1. বিমূর্ত

ওয়ারেন বাফেটের পরামর্শদাতা বেঞ্জামিন গ্রাহাম একবার তার বই “দ্য ইন্টেলিজেন্ট ইনভেস্টর”-এ স্টক এবং বন্ডের জন্য একটি গতিশীল ভারসাম্যপূর্ণ ট্রেডিং মডেল উল্লেখ করেছিলেন। এই ট্রেডিং মডেল খুবই সহজ:

• আপনার অর্থের 50% স্টক ফান্ডে এবং বাকি 50% বন্ড ফান্ডে বিনিয়োগ করুন। যে, স্টক এবং বন্ড প্রতিটি অর্ধেক জন্য অ্যাকাউন্ট.
• স্টক অ্যাসেট থেকে বন্ড অ্যাসেটের অনুপাত মূল 1:1-এ পুনরুদ্ধার করতে নির্দিষ্ট ব্যবধান বা বাজারের পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে একটি সম্পদ পুনঃব্যালেন্সিং করা হয়। কখন কিনবেন এবং বিক্রি করবেন এবং কতটা ক্রয়-বিক্রয় করবেন তা সহ সমগ্র কৌশলের সম্পূর্ণ যুক্তি এটি। যথেষ্ট সহজ!

2. গতিশীল ভারসাম্যের নীতি

এই পদ্ধতিতে, বন্ড তহবিলের অস্থিরতা স্টকের অস্থিরতার তুলনায় অনেক কম, তাই বন্ডগুলিকে এখানে “রেফারেন্স অ্যাঙ্কর” হিসাবে ব্যবহার করা হয়, স্টক পরিমাপ করার জন্য বন্ড ব্যবহার করা হয় খুব কম আপ

স্টক মূল্য বৃদ্ধি পেলে, স্টকের বাজার মূল্য বন্ডের বাজার মূল্যের চেয়ে বেশি হবে যখন দুটির বাজার মূল্যের অনুপাত নির্ধারিত থ্রেশহোল্ডকে ছাড়িয়ে যায়, তখন মোট অবস্থান পুনরায় সামঞ্জস্য করা হবে, স্টকটি বিক্রি করা হবে। , এবং বন্ড কেনা হবে, যাতে স্টক এবং বন্ডের বাজার মূল্যের অনুপাত মূল 1:1-এ ফিরে আসে।

বিপরীতে, যদি স্টক মূল্য কমে যায়, স্টকের বাজার মূল্য বন্ডের বাজার মূল্যের চেয়ে ছোট হবে, যখন দুটির বাজার মূল্যের অনুপাত নির্ধারিত থ্রেশহোল্ডকে অতিক্রম করবে, তখন মোট অবস্থান পুনরায় সামঞ্জস্য করা হবে। স্টক এবং বন্ড বিক্রি করে, যাতে বন্ডের সাথে স্টকের বাজার মূল্যের অনুপাত মূল 1:1-এ ফিরে আসে।

এইভাবে, গতিশীলভাবে স্টক এবং বন্ডের মধ্যে অনুপাতের ভারসাম্য বজায় রেখে, আপনি স্টক বৃদ্ধির ফল উপভোগ করতে পারেন এবং সম্পদের অস্থিরতা কমাতে পারেন। মূল্য বিনিয়োগের অগ্রদূত হিসাবে, গ্রাহাম আমাদের একটি ভাল ধারণা প্রদান করেছেন। যেহেতু এটি একটি সম্পূর্ণ কৌশল, কেন আমরা এটি ডিজিটাল মুদ্রায় প্রয়োগ করি না?

3. কৌশলগত যুক্তি

ব্লকচেইন অ্যাসেট বিটিসিতে ডায়নামিক ব্যালেন্সিং স্ট্র্যাটেজি

কৌশল যুক্তি

• BTC-এর বর্তমান মান অনুযায়ী, অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স £5,000 নগদ এবং 0.1 BTC ধরে রাখে, অর্থাৎ, নগদ এবং BTC বাজার মূল্যের প্রাথমিক অনুপাত হল 1:1।
• যদি BTC-এর মূল্য 6000-এ বেড়ে যায়, অর্থাৎ, BTC-এর বাজার মূল্য অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্সের চেয়ে বেশি হয়, এবং তাদের মধ্যে পার্থক্য সেট থ্রেশহোল্ড অতিক্রম করে, বিক্রি করুন (6000-5000)/6000/2 কয়েন৷ এর মানে হল যে বিটিসি-র মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অর্থ ফেরত বিনিময় করা যেতে পারে।
• যদি BTC-এর মূল্য £4000-এ নেমে যায়, অর্থাৎ BTC-এর বাজার মূল্য অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্সের চেয়ে কম হয় এবং তাদের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারিত থ্রেশহোল্ড অতিক্রম করে, তাহলে (5000-4000)/4000/2 কয়েন কিনুন৷ এর মানে হল যে BTC অবমূল্যায়ন করেছে, BTC ফেরত কিনুন।

