接粘贴代码也同样报错无法保存，还以为是FMZ挂了，后来删除emoji就OK了，请检查是否需要解决这个问题

比如PHEMEX，也开了2年多了，交易量也不错。如果有可能的话希望引进兼容。

去年入场的时候写的咸鱼策略 基于动态平衡策略改编 加了一点点趋势跟踪 用可视化写的，现在学会py写策略了，就给各位娱乐一下。 去年的行情，两个实盘开三个月，一个盈利关闭实盘，一个打平成本关闭实盘。 试验金额400u开始 https://www.fmz.com/strategy/321660

各位大大，在学习过程中代码越来越长循环也越来越多，有没有什么暴力的方法可以增加回测速度。我感觉我程序也不长，也就写了900行而已啊。

如题，我的条件是orderk[“Status”] == 1 才能执行，结果他执行了log显示[“Status”] == 0，也不知道为什么

This tutorial contains basic knowledge of strategy writing, including API introduction, backtest, charts and more. After learning this basic tutorial, users will be able to use the basic API pro

After studying this tutorial, you will understand the architecture and functions of FMZ Quant Trading platform, and be able to create strategies and actually run bots. The specific strategy API

密钥没有错误

初学网易云课程的量化交易课程，第五章节的经典量化策略详解部分，很多ppt上的内容完全看不清楚，小小梦老师能否把课程资料上传一份，大家好下载来学习，谢谢了

麻烦问一下各位大佬 开平仓的信息栏怎么打印出来

Sell(-1, 23): 400: {“code”:-1013,“msg”:“Filter failure: MIN_NOTIONAL”}

最近美国市场大跌闹得沸沸扬扬，全球市场都在下行，股民们苦不堪言，但是有一个群体却没有那么痛苦，那就是量化交易员们，机械化的策略执行让他们中的大多数都避免了亏损。如果没有近半年这一段的量化交易的学习，我可能以久沉溺于手动交易的亏损苦海之中。可以说是量化交易重塑了我的交易生涯，为我的未来的交易之路明确了一个清晰的方向。 时间回到5年前，我在朋友的带领下初识交易，初出茅庐的我尝尽了市场的酸甜苦辣

vscode 用远程编辑报错：

想把麦语言转化成python，python可以下挂单，麦语言不能下挂单

请教一下各位大佬 这个是什么问题 _N () 这个格式什么的也都没问题

发邮件也不回，也没购买方式

大佬好，我在同时运行多个实盘时，很容易出现报错“Requests too frequent”、“most recent call last”，请问该怎么处理？谢谢啦

LogStatus(“时间：” + _D()) 上面的这句显示出来的时间，好像托管者的机器上的UTC的时间，比如新加坡的服务器，但新加坡的当地时间也是和北京一样的，所以如果要本地时间的话，这里应该是用哪个函数呢？ backopentime = new Date() Log(“backopentime=”, backopentime) Log显示出的是正常的时间格式，比如 2022-03-06 2

大佬好，我用getrecords获取行情，加了try except处理，不理解为什么还有？请问有什么最佳实践方案吗

VX lyf100897

DateTime 浮动盈亏 事件 周期盈亏 交易量 多仓 空仓 资金利用率 2022-02-05 00:00:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2022-02-06 00:00:00 0.00 0.00 3.68 0.48 0.00 0.00 2022-02-07 00:00:00 17.14 17.14 3.04 0.00 -1.28 0.95 2022-02-08

币安永续，我使用exchange.IO(“cross”, true)切换全仓无效，在调试工具中使用exchange.IO(“trade_super_margin”)就报错Futures_OP 4: argument error，请问具体应该怎样切换呢？

首先保证金是肯定够的，现在的问题是在开多个币种的情况下，只有第一个单能开的动，后面的币种开不了单，就显示这个错误 400: {“code”:-2019,“msg”:“Margin is insufficient.”} 然后调一下两个币的位置又出现了第三个图片那个情况 /upload/asset/234