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币圈量化交易萌新看过来--带你走近币圈量化(七)

Author: 小小梦, Created: 2021-06-09 14:30:43, Updated: 2021-06-09 18:41:49

币圈量化交易萌新看过来–带你走近币圈量化(七)

上篇我们一起思考、设计了一个简单的多品种网格策略。接下来,我们继续在量化交易的道路上学习、前行。本篇我们来探讨更加复杂一点的策略设计-对冲策略的设计。本篇计划设计一个多品种的跨期对冲策略,说到跨期对冲策略熟悉期货交易的小伙伴们肯定都不陌生。对于萌新来说可能还并不了解这些概念,所以我们先简单讲解下跨期对冲的概念。

跨期对冲

跨期对冲简单说就是做多一个合约,做空一个合约,等待三种情况同时(多、空)平仓:

  • 做多的赚钱,做空的亏钱,赚的一头(俗语)比亏的一头(俗语)多的时候平仓,盈亏相抵之后会有一部分盈利。
  • 做多的亏钱,做空的赚钱,赚的一头比亏的一头多的时候平仓,…(同上)。
  • 做多的赚钱,做空的也赚钱,那还想啥!平仓!

其它情况就是浮亏了,扛着或者继续加仓。(由于差价波动比单边波动缓和的多,相对风险小些,注意仅仅是相对!)

设A1为合约A在1时刻的价格,设B1为合约B在1时刻的价格,此时做空A合约,做空价格A1,做多B合约,做多价格B1。
设A2为合约A在2时刻的价格,设B2为合约B在2时刻的价格,此时平仓A合约(平空),平空价格A2,平仓B合约(平多),平多价格B2。

1时刻的差价:A1 - B1 = X 
2时刻的差价:A2 - B2 = Y 
X - Y = A1 - B1 - (A2 - B2)
X - Y = A1 - B1 - A2 + B2
X - Y = A1 - A2 + B2 - B1

可以看到,A1 - A2 就是A合约平仓的盈利差价。
B2 - B1就是B合约平仓的盈利差价。只要这两个平仓总体是正数,即:A1 - A2 + B2 - B1 > 0 就是盈利的。也就是说只要X - Y > 0。
因为:X - Y = A1 - A2 + B2 - B1

得出结论,只要开仓时的差价X大于平仓时的差价Y就是盈利的(注意是做空A,做多B开仓,搞反了就是相反的了),当然这个是理论上的,实际上还要考虑手续费、滑点等因素。

由于数字货币交易所即有交割合约,也有永续合约。并且永续合约价格由于有资金费率的原因,价格始终和现货价格比较贴近。那么我们选择使用交割合约和永续合约对冲套利。交割合约选择一个较远期的合约,这样不用频繁设置对冲合约。

先搞个多品种差价统计热热身

对于基本原理熟悉了之后,可以不用急着动手写策略。先搞个差价统计,画画图,观察一下差价。一起来学习一下多品种策略画图。

我们基于OKEX合约来设计,在FMZ上画图十分简单,使用封装好的函数可以很轻松的画图,图表库是Highcharts。API文档上的画图函数说明:https://www.fmz.com/api#chart...

既然是多品种,首先在画图前要确定打印那些品种的差价。代码里先写两个数组,表示要做的合约。

var arrSwapContractType = ["BTC-USDT-SWAP", "LTC-USDT-SWAP", "ETH-USDT-SWAP", "ETC-USDT-SWAP"]   // 永续合约
var arrDeliveryContractType = ["BTC-USDT-210924", "LTC-USDT-210924", "ETH-USDT-210924", "ETC-USDT-210924"]  // 交割合约

根据这里设置的合约代码,初始化图表配置。这个图表配置肯定不能写死,因为你也不知道要做什么品种,做几个品种(这些是根据arrDeliveryContractType和arrSwapContractType的值确定的),所以图表配置由一个函数返回。

function createCfg(symbol) {
    var cfg = {
        extension: {
            // 不参于分组,单独显示,默认为分组 'group'
            layout: 'single', 
            // 指定高度,可以设置为字符串,"300px",设置数值300会自动替换为"300px"
            height: 300,      
            // 指定宽度占的单元值,总值为12
            col: 6
        },
        title: {
            text: symbol
        },
        xAxis: {
            type: 'datetime'
        },
        series: [{
            name: 'plus',
            data: []
        }]
    }

    return cfg
}

function main() {
    // 声明arrCfg
    var arrCfg = []                                    // 声明一个数组,用来存放图表配置信息
    _.each(arrSwapContractType, function(ct) {         // 迭代记录永续合约代码的数组,用合约名称XXX-USDT部分作为参数传给createCfg函数,构造图表配置信息,返回
        arrCfg.push(createCfg(formatSymbol(ct)[0]))    // createCfg返回的图表配置信息push进arrCfg数组
    })
    var objCharts = Chart(arrCfg)                      // 调用FMZ平台的图表函数Chart,创建图表控制对象objCharts
    objCharts.reset()                                  // 初始化图表内容
    
    // 以下省略.....
}

接下来我们来准备数据,我们使用OKEX合约的聚合行情接口:

USDT永续合约:

https://www.okex.com/api/v5/market/tickers?instType=SWAP

USDT交割合约:

https://www.okex.com/api/v5/market/tickers?instType=FUTURES

我们写一个函数来处理这两个接口的调用,把数据做成一种格式:

function getTickers(url) {
    var ret = []
    try {
        var arr = JSON.parse(HttpQuery(url)).data
        _.each(arr, function(ele) {
            ret.push({
                bid1: parseFloat(ele.bidPx),             // 买一价
                bid1Vol: parseFloat(ele.bidSz),          // 买一价的量
                ask1: parseFloat(ele.askPx),             // 卖一价
                ask1Vol: parseFloat(ele.askSz),          // 卖一价的量
                symbol: formatSymbol(ele.instId)[0],     // 格式成交易对
                type: "Futures",                         // 类型
                originalSymbol: ele.instId               // 原始合约代码
            })
        })
    } catch (e) {
        return null 
    }
    return ret 
}

再写一个函数处理下合约代码

function formatSymbol(originalSymbol) {
    var arr = originalSymbol.split("-")
    return [arr[0] + "_" + arr[1], arr[0], arr[1]]
}

剩下就是把获取到的数据迭代配对,计算差价,图表输出等。 这里测试的是次季度合约210924和永续合约的差价。 完整的代码:

// 临时参数
var arrSwapContractType = ["BTC-USDT-SWAP", "LTC-USDT-SWAP", "ETH-USDT-SWAP", "ETC-USDT-SWAP"]
var arrDeliveryContractType = ["BTC-USDT-210924", "LTC-USDT-210924", "ETH-USDT-210924", "ETC-USDT-210924"]
var interval = 2000

function createCfg(symbol) {
    var cfg = {
        extension: {
            // 不参于分组,单独显示,默认为分组 'group'
            layout: 'single', 
            // 指定高度,可以设置为字符串,"300px",设置数值300会自动替换为"300px"
            height: 300,      
            // 指定宽度占的单元值,总值为12
            col: 6
        },
        title: {
            text: symbol
        },
        xAxis: {
            type: 'datetime'
        },
        series: [{
            name: 'plus',
            data: []
        }]
    }

    return cfg
}

function formatSymbol(originalSymbol) {
    var arr = originalSymbol.split("-")
    return [arr[0] + "_" + arr[1], arr[0], arr[1]]
}

function getTickers(url) {
    var ret = []
    try {
        var arr = JSON.parse(HttpQuery(url)).data
        _.each(arr, function(ele) {
            ret.push({
                bid1: parseFloat(ele.bidPx), 
                bid1Vol: parseFloat(ele.bidSz), 
                ask1: parseFloat(ele.askPx), 
                ask1Vol: parseFloat(ele.askSz), 
                symbol: formatSymbol(ele.instId)[0], 
                type: "Futures", 
                originalSymbol: ele.instId
            })
        })
    } catch (e) {
        return null 
    }
    return ret 
}

function main() {
    // 声明arrCfg
    var arrCfg = []
    _.each(arrSwapContractType, function(ct) {
        arrCfg.push(createCfg(formatSymbol(ct)[0]))
    })
    var objCharts = Chart(arrCfg)
    objCharts.reset()
    
    while (true) {
        // 获取行情数据        
        var deliveryTickers = getTickers("https://www.okex.com/api/v5/market/tickers?instType=FUTURES")
        var swapTickers = getTickers("https://www.okex.com/api/v5/market/tickers?instType=SWAP")
        if (!deliveryTickers || !swapTickers) {
            Sleep(2000)
            continue
        }

        var tbl = {
            type : "table",
            title : "交割-永续差价",
            cols : ["交易对", "交割", "永续", "正对冲", "反对冲"],
            rows : []
        }
        
        var subscribeDeliveryTickers = []
        var subscribeSwapTickers = []
        _.each(deliveryTickers, function(deliveryTicker) {
            _.each(arrDeliveryContractType, function(symbol) {
                if (deliveryTicker.originalSymbol == symbol) {
                    subscribeDeliveryTickers.push(deliveryTicker)
                }
            })
        })
        _.each(swapTickers, function(swapTicker) {
            _.each(arrSwapContractType, function(symbol) {
                if (swapTicker.originalSymbol == symbol) {
                    subscribeSwapTickers.push(swapTicker)
                }
            })
        })
        
        var pairs = []
        var ts = new Date().getTime()
        _.each(subscribeDeliveryTickers, function(deliveryTicker) {
            _.each(subscribeSwapTickers, function(swapTicker) {
                if (deliveryTicker.symbol == swapTicker.symbol) {
                    var pair = {symbol: swapTicker.symbol, swapTicker: swapTicker, deliveryTicker: deliveryTicker, plusDiff: deliveryTicker.bid1 - swapTicker.ask1, minusDiff: deliveryTicker.ask1 - swapTicker.bid1}
                    pairs.push(pair)
                    tbl.rows.push([pair.symbol, deliveryTicker.originalSymbol, swapTicker.originalSymbol, pair.plusDiff, pair.minusDiff])
                    for (var i = 0 ; i < arrCfg.length ; i++) {
                        if (arrCfg[i].title.text == pair.symbol) {
                            objCharts.add([i, [ts, pair.plusDiff]])
                        }                        
                    }                    
                }
            })
        })

        LogStatus(_D(), "\n`" + JSON.stringify(tbl) + "`")        
        Sleep(interval)
    }
}

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