ক্রস-টাইমফ্রেম মুভিং এভারেজ ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি ট্রেডিং ট্রেডিং ট্রেডিং ট্রেডিং ট্রেডিং ট্রেডিং ট্রেডিং ট্রেডিং ট্রেডিং ট্রেডিং ট্রেডিং ট্রেডিং ট্রেডিং ট্রেডিং ট্রেডিং ট্রেডিং ট্রেডিং ট্রেডিং ট্রেডিং ট্রেডিং ট্রেডিং ট্রেডিং ট্রেডিং ট্রেডিং ট্রেডিং ট্রেডিং ট্রেডিং ট্রেডিং ট্রেডিং ট্রেডিং ট্রেডিং ট্রেডিং ট্রেডিং ট্রেডিং ট্রেডিং ট্রেডিং ট্রেডিং ট্রেডিং ট্রেডিং ট্রেডিং ট্রেডিং ট্রেডিং ট্রেডিং ট্রেডিং ট্রেডিং ট্রেডিং ট্রেডিং ট্রেডিং ট্রেডিং ট্রেডিং ট্রেডিং ট্রেডিং ট্রেডিং ট্রেডিং ট্রেডিং ট্রেডিং ট্রেডিং ট্রেডিং ট্রেডিং ট্রেডিং ট্রেডিং ট্রেডিং ট্রেডিং ট্রেডিং ট্রেডিং ট্রেডিং ট্রেডিং ট্রেডিং ট্রেডিং ট্রেডিং ট্রেডিং ট্রেডিং ট্রেডিং ট্রেডিং ট্রেডিং ট্রেডিং ট্রেডিং ট্রেডিং ট্রেডিং ট্রেডিং ট্রেডিং ট্রেডিং ট্রেডিং ট্রেডিং
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি তিনটি ভিন্ন সময়রেখার উপর ভিত্তি করে দ্রুত চলমান গড় এবং ধীর চলমান গড় গণনা করে। তিনটি সময়রেখা নেওয়া হয়ঃ দৈনিক, 4 ঘন্টা এবং 15 মিনিটের দৈর্ঘ্যের 21 টি দ্রুত চলমান গড় EMA ((21) এবং 34 টি ধীর চলমান গড় EMA ((34) । যখন দৈনিক, 4 ঘন্টা এবং 15 মিনিটের লাইনের দ্রুত চলমান গড় ধীরে চলমান গড়ের উপরে থাকে, তখন এটি একটি প্রবণতা বলে বিবেচিত হয়, এটি আরও বেশি করে; যখন দৈনিক, 4 ঘন্টা এবং 15 মিনিটের লাইনের দ্রুত চলমান গড়ের নীচে থাকে, তখন এটি একটি প্রবণতা বলে বিবেচিত হয়।
এই কৌশলটি ট্রেডিংয়ের সময়সীমাও নির্ধারণ করে, নির্দিষ্ট মাস ও তারিখের মধ্যে ট্রেড করে, যাতে বাজার খারাপ না হয়।
বিশেষ করে, এই কৌশলটিতে নিম্নলিখিত মূল বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছেঃ
বিভিন্ন টাইম ফ্রেম লিখুনঃ দিন, 4 ঘন্টা, 15 মিনিট
প্রতিটি টাইম ফ্রেমের দৈর্ঘ্য 21 এবং 34 এর সাথে দ্রুত এবং ধীর ইএমএ
তিনটি টাইম মেশিনের দ্রুত এবং ধীরে ধীরে ইএমএ নির্ধারণ করুন
ট্রেডিং মাস, তারিখের পরিসীমা সেট করুন
শর্ত সাপেক্ষে পজিশন খোলার সময় অতিরিক্ত শূন্যতা করা, পজিশন খোলার সময় অসম্পূর্ণতা
সময়কালের উপর ভিত্তি করে প্রবণতা নির্ণয় করে, জাল ব্রেকআপগুলি কার্যকরভাবে ফিল্টার করা যায়, বহু সময়কালের তহবিল পরিচালনা করা যায়, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
কৌশলগত সুবিধা
এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলো হলঃ
সময়সীমার মধ্যে বিচার, প্রবণতা কার্যকরভাবে সনাক্ত করতে পারে, মিথ্যা ব্রেকআপগুলি ফিল্টার করুন। একটি একক সময়সীমা মিথ্যা ব্রেকআপের জন্য সহজ, সময়সীমার মধ্যে বিচার বিচার সঠিকতা উন্নত করতে পারে।
মাল্টি টাইম ক্যাশ ফান্ড ম্যানেজমেন্ট, একক টাইম ক্যাশের ঝুঁকি হ্রাস করুন। একক টাইম ক্যাশের পজিশন সহ্য করার ক্ষমতা ছাড়িয়ে যেতে পারে, মাল্টি টাইম ক্যাশ ঝুঁকি ছড়িয়ে দিতে পারে।
ট্রেডিংয়ের সময়সীমা সেট করুন যাতে আপনি খারাপ বাজারে আটকে না পড়ে। নির্দিষ্ট মাস, তারিখ এবং খারাপ সময়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেন।