এইভাবে, BTC প্রশংসা বা অবমূল্যায়ন যাই করুক না কেন, অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স এবং BTC-এর বাজার মূল্য সবসময় গতিশীলভাবে সমান বজায় থাকে। যদি BTC অবমূল্যায়ন করে, কিছু কিনুন, এবং যখন আবার বেড়ে যায়, কিছু আবার বিক্রি করুন, ঠিক একটি স্কেলের মতো।

4. কৌশলগত কাঠামো

সুতরাং, কিভাবে কোড দিয়ে এটি বাস্তবায়ন করবেন? আসুন উদ্ভাবক পরিমাণগত ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মটিকে একটি উদাহরণ হিসাবে নেওয়া যাক, প্রথমে কৌশল কাঠামোটি দেখে নেওয়া যাক:

// 撤单函数
function CancelPendingOrders() {}

// 下单函数
function onTick() {}

// 主函数
function main() {
    // 过滤非重要信息
    SetErrorFilter("GetRecords:|GetOrders:|GetDepth:|GetAccount|:Buy|Sell|timeout");
    while (true) { // 轮询模式
        if (onTick()) { // 执行 onTick 函数
            CancelPendingOrders(); // 取消未成交的挂单
            Log(_C(exchange.GetAccount)); // 打印当前账户信息
        }
        Sleep(LoopInterval * 1000); // 休眠
    }
}

একটি প্রধান ফাংশন, একটি onTick অর্ডার ফাংশন, একটি CancelPendingOrders ফাংশন এবং প্রয়োজনীয় পরামিতি সহ পুরো কৌশল কাঠামোটি আসলে খুব সহজ।

5. অর্ডার মডিউল

// 下单函数
function onTick() {
    var acc = _C(exchange.GetAccount); // 获取账户信息
    var ticker = _C(exchange.GetTicker); // 获取 Tick 数据
    var spread = ticker.Sell - ticker.Buy; // 获取 Tick 数据的买卖价差
    // 账户余额与当前持仓价值的差值的 0.5倍
    var diffAsset = (acc.Balance - (acc.Stocks * ticker.Sell)) / 2;
    var ratio = diffAsset / acc.Balance; // diffAsset / 账户余额
    LogStatus('ratio:', ratio, _D()); // 打印 ratio和当前时间
    if (Math.abs(ratio) < threshold) { // 如果 ratio的绝对值小于指定阈值
        return false; // 返回 false
    }
    if (ratio > 0) { // 如果 ratio大于 0
        var buyPrice = _N(ticker.Sell + spread, ZPrecision); // 计算下单价格
        var buyAmount = _N(diffAsset / buyPrice, XPrecision); // 计算下单量
        if (buyAmount < MinStock) { // 如果下单量小于最小交易量
            return false; // 返回 false
        }
        exchange.Buy(buyPrice, buyAmount, diffAsset, ratio); // 买入下单
    } else {
        var sellPrice = _N(ticker.Buy - spread, ZPrecision); // 计算下单价格
        var sellAmount = _N(-diffAsset / sellPrice, XPrecision); // 计算下单量
        if (sellAmount < MinStock) { // 如果下单量小于最小交易量
            return false; // 返回 false
        }
        exchange.Sell(sellPrice, sellAmount, diffAsset, ratio); // 卖出下单
    }
    return true; // 返回 true
}

অর্ডার লেনদেনের যুক্তি পরিষ্কার এবং সংগঠিত, এবং সমস্ত মন্তব্য কোডে লেখা হয়েছে আপনি এটিকে বড় করতে ছবিতে ক্লিক করতে পারেন৷

প্রধান প্রক্রিয়া নিম্নরূপ:

• অ্যাকাউন্টের তথ্য পান।
• টিক ডেটা পান।
• টিক ডেটার জন্য বিড-আস্ক স্প্রেড গণনা করুন।
• অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স এবং BTC মার্কেট ক্যাপের মধ্যে পার্থক্য গণনা করুন।
• ক্রয় এবং বিক্রয় শর্তাবলী, অর্ডার মূল্য এবং অর্ডার পরিমাণ গণনা করুন।
• একটি অর্ডার রাখুন এবং সত্য ফিরে.

