দ্বৈত গতিশীল গড় বিপরীত কৌশল
সারসংক্ষেপ
ডুয়াল মুভিং এভারেজ রিভার্সাল স্ট্র্যাটেজি হল একটি স্টক ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি যা মুভিং এভারেজ এবং রিভার্সাল নীতির সমন্বয় ব্যবহার করে। এই স্ট্র্যাটেজি প্রথমে ১২৩ রিভার্সাল নীতি ব্যবহার করে রিভার্সাল ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে, তারপর ২/২০ এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (ইএমএ) দিয়ে ফিল্টার করে, শুধুমাত্র যখন উভয় সিগন্যাল একমত হয় তখনই ট্রেডিং অর্ডার জারি করে, যাতে স্ট্র্যাটেজির স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পায়। এই স্ট্র্যাটেজির লক্ষ্য হল স্বল্পমেয়াদী রিভার্সাল সুযোগগুলি ধরার পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদী ট্রেন্ড ফিল্টার ব্যবহার করে উচ্চ সম্ভাবনার ট্রেডিং সুযোগ লক করা।
স্ট্র্যাটেজির নীতি
এই স্ট্র্যাটেজি দুটি অংশ নিয়ে গঠিত:
- ১২৩ রিভার্সাল স্ট্র্যাটেজি
১২৩ রিভার্সাল স্ট্র্যাটেজিটি "হাউ আই মেড থ্রি রিটার্নস ইন দ্য ফিউচারস মার্কেট" বইয়ের একটি রিভার্সাল স্ট্র্যাটেজি সিস্টেম থেকে উদ্ভূত। এই স্ট্র্যাটেজিটি নিম্নলিখিত নীতির উপর ভিত্তি করে: যদি দুই দিনের মধ্যে ক্লোজিং প্রাইস উচ্চ থেকে নিম্নে পরিবর্তিত হয় এবং ৯ দিনের স্লো কে-লাইন ৫০-এর নিচে থাকে, তাহলে ধরা যেতে পারে যে বর্তমানে রিভার্সাল পয়েন্টে আছে, এবং কেনা উচিত। যদি দুই দিনের মধ্যে ক্লোজিং প্রাইস নিম্ন থেকে উচ্চে পরিবর্তিত হয় এবং ৯ দিনের ফাস্ট কে-লাইন ৫০-এর উপরে থাকে, তাহলে ধরা যেতে পারে যে বর্তমানে রিভার্সাল পয়েন্টে আছে, এবং বিক্রি করা উচিত।
- ২/২০ এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ স্ট্র্যাটেজি
এই স্ট্র্যাটেজিটি ২/২০ এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ ব্যবহার করে দীর্ঘমেয়াদী ট্রেন্ড নির্ধারণ করে। যখন দাম ২/২০ এমএ-এর উপরে থাকে তখন বুলিশ, যখন দাম ২/২০ এমএ-এর নিচে থাকে তখন বিয়ারিশ ধরা হয়। এই স্ট্র্যাটেজিটি মিথ্যা ব্রেকআউট ফিল্টার করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।
এই দুটি স্ট্র্যাটেজি একত্রিত করে, যখন ১২৩ রিভার্সাল সিগন্যাল এবং ২/২০ এমএ সিগন্যাল একমত হয়, তখনই প্রকৃত ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি হয়।
স্ট্র্যাটেজির সুবিধা বিশ্লেষণ
এই স্ট্র্যাটেজি স্বল্পমেয়াদী রিভার্সাল এবং দীর্ঘমেয়াদী ট্রেন্ডকে একত্রিত করে, নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছে:
- স্বল্পমেয়াদী রিভার্সাল ধরার মাধ্যমে উচ্চ মুনাফার সুযোগ প্রদান করে
১২৩ রিভার্সাল স্ট্র্যাটেজি স্বল্পমেয়াদী ওভারবট/ওভারসোল্ড পরিস্থিতি ধরতে পারে, এই টার্নিং পয়েন্টগুলি প্রায়শই বড় মূল্য সংশোধন নিয়ে আসে, তাই উচ্চ মুনাফার সুযোগ পাওয়া যায়।
- ২/২০ এমএ ফিল্টারিং মিথ্যা ব্রেকআউটের ঝুঁকি এড়াতে পারে
শুধুমাত্র রিভার্সাল স্ট্র্যাটেজি ট্রেন্ডিং মার্কেটের প্রভাবে ভুগতে পারে এবং প্রচুর মিথ্যা সিগন্যাল তৈরি করতে পারে। ২/২০ এমএ যুক্ত করলে ট্রেন্ডের সাথে সঙ্গতিহীন সিগন্যাল ফিল্টার করা যায়, টপ ফাঁদ এবং বটম ফাঁদের ঝুঁকি এড়ানো যায় এবং সিগন্যালের গুণমান উন্নত হয়।
- দ্বৈত শর্ত একত্রিত করে ঝুঁকি-থেকে-পুরস্কার অনুপাতের ঝুঁকি হ্রাস করে
শুধুমাত্র একটি নির্দেশকের উপর নির্ভর করলে প্রচুর ভুল সিগন্যাল তৈরি হতে পারে, কিন্তু দুটি পরিপূরক নির্দেশক একত্রিত করলে সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায় এবং ঝুঁকি-থেকে-পুরস্কার অনুপাতের ক্ষতি হ্রাস পায়।
- স্ট্র্যাটেজির চিন্তাধারা পরিষ্কার এবং বোঝা ও অপ্টিমাইজ করা সহজ
এই স্ট্র্যাটেজির প্রতিটি অংশের কার্যকারিতা স্পষ্ট, চিন্তাধারা পরিষ্কার, এর গঠনের কারণ বোঝা সহজ এবং প্রকৃত পরিস্থিতি অনুযায়ী সামঞ্জস্য ও অপ্টিমাইজ করা সহজ, যা ব্যাপক বাজার পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।
স্ট্র্যাটেজির ঝুঁকি বিশ্লেষণ
যদিও এই স্ট্র্যাটেজির স্পষ্ট সুবিধা রয়েছে, তবুও কিছু ঝুঁকি রয়েছে যা লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন:
- রিভার্সাল ঘটবে না
ঐতিহাসিক কর্মক্ষমতা ভবিষ্যতের কর্মক্ষমতার প্রতিনিধিত্ব করে না, রিভার্সাল সিগন্যাল আসার পর দামের পুনরুদ্ধারের পরিমাণ এবং শক্তি অনিশ্চিত, যা ক্ষতির কারণ হতে পারে।
- ট্রেন্ড অব্যাহত থাকতে পারে
২/২০ এমএ সম্পূর্ণরূপে ট্রেন্ডিং অবস্থা ফিল্টার করতে পারে না, যখন ট্রেন্ড খুব শক্তিশালী হয়, তখন স্বল্পমেয়াদী সংশোধন মূল ট্রেন্ড দ্বারা গ্রাস হতে পারে, ফলে ক্ষতি হতে পারে।
- প্যারামিটার সেটিং অপ্টিমাইজেশন প্রয়োজন
বিভিন্ন প্যারামিটার সেটিং স্ট্র্যাটেজির কর্মক্ষমতার উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে, সর্বোত্তম প্যারামিটার খুঁজে পেতে ব্যাপক ব্যাকটেস্টিং এবং সিমুলেশন প্রয়োজন, এবং প্যারামিটারের সর্বোত্তম পরিসর বাজার পরিবেশের উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে।
- দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব অনিশ্চিত
স্বল্পমেয়াদী ঐতিহাসিক ভাল কর্মক্ষমতা দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীল মুনাফার অর্থ নয়, বাজার খুব এলোমেলো, স্ট্র্যাটেজির দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব বিভিন্ন বাজার পরিবেশে যাচাই করা প্রয়োজন।
