থেকে উৎপত্তি

আমার ভালো বন্ধু রণ আমাকে গত বছর অনেকবার জিজ্ঞাসা করেছিল যে আমি একটি ইন্ট্রাডে কৌশল লিখতে পারি কিনা। অনেক বন্ধুও আমার কাছে আসে এবং আমাকে একটি গ্রিড এবং মার্কেট মেকার কৌশল লিখতে বলে। কিন্তু আমি সাধারণত সরাসরি তা প্রত্যাখ্যান করি। এই কৌশলগুলির ক্ষেত্রে, প্রথমত, আপনার গণিতে একটি শক্তিশালী ভিত্তি থাকা প্রয়োজন, কমপক্ষে গণিতে পিএইচডি। এছাড়াও, উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি পরিমাপ আর্থিক সংস্থানগুলির তুলনা করে, যেমন তহবিলের পরিমাণ এবং ব্রডব্যান্ড গতি ইত্যাদি। নীচের লাইন হল যে এইগুলি আমার ট্রেডিং বোঝার বিরুদ্ধে যায়।

উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেড করার অন্য কোন উপায় আছে কি? আজ আমরা ল্যারি কনর্স দ্বারা তৈরি এই RSI গড় রিভার্সন কৌশলটি উপস্থাপন করব।

ভূমিকা ভূমিকা

RSI2 কৌশলটি ল্যারি কনরস দ্বারা তৈরি একটি মোটামুটি সহজ গড় রিভার্সন ট্রেডিং কৌশল। এটি প্রধানত মূল্য সংশোধন সময়কালে ক্রয় এবং বিক্রয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। যখন RSI2 10-এর নিচে নেমে আসে, তখন এটাকে বেশি বিক্রি করা বলে মনে করা হয় এবং ব্যবসায়ীদের কেনার সুযোগ খোঁজা উচিত। যখন RSI2 90-এর উপরে উঠে যায়, তখন এটিকে অতিরিক্ত কেনা বলে বিবেচনা করা হয় এবং ব্যবসায়ীদের বিক্রির সুযোগ খোঁজা উচিত। এটি একটি মোটামুটি আক্রমনাত্মক স্বল্পমেয়াদী কৌশল যা একটি চলমান প্রবণতায় অংশগ্রহণ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি প্রধান শীর্ষ বা বটম চিহ্নিত করার জন্য ডিজাইন করা হয়নি।

কৌশল কৌশল

এই কৌশলটির চারটি ধাপ রয়েছে। ১. মূল প্রবণতা সনাক্ত করতে দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড় ব্যবহার করুন; Connors 200-দিনের চলমান গড় সুপারিশ করে। দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা যখন তার 200-দিনের চলমান গড়ের উপরে থাকে এবং যখন 200-দিনের চলমান গড়ের নিচে থাকে তখন নিম্নগামী হয়। ব্যবসায়ীদের 200-দিনের মুভিং এভারেজের উপরে কেনার সুযোগ এবং 200-দিনের মুভিং অ্যাভারেজের নীচে ছোট বিক্রির সুযোগ সন্ধান করা উচিত।

1. কেনা বা বিক্রির সুযোগ নির্ধারণ করতে RSI পরিসর নির্বাচন করুন। Connors কেনার জন্য 0 থেকে 10 এর মধ্যে এবং বিক্রির জন্য 90 থেকে 100 এর মধ্যে RSI স্তর পরীক্ষা করেছে৷ (ক্লোজিং প্রাইসের উপর ভিত্তি করে) তিনি দেখেছেন যে যখন RSI 5-এর নিচে নেমে আসে তখন কেনা থেকে রিটার্ন RSI 10-এর নিচে নেমে যাওয়ার চেয়ে বেশি। RSI যত কম হবে, পরবর্তী লং পজিশনে রিটার্ন তত বেশি হবে। তদনুসারে, RSI 95-এর উপরে হলে শর্টিং থেকে রিটার্ন RSI 90-এর উপরে থাকাকালীন বেশি।

2. প্রকৃত ক্রয় বা সংক্ষিপ্ত বিক্রয়ের আদেশ এবং এর স্থান নির্ধারণের সময় জড়িত। কনরস একটি “ঘনিষ্ঠ” পদ্ধতির পক্ষে। পজিশন খোলার জন্য ক্লোজ পর্যন্ত অপেক্ষা করলে ট্রেডাররা আরও নমনীয়তা পায় এবং এন্ট্রি লেভেল উন্নত করতে পারে।

3. প্রস্থান অবস্থান সেট করুন.

