অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং (যা স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং, ব্ল্যাক-বক্স ট্রেডিং, বা অ্যালগো-ট্রেডিং নামেও পরিচিত) একটি কম্পিউটার প্রোগ্রাম ব্যবহার করে যা একটি নির্দিষ্ট সেট নির্দেশাবলী (একটি অ্যালগরিদম) অনুসরণ করে একটি বাণিজ্য স্থাপন করে। তত্ত্বগতভাবে, বাণিজ্য একটি গতি এবং ফ্রিকোয়েন্সিতে মুনাফা তৈরি করতে পারে যা মানুষের ব্যবসায়ীর পক্ষে অসম্ভব।
সংজ্ঞায়িত নিয়মের সেটগুলি সময়, মূল্য, পরিমাণ বা যে কোনও গাণিতিক মডেলের উপর ভিত্তি করে। ব্যবসায়ীর জন্য মুনাফা সুযোগ ছাড়াও, অ্যালগো-ট্রেডিং বাজারে আরও তরলতা এবং ব্যবসায়কে আরও পদ্ধতিগত করে তোলে ট্রেডিং ক্রিয়াকলাপে মানুষের আবেগের প্রভাবকে বাদ দিয়ে।
ধরুন একজন ব্যবসায়ী এই সহজ ট্রেডিং মানদণ্ড অনুসরণ করেঃ
এই দুটি সহজ নির্দেশাবলী ব্যবহার করে, একটি কম্পিউটার প্রোগ্রাম স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্টক মূল্য (এবং চলমান গড় সূচক) নিরীক্ষণ করবে এবং সংজ্ঞায়িত শর্ত পূরণ হলে ক্রয় এবং বিক্রয় অর্ডার স্থাপন করবে। ব্যবসায়ীর আর লাইভ দাম এবং গ্রাফগুলি পর্যবেক্ষণ করতে হবে না বা ম্যানুয়ালি অর্ডারগুলি রাখতে হবে না। অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং সিস্টেম সঠিকভাবে ট্রেডিং সুযোগ সনাক্ত করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এটি করে।
আলগো-ট্রেডিং নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি প্রদান করেঃ
বেশিরভাগ আলগো-ট্রেডিং আজ উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং (এইচএফটি) যা পূর্ব-প্রোগ্রামযুক্ত নির্দেশাবলীর উপর ভিত্তি করে একাধিক বাজার এবং একাধিক সিদ্ধান্ত পরামিতি জুড়ে দ্রুত গতিতে বিপুল সংখ্যক অর্ডার স্থাপন করে মূলধন অর্জনের চেষ্টা করে।
আলগো-ট্রেডিং অনেক ধরনের ট্রেডিং এবং বিনিয়োগ কার্যক্রমে ব্যবহৃত হয় যার মধ্যে রয়েছেঃ
অ্যালগরিদমিক ট্রেডিংয়ের জন্য যে কোনও কৌশলটির জন্য একটি চিহ্নিত সুযোগ প্রয়োজন যা উন্নত উপার্জন বা ব্যয় হ্রাসের ক্ষেত্রে লাভজনক। নিম্নলিখিতগুলি আলগো-ট্রেডিংয়ে ব্যবহৃত সাধারণ ট্রেডিং কৌশলঃ
সর্বাধিক সাধারণ অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং কৌশলগুলি চলমান গড়, চ্যানেল ব্রেকআউট, মূল্য স্তরের গতি এবং সম্পর্কিত প্রযুক্তিগত সূচকগুলির প্রবণতা অনুসরণ করে। এগুলি অ্যালগরিদমিক ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়নের সবচেয়ে সহজ এবং সহজ কৌশল কারণ এই কৌশলগুলিতে কোনও পূর্বাভাস বা মূল্যের পূর্বাভাস দেওয়া জড়িত নয়। ট্রেডগুলি পছন্দসই প্রবণতার ঘটনার ভিত্তিতে শুরু হয়, যা ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বিশ্লেষণের জটিলতায় না গিয়ে অ্যালগরিদমগুলির মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা সহজ এবং সহজ। 50 এবং 200 দিনের চলমান গড় ব্যবহার করা একটি জনপ্রিয় প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল।