6. বাতিলকরণ মডিউল

// 撤单函数
function CancelPendingOrders() {
    Sleep(1000); // 休眠 1秒
    var ret = false;
    while (true) {
        var orders = null;
        // 持续获取未成交订单数组，如果返回异常，则继续获取
        while (!(orders = exchange.GetOrders())) {
            Sleep(1000); // 休眠 1秒
        }
        if (orders.length == 0) { // 如果订单数组为空
            return ret; // 返回撤单状态
        }
        for (var j = 0; j < orders.length; j++) { // 遍历未成交订单数组
            exchange.CancelOrder(orders[j].Id); // 依次取消未成交订单
            ret = true;
            if (j < (orders.length - 1)) {
                Sleep(1000); // 休眠 1秒
            }
        }
    }
}

অর্ডার বাতিলকরণ মডিউল আরও সহজ ধাপগুলি নিম্নরূপ:

• অর্ডার বাতিল করার আগে 1 সেকেন্ড অপেক্ষা করুন, আপনি নির্দিষ্ট বিনিময় জানেন।
• ক্রমাগত অপূর্ণ আদেশের অ্যারে প্রাপ্ত যদি একটি ব্যতিক্রম ফিরে আসে, এটি প্রাপ্ত করা চালিয়ে যান।
• অপূর্ণ অর্ডার অ্যারে খালি থাকলে, এটি অবিলম্বে অর্ডার বাতিলের অবস্থায় ফিরে আসবে।
• অপূর্ণ অর্ডার থাকলে, পুরো অ্যারেটি ট্র্যাভার্স করা হয় এবং অর্ডার নম্বরের উপর ভিত্তি করে অর্ডার বাতিল করা হয়।

7. সম্পূর্ণ কৌশল সোর্স কোড

// 回测环境
/*backtest
start: 2018-01-01 00:00:00
end: 2018-08-01 11:00:00
period: 1m
exchanges: [{"eid":"Bitfinex","currency":"BTC_USD"}]
*/



// 撤单函数
function CancelPendingOrders() {
    Sleep(1000); // 休眠 1秒
    var ret = false;
    while (true) {
        var orders = null;
        // 持续获取未成交订单数组，如果返回异常，则继续获取
        while (!(orders = exchange.GetOrders())) {
            Sleep(1000); // 休眠 1秒
        }
        if (orders.length == 0) { // 如果订单数组为空
            return ret; // 返回撤单状态
        }
        for (var j = 0; j < orders.length; j++) { // 遍历未成交订单数组
            exchange.CancelOrder(orders[j].Id); // 依次取消未成交订单
            ret = true;
            if (j < (orders.length - 1)) {
                Sleep(1000); // 休眠 1秒
            }
        }
    }
}

// 下单函数
function onTick() {
    var acc = _C(exchange.GetAccount); // 获取账户信息
    var ticker = _C(exchange.GetTicker); // 获取 Tick 数据
    var spread = ticker.Sell - ticker.Buy; // 获取 Tick 数据的买卖价差
    // 账户余额与当前持仓价值的差值的 0.5倍
    var diffAsset = (acc.Balance - (acc.Stocks * ticker.Sell)) / 2;
    var ratio = diffAsset / acc.Balance; // diffAsset / 账户余额
    LogStatus('ratio:', ratio, _D()); // 打印 ratio和当前时间
    if (Math.abs(ratio) < threshold) { // 如果 ratio的绝对值小于指定阈值
        return false; // 返回 false
    }
    if (ratio > 0) { // 如果 ratio大于 0
        var buyPrice = _N(ticker.Sell + spread, ZPrecision); // 计算下单价格
        var buyAmount = _N(diffAsset / buyPrice, XPrecision); // 计算下单量
        if (buyAmount < MinStock) { // 如果下单量小于最小交易量
            return false; // 返回 false
        }
        exchange.Buy(buyPrice, buyAmount, diffAsset, ratio); // 买入下单
    } else {
        var sellPrice = _N(ticker.Buy - spread, ZPrecision); // 计算下单价格
        var sellAmount = _N(-diffAsset / sellPrice, XPrecision); // 计算下单量
        if (sellAmount < MinStock) { // 如果下单量小于最小交易量
            return false; // 返回 false
        }
        exchange.Sell(sellPrice, sellAmount, diffAsset, ratio); // 卖出下单
    }
    return true; // 返回 true
}

// 主函数
function main() {
    // 过滤非重要信息
    SetErrorFilter("GetRecords:|GetOrders:|GetDepth:|GetAccount|:Buy|Sell|timeout");
    while (true) { // 轮询模式
        if (onTick()) { // 执行 onTick 函数
            CancelPendingOrders(); // 取消未成交的挂单
            Log(_C(exchange.GetAccount)); // 打印当前账户信息
        }
        Sleep(LoopInterval * 1000); // 休眠
    }
}

