সামুদ্রিক তত্ত্ব গ্রিড ট্রেডিং কৌশল
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি মহাসাগর তত্ত্বের গ্রিড ট্রেডিং পদ্ধতি ব্যবহার করে, নির্ধারিত দামের সীমার মধ্যে সমানভাবে গ্রিড লাইন বিতরণ করে এবং দাম ও গ্রিড লাইনের সম্পর্কের ভিত্তিতে কেনা-বেচার কাজ সম্পাদন করে। কৌশলটিতে গ্রিডের দামের পরিসর স্বয়ংক্রিয়ভাবে গণনা করা, গ্রিড লাইন সমানভাবে বিতরণ করা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
কৌশলের নীতি
এই কৌশলটি প্রথমে ব্যবহারকারীর নির্বাচন বা ডিফল্ট সেটিংস অনুযায়ী দামের গ্রিডের ঊর্ধ্ব এবং নিম্ন সীমা গণনা করে, অর্থাৎ গ্রিডের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দাম। গণনার দুটি পদ্ধতি রয়েছে: এক, ব্যাকটেস্টিং সময়কালের মধ্যে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন দাম খুঁজে বের করা; দুই, একটি নির্দিষ্ট সময়কালের চলমান গড় গণনা করা। তারপর ব্যবহারকারীর সেট করা গ্রিড সংখ্যা অনুযায়ী সমানভাবে গ্রিড লাইন বিতরণ করা হয়।
ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি হয় দাম এবং গ্রিড লাইনের সম্পর্কের উপর নির্ভর করে। যখন দাম নিচের গ্রিড লাইনের নিচে থাকে, তখন সেই গ্রিড লাইনে নির্দিষ্ট পরিমাণে লং পজিশন খোলা হয়; যখন দাম উপরের গ্রিড লাইনের উপরে থাকে, তখন সেই গ্রিড লাইনে নির্দিষ্ট পরিমাণে পজিশন বন্ধ করা হয়। এইভাবে দামের ওঠানামার সাথে সাথে পজিশনও গ্রিডের মধ্যে ওঠানামা করে, লাভ অর্জন করে।
বিশেষভাবে, কৌশলটি একটি গ্রিড লাইন দামের অ্যারে এবং একটি bool অ্যারে বজায় রাখে যাতে প্রতিটি গ্রিড লাইনে অর্ডার পেন্ডিং আছে কিনা তা নির্দেশ করে। যখন দাম একটি নির্দিষ্ট গ্রিড লাইনের নিচে থাকে এবং সেই লাইনে কোনো পেন্ডিং অর্ডার না থাকে, তখন সেই লাইনের দামে লং করা হয়; যখন দাম একটি নির্দিষ্ট গ্রিড লাইনের উপরে থাকে এবং নিচের গ্রিড লাইনে পেন্ডিং অর্ডার থাকে, তখন নিচের গ্রিড লাইনে পজিশন বন্ধ করা হয়। এই পদ্ধতির মাধ্যমে গ্রিড ট্রেডিং বাস্তবায়িত হয়।
কৌশলের সুবিধা
- গ্রিডের পরিসর স্বয়ংক্রিয়ভাবে গণনা করা, ম্যানুয়ালি সেট করার অসুবিধা এড়ানো। বিভিন্ন গণনা পদ্ধতি বেছে নেওয়া যায়।
- গ্রিড লাইন সমানভাবে বিতরণ করা, গ্রিড ঘনীভূত হওয়ার কারণে অতিরিক্ত ট্রেডিং এড়ানো। গ্রিড লাইনের সংখ্যা সামঞ্জস্যযোগ্য।
- গ্রিড ট্রেডিং পদ্ধতি ব্যবহার করে কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যায়, দাম গ্রিডের মধ্যে ওঠানামা করলে সব সময় লাভ করা যায়।
- দামের দিকনির্দেশ সম্পর্কে কোনো পূর্বাভাস নেই, তাই এটি সাইডওয়ে (রেঞ্জ) বাজারের জন্য উপযুক্ত।
- কমিশন হার এবং পজিশনের পরিমাণ কাস্টমাইজযোগ্য, বিভিন্ন ট্রেডিং পণ্যের সাথে খাপ খাওয়ানো যায়।
- গ্রিড লাইন দৃশ্যমানভাবে প্রদর্শিত হয়, ট্রেডিং পরিস্থিতি সহজেই বোঝা যায়।
কৌশলের ঝুঁকি
- গ্রিডের পরিসর ভেঙে যাওয়ার ঝুঁকি। দাম গ্রিডের ঊর্ধ্ব বা নিম্ন সীমা অতিক্রম করলে লোকসান বাড়তে পারে।
- অতিরিক্ত ঢিলেঢালা গ্রিড ব্যবধানের ঝুঁকি। গ্রিড খুব প্রশস্ত হলে লাভ করা কঠিন, কিন্তু খুব সরু হলে কমিশন বাড়ে। ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে।
