发明者量化-小小梦
আপনাকে হার্ড-কোর কৌশল শিখতে দিন "OKEX চুক্তি হেজিং কৌশলের C++ সংস্করণ"
2
3252
আপনাকে হার্ড-কোর কৌশল শিখতে দিন “OKEX চুক্তি হেজিং কৌশলের C++ সংস্করণ”
হেজিং কৌশলগুলির কথা বলতে গেলে, বিভিন্ন বাজারে বিভিন্ন কৌশল, সংমিশ্রণ এবং ধারণা রয়েছে। হেজিং কৌশলগুলির ডিজাইনের ধারণা এবং ধারণাগুলি অন্বেষণ করতে সবচেয়ে ক্লাসিক ইন্টারটেম্পোরাল হেজিং দিয়ে শুরু করা যাক। আজ, ডিজিটাল কারেন্সি মার্কেট প্রথম যখন বাজার তৈরি হয়েছিল তার থেকে অনেক বেশি সক্রিয়, এবং অনেক চুক্তি বিনিময় আবির্ভূত হয়েছে, যা প্রচুর পরিমাণে সালিশ এবং হেজিংয়ের সুযোগ প্রদান করে। স্পট ক্রস-মার্কেট সালিসি, ফিউচার-স্পট হেজিং সালিসি, ফিউচার ইন্টার-টেম্পোরাল আর্বিট্রেজ, ফিউচার ক্রস-মার্কেট সালিসি ইত্যাদির জন্য অফুরন্ত কৌশল রয়েছে। আসুন C++ ভাষায় লেখা একটি “হার্ড-কোর” ইন্টারটেম্পোরাল হেজিং কৌশল দেখে নেওয়া যাক এবং ট্রেডিং মার্কেট হল OKEX চুক্তি বিনিময় কৌশলটি “উদ্ভাবক পরিমাণগত ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম” এর উপর ভিত্তি করে লেখা হয়েছে।
- ### কৌশল নীতি
কৌশলটিকে কিছুটা হার্ড-কোর বলার কারণ হল যে কৌশলটি C++ ভাষায় লেখা হয়েছে, তাই কৌশলটি পড়া কিছুটা বেশি কঠিন। কিন্তু এটি পাঠকদের এই কৌশল নকশা এবং ধারণার সারমর্ম শিখতে বাধা দেয় না। কৌশলটি জুড়ে তুলনামূলকভাবে সংক্ষিপ্ত, এবং কোডের দৈর্ঘ্য মাঝারি, মাত্র 500 টিরও বেশি লাইন সহ। বাজারের তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে, পূর্ববর্তী কৌশলগুলির বিপরীতে যা বাকি ইন্টারফেস ব্যবহার করে, এই কৌশলটি এক্সচেঞ্জ থেকে বাজার পুশ পুশ গ্রহণ করতে ওয়েবসকেট ইন্টারফেস ব্যবহার করে। ডিজাইনের পরিপ্রেক্ষিতে, কৌশল কাঠামো যুক্তিসঙ্গত এবং কোড কাপলিং খুবই কম, এটিকে প্রসারিত বা অপ্টিমাইজ করা সহজ করে তোলে। যৌক্তিক চিন্তাভাবনা স্পষ্ট, এবং এই নকশাটি শুধুমাত্র ব্যবহার করা এবং প্রসারিত করা সহজ নয়। একটি শিক্ষণ কৌশল হিসাবে, শেখার কৌশল ডিজাইন একটি ভাল উদাহরণ। কৌশলটির নীতিটি তুলনামূলকভাবে সহজ, অর্থাৎ ফরোয়ার্ড চুক্তি এবং নিকট-মেয়াদী চুক্তির মধ্যে মূল নীতিটি কমোডিটি ফিউচারের আন্তঃস্থায়ী হেজিংয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ফরোয়ার্ড, ফরওয়ার্ড চুক্তি সংক্ষিপ্ত এবং নিকট-মেয়াদী চুক্তি দীর্ঘ। বিপরীতটি হল ফরওয়ার্ড চুক্তিকে দীর্ঘ করা এবং নিকট-মেয়াদী চুক্তি সংক্ষিপ্ত করা। এখন যেহেতু মৌলিক নীতিগুলি স্পষ্ট, এখন যা বাকি আছে তা হল কৌশলটি কীভাবে হেজিং পজিশনগুলিকে ট্রিগার করে, কীভাবে পজিশন বন্ধ করতে হয় এবং কীভাবে পজিশন বৃদ্ধি করতে হয়। অবস্থান নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি এবং কৌশল বিশদ প্রক্রিয়াকরণ। হেজিং কৌশল