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老码农的踩坑之旅

Author: fmzero, Created: 2020-01-26 13:35:11, Updated: 2020-01-29 13:50:15

[ 新比特量化 ] 老码农的踩坑之旅

一、前言

女怕嫁错郎,男怕入错行。这句话是真真切切的刻在老夫脸上。大学双本毕业,加入中国的制造业大军,从事传统行业(汽车电子)的软件设计。刚开始用asm编写第一份程序,配合女朋友帮忙设计的pcb, 制作了第一份产品与发明专利。原本以为自己从事的行业是首屈一指的行业。慢慢的,逐渐的发现并非如此。。。

二、互联网+

做过8位,16位,32位的mcu软件设计,从传统行业,至现在的ai+行业。这些行业的门槛很高,投入资金与时间周期都很大。没过多长时间,互联网行业风靡,资本泡沫需要被消化,提出了互联网+,互联网开始逐步渗透与蚕食传统行业。大数据,物联网,工业4.0,智能交通v2x等,逐步蚕食,挤压传统行业的利润,倒逼传统行业升级改革。导致传统行业的整体薪酬不高,特别是中部城市中,从一个坑跳入另外一个坑,也只是一点点涨幅,还要承担翻船的风险。老码农捉襟见肘的收入已满足不了现代生活,啃老本了。

三、个人投入与产出

在老码农的成长道路上,一直探索‘睡后收入’,’知识变现‘。与朋友利用业余时间做过几个项目,AGV的储能电池管理系统, 基于3G/4G的车辆监控系统,岩石扫描仪,电解液分离控制台等大大小小项目,最后都没成功,白天上班老老实实工作,晚上回来熬夜搬砖,投入了大量的时间与精力,甚至人格分裂,产出却很惨淡。 与小伙伴们写过白皮书,见VC, 拉投资,与小伙伴们干得热火朝天,最终在产品落地这条路上跌倒了,没能爬起来。 个人总结来看,重资产的投入,而技术人员对市场的把握很难,搞定客户不简单,要么需求前期没探明,要么订单被人挖走。很多风险缓解控制不好,项目大概率得不到回报。

四、挖矿

在听说过比特币挖矿时,很多人说是庞氏骗局。而我没有相应的感知力,就傻傻的怕怕的躲开了。当晃过神来时,比特币已涨到好几百了,那已经是千倍万倍了。有朋友说搞了台矿机,用来挖莱特币,每天都有收入,我很好奇的想知道什么是矿机,专程过去拜访学习,发现这个矿机真是个好东西,买个机器丢那里,不用维护,开机即挖。与朋友合计一下后,合伙买了第一台矿机,ASIC莱特币矿机。当时莱特币是70元人民币,根据算力与70元价格,预计半年回本,每天盘算盘算, 看看币价,看看挖矿产出,算力是否稳定,虽然忍受着轰隆隆的噪音,还是挺开心的。 比特币行情火爆,矿机行情赤手可热,与朋友们倒腾如何做一台矿机,硬件、结构、软件组合成一个矿机,毕竟是我们擅长的事。联系了几个ASIC芯片的厂商,其中一家本土公司,芯dong科*,对于芯片的起订量要求挺高的,最小批量都是上10k,连试用评估的芯片都不给,对于技术门槛不可预知的情况下,市场能做多大也没能调查出来,不可能投入那么大资金。是错过此次掘金,还是完美避免这个大坑(参考烤猫),不得而知。 币价起起伏伏,对于没参与过市场的人来说,毫无风险意识。最终莱特币深蹲至7元,矿机一度关机,最终找了个地方偷偷挖矿。至关机前囤积了200-300莱特币,单纯的我们一个没卖,死多,不会套保,亏得一塌糊涂。从此再也没关注过矿机与币价。 不带回头的崩盘 不带反弹的崩盘

五、忽如一夜春风来

17年上半年,有朋友告诉我莱特币破百了。立马清醒好多,打开电脑查看价格。神经气爽,wow,回本了,赚了,开心。把币从钱包挪到交易所,每天看盘,150,100,120,哎呀150卖就好了,韭菜的心理体现的玲离尽致。。。最终熬到500CNY卖掉了。须不知卖的是大牛市的起点上。。。安慰自己不遗憾不遗憾[泪奔]. 卖在牛市起点 卖在牛市起点

矿机成废铁了,就与合伙人把钱瓜分了,算是投资成功了。我将本金*2,抽出来兑现了,其它的留着当成自己的操盘本金。从此只身一人踏进币圈从未出来。。。

六、走进币圈

17年的牛市,真是牛市,ic*,聚b晚12点准时拉盘等,发现大部分币民都是来搬砖的,加了一个qq群,看着群员从200人到1000人,大部分闻讯而来等的都是学习搬砖的。有人搬砖天天吃肉,有人搬砖也能喝汤。搬砖的人都是裸多,遇上大牛市,砸脚的少。大家人肉搬砖的时候,总是开着无数个网页看着各种币在不同平台变化的价格,那要是数学好的人才能迅速的反应过来,并且能够判断好趋势。此时我只喝过汤,人肉搬,没太多时间,上班搬砖像做贼,有人为了搬砖辞职赚大钱,鄙人始终没那魄力。码农从零开始学习html,js为大家做了第一个行情比较网站,方便搬砖工发现差价。 搬砖工内参

