মসৃণ RSI সূচকের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি জন এহলার্স দ্বারা বিকাশিত একটি উন্নত আপেক্ষিকভাবে দুর্বল সূচক (আরএসআই) সূচক ব্যবহার করে, যা একটি বিশেষ মসৃণ পদ্ধতির মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া হ্রাস করে, যার ফলে আরও নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি হয়। এই কৌশলটি প্যারামিটার সেটিংসে সহজেই মুনাফা এবং ক্ষতির দিক পরিবর্তন করতে পারে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি প্রথমে একটি মসৃণ মূল্য গণনা করে, অর্থাৎ বর্তমান বন্ধের মূল্য এবং পূর্ববর্তী 3 দিনের বন্ধের মূল্যের গড়। তারপরে এই মসৃণ মূল্যের উত্থান এবং পতনের গতিবেগ গণনা করে, তারপরে স্বাভাবিককরণের মাধ্যমে 0-1 এর মধ্যে আরএসআই মান গণনা করা হয়। অবশেষে, RSI 0.5 এর চেয়ে বেশি হলে এটি একটি পজিটিভ সংকেত এবং RSI 0.5 এর চেয়ে কম হলে এটি একটি পজিটিভ সংকেত, ট্রেডিং নির্দেশনা তৈরি করে।
এই কৌশলটির মূল অংশটি হ’ল আরএসআই সূচক গণনা করার একটি উন্নত পদ্ধতি। traditionalতিহ্যবাহী আরএসআই কেবলমাত্র একটি চক্রের দামের পরিবর্তনগুলি দেখায়, যার ফলে চক্রের প্যারামিটারগুলি বাড়ার সাথে সাথে মন্থরতা আরও গুরুতর হয়। এহলার্সের ধারণাটি হ’ল একাধিক চক্রের দামের পরিবর্তনের প্রবণতা বিবেচনা করা এবং একটি ভারী গড় করা, যাতে মন্থরতা হ্রাস করার সময় দামের পরিবর্তনের দ্বারা সৃষ্ট স্বল্পমেয়াদী গোলমালকে প্রশমিত করা যায়।
বিশেষ করে, এই কৌশলটি কেবলমাত্র মূল্যের উত্থান-পতনের অনুপাত নয়, বরং দামের উত্থান-পতনের গতিবেগকে গণনা করে। তারপর RSI-এর 0-1 পরিসীমাটি স্বাভাবিক করে তোলে। এটি মূল্যের পরিবর্তনের প্রবণতাকে পুরোপুরি প্রতিফলিত করতে এবং আরও নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে পারে।
কৌশলগত সুবিধা
ঐতিহ্যগত আরএসআই সূচকগুলির তুলনায়, এই কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছে যা উন্নত আরএসআইকে মসৃণ করে তোলেঃ
- ট্রেন্ড রিভার্সের জন্য পিছিয়ে পড়া কমানো
- স্বল্পমেয়াদী বাজার শব্দ ফিল্টার করুন
- একাধিক চক্রের পরিবর্তনের প্রবণতা বিবেচনা করে, সংকেত আরও নির্ভরযোগ্য
- কাস্টমাইজযোগ্য প্যারামিটার, বিভিন্ন বাজার চক্রের জন্য উপযুক্ত
- তাত্ত্বিক ভিত্তি ব্যাপক, সহজে বোঝা যায় এবং সমন্বয় করা যায়
সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি আরএসআই সূচকের শক্তিকে একত্রিত করে এবং এর দুর্বলতা যেমন পিছিয়ে পড়া এবং মসৃণতা উন্নত করে। এটি আমাদেরকে আরও শক্তিশালী এবং নির্ভরযোগ্য আরএসআই সংকেত ব্যবহার করার অনুমতি দেয়, যা বাজারের গোলমাল হ্রাস করার সময় ট্রেন্ড পরিবর্তনের সুযোগকে সময়মতো কাজে লাগায়।
কৌশলগত ঝুঁকি
যদিও এই কৌশলটি আরএসআই সূচকগুলির জন্য উপকারী উন্নতি করেছে, তবুও কিছু ঝুঁকি রয়েছে যা সম্পর্কে সতর্ক হওয়া দরকারঃ
- আরএসআই-এর ক্ষেত্রে, অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিত ফিল্টারিংয়ের প্রয়োজন হয়
- একক প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান অপর্যাপ্ত, গতিশীল চক্র অপ্টিমাইজেশান বিবেচনা করা যেতে পারে
- একটি বড় চক্রের সেটিং একটি স্বল্পমেয়াদী অপারেশন সুযোগ মিস করে
- বাজারের ঝড়ের সময় ব্যবহার করা এড়িয়ে চলুন, প্রবণতা স্পষ্ট হওয়ার সময় নির্বাচন করুন
- কৌশলগত সংকেতগুলি ঘন ঘন হয় এবং ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন
কৌশলগত ঝুঁকি কমানোর জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা উচিতঃ