প্রধানত অন্তর্নিহিত সম্পদের মূল্য পার্থক্যের ওঠানামার উপর ফোকাস করে এবং মূল্যের পার্থক্যের উপর রিটার্ন লেনদেন করে। যাইহোক, দামের পার্থক্য সামান্য ওঠানামা করতে পারে, বা উল্লেখযোগ্যভাবে ওঠানামা করতে পারে, বা একতরফাভাবে এক দিকে। এটি হেজিং লাভ এবং ক্ষতি সম্পর্কে অনিশ্চয়তা নিয়ে আসে, তবে ঝুঁকি এখনও একতরফা প্রবণতার তুলনায় অনেক কম। আন্তঃস্থায়ী কৌশলগুলির অনেকগুলি অপ্টিমাইজেশন পজিশন কন্ট্রোল লেভেল থেকে শুরু হয়, পজিশন খোলা এবং বন্ধ করার ট্রিগারিং থেকে শুরু করে। উদাহরণ স্বরূপ, যখন দামের পার্থক্য ওঠানামা হয় তখন ক্লাসিক বলিঙ্গার সূচকটি ফরোয়ার্ড এবং রিভার্স পজিশনের জন্য খোলার এবং বন্ধের পয়েন্ট হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এর যুক্তিসঙ্গত নকশা এবং কম কাপলিং ডিগ্রির কারণে, এই কৌশলটি সহজেই একটি বলিঙ্গার নির্দেশক আন্তঃ-সাময়িক হেজিং কৌশলে পরিবর্তন করা যেতে পারে।
- ### কৌশল কোড বিশ্লেষণ
#### পুরো নিবন্ধ জুড়ে কোডটি সংক্ষিপ্তভাবে দেখার পরে, আমরা উপসংহারে আসতে পারি যে কোডটি মোটামুটিভাবে চারটি অংশে বিভক্ত।
- 1. গণনা মান সংজ্ঞা, স্ট্যাটাস চিহ্নিত করার জন্য কিছু স্থিতি মান সংজ্ঞায়িত করুন। কিছু কার্যকরী ফাংশন যার কৌশল ধারণার সাথে কোন সম্পর্ক নেই, যেমন url এনকোডিং ফাংশন, টাইম কনভার্সন ফাংশন ইত্যাদি। এই ফাংশনগুলির কৌশল ধারণার সাথে কোন সম্পর্ক নেই এবং শুধুমাত্র ডেটা প্রক্রিয়াকরণের জন্য ব্যবহার করা হয়।
- 2. কে-লাইন ডেটা জেনারেটর ক্লাস: কৌশলটি এই জেনারেটর ক্লাস অবজেক্ট দ্বারা উত্পন্ন কে-লাইন ডেটা দ্বারা চালিত হয়।
- 3. হেজিং ক্লাস: এই শ্রেণীর অবজেক্টগুলি নির্দিষ্ট লেনদেনের যুক্তি, হেজিং অপারেশন, কৌশল বিবরণের জন্য প্রক্রিয়াকরণ প্রক্রিয়া ইত্যাদি সম্পাদন করতে পারে।
- 4. কৌশল প্রধান ফাংশন, যে
mainফাংশনmainফাংশন হল স্ট্র্যাটেজির এন্ট্রি ফাংশনটি এই ফাংশনে সঞ্চালিত হয়। কে-লাইন ডেটা জেনারেটরের জন্য।
#### কৌশল কোডটি সামগ্রিকভাবে বোঝার মাধ্যমে, আমরা তারপরে কৌশলটির নকশা, ধারণা এবং কৌশলগুলি সম্পূর্ণরূপে শিখতে ধাপে ধাপে প্রতিটি লিঙ্ক বিশ্লেষণ করতে পারি।
-
গণনার মান সংজ্ঞা, অন্যান্য কার্যকরী ফাংশন
- গণনার ধরন
Stateবিবৃতি
enum State { // 枚举类型 定义一些 状态 STATE_NA, // 非正常状态 STATE_IDLE, // 空闲 STATE_HOLD_LONG, // 持多仓 STATE_HOLD_SHORT, // 持空仓 };যেহেতু কোডের কিছু ফাংশন একটি নির্দিষ্ট অবস্থা প্রদান করে, এই অবস্থাগুলি গণনার ধরনে সংজ্ঞায়িত করা হয়
Stateমধ্যম কোড দেখুনSTATE_NAঅর্থাৎ, এটি একটি অস্বাভাবিক অবস্থা।STATE_IDLEএটি একটি নিষ্ক্রিয় অবস্থা, অর্থাৎ, একটি রাষ্ট্র যেখানে হেজিং অপারেশন করা যেতে পারে।STATE_HOLD_LONGএটি একটি ইতিবাচক হেজিং অবস্থান ধরে রাখার অবস্থা।STATE_HOLD_SHORTএটি একটি কাউন্টার হেজিং অবস্থান ধরে রাখার অবস্থা।- এই কৌশলটিতে স্ট্রিং প্রতিস্থাপন বলা হয় না এটি একটি ব্যাকআপ টুল ফাংশন যা প্রধানত স্ট্রিং প্রক্রিয়া করে।
