请问在实盘中使用GetTicker，GetDepth函数，使用的是rest还是ws协议？

我设置了个止盈,想在代码中达到止盈后就停止机器人的运行,这个能做到吗

HttpQuery 函数中可以传递 header, PostData等，请问如何传递 Body 的内容？

实盘策略里面，开了两个exchanges，0是okex季度合约，1是对应现货，为什么exchanges[1].GetPosition()请求仓位信息总是报错：Futures_OP 3: not support，期货的exchanges[0].GetPosition()就没有问题！！！！！！！向各位大神跪求解决答案！！！！！！！！！！

支持外部信号webhook吗

开仓前都有日志,再进行开仓,但是每次开仓执行了两次. 只有一个日志,两个开仓操作, 这个交易类库里怎样可以限制下或者修改下.回测模拟并没有出现 /upload/asset/84d69c3870319178239e.p

请问一下，我选择了OKEX期货的ETH_USD币对，然后GetAccount()出现这样的信息，但我用GetTicker()是没有问题的，请问这可以如何解决吗，谢谢

用HttpQuery访问”与托管者同一服务器”的web service(内网ip); 访问频次 <10次/分钟, 超时设为1秒, 却频繁出现超时. 用工具进行压力测试,10个线程共1000次提交, 0.3s全部完成, 无超时. 排除是web service问题. 怀疑是HttpQuery可能有隐藏bug.

学习本教程之前，需要先学习FMZ发明者量化平台使用入门和FMZ量化平台策略编写初级教程,并且熟练使用编程语言。初级教程涉及了最常用的函数，但是还有很多函数和功能没有介绍，本教程也不会覆盖，需要浏览平台API文档自行了解。 学习完

策略脚本，可以创建多个文件么，一个文件调用另一个文件里的方法

如何用Javascript算出trix指标，求指点

在回测和实盘时，javascript写的策略可以导入第三方库吗？ python 写的策略可以使用 import 导入本机已安装好的第三方库， 请问 javascript 可以做到类似的事情吗？ 如果可以要怎么做？

我在OKEX期货上试了一下，GetRecords 1分钟数据，返回的列表的.length只有100根。请问，我想要300根1m的K线如何获取？多谢！

本教程包含策略编写的初级知识，包括API介绍、回测、图表等内容。学习完此基础教程后，用户将能够熟练使用基础的API，编写出稳定的实盘策略。在学习本教程之前，需要先学习FMZ发明者量化平台使用入门 。 旧版教程：[发明者量化(FMZ.COM)策略编写完全使用手册2.0（教程）](https://www.fmz.

试运行以下代码： ~~~ function MyClass() { this.m_name = “my name”; } MyClass.prototype.printMyName = function() { Log(this.m_name); return true; } function main() { var myobj = new MyClass()

学习完这篇教程你将了解FMZ发明者量化交易平台的架构和功能，能够创建策略并实际运行实盘。关于具体策略编写API将在后续教程里介绍。初级教程：https://www.fmz.com/bbs-topic/4158 进阶教程：https://www.fmz.com/bbs-topic/4183 简介 FMZ发明者量化平台(原BotVS)是专业的量化社区，创建于

请问一下， 一个 策略里 能显示2个图标吗？ 我试了 建2个 chart 对象，分别 添加数据， 好像不行的， 还是显示在一个图表里的。 如果在一个表里显示 很多曲线，会看不清（入下图），能选择性 开关 每个曲线的 visable 吗？ 谢谢啦。

看API里面讲的布林带返回的是二维数组,我写的怎么一直返回的是一维组?有谁遇到过这样的的问题吗?帮忙解决一下.谢谢!

切换基地址后网络可以访问到的交易所汇总 以下交易所，通过 exchange.IO(“base”, “https://xxx.xxx.xxx”) ，切换基地址后国内网络可以访问到。 Bibox 默认：https://api.bibox.com 可切换：https://api.bibox365.com OKEX 默认：”`https

”` def CancelPendingOrders(): orders = _C(exchange.GetOrders) Log(len(orders)) for order in orders: exchange.CancelOrder(order.Id,order) def onTick(): depth = _C(exchange.

常见形态如w底 ，m头怎样量化描述呢

Futures_OP 4: argument error okex平台，租用平台的香港托管者，这个错是说要升级托管着程序 有人知道租用托管者的用户名密码吗，ssh登录上去才能升级，还有人吗

ERR_INVALID_ORDER(10639.270000, 0.500000)

发明者量化新功能「发送命令到微信/微信控制实盘」 ### 微信也可以发送指令操作实盘了。 ### 微信中编辑命令，如下图： 例如发送: ”` /send id cmd

sar交易策略，okex期货

使用IO访问一个交易所地址 exchange.IO(“api”,“GET”,“/open/api/user/account”,“api_key=33f1819a55af6976b55f1a7e6a3670d5&sign=eaa085c2ff89eb1716f842de6b26156c&time=1563082618034”); 一直报下面错误，往那位前辈指点下，是什么原因，谢谢！ Futures

我看到例子可以通过exchange.GetRecords(Period)获得Record的数组。但是我想获取价格的数组，比如open过去20根K线的数组，close过去20根K线的数组，然后在这个数组上用numpy进行一些计算，该怎么实现呢。

为什么要分组指令 策略开发者的需求 对于不同的行情需要用不同的指标来研判。我能否根据不同的开仓条件设置不同的止损价差呢？ 比如传统模型编写平仓条件没有对不同的开仓条件加以区分。 以下代码是一个简单的传统的不区分开仓条件的策略： ”` MA5^^MA(C,5); MA10^^MA(C,10); RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,9))/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW