ডাবল মুভিং এভারেজ রিভার্সাল স্ট্র্যাটেজি
ChaoZhang
ওভারভিউ
ডাবল গড়রেখা বিপরীতমুখী কৌশল হল একটি স্টক ট্রেডিং কৌশল যা গড়রেখা এবং বিপরীতমুখী নীতির সমন্বিত ব্যবহার করে। এই কৌশলটি প্রথমে 123 বিপরীতমুখী নীতি ব্যবহার করে বিপরীতমুখী ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে, তারপরে 2⁄20 সূচকীয় মুভিং এভারেজের সাথে মিলিত হয়ে ফিল্টার করা হয়, কেবলমাত্র যখন দুটি সংকেত একত্রিত হয় তখনই কৌশলটির স্থিতিশীলতা বাড়ানোর জন্য ট্রেডিং নির্দেশনা তৈরি করা হয়। এই কৌশলটি স্বল্পমেয়াদী বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ক্যাপচার করার জন্য তৈরি করা হয়েছে, যখন দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ফিল্টারটি উচ্চ সম্ভাব্যতার ব্যবসায়ের সুযোগগুলিকে লক করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশল দুটি অংশে বিভক্তঃ
- 123 বিপরীতমুখী কৌশল
১২৩ বিপরীতমুখী কৌশলটি আমার বইয়ের একটি বিপরীতমুখী কৌশল থেকে উদ্ভূত হয়েছে কিভাবে আমি ফিউচার মার্কেটে তিনগুণ রিটার্ন অর্জন করতে পারি। এই কৌশলটি নিম্নলিখিত নীতির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছেঃ যদি দুই দিনের মধ্যে বন্ধের দাম উচ্চ থেকে কম হয় এবং 9 দিনের ধীর K লাইনটি 50 এর নীচে থাকে তবে এটিকে বিপরীতমুখী হিসাবে বিবেচনা করা উচিত। যদি দুই দিনের মধ্যে বন্ধের দাম নিম্ন থেকে উচ্চ হয় এবং 9 দিনের দ্রুত K লাইনটি 50 এর উপরে থাকে তবে এটিকে বিপরীতমুখী হিসাবে বিবেচনা করা উচিত।
- 2⁄20 সূচক চলমান গড় কৌশল
এই কৌশলটি দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা নির্ধারণের জন্য 2⁄20 সূচকীয় চলমান গড় ব্যবহার করে। দাম 2⁄20 গড়ের উপরে থাকলে এটি উত্সাহী এবং 2⁄20 গড়ের নীচে থাকলে এটি পতনশীল। এই কৌশলটি ভুয়া ব্রেকিংগুলি ফিল্টার করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।
এই দুটি কৌশলকে একত্রিত করে, 123 বিপরীত সিগন্যাল এবং 2 / 20 সমান্তরাল সিগন্যাল মিলিত হলে একটি সত্যিকারের ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি হয়।
কৌশলগত শক্তি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি স্বল্পমেয়াদী বিপরীতমুখী এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার সমন্বয়ে গঠিত এবং এর নিম্নলিখিত সুবিধা রয়েছেঃ
- স্বল্পমেয়াদী বিপর্যয়কে ধরা উচ্চ মুনাফার সুযোগ প্রদান করে
123 বিপরীতমুখী কৌশলগুলি স্বল্পমেয়াদী ওভার-বিক্রয় ওভার-বিক্রয়কে ক্যাপচার করতে পারে, এই বিপরীতমুখী পয়েন্টগুলি প্রায়শই বৃহত্তর দামের সমন্বয় নিয়ে আসে, যার ফলে উচ্চতর লাভের সুযোগ পাওয়া যায়।
- ২/২০ঃ মিথ্যে ভাঙ্গার ঝুঁকি এড়াতে একক-লাইন ফিল্টারিং
একক বিপরীতমুখী কৌশল প্রবণতা বাজার দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে এবং প্রচুর পরিমাণে মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে। ২/২০ গড় লাইন যুক্ত করা প্রবণতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এমন সংকেতগুলি ফিল্টার করতে পারে, শীর্ষস্থান এবং নীচের ঝুঁকি এড়াতে এবং সংকেতের গুণমান উন্নত করতে পারে।
- ডাবল শর্তের সংমিশ্রণ লভ্যাংশের ঝুঁকি হ্রাস করে
কেবলমাত্র একটি একক সূচকের উপর নির্ভর করে প্রচুর পরিমাণে ভুল সংকেত তৈরি করা সহজ, যখন দুটি পরিপূরক সূচকের সংমিশ্রণটি সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে তুলতে পারে এবং ক্ষতির হারকে হ্রাস করতে পারে।
- কৌশলগুলি পরিষ্কার, সহজেই বোঝা যায় এবং অপ্টিমাইজ করা যায়
এই কৌশলটির বিভিন্ন অংশের কার্যকারিতা স্পষ্ট, চিন্তাভাবনা পরিষ্কার, এর কারণগুলি বোঝা সহজ, এবং বাস্তব পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে সামঞ্জস্য করা এবং অপ্টিমাইজ করা সহজ, বৃহত্তর বাজার পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া।
কৌশলগত ঝুঁকি বিশ্লেষণ
যদিও এই কৌশলটির সুস্পষ্ট সুবিধাগুলি রয়েছে, তবুও কিছু ঝুঁকি রয়েছে যা সম্পর্কে সতর্ক হওয়া দরকারঃ
- বিপরীতমুখী হতে হবে না
ঐতিহাসিক পারফরম্যান্স ভবিষ্যতের পারফরম্যান্সের প্রতিনিধিত্ব করে না, বিপরীত সিগন্যালের পরে, দামের পুনরুদ্ধারের আকার এবং শক্তি উভয়ই অনিশ্চিত, যা ক্ষতির কারণ হতে পারে।
- এই প্রবণতা অব্যাহত থাকতে পারে
২/২০ গড় লাইন ট্রেন্ডের অবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে ফিল্টার করতে পারে না। যখন ট্রেন্ডটি খুব শক্তিশালী হয়, তখনও স্বল্পমেয়াদী সংশোধনগুলি মূল প্রবণতা দ্বারা গ্রাস করা যেতে পারে, যার ফলে ক্ষতি হতে পারে।