string replace(string s, const string from, const string& to)- ফাংশনটি হেক্সাডেসিমেল অক্ষরে রূপান্তর করা।
toHex
inline unsigned char toHex(unsigned char x)- ফাংশন যা ইউআরএল এনকোডিং পরিচালনা করে
std::string urlencode(const std::string& str)- সময় রূপান্তর ফাংশন, স্ট্রিং বিন্যাসে সময়কে টাইমস্ট্যাম্পে রূপান্তর করে।
uint64_t _Time(string &s) - গণনার ধরন
-
কে লাইন ডেটা জেনারেটর ক্লাস
class BarFeeder { // K线 数据生成器类 public: BarFeeder(int period) : _period(period) { // 构造函数，参数为 period 周期， 初始化列表中初始化 _rs.Valid = true; // 构造函数体中初始化 K线数据的 Valid属性。 } void feed(double price, Chart *c=nullptr, int chartIdx=0) { // 输入数据，nullptr 空指针类型，chartIdx 索引默认参数为 0 uint64_t epoch = uint64_t(Unix() / _period) * _period * 1000; // 秒级时间戳祛除不完整时间周期（不完整的_period 秒数），转为 毫秒级时间戳。 bool newBar = false; // 标记 新K线Bar 的标记变量 if (_rs.size() == 0 || _rs[_rs.size()-1].Time < epoch) { // 如果 K线数据 长度为 0 。 或者 最后一bar 的时间戳小于 epoch（K线最后一bar 比当前最近的周期时间戳还要靠前） Record r; // 声明一个 K线bar 结构 r.Time = epoch; // 构造当前周期的K线bar r.Open = r.High = r.Low = r.Close = price; // 初始化 属性 _rs.push_back(r); // K线bar 压入 K线数据结构 if (_rs.size() > 2000) { // 如果K线数据结构长度超过 2000 ， 就剔除最早的数据。 _rs.erase(_rs.begin()); } newBar = true; // 标记 } else { // 其它情况，不是出现新bar 的情况下的处理。 Record &r = _rs[_rs.size() - 1]; // 引用 数据中最后一bar 的数据。 r.High = max(r.High, price); // 对引用数据的最高价更新操作。 r.Low = min(r.Low, price); // 对引用数据的最低价更新操作。 r.Close = price; // 对引用数据的收盘价更新操作。 } auto bar = _rs[_rs.size()-1]; // 取最后一柱数据 ，赋值给 bar 变量 json point = {bar.Time, bar.Open, bar.High, bar.Low, bar.Close}; // 构造一个 json 类型数据 if (c != nullptr) { // 图表对象指针不等于 空指针，执行以下。 if (newBar) { // 根据标记判断，如果出现新Bar c->add(chartIdx, point); // 调用图表对象成员函数add,向图表对象中插入数据（新增K线bar） c->reset(1000); // 只保留1000 bar的数据 } else { c->add(chartIdx, point, -1); // 否则就更新（不是新bar），这个点（更新这个bar）。 } } } Records & get() { // 成员函数，获取K线数据的方法。 return _rs; // 返回对象的私有变量 _rs 。