বিচ্ছিন্নতা ট্রেডিং কৌশলwww.fmz.com
আবরেশন ট্রেডিং সিস্টেমটি ১৯৮৬ সালে কিথ ফিটসেন আবিষ্কার করেছিলেন। ১৯৯৩ সালে কিথ ফিটসেন ফিউচারস ট্রুথ ম্যাগাজিনে সিস্টেমটি বাণিজ্যিকীকরণ করেছিলেন। এটি প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে ১৯৯৭, ২০০১ এবং ২০০৫ সালে সিস্টেমটি সর্বদা সেরাগুলির মধ্যে স্থান পেয়েছে। প্রকাশিত ট্রেডিং সিস্টেমের পারফরম্যান্স র্যাঙ্কিংয়ে সিস্টেমটি শীর্ষ দশের মধ্যে রয়েছে। এই ট্রেডিং সিস্টেমটি শস্য, মাংস, ধাতু, শক্তি, বৈদেশিক মুদ্রা, অর্থ এবং স্টক সূচক ফিউচার সহ আটটি বিভিন্ন জাতের একযোগে ট্রেডিংয়ের বৈশিষ্ট্যযুক্ত। আবরেশন ট্রেডিং সিস্টেম প্রায়শই বছরে ৩-৪ বার ট্রেড করে এবং প্রতি লেনদেনের গড় ৬০ দিন ধরে ৬০% সময় অবস্থান রাখে। এটি প্রবণতা ক্যাপচার করার জন্য দীর্ঘমেয়াদী ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে বিশাল মুনাফা অর্জন করে।
এটি কীভাবে ক্ষতিপূরণ দেয়? যেহেতু এটি একই সময়ে একাধিক সম্পর্কহীন বাজারে বাণিজ্য করে, যখন একটি প্রজাতি হারাতে পারে, অন্যটি লাভ করতে পারে। এক বছরে, সর্বদা এক বা একাধিক জাত রয়েছে যা বিশাল লাভ করতে পারে। এই বড় লাভগুলি সেই বাজারগুলিতে ছোট ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ দেয় যার কোনও প্রবণতা নেই। এবেরেশন ট্রেডিং সিস্টেম সংমিশ্রণে তহবিল পরিচালনা করে, তাই এটি তুলনামূলকভাবে বড় পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করতে পারে।
অপটিক্যাল লাইন পার্থক্যও বোলিংজার লাইন ট্রেডিং সিস্টেমের উপর ভিত্তি করে, কিন্তু ট্রেডিং লক্ষ্য বোলিংজার লোভী সিস্টেমের চেয়ে দীর্ঘ, কারণ এটি স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন চ্যানেলের দ্বিগুণ ব্যবহার করতে পারে, এবং কোনও স্টপ লস ব্যবহার করা হয় না, এবং চ্যানেল সূচক নিজেই স্টপ লস ব্যবহার করা হয়।
নিম্নলিখিত কোডটি উপরের ধারণাগুলির একটি কাঠামো, আপনার ট্রেডিং পছন্দগুলির জন্য আপনাকে বিশদটি সামঞ্জস্য করতে হবে। এছাড়াও, দয়া করে এক্সচেঞ্জ হাউস কমিশন ফি এবং অন্যান্য সীমাবদ্ধতা নীতি থেকে সাবধান হন।
কোডিং কাঠামো পরিষ্কার এবং পুনরায় ব্যবহারযোগ্য। ইন্টারেক্টিভ ফাংশন চালানোর সময় রিয়েল-টাইম ডিবাগিং। স্থিতিশীল অপারেশন, নিখুঁত বিস্তারিত নকশা. একই সময়ে একাধিক ট্রেডিং বৈচিত্র সমর্থন করে, পৃথকভাবে ট্রেডিং পজিশনের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। পুনরায় চালু করার সময় অবস্থানের উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অগ্রগতি পুনরায় শুরু করে। রিস্ক কন্ট্রোল মডিউল দিয়ে, রিয়েল টাইমে রিস্ক পরিস্থিতি, স্টপ লস অবস্থা প্রদর্শন করুন।
আপনি যদি সার্ভার ভাড়া নিতে না চান, আপনি আপনার নিজের কম্পিউটার বা রাস্পবেরি পাই ব্যবহার করতে পারেন যে কোন মেশিন উইন্ডোজ, লিনাক্স বা ম্যাক সিস্টেম চালায়।
function Aberration(q, e, symbol, period, upRatio, downRatio, opAmount) {
var self = {}
self.q = q
self.e = e
self.symbol = symbol
self.upTrack = 0
self.middleTrack = 0
self.downTrack = 0
self.nPeriod = period
self.upRatio = upRatio
self.downRatio = downRatio