কোথায় থামাতে হবে? Connors স্টপ ব্যবহার সমর্থন করে না. হ্যাঁ, আপনি এটা ঠিক পড়েছেন। কয়েক হাজার ট্রেডের পরিমাণগত পরীক্ষায়, কনররা দেখতে পান যে স্টপ ব্যবহার করে কার্যক্ষমতাকে “আঘাত” করে।

কিন্তু উদাহরণে, Connors 5-দিনের মুভিং এভারেজের উপরে লং পজিশন বন্ধ করার এবং 5-দিনের মুভিং অ্যাভারেজের নিচে ছোট পজিশন বন্ধ করার পরামর্শ দেন। স্পষ্টতই, এটি একটি স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল যা দ্রুত প্রস্থান করার অনুমতি দেয়। অথবা একটি ট্রেলিং স্টপ সেট করা বা একটি SAR সিন্থেটিক স্টপ লস কৌশল ব্যবহার করার কথা বিবেচনা করুন। কখনও কখনও বাজার প্রকৃতপক্ষে ঊর্ধ্বমুখী হয়, এবং স্টপ লস ব্যবহার করতে ব্যর্থ হলে অত্যধিক ক্ষতি এবং বড় ক্ষতি হতে পারে। এর জন্য ব্যবহারকারীদের নিজেদের বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

লেনদেন যাচাইকরণ ট্রেডিং উদাহরণ

নিচের চার্টটি 200-দিনের SMA (লাল), 5-পিরিয়ড SMA (গোলাপী), এবং 2-পিরিয়ড RSI সহ ডাও জোন্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল এভারেজ SPDR (DIA) দেখায়। একটি বুলিশ সংকেত দেখা দেয় যখন DIA 200-দিনের SMA এর উপরে থাকে এবং RSI (2) 5 বা তার নিচে নেমে আসে। একটি বিয়ারিশ সংকেত ঘটে যখন DIA 200-দিনের SMA এর নিচে থাকে এবং RSI (2) 95 বা তার বেশি হয়। এই ১২ মাসে, ৭টি সংকেত ছিল, ৪টি বুলিশ এবং ৩টি বিয়ারিশ। DIA 4টি বুলিশ সিগন্যালের মধ্যে 3 বার বেড়েছে, যার মানে এই সিগন্যালগুলি লাভজনক হতে পারে। 4টি বিয়ারিশ সিগন্যালের মধ্যে, ডিআইএ মাত্র 1 বার পড়েছিল। অক্টোবরে মন্দার সংকেতের পর, DIA তার ২০০ দিনের চলমান গড়ের উপরে উঠে যায়। একবার 200-দিনের EMA-এর উপরে, RSI2 অন্য কেনার সংকেত তৈরি করতে 5 বা তার নিচে পড়বে না। লাভ এবং ক্ষতির জন্য, এটি স্টপ লস এবং লাভ গ্রহণের স্তরের উপর নির্ভর করবে।

দ্বিতীয় উদাহরণ অ্যাপল (এপিএল) দেখায়, যা তার 200-দিনের চলমান গড়ের বেশি সময়কাল অতিবাহিত করেছে। এই সময়ের মধ্যে, অন্তত দশটি ক্রয় সংকেত ছিল। যেহেতু এপিএল ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ থেকে জুনের মাঝামাঝি 2011-এর মধ্যে নিম্নমুখী ছিল, প্রথম পাঁচটি সূচকে ক্ষতি এড়ানো কঠিন ছিল। পরের পাঁচটি সংকেত অনেক ভালো পারফর্ম করেছে কারণ এপিএল আগস্ট থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত জিগজ্যাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। আপনি এই চার্ট থেকে দেখতে পাচ্ছেন, অনেক সংকেত খুব তাড়াতাড়ি। অন্য কথায়, অ্যাপল প্রাথমিক ক্রয়ের সংকেত দেওয়ার পরে নতুন নিম্নমুখী হয়ে পড়ে এবং তারপরে পুনরুদ্ধার করে।

