এই কৌশলটি জন এহলার্স দ্বারা উন্নত একটি উন্নত আরএসআই সূচক ব্যবহার করে, যা লেগ হ্রাস এবং আরও নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে বিশেষ মসৃণকরণ কৌশল ব্যবহার করে। কৌশলটি ইনপুট সেটিংসে দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত দিকের মধ্যে সহজ স্যুইচিংয়ের অনুমতি দেয়।
কৌশলটি প্রথমে একটি মসৃণ মূল্য গণনা করে, যা বর্তমান বন্ধের মূল্য এবং পূর্ববর্তী 3 দিনের
এই কৌশলটির মূলটি আরএসআই সূচকের উন্নত গণনায় রয়েছে। ঐতিহ্যবাহী আরএসআই কেবলমাত্র একক সময়ের মধ্যে মূল্য পরিবর্তনের দিকে নজর দেয়, যা সময়ের পরামিতি বাড়ার সাথে সাথে ক্রমবর্ধমান বিলম্বের কারণ হয়। এহেলারের ধারণাটি হ'ল একাধিক সময়ের দামের প্রবণতা বিবেচনা করা এবং একটি ওজনযুক্ত গড় নেওয়া, যাতে বিলম্ব হ্রাস করার সময় স্বল্পমেয়াদী মূল্যের গোলমালকে মসৃণ করা যায়।
বিশেষত, কেবলমাত্র উত্থান / পতনের অনুপাত দেখার পরিবর্তে, এই কৌশলটি মসৃণ মূল্যের আপ এবং ডাউন গতির গণনা করে। RSI তারপর 0-1 পরিসরে স্বাভাবিক হয়। এটি মূল্যের প্রবণতাকে আরও ভালভাবে প্রতিফলিত করে এবং আরও নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে।
ঐতিহ্যবাহী RSI সূচকের তুলনায়, এই কৌশলটি উন্নত মসৃণ RSI এর কারণে নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ
সংক্ষেপে, এই কৌশলটি আরএসআই এর সুবিধাগুলিকে একত্রিত করে এবং তার দুর্বলতাগুলি যেমন বিলম্ব এবং মসৃণতা উন্নত করে। এটি আমাদের বাজারের গোলমাল হ্রাস এবং প্রবণতা পরিবর্তনগুলি সময়মতো ক্যাপচার করার সময় আরও শক্তিশালী এবং নির্ভরযোগ্য আরএসআই সংকেতগুলির সুবিধা নিতে দেয়।
আরএসআই-তে লাভজনক উন্নতি সত্ত্বেও, কিছু ঝুঁকি এখনও রয়েছেঃ
ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য প্রস্তাবিত উপায়ঃ
এই কৌশল নিম্নলিখিত দিকগুলিতে আরও উন্নত করা যেতে পারেঃ
প্যারামিটার, ফিল্টার, সমন্বয়গুলির উপর ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশানগুলির সাথে, এই কৌশলটি আরও শক্তিশালী, নির্ভরযোগ্য, প্রবণতা-সচেতন আরএসআই ট্রেডিং সিস্টেমে পরিণত হতে পারে, উল্লেখযোগ্যভাবে জয় হার এবং মুনাফা বৃদ্ধি করে।
এই কৌশলটি আরও ভাল মসৃণতা অর্জন করে এবং আরএসআই গণনা উন্নত করে বিলম্ব হ্রাস করে, কার্যকরভাবে মূল্য পরিবর্তনগুলি মসৃণ করে এবং প্রবণতা স্থানান্তরগুলি সময়মতো ক্যাপচার করে। সুবিধাগুলি মূলত দামের ক্রিয়াকলাপ মসৃণকরণ এবং প্রবণতা ঘুরিয়ে ফেলার ক্ষেত্রে রয়েছে। ঝুঁকিগুলি রয়ে যায় এবং অবিচ্ছিন্ন অপ্টিমাইজেশন কৌশলটিকে আরও উন্নত করতে পারে। সামগ্রিকভাবে, এটি আরএসআই প্রয়োগের বিষয়ে নতুন ধারণা সরবরাহ করে এবং আমাদের ট্রেডিং সিদ্ধান্তগুলিতে আরও মান নিয়ে আসে।
/*backtest
start: 2022-09-19 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 16/11/2017
// This is new version of RSI oscillator indicator, developed by John Ehlers.
// The main advantage of his way of enhancing the RSI indicator is smoothing
// with minimum of lag penalty.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Smoothed RSI")
Length = input(10, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xValue = (close + 2 * close[1] + 2 * close[2] + close[3] ) / 6
CU23 = sum(iff(xValue > xValue[1], xValue - xValue[1], 0), Length)
CD23 = sum(iff(xValue < xValue[1], xValue[1] - xValue, 0), Length)
nRes = iff(CU23 + CD23 != 0, CU23/(CU23 + CD23), 0)
pos = iff(nRes == 0, -1,
iff(nRes == 1, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="Smoothed RSI")