বাহ্যিক পরামিতি

8. কৌশল ব্যাকটেস্টিং

এর পরে, এটি কাজ করে কিনা তা দেখতে এই সহজ গতিশীল ভারসাম্য কৌশলটি পরীক্ষা করা যাক। নিম্নলিখিতটি শুধুমাত্র আপনার রেফারেন্সের জন্য BTC-এর ঐতিহাসিক ডেটার ব্যাকটেস্ট।

ব্যাকটেস্ট পরিবেশ

ব্যাকটেস্ট পারফরম্যান্স

ব্যাকটেস্ট কার্ভ

এখানে একই সময়ের জন্য আরেকটি BTC মূল্য তালিকা দেওয়া হল

ব্যাকটেস্ট সময়কালে, বিটিসি আট মাস ধরে পতন হচ্ছে, সর্বোচ্চ 70% ছাড়িয়ে গেছে, যার কারণে অনেক বিনিয়োগকারী ব্লকচেইন সম্পদের উপর আস্থা হারিয়েছে। এই কৌশলের ক্রমবর্ধমান রিটার্ন হল 160% পর্যন্ত, এবং বার্ষিক রিটার্ন-টু-রিস্ক অনুপাত 5 ছাড়িয়ে গেছে। এই ধরনের একটি সহজ বিনিয়োগ কৌশলের জন্য, বিনিয়োগের উপর এই রিটার্ন স্টুড লোকদের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠকে ছাড়িয়ে গেছে।

9. কৌশল সোর্স কোড প্রাপ্ত

কৌশলের উৎস কোডটি উদ্ভাবক কোয়ান্টিফিকেশন অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে https://www.fmz.com/strategy/110545 সরাসরি অনলাইন ব্যাকটেস্টিংয়ের জন্য কোন কনফিগারেশনের প্রয়োজন নেই।

10. সারাংশ

এই গতিশীল ভারসাম্য কৌশলটির শুধুমাত্র একটি মূল প্যারামিটার (থ্রেশহোল্ড) রয়েছে এটি একটি খুব সহজ বিনিয়োগ পদ্ধতি যা অতিরিক্ত রিটার্ন নয়, কিন্তু স্থিতিশীল রিটার্ন। প্রবণতা কৌশলের বিপরীতে, গতিশীল ব্যালেন্সিং কৌশল প্রবণতার বিরুদ্ধে যায়। গতিশীল ভারসাম্যের কৌশলটি ঠিক বিপরীত হয় যখন বাজার গরম হয়, তখন অবস্থানগুলিকে ঠাণ্ডা করার জন্য হ্রাস করা হয় এবং যখন বাজার ঠান্ডা থাকে, তখন এটি কিছুটা সামষ্টিক অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের মতো।

প্রকৃতপক্ষে, গতিশীল ভারসাম্য কৌশল হল এমন একটি কৌশল যা অপ্রত্যাশিত মূল্যের ধারণাকে মেনে চলে এবং একই সময়ে দামের ওঠানামাকে ক্যাপচার করে। গতিশীল ভারসাম্য কৌশলের মূল মূল হল সম্পদ বরাদ্দের অনুপাত, সেইসাথে ট্রিগার থ্রেশহোল্ড সেট করা এবং সামঞ্জস্য করা। স্থানগত কারণে, একটি নিবন্ধে সবকিছু কভার করা অসম্ভব আপনি অবশ্যই জানেন যে শব্দের বাইরেও একটি সম্পূর্ণ হৃদয় রয়েছে। ডায়নামিক ব্যালেন্সিং কৌশল সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল বিনিয়োগের ধারণা আপনি এই নিবন্ধে ব্লকচেইন সম্পদ পোর্টফোলিওর একটি ঝুড়ি দিয়ে একক BTC সম্পদ প্রতিস্থাপন করতে পারেন।

সবশেষে, বেঞ্জামিন গ্রাহামের বই দ্য ইন্টেলিজেন্ট ইনভেস্টর থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়ে শেষ করা যাক:স্টক মার্কেট একটি “ওজন মিটার” নয় যা সঠিকভাবে মূল্য পরিমাপ করতে পারে, বিপরীতে, এটি একটি “ভোটিং মেশিন” যা অনেক সময় যুক্তিযুক্ত মূল্য থেকে অনেক দূরে থাকে রায় বিনিয়োগের গোপনীয়তা হল বিনিয়োগ করা যখন দামগুলি অভ্যন্তরীণ মূল্যের নীচে থাকে এবং বিশ্বাস করা হয় যে বাজার ব্যাক আপ প্রবণতা করবে। ——বেঞ্জামিন গ্রাহাম, “বুদ্ধিমান বিনিয়োগকারী”