self.opAmount = opAmount
self.marketPosition = 0
self.lastErrMsg = ''
self.lastErrTime = ''
self.lastBar = {
Time: 0,
Open: 0,
High: 0,
Low: 0,
Close: 0,
Volume: 0
}
self.symbolDetail = null
self.lastBarTime = 0
self.tradeCount = 0
self.isBusy = false
self.setLastError = function(errMsg) {
self.lastErrMsg = errMsg
self.lastErrTime = errMsg.length > 0 ? _D() : ''
}
self.getStatus = function() {
return [self.symbol, self.opAmount, self.upTrack, self.downTrack, self.middleTrack, _N(self.lastBar.Close), (self.marketPosition == 0 ? "--" : (self.marketPosition > 0 ?
"Long#ff0000" : "short#0000ff")), self.tradeCount, self.lastErrMsg, self.lastErrTime]
}
self.getMarket = function() {
return [self.symbol, _D(self.lastBarTime), _N(self.lastBar.Open), _N(self.lastBar.High), _N(self.lastBar.Low), _N(self.lastBar.Close), self.lastBar.Volume]
}
self.restore = function(positions) {
for (var i = 0; i < positions.length; i++) {
if (positions[i].ContractType == self.symbol) {
self.marketPosition += positions[i].Amount * ((positions[i].Type == PD_LONG || positions[i].Type == PD_LONG_YD) ? 1 : -1)
}
}
if (self.marketPosition !== 0) {
self.tradeCount++
Log("restore", self.symbol, "Current position is", self.marketPosition)
}
}
self.poll = function() {
if (self.isBusy) {
return false
}
if (!$.IsTrading(self.symbol)) {
self.setLastError("Not in trading hours")
return false
}
if (!self.e.IO("status")) {
self.setLastError("Unconnected exchange")
return false
}
var detail = self.e.SetContractType(self.symbol)
if (!detail) {
self.setLastError("Switching contract failed")
return false
}
if (!self.symbolDetail) {
self.symbolDetail = detail
Log("contract", detail.InstrumentName.replace(/\s+/g, ""), ", Strategy first time to open a position:", self.opAmount, "hand, one hand", detail.VolumeMultiple, "unit, Maximum order quantity",
detail.MaxLimitOrderVolume, "Margin rate:", detail.LongMarginRatio.toFixed(4), detail.ShortMarginRatio.toFixed(4), "Delivery date", detail.StartDelivDate);
}
var records = self.e.GetRecords()
if (!records || records.length == 0) {
self.setLastError("Failed to get the bar line")
return false
}
var bar = records[records.length - 1]
self.lastBar = bar
if (records.length <= self.nPeriod) {
self.setLastError("The length of the bar line is not enough")
return false
}
if (self.lastBarTime < bar.Time) {
var sum = 0
var pos = records.length - self.nPeriod - 1
for (var i = pos; i < records.length - 1; i++) {
sum += records[i].Close
}
var avg = sum / self.nPeriod
var std = 0
for (i = pos; i < records.length - 1; i++) {
std += Math.pow(records[i].Close - avg, 2)
}
std = Math.sqrt(std / self.nPeriod)