- প্যারামিটার সেটিং অপ্টিমাইজ করা প্রয়োজন
বিভিন্ন প্যারামিটার সেটিংগুলি কৌশলগত পারফরম্যান্সের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারে, প্রচুর প্রতিক্রিয়া এবং সিমুলেশনের মাধ্যমে সর্বোত্তম প্যারামিটারগুলি খুঁজে বের করা প্রয়োজন, এবং প্যারামিটারগুলির সর্বোত্তম পরিসীমা বাজার পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে।
- দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব নিয়ে অনিশ্চয়তা
স্বল্পমেয়াদী ইতিহাসে ভাল পারফরম্যান্সের অর্থ এই নয় যে দীর্ঘমেয়াদে লাভের স্থিতিশীলতা পাওয়া যায়, বাজারগুলি খুব এলোমেলো, কৌশলগুলির দীর্ঘমেয়াদী কার্যকারিতা বিভিন্ন বাজার পরিবেশে যাচাই করা প্রয়োজন।
প্যারামিটারগুলি যুক্তিসঙ্গতভাবে সামঞ্জস্য করা, স্টপ লস সেট করা এবং ঝুঁকি পরিচালনার মতো পদ্ধতির মাধ্যমে এই ঝুঁকিগুলি নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। এছাড়াও, কৌশলগত স্থিতিশীলতা বাড়ানোর জন্য আরও শর্ত যুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে, যেমন ট্রেডিং ভলিউম, ওঠানামা এবং গতিশীল অপ্টিমাইজেশনের জন্য মেশিন লার্নিংয়ের মতো পদ্ধতিও চালু করা যেতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে আরও উন্নত করা যেতে পারেঃ
- অনুকূলিতকরণ প্যারামিটার
বিভিন্ন প্যারামিটার সমন্বয় পরীক্ষা করা যেতে পারে, যা আরও স্থিতিশীল এবং আরও সুস্পষ্ট বিপরীত ঘটনা খুঁজতে পারে, যা বিপরীত সিগন্যালের গুণমান উন্নত করতে পারে।
- সমান্তরাল সিস্টেম অপ্টিমাইজ করুন
বিভিন্ন প্যারামিটারের গড়রেখার সমন্বয় পরীক্ষা করা যায়, অথবা একাধিক গড়রেখার বিচার যোগ করা যায়, যা প্রবণতা বিচারকে আরো সঠিক এবং ব্যাপক করে তোলে।
- আরো ফিল্টার শর্ত যুক্ত করুন
ট্রেডিং ভলিউম, অস্থিরতা, ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে আরও ফিল্টারিং শর্তগুলি সেট করা যেতে পারে, যা ভুল বিচার হ্রাস করে এবং স্থিতিশীলতা বাড়ায়।
- প্যারামিটার ডায়নামিক অপ্টিমাইজেশন
অনেক ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করা যায়, মেশিন লার্নিং পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে প্যারামিটার ডায়নামিক অপ্টিমাইজেশান করা যায়, যা কৌশলকে আরও রুক্ষ করে তোলে
- স্টপ লস কৌশল
যথাযথভাবে স্টপ লস কার্যকরভাবে কৌশল সর্বাধিক প্রত্যাহার এবং ঝুঁকি ফাঁক নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
- তহবিল ব্যবস্থাপনা অপ্টিমাইজ করুন
পজিশন ম্যানেজমেন্ট এবং তহবিল বরাদ্দের অপ্টিমাইজেশান কৌশলটির সামগ্রিক পারফরম্যান্সের উন্নতি করতে পারে।
সারসংক্ষেপ
ডাবল মিডলাইন বিপরীত কৌশল একটি সহজ এবং ব্যবহারিক স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল। এটি বিপরীত ট্রেডিং এবং প্রবণতা বিচার করার জন্য দুটি বড় ধারণা একত্রিত করে, যা স্বল্পমেয়াদী মূল্য বিপরীত সুযোগকে ধরে রাখতে পারে এবং মিথ্যা সংকেত দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া এড়াতে পারে। এই কৌশলটি পরিষ্কার, সহজেই বোঝা যায় এবং অপ্টিমাইজ করা যায় এবং এর ভাল ব্যবহারিক প্রয়োগের মূল্য রয়েছে। তবে আমরা এটিও বুঝতে পারি যে কোনও ঝুঁকি-মুক্ত কৌশল নেই এবং ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কৌশলটি আরও স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য করা দরকার।
/*backtest
start: 2023-09-18 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 06/08/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
EMA220(Length) =>
pos = 0.0
xPrice = close
xXA = ema(xPrice, Length)
nHH = max(high, high[1])
nLL = min(low, low[1])
nXS = iff((nLL > xXA)or(nHH < xXA), nLL, nHH)
pos := iff(close > xXA and close > nXS , 1,
iff(close < xXA and close < nXS, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & 2/20 Exponential MA", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- 2/20 Exponential MA ----")
LengthMA = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posEMA220 = EMA220(LengthMA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posEMA220 == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posEMA220 == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )