সুপার ট্রেন্ড রিভার্সাল ট্র্যাপ কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি বর্তমান প্রবণতার দিক নির্ধারণের জন্য ওভারট্রেন্ডিং সূচকের উপর ভিত্তি করে এবং ট্র্যাপের আকারের উপর ভিত্তি করে একটি ট্রেডিং সংকেত প্রেরণ করে। এটি একটি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। যখন ওভারট্রেন্ডিং সূচকের বিপরীত দিকের একটি ট্র্যাপ উপস্থিত হয়, যা ইঙ্গিত দেয় যে প্রবণতাটি বিপরীত হতে পারে, এই কৌশলটি বিপরীত হওয়ার সুযোগকে কাজে লাগাবে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি প্রথমে বর্তমান প্রবণতা নির্ধারণের জন্য ওভারট্রেন্ডিং সূচকটি গণনা করে, সবুজটি একটি উচ্চতর প্রবণতা, লালটি একটি নিম্নমুখী প্রবণতা। তারপরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে কে লাইনটি একটি ফাঁদ গঠন করে কিনা, শর্তটি হ’লঃ 1) কে লাইনটি ওভারট্রেন্ডিং সূচকের দিকের বিপরীতে, 2) কে লাইনটি শক্তিশালী ((বড় সূর্য বা সমাপ্তির দামের পিছনে নেই)) এবং 3) কে লাইনটি বাণিজ্যের পরিমাণকে বাড়িয়ে তোলে। উপরের তিনটি শর্ত একই সাথে পূরণ করার সময়, এটি নির্দেশ করে যে প্রবণতা বিপরীত হতে পারে, কৌশলটি ফাঁদ উচ্চতায় একাধিক হেড প্রবেশ করে, এবং খালি হেডকে নিম্ন করে দেয়। স্টপ লসটি ফাঁদে থাকা প্রতিপক্ষের নিকটতম উচ্চতা বা নিম্ন হিসাবে সেট করা হয়েছে।
বিশেষত, কৌশলটি 10 পিরিয়ডের এটিআর ভিত্তিতে ওভারট্রেন্ডিং সূচকটি গণনা করে বর্তমান প্রবণতাটি বিচার করে। তারপরে গণনা করা হয় যে বর্তমান কে লাইনটি ওভারট্রেন্ডিং সূচকের দিকের বিপরীতে রয়েছে এবং ভলিউমটি পূর্ববর্তী কে লাইনের চেয়ে বড়, বা ক্রমাগত তিনটি কে লাইন CLOSE দিকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তবে ভলিউমটি হ্রাস পেয়েছে। যদি শর্তগুলি পূরণ করা হয়, তবে মনে করা হয় যে একটি বিপরীত হতে পারে, তবে এই ফাঁদটি K লাইনের সর্বোচ্চ দামের সাথে শুরু হয়, সর্বনিম্ন মূল্যটি খালি, এবং স্টপ লসটি ফাঁদটি কে লাইন খোলার দামের দিকে।
এই কৌশলটি একটি বড় প্রবণতা নির্ধারণ করে এবং একটি সম্ভাব্য বিপরীত পয়েন্ট ফাঁদে প্রবেশ করে, যার লক্ষ্যটি পরবর্তী প্রবণতা থেকে লাভ করা।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
- ট্রেডিংয়ের সঠিকতা বৃদ্ধি করার জন্য প্রবণতা এবং মডেলিংয়ের সমন্বয়ে
সুপারট্রেন্ডিং সূচকগুলি বড় প্রবণতার দিকনির্দেশনা দেয়, ট্র্যাপগুলি প্রবণতা বিপরীত হওয়ার সুযোগগুলি সনাক্ত করে, প্রবণতা এবং আকারের সংমিশ্রণটি বিচারযোগ্যতার উন্নতি করতে পারে।
- ভুয়া প্রবেশ এড়ানোর জন্য প্রবেশের নিশ্চয়তা বাড়ানো
ট্র্যাপের জন্য শক্তিশালী ভোল্টেজ প্রয়োজন, যাতে গোলমালের কারণে মিথ্যা সংকেত এড়ানো যায়। প্রবেশের নিশ্চিতকরণ বাড়ানো, যাতে শীর্ষস্থান এবং নীচের অংশের ঝুঁকি এড়ানো যায়।
- কৌশলগুলি সহজ, সুস্পষ্ট এবং সহজেই বাস্তবায়িত
এটির মূল অংশ হল ওভারট্রেন্ডিং সূচক এবং ফাঁদ, যা খুব সহজ, খুব কম প্যারামিটার এবং বাস্তবায়নের জন্য খুব কঠিন নয়।
- স্টপ লস পয়েন্টগুলি যুক্তিসঙ্গতভাবে সেট করুন এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করুন
স্টপ লস পয়েন্টটি একটি ট্র্যাপ মূল্য হিসাবে সেট করা হয়েছে, যা দ্রুত বন্ধ হয়ে যায় এবং প্রবণতা বিপরীত হওয়ার পরে যুক্তিসঙ্গত অবস্থানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- সুপারট্রেন্ডিং সূচক পিছিয়ে আছে
সুপারট্রেন্ডিং সূচকগুলি ট্রেন্ডের পিছনে রয়েছে এবং ট্রেন্ডের বিপরীত হওয়ার জন্য সেরা প্রবেশের জায়গাটি মিস করতে পারে।
- বিপরীতমুখী ব্যর্থতা ক্ষতি বাড়িয়ে তুলতে পারে
বিপরীত সিগন্যালগুলি শতভাগ নির্ভরযোগ্য হতে পারে না, এবং বিপরীতটি ব্যর্থ হলে ক্ষতি আরও বাড়তে পারে।
- উপযুক্ত ফাঁদ সনাক্ত করা প্রয়োজন
বিভিন্ন জাত এবং সময়কালের জন্য, উপযুক্ত ট্র্যাপের আকৃতি ভিন্ন হতে পারে। নির্দিষ্ট পরিস্থিতির জন্য সর্বোত্তম পরামিতি পরীক্ষা করা প্রয়োজন।
- নাইট ডিস্ক ও ওভারনাইটের বৈশিষ্ট্য ভিন্ন