（即 生成的K线数据） } private: int _period; Records _rs; };এই শ্রেণীটি মূলত অর্জিত টিক ডেটাকে মূল্যের পার্থক্য কে লাইনে প্রক্রিয়াকরণের জন্য দায়ী, যা কৌশল হেজিং লজিক চালাতে ব্যবহৃত হয়। কিছু পাঠকের প্রশ্ন থাকতে পারে, কেন টিক ডেটা ব্যবহার করবেন? কেন এমন একটি কে-লাইন ডেটা জেনারেটর তৈরি করবেন? কে-লাইন ডেটা সরাসরি ব্যবহার করা কি ভাল নয়? আমি যখন কিছু হেজিং কৌশল লিখছিলাম তখন এই ধরনের প্রশ্ন টানা তিনবার উঠেছিল। আমি উত্তর খুঁজে পেয়েছি যখন আমি স্প্রেড বলিঙ্গার হেজিং কৌশল সম্পর্কে লিখেছিলাম। কারণ একটি একক চুক্তির কে-লাইন ডেটা হল একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই চুক্তির মূল্য পরিবর্তনের পরিসংখ্যান। দুটি চুক্তির মধ্যে মূল্যের পার্থক্যের K-লাইন ডেটা হল একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মূল্যের পার্থক্যের পরিসংখ্যান তাই, আপনি ডেটার মধ্যে পার্থক্য গণনা করতে দুটি চুক্তির K-লাইন ডেটা বিয়োগ করতে পারবেন না৷ মূল্য পার্থক্য হিসাবে প্রতিটি K-লাইন বার. সবচেয়ে স্পষ্ট ত্রুটি হল যে দুটি চুক্তির সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দাম একই সময়ে অপরিহার্য নয়। সুতরাং বিয়োগ করা মানগুলি খুব বেশি অর্থবোধ করে না। অতএব, আমাদের রিয়েল-টাইম টিক ডেটা ব্যবহার করতে হবে রিয়েল টাইমে মূল্যের পার্থক্য গণনা করতে এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মূল্যের পরিবর্তনগুলিকে রিয়েল টাইমে গণনা করতে হবে (অর্থাৎ, কে-লাইন কলামে উচ্চ খোলার এবং কম বন্ধ হওয়া)। এইভাবে, আমাদের একটি কে-লাইন ডেটা জেনারেটর দরকার, যা প্রসেসিং লজিককে খুব ভালভাবে আলাদা করার জন্য একটি পৃথক শ্রেণী হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
-
হেজিং বিভাগ
class Hedge { // 对冲类，策略主要逻辑。 public: Hedge() { // 构造函数 ... }; State getState(string &symbolA, Depth &depthA, string &symbolB, Depth &depthB) { // 获取状态，参数： 合约A名称 、合约A深度数据， 合约B名称、 合约B深度数据 ... } bool Loop(string &symbolA, Depth &depthA, string &symbolB, Depth &depthB, string extra="") { // 开平仓 策略主要逻辑 ... } private: vector<double> _addArr; // 对冲加仓列表 string _state_desc[4] = {"NA", "IDLE", "LONG", "SHORT"}; // 状态值 描述信息 int _countOpen = 0; // 开仓次数 int _countCover = 0; // 平仓次数 int _lastCache = 0; // int _hedgeCount = 0; // 对冲次数 int _loopCount = 0; // 循环计数（循环累计次数） double _holdPrice = 0; // 持仓价格 BarFeeder _feederA = BarFeeder(DPeriod); // A合约 行情 K线生成器 BarFeeder _feederB = BarFeeder(DPeriod); // B合约 行情 K线生成器 State _st = STATE_NA; // 对冲类型 对象的 对冲持仓状态 string _cfgStr; // 图表配置 字符串 double _holdAmount = 0; // 持仓量 bool _isCover = false; // 是否平仓 标记 bool _needCheckOrder = true; // 设置是否 检查订单 Chart _c = Chart(""); // 图表对象，并初始化 };যেহেতু কোডটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ, এটি প্রধানত এই হেজ ক্লাসের গঠন দেখায়, যা প্রধানত অবজেক্ট ইনিশিয়ালাইজেশন সম্পর্কে। অবশিষ্ট, প্রধানত 2 কার্যকরী ফাংশন আছে.