প্যারামিটার যুক্তিসঙ্গতভাবে সামঞ্জস্য করে, স্টপ-লস সেট করে এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা করে এই ঝুঁকিগুলি নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। উপরন্তু, স্ট্র্যাটেজির স্থিতিশীলতা বাড়ানোর জন্য আরও শর্ত যোগ করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে, যেমন ট্রেডিং ভলিউম, অস্থিরতা ইত্যাদি নির্দেশক, এবং গতিশীল অপ্টিমাইজেশনের জন্য মেশিন লার্নিংয়ের মতো পদ্ধতিও চালু করা যেতে পারে।
স্ট্র্যাটেজির অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই স্ট্র্যাটেজিটি নিম্নলিখিত দিক থেকে আরও অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে:
- রিভার্সাল প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা
আরও স্থিতিশীল এবং স্পষ্ট রিভার্সাল ঘটনা খুঁজে পেতে বিভিন্ন প্যারামিটার কম্বিনেশন পরীক্ষা করা যেতে পারে, যাতে রিভার্সাল সিগন্যালের গুণমান উন্নত হয়।
- এমএ সিস্টেম অপ্টিমাইজ করা
বিভিন্ন প্যারামিটারের এমএ কম্বিনেশন পরীক্ষা করা যেতে পারে, অথবা একাধিক এমএ বিচার যোগ করা যেতে পারে, যাতে ট্রেন্ড বিচার আরও নির্ভুল এবং ব্যাপক হয়।
- আরও ফিল্টার শর্ত যোগ করা
ভলিউম, অস্থিরতা ইত্যাদি নির্দেশকের ভিত্তিতে আরও ফিল্টার শর্ত সেট করা যেতে পারে, ভুল বিচারের হার হ্রাস করতে এবং স্থিতিশীলতা বাড়াতে।
- প্যারামিটারের গতিশীল অপ্টিমাইজেশন সম্পাদন করা
প্রচুর ঐতিহাসিক ডেটা সংগ্রহ করে মেশিন লার্নিং পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে প্যারামিটারের গতিশীল অপ্টিমাইজেশন বাস্তবায়ন করা যেতে পারে, যাতে স্ট্র্যাটেজিটি আরও রোবাস্ট হয়।
- স্টপ-লস স্ট্র্যাটেজি যুক্ত করা
উপযুক্ত স্টপ-লস কার্যকরভাবে স্ট্র্যাটেজির সর্বোচ্চ ড্রডাউন এবং ঝুঁকি এক্সপোজার নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
- মানি ম্যানেজমেন্ট অপ্টিমাইজ করা
পজিশন ম্যানেজমেন্ট এবং ফান্ড বিতরণ অপ্টিমাইজ করা স্ট্র্যাটেজির সামগ্রিক সময়কালের কর্মক্ষমতা উন্নত করতে পারে।
সারসংক্ষেপ
ডুয়াল মুভিং এভারেজ রিভার্সাল স্ট্র্যাটেজি একটি সহজ এবং ব্যবহারিক স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি। এটি রিভার্সাল ট্রেডিং এবং ট্রেন্ড বিচার - এই দুটি বড় ধারণাকে একত্রিত করে, যা একদিকে স্বল্পমেয়াদী মূল্য রিভার্সাল সুযোগ ধরতে পারে, অন্যদিকে ব্রেকআউটের মিথ্যা সিগন্যাল দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া এড়াতে পারে। এই স্ট্র্যাটেজির চিন্তাধারা পরিষ্কার, বোঝা এবং অপ্টিমাইজ করা সহজ, এবং এর ভাল ব্যবহারিক প্রয়োগ মূল্য রয়েছে। তবে আমাদের সচেতন থাকতে হবে যে ঝুঁকিমুক্ত স্ট্র্যাটেজি নেই, ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে স্ট্র্যাটেজিটিকে আরও স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য করে তোলা প্রয়োজন।
/*backtest
start: 2023-09-18 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 06/08/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. - 1