একটি বাজারে কম দামে দ্বৈত তালিকাভুক্ত স্টক কেনা এবং একই সাথে অন্য বাজারে উচ্চতর দামে বিক্রি করা ঝুঁকিমুক্ত মুনাফা বা সালিশ হিসাবে মূল্য পার্থক্য সরবরাহ করে। একই ক্রিয়াকলাপ স্টক বনাম ফিউচার যন্ত্রের জন্য প্রতিলিপি করা যেতে পারে কারণ সময়ে সময়ে মূল্য পার্থক্য বিদ্যমান। এই জাতীয় মূল্য পার্থক্য সনাক্ত করতে এবং আদেশগুলি দক্ষতার সাথে স্থাপন করার জন্য একটি অ্যালগরিদম বাস্তবায়ন লাভজনক সুযোগ দেয়।
সূচক তহবিলগুলি তাদের নিজ নিজ বেঞ্চমার্ক সূচকগুলির সাথে তাদের হোল্ডিংগুলিকে সমতুল্য করার জন্য পুনরায় ভারসাম্যের সময়সীমা নির্ধারণ করেছে। এটি অ্যালগরিদমিক ব্যবসায়ীদের জন্য লাভজনক সুযোগ তৈরি করে, যারা সূচক তহবিলের পুনরায় ভারসাম্য স্থাপনের ঠিক আগে সূচক তহবিলের স্টক সংখ্যার উপর নির্ভর করে 20 থেকে 80 বেসিস পয়েন্ট মুনাফা সরবরাহ করে এমন প্রত্যাশিত ব্যবসায়ের উপর মূলধন করে। এই জাতীয় ব্যবসায়গুলি সময়মত সম্পাদন এবং সেরা দামের জন্য অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং সিস্টেমের মাধ্যমে শুরু হয়।
প্রমাণিত গাণিতিক মডেল, যেমন ডেল্টা-নিরপেক্ষ ট্রেডিং কৌশল, বিকল্প এবং অন্তর্নিহিত সিকিউরিটিগুলির সংমিশ্রণে ট্রেডিংয়ের অনুমতি দেয়। (ডেল্টা নিরপেক্ষ হ'ল একাধিক পজিশন সমন্বিত একটি পোর্টফোলিও কৌশল যা ইতিবাচক এবং নেতিবাচক ডেল্টা
গড় বিপরীতমুখী কৌশলটি এই ধারণার উপর ভিত্তি করে যে কোনও সম্পদের উচ্চ এবং নিম্ন মূল্য একটি অস্থায়ী ঘটনা যা পর্যায়ক্রমে তাদের গড় মান (গড় মান) এ ফিরে আসে। একটি মূল্য পরিসীমা সনাক্তকরণ এবং সংজ্ঞায়িত করা এবং এর উপর ভিত্তি করে একটি অ্যালগরিদম বাস্তবায়ন করা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাণিজ্য স্থাপন করতে দেয় যখন সম্পদের দাম তার সংজ্ঞায়িত পরিসরের ভিতরে এবং বাইরে ভাঙ্গবে।
ভলিউম-ওয়েটেড গড় মূল্য কৌশল একটি বড় অর্ডার ভেঙে দেয় এবং স্টক-নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ভলিউম প্রোফাইল ব্যবহার করে বাজারে অর্ডারের গতিশীলভাবে নির্ধারিত ছোট অংশগুলি প্রকাশ করে। লক্ষ্য হল ভলিউম-ওয়েটেড গড় মূল্যের (ভিডাব্লুএপি) কাছাকাছি অর্ডারটি কার্যকর করা।
টাইম-ওয়েটেড গড় মূল্য কৌশল একটি বড় অর্ডার ভেঙে দেয় এবং একটি শুরু এবং শেষ সময়ের মধ্যে সমানভাবে বিভক্ত সময়সীমা ব্যবহার করে গতিশীলভাবে নির্ধারিত অর্ডারের ছোট অংশগুলি বাজারে প্রকাশ করে। লক্ষ্য হল অর্ডারটি শুরু এবং শেষ সময়ের মধ্যে গড় মূল্যের কাছাকাছি কার্যকর করা, যার ফলে বাজারের প্রভাব হ্রাস করা।
ট্রেড অর্ডার সম্পূর্ণরূপে পূরণ না হওয়া পর্যন্ত, এই অ্যালগরিদমটি নির্ধারিত অংশগ্রহণ অনুপাত এবং বাজারে লেনদেনের পরিমাণ অনুযায়ী আংশিক অর্ডার প্রেরণ অব্যাহত রাখে। সম্পর্কিত