- getState
এই ফাংশনটি প্রধানত অর্ডার সনাক্তকরণ, অর্ডার বাতিলকরণ, অবস্থান সনাক্তকরণ, অবস্থানের ভারসাম্য এবং অন্যান্য কাজ পরিচালনা করে। কারণ হেজিং লেনদেনের প্রক্রিয়ায়, এক-পায়ের পরিস্থিতি এড়ানো যায় না (অর্থাৎ, একটি চুক্তি সম্পন্ন হয় এবং অন্য চুক্তিটি সম্পন্ন হয় না) যদি সনাক্তকরণটি অর্ডার লজিকে সঞ্চালিত হয় এবং তারপরে অনুসরণ করা হয় অবস্থান বন্ধ প্রক্রিয়া করা হয়, কৌশল যুক্তি বিভ্রান্তিকর হবে. তাই এই অংশের নকশা করার সময় আরেকটি ধারণা গ্রহণ করা হয়েছিল। যদি হেজিং অপারেশন ট্রিগার হয় এবং একটি অর্ডার দেওয়া হয়, একক-লেগ হেজিং হোক না কেন, ডিফল্ট হল হেজিং সফল হয় তাহলে getState ফাংশনে পজিশন ব্যালেন্স শনাক্ত হয় এবং ব্যালেন্স পরিচালনার যুক্তি স্বাধীনভাবে সনাক্ত করা হয়েছে।
- Loop
কৌশলটির ট্রেডিং লজিক এই ফাংশনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যা কল করে
getState, কে-লাইন ডেটা জেনারেটর অবজেক্ট ব্যবহার করে দামের পার্থক্যের কে-লাইন ডেটা তৈরি করুন এবং হেজিং খোলা, বন্ধ এবং অবস্থান যোগ করার যুক্তির উপর বিচার করুন। চার্টের জন্য কিছু ডেটা আপডেট অপারেশনও রয়েছে। -
কৌশল প্রধান ফাংশন
void main() { ... string realSymbolA = exchange.SetContractType(symbolA)["instrument"]; // 获取设置的A合约（this_week / next_week / quarter ） ，在 OKEX 合约 当周、次周、季度 对应的真实合约ID 。 string realSymbolB = exchange.SetContractType(symbolB)["instrument"]; // ... string qs = urlencode(json({{"op", "subscribe"}, {"args", {"futures/depth5:" + realSymbolA, "futures/depth5:" + realSymbolB}}}).dump()); // 对 ws 接口的要传的参数进行 json 编码、 url 编码 Log("try connect to websocket"); // 打印连接 WS接口的信息。 auto ws = Dial("wss://real.okex.com:10442/ws/v3|compress=gzip_raw&mode=recv&reconnect=true&payload="+qs); // 调用FMZ API Dial 函数 访问 OKEX 期货的 WS 接口 Log("connect to websocket success"); Depth depthA, depthB; // 声明两个 深度数据结构的变量 用于储存A合约和B合约 的深度数据 auto fillDepth = [](json &data, Depth &d) { // 用接口返回的json 数据，构造 Depth 数据的代码。 d.Valid = true; d.Asks.clear(); d.Asks.push_back({atof(string(data["asks"][0][0]).c_str()), atof(string(data["asks"][0][1]).c_str())}); d.Bids.clear(); d.Bids.push_back({atof(string(data["bids"][0][0]).c_str()), atof(string(data["bids"][0][1]).c_str())}); }; string timeA; // 时间 字符串 A string timeB; // 时间 字符串 B while (true) { auto buf = ws.read(); // 读取 WS接口 推送来的数据 ... }কৌশলটি শুরু হওয়ার পরে, এটি মূল ফাংশনের শুরু করার সময়, কৌশলটি ওয়েবসকেট ইন্টারফেসের টিক মার্কেটে সাবস্ক্রাইব করে। প্রধান ফাংশনের প্রধান কাজ হল একটি প্রধান লুপ তৈরি করা, ক্রমাগত এক্সচেঞ্জের