- ট্রেন্ড ইন্ডিকেটরগুলির সমন্বয় ফিল্টার সংকেত যেমন গড় বৃদ্ধি
- RSI প্যারামিটারগুলিকে গতিশীলভাবে অপ্টিমাইজ করুন, বিভিন্ন বাজার চক্রের সাথে খাপ খাইয়ে নিন
- আরও সময়সীমার সাথে K-লাইন যুক্ত করুন, আরও ব্যবসায়ের সুযোগ খুঁজুন
- প্রবণতার সময় কৌশলগুলি ব্যবহার করে বাজারের অস্থিরতা এড়িয়ে চলুন
- ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট মডিউল যুক্ত করুন, একক লেনদেনের ক্যাশের অনুপাত নিয়ন্ত্রণ করুন
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটি আরও উন্নত করা যেতে পারে নিম্নলিখিত উপায়েঃ
- একক লেনদেনের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে স্টপ লস কৌশল বাড়ানো
- একাধিক পিরিয়ডিক আরএসআই সূচককে একত্রিত করে একটি ট্রেডিং পোর্টফোলিও তৈরি করা
- বাজারের পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে ডায়নামিক আরএসআই প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান মডিউল তৈরি করা
- ভর্তি প্রক্রিয়া অপ্টিমাইজ করা, ভুয়া সিগন্যাল থেকে ভুয়া প্রবেশ এড়ানো
- প্রবণতা সূচক ফিল্টারিং বৃদ্ধি, সংকেত মান উন্নত
- একটি শক্তিশালী প্রবণতা বিপরীত ধরার জন্য একটি বিপরীত মডিউল যোগ করা হয়েছে
- মেশিন লার্নিংয়ের সাথে মিলিত হয়ে পরবর্তী চক্রের দামের পূর্বাভাস দেওয়া এবং ট্রেডিং সিগন্যালগুলি অগ্রিম পাওয়া
প্যারামিটার সেটিং, সিগন্যাল ফিল্টারিং এবং সমন্বয় ইত্যাদি পদ্ধতির ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, এই কৌশলটি আরও শক্তিশালী, নির্ভরযোগ্য এবং প্রবণতা-সচেতন আরএসআই ট্রেডিং সিস্টেমে পরিণত হতে পারে। এটি কৌশলটির বিজয়ীতা এবং লাভজনকতা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে তুলবে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি আরএসআইয়ের গণনা পদ্ধতির উন্নতি করে আরও ভাল মসৃণতা অর্জন করে, কার্যকরভাবে পিছিয়ে পড়া হ্রাস করে এবং সংকেতের গুণমান উন্নত করে। কৌশলটির সুবিধা মূলত মূল্য পরিবর্তনের মসৃণতা, সময়মতো ট্রেন্ডের বিপর্যয় ধরা ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রকাশিত হয়। তবে এখনও কিছু ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন হওয়া দরকার এবং ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে কৌশলটির কার্যকারিতা ক্রমাগত উন্নত করা উচিত। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি আরএসআই সূচকের প্রয়োগের জন্য নতুন চিন্তাভাবনা এবং পদ্ধতি সরবরাহ করে এবং আমাদের ট্রেডিং সিদ্ধান্তে আরও বেশি মূল্য দেয়।
/*backtest
start: 2022-09-19 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 16/11/2017
// This is new version of RSI oscillator indicator, developed by John Ehlers.
// The main advantage of his way of enhancing the RSI indicator is smoothing
// with minimum of lag penalty.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Smoothed RSI")
Length = input(10, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xValue = (close + 2 * close[1] + 2 * close[2] + close[3] ) / 6
CU23 = sum(iff(xValue > xValue[1], xValue - xValue[1], 0), Length)
CD23 = sum(iff(xValue < xValue[1], xValue[1] - xValue, 0), Length)
nRes = iff(CU23 + CD23 != 0, CU23/(CU23 + CD23), 0)
pos = iff(nRes == 0, -1,
iff(nRes == 1, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="Smoothed RSI")