বাস্তবায়ন ঘাটতি কৌশলটি রিয়েল-টাইম মার্কেটে ট্রেডিং করে অর্ডারের কার্যকরকরণের ব্যয়কে সর্বনিম্ন করার লক্ষ্য রাখে, যার ফলে অর্ডারের ব্যয় সাশ্রয় হয় এবং বিলম্বিত কার্যকরকরণের সুযোগ ব্যয় থেকে উপকৃত হয়। স্টক মূল্য অনুকূলভাবে চলার সময় কৌশলটি লক্ষ্যযুক্ত অংশগ্রহণের হার বাড়িয়ে তুলবে এবং স্টক মূল্য প্রতিকূলভাবে চলার সময় এটি হ্রাস করবে।
কিছু বিশেষ শ্রেণীর অ্যালগরিদম রয়েছে যা অন্য দিকে
একটি কম্পিউটার প্রোগ্রাম ব্যবহার করে অ্যালগরিদম বাস্তবায়ন হল অ্যালগরিদমিক ট্রেডিংয়ের চূড়ান্ত উপাদান, ব্যাকটেস্টিং (এটি ব্যবহার করে লাভজনক হতে পারে কিনা তা দেখার জন্য স্টক মার্কেটের পারফরম্যান্সের অতীতের ঐতিহাসিক সময়ের উপর অ্যালগরিদমটি পরীক্ষা করা) সহ। চ্যালেঞ্জটি হল সনাক্তকৃত কৌশলটিকে একটি সমন্বিত কম্পিউটারাইজড প্রক্রিয়ায় রূপান্তর করা যা অর্ডার দেওয়ার জন্য একটি ট্রেডিং অ্যাকাউন্টে অ্যাক্সেস রয়েছে। অ্যালগরিদমিক ট্রেডিংয়ের জন্য নিম্নলিখিত প্রয়োজনীয়তা রয়েছেঃ
রয়্যাল ডাচ শেল (আরডিএস) আমস্টারডাম স্টক এক্সচেঞ্জ (এইএক্স) এবং লন্ডন স্টক এক্সচেঞ্জ (এলএসই) এ তালিকাভুক্ত। আমরা সালিশের সুযোগগুলি সনাক্ত করার জন্য একটি অ্যালগরিদম তৈরি করে শুরু করি। এখানে কয়েকটি আকর্ষণীয় পর্যবেক্ষণ রয়েছেঃ
আমরা কি এই দুইটি বাজারে তালিকাভুক্ত রয়্যাল ডাচ শেলের শেয়ারের উপর দুইটি ভিন্ন মুদ্রায় সালিশ ব্যবসার সম্ভাবনা অনুসন্ধান করতে পারি?
প্রয়োজনীয়তা:
কম্পিউটার প্রোগ্রামের নিম্নলিখিত কাজগুলো করা উচিত:
সহজ এবং সহজ! যাইহোক, অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং অনুশীলন বজায় রাখা এবং সম্পাদন করা এত সহজ নয়। মনে রাখবেন, যদি একজন বিনিয়োগকারী একটি আলগো-উত্পাদিত বাণিজ্য স্থাপন করতে পারে তবে অন্যান্য বাজারের অংশগ্রহণকারীরাও করতে পারে। ফলস্বরূপ, দামগুলি মিলি- এবং এমনকি মাইক্রোসেকেন্ডে ওঠানামা করে। উপরের উদাহরণে, যদি একটি ক্রয় বাণিজ্য সম্পাদিত হয় তবে বিক্রয় বাণিজ্যটি না হয় কারণ অর্ডারটি বাজারে আঘাত করার সময় বিক্রয় দামগুলি পরিবর্তিত হয়? ব্যবসায়ী একটি খোলা অবস্থান ছেড়ে চলে যাবে যা সালিশ কৌশলটিকে মূল্যহীন করে তোলে।
সিস্টেম ব্যর্থতার ঝুঁকি, নেটওয়ার্ক সংযোগ ত্রুটি, ট্রেড অর্ডার এবং সম্পাদনের মধ্যে সময় বিলম্ব এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে, অসম্পূর্ণ অ্যালগরিদমের মতো অতিরিক্ত ঝুঁকি এবং চ্যালেঞ্জ রয়েছে। একটি অ্যালগরিদম যত বেশি জটিল, তত বেশি কঠোর ব্যাকটেস্টিং প্রয়োজন। অ্যালগরিদমটি কার্যকর করার আগে।
স্টক মার্কেটে ট্রেডিং একটি জটিল উদ্যোগ হতে পারে। প্রথম পদক্ষেপটি হ'ল স্টক ব্রোকার নির্বাচন করা। বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য এবং দামের সাথে অনেকগুলি বিভিন্ন ব্রোকারেজ সহ, ইনভেস্টোপিডিয়া যারা শুরু করতে চান তাদের জন্য সেরা অনলাইন স্টক ব্রোকারদের একটি তালিকা তৈরি করেছে।