ওয়েবসকেট ইন্টারফেস থেকে পুশ করা টিক মূল্য গ্রহণ করা এবং তারপর হেজিং ক্লাস অবজেক্টের সদস্য ফাংশনকে কল করা: লুপ ফাংশন। লুপ ফাংশনে ট্রেডিং লজিক মার্কেট ডেটা দ্বারা চালিত হয়। উল্লেখ্য যে উপরে উল্লিখিত টিক মার্কেটটি আসলে সাবস্ক্রাইবড অর্ডার বুক ডেপথ ডেটা ইন্টারফেস, যা প্রতিটি লেভেলের অর্ডার বুকের ডেটা পায়। যাইহোক, কৌশলটি শুধুমাত্র প্রথম স্তরের ডেটা ব্যবহার করে, যা আসলে প্রায় টিক মার্কেট ডেটার মতোই কৌশলটি অন্য স্তরের ডেটা ব্যবহার করে না বা এটি অর্ডার ভলিউমের মানগুলির প্রথম স্তর ব্যবহার করে না। আসুন আমরা আরও বিস্তারিতভাবে দেখে নিই কিভাবে কৌশলটি ওয়েবসকেট ইন্টারফেসের ডেটা সাবস্ক্রাইব করে এবং কীভাবে এটি সেট করা হয়।
string qs = urlencode(json({{"op", "subscribe"}, {"args", {"futures/depth5:" + realSymbolA, "futures/depth5:" + realSymbolB}}}).dump()); Log("try connect to websocket"); auto ws = Dial("wss://real.okex.com:10442/ws/v3|compress=gzip_raw&mode=recv&reconnect=true&payload="+qs); Log("connect to websocket success");প্রথমে, আপনাকে সাবস্ক্রিপশন ইন্টারফেস দ্বারা পাস করা সাবস্ক্রিপশন বার্তার json প্যারামিটারগুলিকে url এনকোড করতে হবে, অর্থাৎ
payloadপ্যারামিটারের মান। তারপর আরও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল উদ্ভাবকের পরিমাণগত ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মের API ইন্টারফেস ফাংশনকে কল করা।DialফাংশনDialএক্সচেঞ্জ ওয়েবসকেট ইন্টারফেস অ্যাক্সেস করতে ফাংশন ব্যবহার করা যেতে পারে। আমরা এখানে কিছু সেটিংস তৈরি করি যাতে তৈরি করা ওয়েবসকেট সংযোগ নিয়ন্ত্রণ বস্তুটি সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুনরায় সংযোগ করতে পারে (সাবস্ক্রিপশন বার্তাগুলি এখনও পেলোড প্যারামিটার qs স্ট্রিংয়ের মান ব্যবহার করে) এই ফাংশনটি বাস্তবায়ন করতে হবেDialফাংশনের প্যারামিটার স্ট্রিং-এ কনফিগারেশন অপশন যোগ করুন।Dialফাংশন পরামিতিগুলির শুরুটি নিম্নরূপ:wss://real.okex.com:10442/ws/v3ওয়েবসকেট ইন্টারফেস ঠিকানা যা অ্যাক্সেস করা প্রয়োজন, যা পরে ব্যবহার করা হবে
|আলাদা।compress=gzip_raw&mode=recv&reconnect=true&payload="+qsসব কনফিগারেশন পরামিতি.প্যারামিটারের নাম বিবরণ compress compress হল কম্প্রেশন পদ্ধতি, এবং OKEX ওয়েবসকেট ইন্টারফেস gzip_raw ব্যবহার করে, তাই এটি gzip_raw মোড দ্বৈত হল দ্বিমুখী, সংকুচিত ডেটা পাঠানো এবং সংকুচিত ডেটা গ্রহণ করা। পাঠাতে হয় সংকুচিত ডেটা পাঠাতে। recv সংকুচিত ডেটা গ্রহণ করে এবং এটি স্থানীয়ভাবে ডিকম্প্রেস করে। reconnect reconnect হল reconnect=true যদি সেট না করা হয় তাহলে পুনঃসংযোগ করা হবে না। পেলোড এই সেটিং এর পর, ওয়েবসকেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও, উদ্ভাবক কোয়ান্টিটেটিভ ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম কাস্টোডিয়ানের অন্তর্নিহিত সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি সময়মত বাজারের সর্বশেষ তথ্য পেতে পুনরায় সংযোগ করবে। প্রতিটি মূল্যের পার্থক্যের ওঠানামা ধরুন এবং দ্রুত উপযুক্ত হেজিং বাজার ধরুন।