দ্রুত চলমান গড় এবং ধীর চলমান গড়ের সমন্বয় ব্যবহার, দামের পরিবর্তনকে মসৃণ করা, প্রবণতা সনাক্ত করা। EMA সূচকগুলি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা সহজ।
কৌশলগত নিয়মগুলি পরিষ্কার এবং সহজেই বোঝা যায়, প্যারামিটার সেট করা সহজ, সহজেই বাস্তবায়ন করা যায়। জটিল প্রযুক্তিগত সূচকগুলির প্রয়োজন নেই, সহজেই আয়ত্ত করা এবং অপ্টিমাইজ করা যায়।
এটি বড় আকারের সম্পদের জন্য ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য, উচ্চতর নমনীয়তা। দীর্ঘমেয়াদী ইএমএ পোর্টফোলিও ট্রেডিং আইডিয়াগুলি প্রসারণযোগ্য।
কৌশলগত ঝুঁকি
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকি রয়েছে যা সম্পর্কে সতর্ক থাকা দরকারঃ
দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা পরিস্থিতিতে ভাল পারফরম্যান্স, স্বল্পমেয়াদী সমাপ্তি ক্যাপচার ঝুঁকি বৃদ্ধি করবে।
সংরক্ষণশীল প্যারামিটার সেটিং শক্তিশালী প্রবণতা সুযোগ মিস করবে। গড় চক্র যথাযথভাবে সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারে, বা ট্রেডিং সময় হ্রাস করা যেতে পারে।
EMA সূচকটি বড় ধরনের ভূমিকম্পের সময় খারাপভাবে কাজ করে। এটি একটি ওঠানামার হার সূচক বা গতিশীলতার সূচকের সাথে ব্যবহার করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে।
সর্বাধিক চক্র বিচার হিসাবে সূর্যের রেখা প্রবণতাটি ধীর, সময়মত ক্ষতি বন্ধ করতে পারে না। আপনি উচ্চতর চক্র বিচার যোগ করতে পারেন, বা সূর্যের রেখার অবস্থান হ্রাস করতে পারেন।
ট্রেডিংয়ের সময়সীমা স্থির, বাজার পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেবে না। ট্রেডিংয়ের সময়সীমার প্যারামিটারগুলি নিয়মিত মূল্যায়ন করা উচিত।
কৌশল অপ্টিমাইজেশন
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
চলমান গড়ের চক্রের প্যারামিটারগুলিকে অনুকূলিতকরণ করুন, যাতে প্রবণতা আরও মসৃণভাবে অনুসরণ করা যায়। আপনি ধীরে ধীরে ইএমএ চক্রটি সংক্ষিপ্ত করতে বা দ্রুত ইএমএ বিচার যুক্ত করতে পারেন।
গতিশীলতার পরিমাপকারী সংকেত যুক্ত করুন, প্রবণতা শক্তিশালী সনাক্ত করুন। উদাহরণস্বরূপ, MACD, RSI ইত্যাদির মতো সূচক যুক্ত করার জন্য সহায়ক বিচার সংকেত।
পজিশন ম্যানেজমেন্ট অপ্টিমাইজ করুন, বাজারের অবস্থার উপর নির্ভর করে পজিশন বাড়ান বা হ্রাস করুন। এটিআর স্টপ লস যোগ করা যেতে পারে, বা ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে পজিশন অনুপাত গণনা করা যেতে পারে।
এটির সাথে অস্থিরতার হার সূচক যুক্ত করুন, যাতে আপনার পজিশন খোলার এবং ক্ষতির কৌশল উন্নত করা যায়। এটির সাথে এটিআর বা অস্থিরতার হারের বৈষম্য সূচক যুক্ত করুন, যাতে আপনি বাজারের অস্থিরতার সাথে গতিশীলভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারেন।
সর্বোত্তম ভারসাম্য খুঁজে বের করার জন্য আরও বেশি ট্রেডিং টাইমফ্রেমের সমন্বয় পরীক্ষা করুন। আপনি উচ্চতর টাইমফ্রেম বিচার যোগ করতে পারেন, বা কিছু টাইমফ্রেম অপসারণ করতে পারেন।
মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম প্রয়োগ করে প্যারামিটারগুলির স্বয়ংক্রিয় অপ্টিমাইজেশন করা যায়। অনুকরণীয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্যারামিটারগুলির সর্বোত্তম সংমিশ্রণ খুঁজে পাওয়া যায়।
