দ্বৈত গতি কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
ডুয়াল ডায়নামিক কৌশলটি দ্রুত এবং ধীর গতির দুটি ডায়নামিক সূচক ব্যবহার করে ট্রেডিং সিগন্যাল এবং প্রস্থান সিগন্যাল তৈরি করে। এটি একটি দ্রুত প্রতিক্রিয়াশীল কৌশল যা দিনের লাইন এবং 4 ঘন্টা লাইনের প্রবণতা জাতের জন্য উপযুক্ত। এই কৌশলটি কীভাবে প্রয়োগ করা হয় তা QuantCT অ্যাপ্লিকেশন থেকে এসেছে।
অপারেটিং মোডটি একাধিক শূন্য বা কেবলমাত্র একাধিক মাথা হিসাবে সেট করা যেতে পারে।
আপনি স্টপ-অফ বা স্টপ-আউট সেট করতে পারেন যাতে কৌশলটি কেবলমাত্র প্রবেশ এবং প্রস্থান সংকেত অনুসারে কাজ করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি দ্রুত চক্রের (ডিফল্ট 5 দিন) এবং ধীর চক্রের (ডিফল্ট 10 দিন) গতির সূচক ব্যবহার করে।
যখন ধীর গতি এবং দ্রুত গতি উভয়ই 0 এর চেয়ে বড় হয়, তখন একটি মাল্টিসিগন্যাল তৈরি হয়।
যখন ধীর গতির বা দ্রুত গতির সংখ্যা 0 এর কম হয়, তখন একটি সমতল অবস্থান সংকেত উৎপন্ন হয়।
অনুরূপভাবে, যখন ধীর গতি এবং দ্রুত গতি উভয়ই 0 এর চেয়ে কম হয়, তখন একটি খালি সংকেত উত্পন্ন হয়। যখন ধীর গতি বা দ্রুত গতি 0 এর চেয়ে বেশি হয়, তখন একটি সমতল সংকেত উত্পন্ন হয়।
সুতরাং, এই কৌশলটি প্রবণতা ট্র্যাকিংয়ের জন্য প্রবণতার পরিবর্তনগুলি ধরার জন্য দুটি ভিন্ন চক্রীয় গতিশীলতার ক্রস ব্যবহার করে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
ডাবল ডায়নামিক সূচক ব্যবহার করে, আপনি বাজারের প্রবণতার পরিবর্তনগুলি আরও সঠিকভাবে ধরতে পারেন এবং মিথ্যা সংকেত হ্রাস করতে পারেন।
দ্রুত চক্রের গতিশীলতা বাজারের পরিবর্তনের প্রতি সংবেদনশীল এবং দ্রুত প্রবণতা সাড়া দিতে পারে; ধীর চক্রটি বাজারের শব্দকে ফিল্টার করে এবং নিশ্চিত করে যে ট্রেডিংয়ের দিকটি সঠিক।
বিভিন্ন ট্রেডিং পছন্দ অনুসারে নমনীয় বিকল্পগুলিঃ শুধুমাত্র একাধিক বা দ্বি-মুখী ট্রেডিং।
স্টপ লস বা কন্ট্রোল রিস্ক ব্যবহার করা যাবে কিনা তা বেছে নেওয়া যাবে।
এই কৌশলটি সংবেদনশীল, বিশেষ করে সূর্যের রেখা বা উচ্চতর চক্রের ট্রেন্ড ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত, যা অতিরিক্ত আয় করতে পারে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
ডাবল ডায়নামিক কৌশল ট্রেন্ডের বিচার নির্ভর করে সূচক মানের চেয়ে বড় বা 0 এর চেয়ে ছোট, একটি নির্দিষ্ট পিছিয়ে রয়েছে।
এই কৌশলটি প্রবণতার উপর নির্ভরশীল, এটি বাজারকে সংকলন করার ক্ষেত্রে দুর্বল এবং এটির ফলে অতিরিক্ত লেনদেনের সম্ভাবনা থাকে, যার ফলে লেনদেনের খরচ বৃদ্ধি পায়।
স্টপ লস ব্যবহার না করলে, একক ক্ষতির ঝুঁকি বেশি থাকে।
সঠিক জাত এবং ভুল চক্রের কারণেও কৌশলটি দুর্বল হতে পারে।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য, গতিশীলতার চক্রের প্যারামিটারগুলিকে যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করার পরামর্শ দেওয়া হয় এবং যুক্তিসঙ্গতভাবে স্থির স্টপ লস অনুপাত সেট করা হয়। একই সাথে স্পষ্ট প্রবণতাযুক্ত জাতগুলি বেছে নিন এবং এই কৌশলটি সূর্যের লাইন বা উচ্চতর চক্রের উপর চালান।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
ট্রেডিংয়ে ভুল ট্রেডিং এড়াতে অন্যান্য সূচক যেমন MACD বা RSI এর জন্য ফিল্টার যুক্ত করুন।
বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে স্টপ লসকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করার জন্য একটি স্বনির্ধারিত স্টপ লস ম্যানেজমেন্ট যুক্ত করুন।
বিভিন্ন জাতের জন্য আরও উপযুক্ত প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পাওয়ার জন্য গতির প্যারামিটারগুলিকে অনুকূলিত করুন। এটি ধাপে ধাপে অপ্টিমাইজেশন, ওয়াক ফরওয়ার্ড বিশ্লেষণ এবং অন্যান্য পদ্ধতির মাধ্যমে করা যেতে পারে।
পজিশন ম্যানেজমেন্ট ব্যবস্থা বাড়ানো, নতুন পজিশনের আকার সামঞ্জস্য করা।
মাল্টি হেড বা শূন্য হেড বাজারকে আলাদা করুন, অসামান্য প্রবেশের কৌশল অবলম্বন করুন। শূন্য হেড বাজারগুলি আরও তীব্র হতে পারে এবং মাল্টি হেড বাজারগুলি আরও সতর্ক হতে পারে।
সারসংক্ষেপ
ডাবল ডায়নামিক কৌশলটি দ্রুত এবং ধীর গতির সূচকগুলির ক্রস-বিচার প্রবণতার দিকনির্দেশের মাধ্যমে, সহজ সূচক ব্যবহার করে বাজারের প্রবণতার পরিবর্তনগুলি ক্যাপচার করে, অভ্যন্তরীণ বা দিনের মধ্যে সুস্পষ্ট প্রবণতা অনুসরণ করার জন্য উপযুক্ত, আরও ভাল অতিরিক্ত উপার্জন অর্জন করতে পারে। একই সাথে, এই কৌশলটিতে কিছুটা পিছনের ঝুঁকিও রয়েছে, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস এবং অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিত হওয়া প্রয়োজন, এবং জাত এবং প্যারামিটারগুলির জন্য অপ্টিমাইজ করা, যার ফলে আরও স্থিতিশীল পারফরম্যান্স পাওয়া যায়।
/*backtest
start: 2023-08-28 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © QuantCT
//@version=4
strategy("Momentum Strategy Idea",
shorttitle="Momentum",
overlay=false,
pyramiding=0,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100,
initial_capital=1000,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.075)
// ____ Inputs
fast_period = input(title="Fast Period", defval=5)
slow_period = input(title="Slow Period", defval=10)
long_only = input(title="Long Only", defval=false)
slp = input(title="Stop-loss (%)", minval=1.0, maxval=25.0, defval=5.0)
use_sl = input(title="Use Stop-Loss", defval=false)
// ____ Logic
mom_fast = mom(close, fast_period)
mom_slow = mom(close, slow_period)
enter_long = (mom_slow > 0 and mom_fast > 0)
exit_long = (mom_slow < 0 or mom_fast < 0)
enter_short = (mom_slow < 0 and mom_fast < 0)
exit_short = (mom_slow > 0 or mom_fast > 0)
strategy.entry("Long", strategy.long, when=enter_long)
strategy.close("Long", when=exit_long)
if (not long_only)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=enter_short)
strategy.close("Short", when=exit_short)
// ____ SL
sl_long = strategy.position_avg_price * (1- (slp/100))
sl_short = strategy.position_avg_price * (1 + (slp/100))
if (use_sl)
strategy.exit(id="SL", from_entry="Long", stop=sl_long)
strategy.exit(id="SL", from_entry="Short", stop=sl_short)
// ____ Plots
colors =
enter_long ? #27D600 :
enter_short ? #E30202 :
color.orange
mom_fast_plot = plot(mom_fast, color=colors)
mom_slow_plot = plot(mom_slow, color=colors)
fill(mom_fast_plot, mom_slow_plot, color=colors, transp=50)