এই কৌশলটি বোলিংজার ব্যান্ডের দামের ব্রেকআউটে ট্রেড করে। এর লক্ষ্য চ্যানেল ব্রেকআউটের ট্রেন্ড সুযোগগুলি ক্যাপচার করা।
কৌশলগত যুক্তি:
মিডলাইন এবং ভোল্টেবিলিটি ব্যান্ডের উপরে এবং নীচে n-period চলমান গড় সহ বোলিংজার ব্যান্ড গণনা করুন।
যখন দাম নিম্ন স্তরের নীচে ভেঙে যায় তখন শর্ট প্রবেশ করুন। যখন উপরের স্তরের উপরে ভেঙে যায় তখন লং প্রবেশ করুন।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য বিপরীত ব্যান্ডের বাইরে স্টপ সেট করুন।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের জন্য সর্বাধিক ড্রডাউন ভিত্তিতে ব্যান্ড প্রস্থ সামঞ্জস্য করুন।
ভলিউম ফিল্টার যোগ করুন ভুয়া ব্রেকআউট এড়ানোর জন্য।
উপকারিতা:
ব্রেকিং ব্যান্ড কার্যকরভাবে প্রবণতা বাঁক চিহ্নিত করে।
বোলিংজার পরামিতি অপ্টিমাইজেশন সহজ এবং ব্যবহারিক।
ভলিউম ফিল্টার ফাল্সেওট এড়ানোর মাধ্যমে গুণমান উন্নত করে।
ঝুঁকি:
পিছিয়ে থাকা ব্যান্ডগুলো সেরা প্রবেশের সময়টি মিস করতে পারে।
ব্রেকআউটের পরে বিপরীতমুখী অবস্থা সাধারণ, যার জন্য যুক্তিসঙ্গতভাবে থামানো প্রয়োজন।
অপ্টিমাইজেশনে নিম্ন-ফ্রিকোয়েন্সির ট্রেডগুলি সন্ধান করা সুযোগগুলি হারাতে পারে।
সংক্ষেপে, এটি একটি সাধারণ চ্যানেল ব্রেকআউট কৌশল। তুলনামূলকভাবে সহজ নিয়মগুলি অপ্টিমাইজেশানকে উপকৃত করে তবে বিলম্ব এবং স্টপ প্লেসমেন্ট সমস্যাগুলি দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীল লাভকে প্রভাবিত করে।
/*backtest
start: 2023-08-12 00:00:00
end: 2023-09-11 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
// strategy("ChannelBreakOutStrategyV2.1", commission_type = "percent", commission_value = 0.1, calc_on_order_fills = true, overlay=true)
length = input(title="Length", minval=1, maxval=1000, defval=40)
maxR = input(title = "R", minval = 1.0, maxval = 10, defval = 3, step = 0.1)
adoptR = input(title = "Auto Adjust R", defval = false)
stepR = input(title = "Step in R", minval = 0.01, maxval = 0.1, step = 0.01, defval = 0.02)
baseYear = input(title = "Base Year", minval = 2000, maxval = 2016, defval = 2000)
volumeTh = input(title = "Volume Threadhold", minval = 100.0, maxval = 200, defval = 120, step = 5)
hasLong = input(title = "Include Long", defval = true)
hasShort = input(title = "Include Short", defval = true)
usePositionSizing = input(title = "Enable Position Sizing", defval = true)
getTrailStop(val, current) =>
s = val > 1.6 ? 0.8 : val >= 1.4 ? 0.85 : val >= 1.3 ? 0.9 : 0.93
s * current
upBound = highest(high, length)
downBound = lowest(low, length)
hasVol = (volume / sma(volume, length) * 100 >= volumeTh) ? 1 : 0
hasPos = strategy.position_size != 0 ? 1 : 0
trailstop = atr(length) * 3
ptvalue = syminfo.pointvalue
equity = strategy.openprofit > 0 ? strategy.equity - strategy.openprofit : strategy.equity
curR = adoptR == false ? maxR : n == 0 ? maxR : hasPos == 1 ? curR[1] : (rising(equity,1) > 0? curR[1] + stepR : falling(equity, 1) > 0 ? curR[1] <= 2.0 ? 2.0 : curR[1] - stepR : curR[1])
contracts = usePositionSizing == false ? 20 : floor(equity / 100 * curR / (trailstop * ptvalue))
realbuystop = close - trailstop
realsellstop = close + trailstop
isPFst = (hasPos[1] == 0 and hasPos == 1) ? 1 : 0
isPOn = (hasPos[1] + hasPos == 2) ? 1 : 0
largestR = hasPos == 0 or isPFst == 1 ? -1 : nz(largestR[1]) < close ? close : largestR[1]
pctRise = largestR / strategy.position_avg_price
rbs = strategy.position_size <= 0 ? realbuystop : isPFst ? strategy.position_avg_price - trailstop : pctRise >= 1.3 ? getTrailStop(pctRise, largestR) : (isPOn and realbuystop > rbs[1] and close > close[1]) ? realbuystop : rbs[1]
rss = strategy.position_size >= 0 ? realsellstop : isPFst ? strategy.position_avg_price + trailstop : (isPOn and realsellstop < rss[1] and close < close[1]) ? realsellstop : rss[1]
isStart = na(rbs) or na(rss) ? 0 : 1
buyARun = close - open > 0 ? 0 : open - close
sellARun = open - close > 0 ? 0 : close - open
if (strategy.position_size > 0 and buyARun >= trailstop / 3 * 2 and pctRise < 1.3)
strategy.close("buy")
strategy.cancel("exit")
if (strategy.position_size < 0 and sellARun >= trailstop / 3 * 2)
strategy.close("sell")
strategy.cancel("exit")
strategy.cancel("buy")
strategy.cancel("sell")
conLong = hasLong == true and hasPos == 0 and year > baseYear and (isStart + hasVol) == 2
strategy.order("buy", strategy.long, qty = contracts, stop=upBound + syminfo.mintick * 5, comment="BUY", when = conLong)
if (rbs > high)
strategy.close("buy")
strategy.exit("exit", "buy", stop = rbs, when = hasPos == 1 and isStart == 1)
conShort = hasShort == true and hasPos == 0 and year > baseYear and (isStart + hasVol) == 2
strategy.order("sell", strategy.short, qty = contracts, stop=downBound - syminfo.mintick * 5, comment="SELL", when = conShort)
if (rss < low)
strategy.close("sell")
strategy.exit("exit", "sell", stop = rss, when = hasPos == 1 and isStart == 1)
plot(series = rbs, color=blue)
plot(series = realbuystop, color=green)
plot(series = rss, color=red)
plot(series = realsellstop, color=yellow)