self.upTrack = _N(avg + (self.upRatio * std))
self.downTrack = _N(avg - (self.downRatio * std))
self.middleTrack = _N(avg)
self.lastBarTime = bar.Time
}
var msg
var act = ""
if (self.marketPosition == 0) {
if (bar.Close > self.upTrack) {
msg = 'Buying Long trigger price: ' + bar.Close + ' Upper rail:' + self.upTrack;
act = "buy"
} else if (bar.Close < self.downTrack) {
msg = 'Selling short trigger price: ' + bar.Close + ' lower rail:' + self.downTrack;
act = "sell"
}
} else {
if (self.marketPosition < 0 && bar.Close > self.middleTrack) {
msg = 'close the short position trigger price: ' + bar.Close + ' close position line:' + self.middleTrack;
act = "closesell"
} else if (self.marketPosition > 0 && bar.Close < self.middleTrack) {
msg = 'close the long position trigger price: ' + bar.Close + ' close position line:' + self.middleTrack;
act = "closebuy"
}
}
if (act == "") {
return true
}
Log(self.symbol + ', ' + msg + (NotifyWX ? '@' : ''))
self.isBusy = true
self.tradeCount += 1
if (self.lastErrMsg != '') {
self.setLastError('')
}
self.q.pushTask(self.e, self.symbol, act, self.opAmount, function(task, ret) {
self.isBusy = false
if (!ret) {
return
}
if (task.action == "buy") {
self.marketPosition = 1
} else if (task.action == "sell") {
self.marketPosition = -1
} else {
self.marketPosition = 0
}
})
}
return self
}
function main() {
if (exchange.GetName() !== 'Futures_CTP') {
throw "Only support traditional commodity futures(CTP)"
}
SetErrorFilter("login|ready|initialization")
LogStatus("Ready...")
if (Reset) {
LogProfitReset()
LogReset()
}
// Ref: https://www.fmz.com/bbs-topic/362
if (typeof(exchange.IO("mode", 0)) == 'number') {
Log("Switching the market mode successfully")
}
LogStatus("Waiting to connect with the futures dealer server..")
while (!exchange.IO("status")) {
Sleep(500)
}
LogStatus("Get asset information")
var tblRuntime = {
type: 'table',
title: 'Trading Information',
cols: ['Variety', 'Each open position volume', 'upper rail', 'lower rail', 'middle rail', 'last transaction price', 'position', 'transaction count', 'last error', 'error time'],
rows: []
};
var tblMarket = {
type: 'table',
title: 'Quote information',
cols: ['Variety', 'current cycle', 'opening', 'highest', 'lowest', 'last transaction price', 'volume'],
rows: []
};
var tblPosition = {
type: 'table',
title: 'Position information',
cols: ['Variety', 'leverage', 'direction', 'average price', 'quantity', 'holding profit and loss'],
rows: []
};
var positions = _C(exchange.GetPosition)
if (positions.length > 0 && !AutoRestore) {
throw "There can be no positions when the program starts, but you can check the automatic recovery for automatic identification!"