প্রবণতা নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থা যোগ করুন, যাতে কোন প্রবণতা না থাকে। উদাহরণস্বরূপ, ক্রমাগত N-রুটের K-লাইন EMA-এর উপর প্রবেশের নিশ্চিতকরণ হিসাবে পরিধান করা।
রোল ব্যাক টেস্টিং করুন, প্যারামিটার স্থায়িত্ব মূল্যায়ন করুন। স্থিতিশীলতা নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য উপযুক্ত প্যারামিটারগুলি সংশোধন করুন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সময়কালীন প্রবণতা বিচার করার চিন্তাভাবনা ব্যবহার করে, ধীর গতিতে ইএমএ প্রয়োগ করে, একটি স্থিতিশীল এবং কার্যকর প্রবণতা অনুসরণ করার কৌশল গঠন করে। কৌশলটি সঠিক বিচার, ঝুঁকি সংযোজনের সুবিধাগুলি রয়েছে, এটি একটি সহজ ব্যবহারিক প্রবণতা অনুসরণ করার একটি ট্রেডিং কৌশল। তবে দীর্ঘস্থায়ী স্থিতিশীল রিটার্ন অর্জনের জন্য ওলট-ওলট বাজারে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে এবং ধারাবাহিকভাবে প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করার দিকেও মনোযোগ দেওয়া উচিত। সামগ্রিকভাবে, দীর্ঘমেয়াদী ইএমএ কৌশল ফ্রেমওয়ার্ক ধারণাটি ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য, এটি একটি প্রস্তাবিত প্রবণতা ট্রেডিং কৌশল।
/*backtest
start: 2023-09-15 00:00:00
end: 2023-09-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//Cryptocurrency Trading Tools by XMAXPRO
//ATA
//Test 1.0v Date : 10.11.2018
//
strategy("MTF+MA", overlay=false, shorttitle="MTF-MA", overlay = true,default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.1,initial_capital=100000)
src = input(title= "Source", defval=close)
fast = input(title="Input For Fast MA", defval=21)
slow = input(title="Input For Slow MA",defval=34)
//MTF source
long = input(title="LONGTERM", defval="D")
mid = input(title="MIDTERM", defval="180")
short = input(title="SHORTTERM", defval="15")
//MTF Grafikleri
ln = security(syminfo.ticker, long, src)
md = security(syminfo.ticker, mid, src)
sh = security(syminfo.ticker, short, src)
//0
lnma = ema(ln,fast) - ema(ln,slow)
mdma = ema(sh,fast) - ema(md,slow)
shma = ema(sh,fast) - ema(sh,slow)
plot(lnma,color=green,linewidth=3)
plot(mdma,color=blue,linewidth=3)
plot(shma,color=red,linewidth=3)
plot(0,color=white,linewidth=3)
longCond = lnma>0 and mdma>0 and shma>0
shortCond= lnma<0 and mdma<0 and shma <0
monthfrom =input(8)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
yearfrom=input(2018)
yearuntil=input(2020)
if ( longCond )
strategy.entry("LONG", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="LONG")
else
strategy.cancel(id="LONG")
if ( shortCond )
strategy.entry("SHORT", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND", comment="SHORT")
else
strategy.cancel(id="SHORT")