রাতের ডিশ এবং রাতারাতি লেনদেনের বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে এবং প্যারামিটারগুলিকে পৃথকভাবে অপ্টিমাইজ করা দরকার।
অপ্টিমাইজেশান দিক
- রাতের ডিস্ক এবং রাতারাতি পার্থক্যের জন্য প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন বিবেচনা করুন
উদাহরণস্বরূপ, ট্র্যাপ K-লাইনগুলির লেনদেনের পরিমাণ বাড়ানো হয়, যা দিনরাত্রি প্যারামিটারগুলিকে অনুকূলিত করে।
- অপ্টিমাইজ করা অতিপ্রবণতা প্যারামিটার
বিভিন্ন ATR চক্রের পরামিতি পরীক্ষা করে, একটি নির্দিষ্ট জাতের জন্য সর্বোত্তম প্যারামিটার খুঁজে বের করে এবং আরও সঠিক ওভারট্রেন্ডিং সিগন্যাল তৈরি করে।
- আরও পরিমাপের সাথে প্রবেশ ফিল্টার করুন
এই ক্ষেত্রে, আপনি MACD, KDJ ইত্যাদির মতো সূচক যুক্ত করতে পারেন, যা বিপরীত দিকের সঠিকতা বাড়িয়ে তুলবে।
- ক্ষতিপূরণে যোগদান
ট্রেন্ডের বিপরীতমুখী হওয়ার পরে আবারও স্টপ লস, বা শতাংশ স্টপ লস ইত্যাদির মতো ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করুন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সুপার ট্রেন্ডিং সূচক এবং ফাঁদ ফর্ম্যাটকে একীভূত করে, যখন ট্রেন্ডের বিপর্যয় নির্ধারণ করা হয় তখন প্রবেশ করে। মূল ধারণাটি সহজ এবং সহজেই বাস্তবায়িত হয়। তবে এর ট্রেডিং সিগন্যালের নির্ভুলতার জন্য অপ্টিমাইজেশনের জায়গা রয়েছে। কৌশলটির স্থিতিশীলতা বাড়ানোর জন্য বড় প্রবণতা, নাইটক্রিপ্টের পার্থক্য, স্টপ লস ইত্যাদির মতো বিভিন্ন দিক বিবেচনা করার জন্য সমন্বিত অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন। যদি ক্রমাগত পুনরাবৃত্তি অপ্টিমাইজেশন করা হয় তবে এই কৌশলটি ঘন ঘন ব্যবসায়ীদের জন্য একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হতে পারে।
/*backtest
start: 2023-09-17 00:00:00
end: 2023-09-24 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SuperTrend Trapping Candle Strategy", shorttitle="ST", margin_long=1, margin_short=1, overlay=true)
// Inputs
atrPeriod = input.int(10, "ATR Length")
factor = input.int(2, "Factor")
candleDivider = input.float(0.003, "Candle Height", step=0.0001)
// Supertrend
[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
plot(direction < 0 ? supertrend : na, "Up Trend", color = color.green, style=plot.style_linebr)
plot(direction < 0? na : supertrend, "Down Trend", color = color.red, style=plot.style_linebr)
//Trapping canlde
isUptrend = direction < 0
isDowntrend = direction > 0
isBullsStrengthDecreasing = volume < volume[1] and volume[1] < volume[2] and close > close[1] and close[1] > close[2] and open > open[1] and open[1] > open[2]
isBearsStrengthDecreasing = volume < volume[1] and volume[1] < volume[2] and close < close[1] and close[1] < close[2] and open < open[1] and open[1] < open[2]
isStrongVolume = (volume > volume[1]) or isBullsStrengthDecreasing or isBearsStrengthDecreasing
isSmallCandle = (high - low) < close * candleDivider
isUptrendTrapping = isUptrend and close < open and isStrongVolume and isSmallCandle
isDowntrendTrapping = isDowntrend and close > open and isStrongVolume and isSmallCandle
plotshape(isUptrendTrapping, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green)
plotshape(isDowntrendTrapping, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.orange)
// Signals
longCondition = isUptrendTrapping
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = isDowntrendTrapping
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if open < close
alert("Seller Trapped.", alert.freq_all)
if close > open
alert("Buyer Trapped.", alert.freq_all)