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量化交易中的三大潜力模型

Author: , Created: 2019-07-15 11:03:50, Updated: 2019-07-16 15:14:29

交易的三重境界:归纳-演绎-博弈

周期潜力模型

MA1:MA(O,18);//求18周期的开盘价均值
TMP:=(REF(C,1)-REF(C,10))/REF(C,1);//一个周期前的收盘价减去10个周期前收盘价的差值,比上1个周期前收盘价
REF(L,1)>REF(MA1,1)&&H>REF(H,1)&&MA1>REF(MA1,1)&&TMP>0.008,BPK;//1个周期前的最低价大于MA1并且当前最高价大于1个周期前最高价等,买平开
REF(H,1)<REF(MA1,1)&&L<REF(L,1)&&MA1<REF(MA1,1)&&TMP<-0.008,SPK;//1个周期前的最高价小于MA1并且当前最低价小于1个周期前最低价等,卖平开
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关于均线的意义,在于对过去价格的一种归纳,作为交易的三重境界,归纳,演绎,博弈,均线在归纳方面起着至关重要的作用之一,对于周期的归纳,是很好反应历史价格的一种方法,为第二阶段演绎提供了基础“原料”。

以上是一个基本的基于均线的框架,读者可以按图索骥,先在归纳方面找出自己的操作周期。

日内潜力模型

N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;//当天开盘一共走了多少根K线
LL:=REF(LLV(L,N),N);//求昨天最低价
HH:=REF(HHV(H,N),N);//求昨天最高价

CC:=VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),REF(C,1));//求昨天收盘价
SV:MAX(CC-LL,HH-CC);//求CC-LL和HH-CC中的较大值

TMP1:H>O+0.7*SV;//最高价大于开盘价加上0.7倍的SV
TMP2:L<O-0.7*SV;//最低价小于开盘价减去0.7倍的SV

COUNT(TMP1,N)=1&&TMP1,BPK;//当前开盘后首次满足TMP1,买平开,当天只交易一次
COUNT(TMP2,N)=1&&TMP2,SPK;//当前开盘后首次满足TMP2,卖平开,当天只交易一次
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日内交易,在传统主管交易中最著名的非“抄单”莫属,这种方法对于技术分析方面的要求,基本可以忽略不记,最重要的是要有一套正收益或者正预期的规则(之所以叫规则,不叫策略,因为这未涉及到严格的数学公式和因果论)和资金管理,这套规则需要交易员用心智来运作和坚持,而且很难量化,之所以很难量化,我们只能把它归类到演绎类。

以上就是一个演绎类的策略,没有归纳的技术指标,只有一套放之四海而皆准的“规则”。主观交易员,特别是类抄单类的日内交易员,可以以上述策略为框架,把自己的“规则”描述进去,让计算机帮助我们克服“用心智来运作和坚持”中的不住。

标准差潜力模型

MA35:=MA(C,35);//35周期均线
UB:=MA35+2*STD(C,35);
DB:=MA35-2*STD(C,35);//均线上下2倍标准差
C>UB,BK;//最新价大于UB,买开
C<DB,SK;//最新价小于DB,卖开
C<MA35,SP;//最新价小于35周期均线,平多
C>MA35,BP;//最新价大于35周期均线,平空
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博弈,在交易中,应该算是最高境界。表面看,是价格的上涨与下跌,背后却是多空在资金,心理,预期,和基本面的博弈的结果。期货交易中,不论是什么交易标的,仓位的变化是这些方面的综合体现,因为无论成交量再怎么让资金横冲直闯显得多么不可思议,仓位的变化(尤其是持仓)是撕掉这些障眼法的有效利器。市场到底有多少资金的沉淀,以及多空的态度到底有多么坚决,成交量告诉不了你,但是持仓会告诉你。

多空的实力,在持仓上,每一个价位都是真金白银堆砌起来的(当然,这里要排除那些骗子交易所,比如很多山寨数字货币交易所)。研究好持仓,比研究价格本身更有意义,因为价格表现的永远是当下,但持仓却可以看出预期,交易的最终目的是预期。当下永远是归纳,最多到演绎,要想盈利,靠的是博弈。

以上是一个最简单的博弈方面的数学公式,关于标准差在数学中的意义,各位读者可以去搜索引擎进行深度阅读。基于以上的简单框架,读者可以把自己能想到的博弈方面的条件与环境,进行扩展,然后套用到以上的公式中,特别是对于期货中持仓的理解,把标准差运用到持仓的分析当中,相信会让各位对于交易的本源有更深入的理解。


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