搬砖工内参

在搬砖的时候,了解到程序化搬砖,很吃香,5%的差价到处捡钱, 人工干预也不多,顶多就是把钱搬来搬去, 几天就能翻倍。如是开始了所谓的量化之旅。在聚币/中币/ok/huobi/比特儿/p网/大b网来回搬运。不亦乐乎。 由于94之后,进来的掠夺的机器人越来越多,差价缩小到很小了,人肉搬砖工基本被机器人虐惨了。1000多号人到群凉凉到。网站也没几个人用了。

七、量化之路

牛市的搬砖,真是黄金时期,可好景不长,各种机器人参与进来,利润空间被压榨的极地。目前能搬砖的机器人都是比手续费,谁的手续费低,谁就有机会。这里有两大神的代码可以参考,大Z与菠菜是有交集大两位神

大z - 多平台对冲稳定套利 V2.1.js (fmz开源已删,如不合适,可联系删文中链接)

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19年做空网格破了又破,不断的贱卖,几次调整后,放弃这个鸡肋。然后做了个类无限网格,又以三振出局而告终。 韭菜收割机在交易平台开始无手续费期间开启,市场已不同往日,韭菜收割机已被收割,开了几次都不理想。 搬砖是稳稳的幸福,不管是现货搬砖,期现搬砖,还是期期搬砖,稳稳的。

八、做市

一直喜欢快感的我,不想这么慢,开始高频maker做市,单腿,双腿。做市的核心思想是找相关性市场,由于现在搬砖的机器人比较多,市场的价格趋于一致。市场大的波动,往往由某一市场引起,连锁反应波及至其它市场。通俗点说,就是市场价格在某些头部平台上反应快些。而其它平台则是跟随其头部平台的价格。因为这些头部平台上聚集了许多, 他们有能够影响市场的资金,并且当获得某些‘情报’后,转身为知情者(参见《高频交易》),在市场中一起朝一个方向干。 寻找市场的微观关系,参考

设A市场价格为P*, B市场价格为P。 当拥有order book数据后,P* & P 可以通过用mid = (ask+bid)/2 获得。
首先确定产品在B市场的真实价值 V(value)= P + Alpha
P是B市场的mid price, 假设该市场为非有效市场,所以价格并没有反映产品的真实价值,真实价值是V,他两的差值是Alpha。 因为我们现在假设A与B的lead-follower关系已经确定,所以在这个例子里Alpha可以用一个小时 P* - P 的 Moving average (MA)来估计。假设此时Alpha= 0.1, 而P=1,那么V=1.1, 也就是说B市场的价格很便宜只要1块钱,而这个产品的实际价值是1.1元。

做了6+版market maker,还是干不过HGG的潜伏者,P神的剥头皮。还是没能盈利,就此搁置。

为了追求速度,找了好多方法,去嗅探交易所的真实IP,交易所的内网IP,以此来降低网络延时。。。 就此练就了,盘口做市,盘口维护的技能(欢迎老板来撩)

九、吃市

在做市失败后,在脑海里仍然未放弃,发现T神开源的吃市策略应该是我一直寻找的策略,看到后醍醐灌顶,立马开干。实盘调参,真金白银的打造。有一个参数在一天内盈利3%收场,相对收益(收益-币价涨幅)2.5%,最高相对收益高达9%。最后再已同样参数跑,也没有这样好的收益了。 这个策略是吃掉跑得慢的,与上面做市中的leader vs follower 异曲同工。 img

十、回测系统

市场是变化的,一套参数可能维持那么一段时间。寻求能够盈利的参数不易,特别的做市策略,实盘验证真的费时费钱。目前正在录制盘口数据, 搭建回测系统。

录制数据代码开源在github,欢迎拍砖

Ticker级回测系统还在摸索。个人认为ticker的回测,还需配合撮合,也就是回测时,下单不能已策略发送的价格成交,而需根据盘口数据成交。毕竟发送订单的价格加了好大的滑点。

十一、总结

币圈有句话“一直在充钱,从没提过现”,虽然有点自嘲的意思,对我来说,确实是写实。走在量化之路上,回不了头了。不亏完,不会停。


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发明者量化 给补了图,感谢分享,了了千字透漏着这些年的奋斗历程,我算是2013年入的行。从研究策略到专心做平台,算是找到了自己的定位,不管哪个行业,找到自己最擅长的位置坚持下去,就是自己最好的事业

fmzero 哥,关门停业了

fmzero 入行早,赚的多。现在赚点钱不容易呀