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手把手教你把Python单品种策略改造成多品种策略

Author: 小小梦, Created: 2020-01-20 17:33:36, Updated: 2020-01-25 11:41:58

一、手把手教你把Python单品种策略改造成多品种策略

上期文章,实现了一个非常简单的Python策略:「Python版追涨杀跌策略」,该策略可以操作一个账户在某个交易对上进行程序化交易,原理很简单,就是追涨杀跌。有时候我们想用同样的交易逻辑去操作不同的交易对。可以创建多个机器人,设置不同交易对,来进行各个币种的交易。如果策略并不是很复杂,鉴于发明者量化交易平台强大的灵活性。很容易的可以把一个策略改造成多品种策略,这样只用创建一个机器人就可以跑多个交易对了。

改造后的策略源码:

'''backtest
start: 2019-02-20 00:00:00
end: 2020-01-10 00:00:00
period: 1m
exchanges: [{"eid":"OKEX","currency":"BTC_USDT"},{"eid":"OKEX","currency":"ETH_USDT","stocks":30},{"eid":"OKEX","currency":"LTC_USDT","stocks":100}]
'''

import time
import json

params = {
    "arrBasePrice": [-1, -1, -1],     # -1
    "arrRatio": [0.05, 0.05, 0.05],         # 0.05
    "arrAcc": [],           # _C(exchange.GetAccount)
    "arrLastCancelAll": [0, 0, 0], # 0
    "arrMinStocks": [0.01, 0.01, 0.01],     # 0.01
    "arrPricePrecision": [2, 2, 2], # 2
    "arrAmountPrecision": [3, 2, 2], # 2
    "arrTick":[]
}

def CancelAll(e):
    while True : 
        orders = _C(e.GetOrders)
        for i in range(len(orders)) :
            e.CancelOrder(orders[i]["Id"], orders[i])
        if len(orders) == 0 :
            break
        Sleep(1000)

def process(e, index):
    global params
    ticker = _C(e.GetTicker)
    params["arrTick"][index] = ticker
    if params["arrBasePrice"][index] == -1 :
        params["arrBasePrice"][index] = ticker.Last
    if ticker.Last - params["arrBasePrice"][index] > 0 and (ticker.Last - params["arrBasePrice"][index]) / params["arrBasePrice"][index] > params["arrRatio"][index]:
        params["arrAcc"][index] = _C(e.GetAccount)
        if params["arrAcc"][index].Balance * params["arrRatio"][index] / ticker.Last > params["arrMinStocks"][index]:
            e.Buy(ticker.Last, params["arrAcc"][index].Balance * params["arrRatio"][index] / ticker.Last)
            params["arrBasePrice"][index] = ticker.Last
    if ticker.Last - params["arrBasePrice"][index] < 0 and (params["arrBasePrice"][index] - ticker.Last) / params["arrBasePrice"][index] > params["arrRatio"][index]: 
        params["arrAcc"][index] = _C(e.GetAccount)
        if params["arrAcc"][index].Stocks * params["arrRatio"][index] > params["arrMinStocks"][index]:
            e.Sell(ticker.Last, params["arrAcc"][index].Stocks * params["arrRatio"][index])
            params["arrBasePrice"][index] = ticker.Last
    ts = time.time()
    if ts - params["arrLastCancelAll"][index] > 60 * 5 :
        CancelAll(e)
        params["arrLastCancelAll"][index] = ts 

def main():
    global params
    
    for i in range(len(exchanges)) :    
        params["arrAcc"].append(_C(exchanges[i].GetAccount))
        params["arrTick"].append(_C(exchanges[i].GetTicker))
        exchanges[i].SetPrecision(params["arrPricePrecision"][i], params["arrAmountPrecision"][i])

    for key in params :
        if len(params[key]) < len(exchanges):
            raise "params error!"

    while True:
        tblAcc = {
            "type" : "table",
            "title": "account",
            "cols": ["账户信息"], 
            "rows": []
        }        

        tblTick = {
            "type" : "table",
            "title": "ticker",
            "cols": ["行情信息"], 
            "rows": []
        }
        for i in range(len(exchanges)): 
            process(exchanges[i], i)

        for i in range(len(exchanges)):
            tblAcc["rows"].append([json.dumps(params["arrAcc"][i])])
            tblTick["rows"].append([json.dumps(params["arrTick"][i])])

        LogStatus(_D(), "\n`" + json.dumps([tblAcc, tblTick]) + "`")
        Sleep(500)

二、找不同

对比看下代码,是不是发现和上篇文章中的代码区别很大呢 ? 其实交易逻辑是完全一样的,没有任何改动,只是我们把策略修改成多品种的,就不能用之前的“单个变量作为策略参数”这样的形式了,比较合理的解决方案是,把参数做成数组,数组每个位置的索引对应添加的交易对。

img

然后把交易逻辑这部分代码封装到一个函数process中,在策略主循环上,根据添加的交易对迭代调用这个函数,让每个交易对都执行一次交易逻辑代码。

  • 迭代(遍历)调用:

    for i in range(len(exchanges)): 
        process(exchanges[i], i)
    
  • 策略参数:

    params = {
        "arrBasePrice": [-1, -1, -1],           # -1
        "arrRatio": [0.05, 0.05, 0.05],         # 0.05
        "arrAcc": [],                           # _C(exchange.GetAccount)
        "arrLastCancelAll": [0, 0, 0],          # 0
        "arrMinStocks": [0.01, 0.01, 0.01],     # 0.01
        "arrPricePrecision": [2, 2, 2],         # 2
        "arrAmountPrecision": [3, 2, 2],        # 2
        "arrTick":[]
    }
    

    这样设计,可以让每个交易对都有自己的参数,因为每个交易对可能价格差别很大,参数上也可能又差异,有时候需要差异化设置。

  • CancelAll 函数

    可以对比下,这个函数的变化。该函数只是修改了一点点代码,然后思考下,这样修改的意图。

  • 状态栏图表数据

    增加了在状态栏显示行情数据和账户资产数据的图表,把每个交易所对象对应的资产和行情都能实时显示出来。

掌握了上面这些设计思路,把一个Python策略修改成多品种的策略是不是就很简单了呢?

三、回测测试

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img

策略仅供参考学习,回测测试,有兴趣可以优化升级。 策略地址


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