- দীর্ঘ সময় ধরে পজিশন ধরে রাখার ঝুঁকি। দীর্ঘ সময় ধরে পজিশন ধরে রাখলে লাভ করা কঠিন এবং কমিশনের ক্ষতি বাড়ে।
- প্যারামিটার সঠিকভাবে সেট না করার ঝুঁকি। যেমন ব্যাকটেস্টিং সময়কাল বা চলমান গড়ের সময়কাল ইত্যাদি প্যারামিটার সঠিকভাবে সেট না করলে গ্রিডের পরিসর গণনা প্রভাবিত হবে।
- বাজারের পদ্ধতিগত ঝুঁকি। এই কৌশলটি সাইডওয়ে বাজারের জন্য বেশি উপযুক্ত, দীর্ঘমেয়াদী একমুখী বাজারের জন্য নয়।
কৌশলের অপ্টিমাইজেশন
- গ্রিড প্যারামিটার সেটিংস অপ্টিমাইজ করা। বাজারের বৈশিষ্ট্য, ট্রেডিং খরচ ইত্যাদি বিবেচনা করে গ্রিড সংখ্যা, ব্যাকটেস্টিং সময়কাল ইত্যাদি প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা।
- গ্রিডের পরিসর গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করা। বাজারে বড় পরিবর্তন হলে গ্রিডের পরিসর গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করার প্রক্রিয়া চালু করা যেতে পারে।
- স্টপ-লস প্রক্রিয়া যুক্ত করা। যুক্তিসঙ্গত স্টপ-লস লাইন নির্ধারণ করা, যাতে অতিরিক্ত লোকসান এড়ানো যায়। স্টপ-লস লাইন গতিশীলভাবেও সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
- অন্যান্য সূচকের সাথে ফিল্টার করে ট্রেডিং করা। যেমন বলিঙ্গার ব্যান্ড, ট্রেন্ড ইন্ডিকেটর ইত্যাদি ব্যবহার করে অনুপযুক্ত ট্রেডিং এড়ানো।
- মূলধন ব্যবহারের দক্ষতা অপ্টিমাইজ করা। হট-কোল্ড অ্যানালিসিস যোগ করা, যখন ওঠানামা কম থাকে তখন ট্রেডিং কমানো।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি গ্রিড ট্রেডিং নীতি ব্যবহার করে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণযোগ্য সাইডওয়ে বাজার ট্রেডিং বাস্তবায়ন করে। কৌশলটিতে গ্রিড স্বয়ংক্রিয়ভাবে গণনা করা, গ্রিড সমানভাবে বিতরণ করা ইত্যাদি সুবিধা রয়েছে এবং প্যারামিটার সামঞ্জস্য করে বিভিন্ন বাজার পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানো যায়। ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণযোগ্য এবং পরিচালনা করা সহজ। তবে কৌশলটির কিছু সীমাবদ্ধতাও রয়েছে, বাজারের পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন প্রয়োজন। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি গ্রিড ট্রেডিংয়ের জন্য একটি অপেক্ষাকৃত স্ট্যান্ডার্ড এবং প্যারামিটারাইজযোগ্য বাস্তবায়ন পদ্ধতি প্রদান করে।
/*backtest
start: 2023-09-12 00:00:00
end: 2023-10-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("(IK) Grid Script", overlay=true, pyramiding=14, close_entries_rule="ANY", default_qty_type=strategy.cash, initial_capital=100.0, currency="USD", commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
i_autoBounds = input(group="Grid Bounds", title="Use Auto Bounds?", defval=true, type=input.bool) // calculate upper and lower bound of the grid automatically? This will theorhetically be less profitable, but will certainly require less attention
i_boundSrc = input(group="Grid Bounds", title="(Auto) Bound Source", defval="Hi & Low", options=["Hi & Low", "Average"]) // should bounds of the auto grid be calculated from recent High & Low, or from a Simple Moving Average- 1