OKEX模拟盘 模拟盘持仓信息 实盘配置了ETH 代码如下 也设置了 模拟盘啥的 //设置为模拟仓 exchanges[0].IO(“simulate”, true) //设

我用这个链接来获取多币种的价格 然后在while循环中使用stream.read(-2)获取每个币种的价格，可是获取到的价格并不是相同频率，也没有按照顺序来 比如图中可能会获取到3次LTC，才获取到一次BCH,我在想如果币种多了，会不会出现某个币种一直获取不到价格的情况呢？ 比如LTC,LTC,BCH,ET

发明者网站很用心，技术水平也够高，APP发现也有了，赞一个 但是没有人气，新贴子比较少 宣传力度要加强啊！！！

模拟盘OKEX 有持仓 成交明细 BTCUSD 永续 全仓 买入 成交时间 数量 价格 交易额 流动性方向 手续费 2021-11-06 13:45:19 1.0001 BTC 61,496.6 USD 1.0001 BTC 吃单 -0.00050002 BTC 代码 var

如题。

请问 调试策略是必须得用实盘吗？ 因为实盘收费 之前不大懂 经常开关重启 几次账户就空了。。。。。。。。。

申请的模拟API var lastMsg = “” var acc = _C(exchange.GetAccount) Log(“exchange.GetAccount”, acc, “#32CD32”) 这行代码出错 错误是 GetAccount: Account-level too low, data: map[code:0 data:[map[adjEq: deta

策略就是用的默认的这两行 def main(): Log(exchange.GetAccount()) 报错 Futures_OKCoin 错误 GetAccount: 401: {"msg":"Request header “OK_ACCESS_PASSPHRASE“ incorrect.","code":"50105"}

如题

有两个ema参数,ema1(A2)和ema2(A3),当其中一个ema设置大于100的时候,fmz实盘跑的时候ema跟币安的值对不上,(ema小于100的时候正常),导致开单信号会提前或者延迟5-10根k线. ”‘backtest start: 2021-11-01 00:00:00 end: 2021-11-02 00:00:00 period: 5m basePeriod: 1m exc

想学习一下 发现没有类似的教学

对于同一个交易所，通过websocket方式获取多个币交易对的实时行情信息， 如果用多个dial函数分别获取每一个交易对的行情，这样是否可以分别用dial函数返回的对象单独处理每一个交易对信息，而不用考虑多个交易对信息在一个队列中的情况？

如何设置下单按照设置的百分比去下单,而不是用张数或者价值下单

测试用的实盘地址：https://www.fmz.com/robot/434bfe859ce3e1d7332331972af1479a Futures_OP 2: ContractType Invalid swap_umcbl 代码如下: “` def main(): Log(exchange.GetName()) Log(exchange.GetLabel()) e

净值回撤20%以内 月化 10%-80%浮动，看市场行情，因为是稳定型策略，基本不会亏损 找大资金合作， 50W-200W RMB， 客户不放心资金可以托管在你提供的账号里 具体细节详谈，套策略的就别来了，加微信发资产截图验资 qq：584758759

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如题策略更换交易所怎么搞，我策略是bn的，想换成ok。

如题，问一下如何绑定微信，在消息推送里没有微信的选项啊？

本人近期事务繁忙如有缺失请谅解

我写了个稳定赚钱的策略，结果还不错，虽然是反着来的，但正确率却挺高，有大佬表示可能是盈亏比，所以把金字塔减仓搞成了金字塔加仓。然后就稳定亏钱了，那个资金曲线好羡慕

api文档这一句： 如果Period参数不能被60整除（即代表的周期是不可用分钟为单位的周期），系统底层则使用GetTrades的相关接口获取成交记录数据，合成所需的K线数据。 我是不是可以这么理解： 如果period是3，那么一个GetTrades 就足够了 ，但是如果period是 25，那么是不是需要好几次调用GetTrades，才能获取真实的数据。 如果period不能被

dYdX交易所配置、使用说明 FMZ现已支持dYdX交易所。 交易所文档 API文档地址：https://docs.dydx.exchange/#get-account-leaderboard-pnls 交易所网站 testnet : https://trade.stage.dydx.exchange/portfolio/overview Mainnet :

如题，社区策略文库都找不到类似威廉指标的js处理轮子。

语言：python 交易所：ftx 代码：account = exchange.IO(“api”,“GET”,“/api/account”) balance = exchange.IO(“api”,“GET”,“/api/wallet/balances”) position = exchange.IO(“api”,“GET”,“/api/positions”) 代码都是使

想同时监控几十个币种的1分钟k线数据，怎么做才能不超过交易所的api限制？

如题，看了api文档后，发现只能通过id获得订单，或者是所有未成交的订单，有哪种方式可以获得历史上所有的订单？

前一阵子有人在围观里说我天天开发土狗策略,是是是,土狗策略就完事了。今天向大家分享一个土狗最近在用的择时策略(doge)。 一.前提 ●让我们严肃一点进入正题,经典的择时策略其实分为几大类:短期事件驱动(在币圈表现为监视各大交易所公告和推特,涉及到文本分析),统计意义上的回归与预测(统计套利,配对交易,各类ML和DL模型,分层隐马尔可夫等),GSISI类投资者情绪择时,以及传统的经

自行解决了

麻烦告知如何得到自己的APPID，谢谢……