-
অবস্থান নিয়ন্ত্রণ
অবস্থান নিয়ন্ত্রণ নিয়ন্ত্রণের জন্য “Porfinacci” ক্রম অনুরূপ একটি হেজিং অবস্থান অনুপাত ব্যবহার করে।
for (int i = 0; i < AddMax + 1; i++) { // 构造 控制加仓数量的数据结构，类似 波菲纳契数列 对冲数量 比例。
if (_addArr.size() < 2) { // 前两次加仓量变化为： 加一倍对冲数量 递增
_addArr.push_back((i+1)*OpenAmount);
}
_addArr.push_back(_addArr[_addArr.size()-1] + _addArr[_addArr.size()-2]); // 最后 两个加仓数量相加，算出当前的加仓数量储存到 _addArr数据结构中。
}
এটা দেখা যায় যে প্রতিবার যোগ করা পদের সংখ্যা শেষ দুটি পদের যোগফল। এই ধরনের পজিশন কন্ট্রোল উপলব্ধি করতে পারে যে দামের পার্থক্য যত বড় হবে, আরবিট্রেজ হেজিংয়ের সংখ্যা তত বেশি হবে এবং পজিশনগুলিকে ছড়িয়ে দেওয়া হবে, যাতে ছোট পজিশনগুলি ছোট দামের পার্থক্যের ওঠানামার জন্য এবং বড় দামের জন্য অবস্থানগুলিকে ধরতে পারে। পার্থক্য ওঠানামা যথাযথভাবে বৃদ্ধি করা যেতে পারে.
- ### বন্ধ অবস্থান: ক্ষতি বন্ধ করুন এবং লাভ গ্রহণ করুন
ফিক্সড টেক প্রফিট স্প্রেড, স্টপ লস স্প্রেড। যখন অবস্থানের পার্থক্য টেক-প্রফিট পজিশন এবং স্টপ-লস পজিশনে পৌঁছে, তখন টেক-প্রফিট এবং স্টপ-লস কার্যকর করা হবে।
- ### প্রবেশ এবং প্রস্থান চক্র নকশা
পরামিতি NPeriod দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সময় কৌশল খোলার এবং বন্ধ করার উপর নির্দিষ্ট গতিশীল নিয়ন্ত্রণ প্রদান করে।
- ### কৌশল চার্ট
কৌশলটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্প্রেড কে-লাইন চার্ট তৈরি করে এবং প্রাসঙ্গিক লেনদেনের তথ্য চিহ্নিত করে।
C++ স্ট্র্যাটেজি কাস্টম চার্ট অঙ্কন অপারেশনটিও খুব সহজ আপনি দেখতে পারেন যে হেজিং ক্লাসের কনস্ট্রাক্টরে, আমরা লিখিত চার্ট কনফিগারেশন স্ট্রিং _cfgStr ব্যবহার করি এবং এটিকে চার্ট অবজেক্ট _c-এ কনফিগার করি।_c হল হেজিং ক্লাস যখন প্রাইভেট মেম্বারদের ইনিশিয়ালাইজ করা হয়, তখন উদ্ভাবকের কোয়ান্টিফিকেশন কাস্টম চার্ট API ইন্টারফেস ফাংশন বলা হয়।Chart ফাংশন দ্বারা নির্মিত চার্ট অবজেক্ট।
_cfgStr = R"EOF(
[{
"extension": { "layout": "single", "col": 6, "height": "500px"},
"rangeSelector": {"enabled": false},
"tooltip": {"xDateFormat": "%Y-%m-%d %H:%M:%S, %A"},
"plotOptions": {"candlestick": {"color": "#d75442", "upColor": "#6ba583"}},
"chart":{"type":"line"},
"title":{"text":"Spread Long"},
"xAxis":{"title":{"text":"Date"}},