}
var initAccount = _C(exchange.GetAccount)
var detail = JSON.parse(exchange.GetRawJSON())
if (positions.length > 0) {
initAccount.Balance += detail['CurrMargin']
}
var initNetAsset = detail['CurrMargin'] + detail['Available']
var initAccountTbl = $.AccountToTable(exchange.GetRawJSON(), "Initial funding")
if (initAccountTbl.rows.length == 0) {
initAccountTbl.rows = [
['Balance', 'Available margin', initAccount.Balance],
['FrozenBalance', 'Frozen funds', initAccount.FrozenBalance]
]
}
var nowAcccount = initAccount
var nowAcccountTbl = initAccountTbl
var symbols = Symbols.replace(/\s+/g, "").split(',')
var pollers = []
var prePosUpdate = 0
var suffix = ""
var needUpdate = false
var holdProfit = 0
function updateAccount(acc) {
nowAcccount = acc
nowAcccountTbl = $.AccountToTable(exchange.GetRawJSON(), "Current funds")
if (nowAcccountTbl.rows.length == 0) {
nowAcccountTbl.rows = [
['Balance', 'Available margin', nowAcccount.Balance],
['FrozenBalance', 'Frozen funds', nowAcccount.FrozenBalance]
]
}
}
var q = $.NewTaskQueue(function(task, ret) {
needUpdate = true
Log(task.desc, ret ? "success" : "fail")
var account = task.e.GetAccount()
if (account) {
updateAccount(account)
}
})
_.each(symbols, function(symbol) {
var pair = symbol.split(':')
pollers.push(Aberration(q, exchange, pair[0], NPeriod, Ks, Kx, (pair.length == 1 ? AmountOP : parseInt(pair[1]))))
})
if (positions.length > 0 && AutoRestore) {
_.each(pollers, function(poll) {
poll.restore(positions)
})
}
var isFirst = true
while (true) {
var cmd = GetCommand()
if (cmd) {
var js = cmd.split(':', 2)[1]
Log("Execution debug code:", js)
try {
eval(js)
} catch (e) {
Log("Exception", e)
}
}
tblRuntime.rows = []
tblMarket.rows = []
var marketAlive = false
_.each(pollers, function(poll) {
if (poll.poll()) {
marketAlive = true
}
tblRuntime.rows.push(poll.getStatus())
tblMarket.rows.push(poll.getMarket())
})
q.poll()
Sleep(LoopInterval * 1000)
if ((!exchange.IO("status")) || (!marketAlive)) {
if (isFirst) {
LogStatus("Waiting for the market open...", _D())
}
continue
}
isFirst = false
var now = new Date().getTime()
if (marketAlive && (now - prePosUpdate > 30000 || needUpdate)) {
var pos = exchange.GetPosition()
if (pos) {
holdProfit = 0
prePosUpdate = now
tblPosition.rows = []
for (var i = 0; i < pos.length; i++) {
tblPosition.rows.push([pos[i].ContractType, pos[i].MarginLevel, ((pos[i].Type == PD_LONG || pos[i].Type == PD_LONG_YD) ? 'long#ff0000' : 'short#0000ff'),
pos[i].Price, pos[i].Amount, _N(pos[i].Profit)])
holdProfit += pos[i].Profit
}
if (pos.length == 0 && needUpdate) {
LogProfit(_N(nowAcccount.Balance - initAccount.Balance, 4), nowAcccount)
}
}
needUpdate = false
if (RCMode) {
var account = exchange.GetAccount()
if (account) {
updateAccount(account)
var detail = JSON.parse(exchange.GetRawJSON())
var netAsset = detail['PositionProfit'] + detail['CurrMargin'] + detail['Available']
var risk = detail['CurrMargin'] / (detail['CurrMargin'] + detail['Available'] + detail['PositionProfit'])
suffix = ", Initial net worth of the account: " + _N(initNetAsset, 2) + " , risk control minimum net value requirement" + MinNetAsset + " , Current account equity: " + _N(netAsset, 2) +
", Profit and loss: " + _N(netAsset - initNetAsset, 3) + " yuan, risk: " + ((risk * 100).toFixed(3)) + "% #ff0000"
if (netAsset < MinNetAsset) {
Log("The risk control module triggers, stops running and closes all positions, the current net value is ", netAsset, ", Require less than the minimum net value:", MinNetAsset)
if (RCCoverAll) {
Log("Start to close all positions")
$.NewPositionManager().CoverAll()
}
throw "Stop running"
}
}
}
}
LogStatus('`' + JSON.stringify([tblRuntime, tblPosition, tblMarket, initAccountTbl, nowAcccountTbl]) + '`\nLast price update: ' + _D() +
', Last update of position: ' + _D(prePosUpdate) + '\nCurrent holding position total profit and loss: ' + _N(holdProfit, 3) + suffix)
}
}
ছোট্ট স্বপ্নভালো কাজ।