উপসংহার উপসংহার

RSI2 কৌশল ব্যবসায়ীদের একটি চলমান প্রবণতায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ প্রদান করে। কনরস উল্লেখ করেছেন যে ব্যবসায়ীদের পুলব্যাক কেনা উচিত, ব্রেকআউট নয়। পরিবর্তে, ব্যবসায়ীদের উচিত ব্রেকআউট সমর্থন না করে বেশি বিক্রি হওয়া সমাবেশ বিক্রি করা। এই কৌশলটি তার দর্শনের সাথে খাপ খায়। যদিও কনর্সের পরীক্ষায় দেখা গেছে যে স্টপস কর্মক্ষমতাকে প্রভাবিত করে, তবুও যেকোনো ট্রেডিং সিস্টেমের জন্য প্রস্থান এবং স্টপ-লস কৌশল তৈরি করা ব্যবসায়ীদের জন্য বিচক্ষণতার কাজ। যখন শর্ত অতিরিক্ত কেনা হয়ে যায় বা স্টপ লস সেট করা হয় তখন ব্যবসায়ীরা দীর্ঘ অবস্থান থেকে প্রস্থান করতে পারেন। একইভাবে, ব্যবসায়ীরা শর্ট পজিশন থেকে প্রস্থান করতে পারে যখন শর্ত বেশি বিক্রি হয়। আপনার ট্রেডিং শৈলী, ঝুঁকি-পুরস্কারের ক্ষুধা এবং ব্যক্তিগত বিচার বাড়াতে এই ধারণাগুলি ব্যবহার করুন।

FMZ সোর্স কোড প্রদর্শন

কনরসের কৌশল তুলনামূলকভাবে সহজ এবং সহজভাবে ম্যাক ভাষায় লেখা। (সবাই বুঝতে পারবে) কারণ মূল কৌশল নকশা লক্ষ্য মার্কিন স্টক, 200 দিনের চলমান গড় একটি রেফারেন্স হিসাবে ব্যবহার করা হয়. উচ্চ অস্থিরতার সাথে ডিজিটাল মুদ্রার ক্ষেত্রে, এটি স্বল্পমেয়াদী মূল্য ফেরতের জন্য উপযুক্ত। তাই আমরা সময়সীমা 15 মিনিট এবং MA সময়সীমা 70 এ সামঞ্জস্য করেছি। এবং ব্যাকটেস্টিং ট্রেড করার জন্য 1x লিভারেজ ব্যবহার করুন।

(*backtest
start: 2019-01-01 00:00:00
end: 2020-05-12 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"}]
args: [["TradeAmount",5000,126961],["MaxAmountOnce",5000,126961],["ContractType","quarter",126961]]
*)

liang:=INTPART(1*MONEYTOT*REF(C,1)/100);
//使用一倍杠杆
LC := REF(CLOSE,1);
RSI2: SMA(MAX(CLOSE-LC,0),2,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),2,1)*100;
//RSI2值
ma1:=MA(CLOSE,70);
//MA值

CLOSE>ma1 AND RSI2>90,SK(liang);
CLOSE>ma1 AND RSI2<10,BP(SKVOL);
//大于均线的情况下，rsi>90 开空，rsi<10 平空



CLOSE<ma1 AND RSI2<10,BK(liang);
CLOSE<ma1 AND RSI2>90,SP(BKVOL);
//小于均线的情况下，rsi<10 开多，rsi>90 平多

AUTOFILTER;

কৌশল অনুলিপি https://www.fmz.com/strategy/207157

ব্যাকটেস্ট প্রভাব

সিস্টেম ব্যাকটেস্ট করার পরে, আমরা দেখতে পাই যে rsi কৌশলটির সামগ্রিক জয়ের হার বেশি। আমরা এর পারফরম্যান্সে বেশ সন্তুষ্ট। সর্বোচ্চ রিট্রেসমেন্ট ৩১২ এ ঘটেছে। চরম বাজার পরিস্থিতি দোলন রিটার্নের মতো কৌশলগুলির জন্য বড় ক্ষতি করবে।

সামঞ্জস্য এবং চিন্তা Tweaking

RSI2 95-এর উপরে উঠার পর, বাজার আরও উপরে উঠতে পারে; RSI2 5 এর নিচে নেমে যাওয়ার পর, বাজার নিম্নমুখী হতে পারে। এই পরিস্থিতি সংশোধন করার জন্য, আমরা OHLCV বিশ্লেষণ, ইন্ট্রাডে চার্ট প্যাটার্ন, অন্যান্য ভরবেগ সূচক এবং আরও অনেক কিছু জড়িত করতে চাই।

RSI2 95-এর উপরে উঠার পরে, বাজার আরও উপরে যেতে পারে এবং সংক্ষিপ্ত অবস্থান স্থাপন করা বিপজ্জনক। ব্যবসায়ীরা RSI2 এর 50 এর কেন্দ্ররেখার নিচে ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করে এই সংকেতটি ফিল্টার করার কথা বিবেচনা করতে পারে।

তথ্যসূত্র

https://school.stockcharts.com https://www.tradingview.com/ideas/connorsrsi/ https://www.mql5.com/zh/code/22421