"series":[
{"type":"candlestick", "name":"Long Spread","data":[], "id":"dataseriesA"},
{"type":"flags","data":[], "onSeries": "dataseriesA"}
]
},
{
"extension": { "layout": "single", "col": 6, "height": "500px"},
"rangeSelector": {"enabled": false},
"tooltip": {"xDateFormat": "%Y-%m-%d %H:%M:%S, %A"},
"plotOptions": {"candlestick": {"color": "#d75442", "upColor": "#6ba583"}},
"chart":{"type":"line"},
"title":{"text":"Spread Short"},
"xAxis":{"title":{"text":"Date"}},
"series":[
{"type":"candlestick", "name":"Long Spread","data":[], "id":"dataseriesA"},
{"type":"flags","data":[], "onSeries": "dataseriesA"}
]
}
]
)EOF";
_c.update(_cfgStr); // 用图表配置 更新图表对象
_c.reset(); // 重置图表数据。
- কল
_c.update(_cfgStr);ব্যবহার_cfgStr চার্ট অবজেক্টে কনফিগার করা হয়েছে। - কল
_c.reset();চার্ট ডেটা রিসেট করুন।
কৌশল কোড যখন চার্টে তথ্য সন্নিবেশ করা প্রয়োজন, এটি সরাসরি বলা হয়_c অবজেক্টের সদস্য ফাংশন, অথবা_c এর রেফারেন্স একটি প্যারামিটার হিসাবে পাস করা হয়, এবং তারপর _c এর অবজেক্ট মেম্বার ফাংশন (পদ্ধতি) চার্ট ডেটা আপডেট এবং সন্নিবেশ ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করতে বলা হয়। যেমন:
_c.add(chartIdx, {{"x", UnixNano()/1000000}, {"title", action}, {"text", format("diff: %f", opPrice)}, {"color", color}});
একটি অর্ডার দেওয়ার পরে, এটি কে-লাইন চার্টে একটি লেবেল দিয়ে রেকর্ড করুন৷
নীচে দেখানো হিসাবে, বারফিডার ক্লাসের সদস্য ফাংশন কল করে K রেখা অঙ্কন করা হয়feed কখন, চার্ট অবজেক্ট রাখুন_c এর রেফারেন্স একটি প্যারামিটার হিসাবে পাস করা হয়।
void feed(double price, Chart *c=nullptr, int chartIdx=0)
এখনইfeedফাংশনের আনুষ্ঠানিক প্যারামিটার c।
json point = {bar.Time, bar.Open, bar.High, bar.Low, bar.Close}; // 构造一个 json 类型数据
if (c != nullptr) { // 图表对象指针不等于 空指针，执行以下。
if (newBar) { // 根据标记判断，如果出现新Bar
c->add(chartIdx, point); // 调用图表对象成员函数add,向图表对象中插入数据（新增K线bar）
c->reset(1000); // 只保留1000 bar个数据
} else {
c->add(chartIdx, point, -1); // 否则就更新（不是新bar），这个点（更新这个bar）。
}
}
চার্ট অবজেক্ট কল করে_গaddসদস্য ফাংশন, চার্টে নতুন কে-লাইন বার ডেটা সন্নিবেশ করান।
কোড:c->add(chartIdx, point);
- ### ব্যাকটেস্ট
এই কৌশলটি শুধুমাত্র শেখার এবং যোগাযোগের জন্য এটি বাস্তব ট্রেডিংয়ে ব্যবহার করার সময়, অনুগ্রহ করে প্রকৃত পরিস্থিতি অনুযায়ী এটিকে সংশোধন করুন এবং অপ্টিমাইজ করুন।
কৌশল ঠিকানা: https://www.fmz.com/strategy/163447
আরও আকর্ষণীয় কৌশল “উদ্ভাবক পরিমাণগত ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম”-এ উপলব্ধ: https://www.fmz.com