ডুয়াল ইএমএ ক্রসওভার কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১০-১৬ ১৬ঃ১৫ঃ৩৮
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এটি দ্রুত ইএমএ এবং ধীর ইএমএ সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে একটি দ্বৈত ইএমএ ক্রসওভার ট্রেডিং কৌশল। দ্রুত ইএমএ ধীর ইএমএর উপরে অতিক্রম করলে কৌশলটি দীর্ঘ সংকেত তৈরি করে এবং দ্রুত ইএমএ ধীর ইএমএর নীচে অতিক্রম করলে দীর্ঘ অবস্থানগুলি বন্ধ করে দেয়। কৌশলটি মাঝারি মেয়াদী ট্রেডিংয়ের জন্য সহজ এবং ব্যবহারিক।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটি মূলত দ্বৈত EMA সূচকগুলির সাথে বাস্তবায়িত হয়। দ্রুত EMA এর মূল্য পরিবর্তনগুলি সংবেদনশীলভাবে প্রতিফলিত করার জন্য একটি সংক্ষিপ্ত সময়কাল রয়েছে, যখন ধীর EMA এর দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা নির্দেশ করার জন্য একটি দীর্ঘ সময়কাল রয়েছে।

যখন দ্রুত ইএমএ ধীর ইএমএর উপরে অতিক্রম করে, তখন একটি সোনার ক্রস গঠিত হয়, যা দীর্ঘ সময়ের জন্য স্বল্পমেয়াদে দামের গতিবেগকে নির্দেশ করে। যখন দ্রুত ইএমএ ধীর ইএমএর নীচে অতিক্রম করে, তখন একটি মৃত্যুর ক্রস গঠিত হয়, যা দীর্ঘ অবস্থান বন্ধ করার জন্য নিম্নমুখী গতিবেগ দেখায়।

বিশেষ করে, কৌশলটি নিম্নলিখিতগুলি অন্তর্ভুক্ত করেঃ

সময়কাল, উৎস ইত্যাদি সহ দ্রুত এবং ধীর EMA এর ইনপুট পরামিতি
দ্রুত EMA এবং ধীর EMA গণনা করুন।
যখন দ্রুত EMA ধীর EMA এর উপরে অতিক্রম করে তখন গোল্ডেন ক্রস সংজ্ঞায়িত করুন।
যখন দ্রুত EMA ধীর EMA এর নিচে অতিক্রম করে তখন মৃত্যু ক্রস সংজ্ঞায়িত করুন।
গোল্ডেন ক্রস নিয়ে লম্বা হয়ে যাও।
মৃত্যুর ক্রসগুলোতে অবস্থান বন্ধ করো।
সংক্ষিপ্ত এবং স্টপ লস/লাভ গ্রহণের বিকল্প।
আউটপুট ক্রয় এবং বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এই সহজ দ্বৈত ইএমএ ক্রসওভার সিস্টেমের মাধ্যমে, কৌশলটি মুনাফার জন্য স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা ধরতে পারে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধা রয়েছে:

যুক্তি সহজ এবং পরিষ্কার, সহজেই বোঝা যায়।
শুধুমাত্র দ্বৈত EMA ব্যবহার করে, বাস্তবায়ন করা সহজ।
স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা ধরে রাখতে পারে।
বিভিন্ন বাজারের জন্য কাস্টমাইজযোগ্য EMA সময়কাল।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য শর্ট-অফ করার বিকল্প।
স্টপ লস/লাভ গ্রহণের বিকল্প।
পর্যবেক্ষণের জন্য ক্রয়/বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
ভাল মুনাফার জন্য EMA প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা সহজ।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এছাড়াও কিছু ঝুঁকি আছেঃ

ডাবল ইএমএ ভুল সংকেত সৃষ্টি করতে পারে যা অপ্রয়োজনীয় ক্ষতির কারণ হতে পারে।
ভুল স্টপ লস সেটিং ক্ষতি বাড়িয়ে তুলতে পারে।
উচ্চ ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি খরচ এবং স্লিপিং ঝুঁকি বৃদ্ধি করে।
স্থির EMA পরামিতিগুলি বাজারের পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে নিতে পারে না।
ধাক্কা খাওয়ার প্রবণতা, শান্ত বিচার হারান।
ট্রেন্ড রিভার্স সনাক্ত করা যায় না, রিভার্স পজিশন খুলতে পারে।

সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থাঃ

মিথ্যা সংকেত কমাতে EMA পরামিতি অপ্টিমাইজ করুন।
ট্রেড হারের জন্য যথাযথ স্টপ লস সেট করুন।
ইএমএ সময়কাল অপ্টিমাইজ করুন ফ্রিকোয়েন্সি কমাতে।
বিভিন্ন মার্কেট স্টেজের জন্য EMA গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন।
প্রবণতা নির্দেশক যোগ করুন গতির পিছনে না চলার জন্য।
প্রবণতা সরঞ্জামগুলির সাহায্যে প্রধান প্রবণতা দিক চিহ্নিত করুন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

বিভিন্ন বাজারের জন্য EMA পরামিতিগুলির গতিশীল অপ্টিমাইজেশন।
সঠিকতা বাড়াতে স্টক ফিল্টার যুক্ত করুন।
কম অস্থিরতার পরিবেশে পজিশন হ্রাস করার জন্য অস্থিরতা সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন।
সিগন্যালের জন্য ভলিউম কনফার্মেশন যোগ করুন।
সিগন্যাল গ্রহণের আগে ২০ এসএমএ-র মতো দামের স্তর নির্ধারণ করুন।
স্টপ লস এবং লাভের কৌশল উন্নত করুন।
ট্রেন্ডের বিরুদ্ধে ট্রেডিং এড়ানোর জন্য প্রধান প্রবণতার বিশ্লেষণ যোগ করুন।
মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম দিয়ে কৌশলটি ক্রমাগত অপ্টিমাইজ করুন।

সংক্ষিপ্তসার

সংক্ষেপে, দ্বৈত ইএমএ ক্রসওভার কৌশলটি স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা ক্যাপচার করার জন্য সহজ এবং পরিষ্কার যুক্তিযুক্ত, তবে কিছু লাভের ঝুঁকিও রয়েছে। আমরা পরামিতিগুলি অনুকূল করে, স্টপ লস / লাভ গ্রহণ বাস্তবায়ন করে, স্টক ফিল্টারিং, প্রধান প্রবণতা ইত্যাদি বিচার করে, ধারাবাহিকভাবে সন্তোষজনক রিটার্ন পেতে ঝুঁকিগুলি পরিচালনা করতে পারি। কৌশলটি ক্রমাগত গবেষণা এবং বর্ধনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে উন্নত করা যেতে পারে।

/*backtest
start: 2023-09-15 00:00:00
end: 2023-10-15 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4

strategy("EMA Strategy", shorttitle="EMA Strategy", overlay=true, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)


// === Inputs ===
// short ma
maFastSource = input(defval=close, title="Fast MA Source")
maFastLength = input(defval=3, title="Fast MA Period", minval=1)

// long ma
maSlowSource = input(defval=close, title="Slow MA Source")
maSlowLength = input(defval=9, title="Slow MA Period", minval=1)

// invert trade direction
shorting = input(defval=false, title="Allow Shorting?")
// risk management
useStop = input(defval=false, title="Use Initial Stop Loss?")
slPoints = input(defval=25, title="Initial Stop Loss Points", minval=1)
useTS = input(defval=false, title="Use Trailing Stop?")
tslPoints = input(defval=120, title="Trail Points", minval=1)
useTSO = input(defval=false, title="Use Offset For Trailing Stop?")
tslOffset = input(defval=20, title="Trail Offset Points", minval=1)

// Messages for buy and sell
message_buy  = input("Buy message", title="Buy Alert Message")
message_sell   = input("Sell message", title="Sell Alert Message")

// Calculate start/end date and time condition
startDate  = input(timestamp("2021-01-01T00:00:00"), type = input.time)
finishDate = input(timestamp("2021-12-31T00:00:00"), type = input.time)
 
time_cond  = true

// === Vars and Series ===
fastMA = ema(maFastSource, maFastLength)
slowMA = ema(maSlowSource, maSlowLength)

plot(fastMA, color=color.blue)
plot(slowMA, color=color.purple)

goLong() =>
    crossover(fastMA, slowMA)
killLong() =>
    crossunder(fastMA, slowMA)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=goLong() and time_cond, alert_message = message_buy)
strategy.close("Buy", when=killLong() and time_cond, alert_message = message_sell)

// Shorting if using
if shorting
    strategy.entry("Sell", strategy.short, when=killLong() and time_cond, alert_message = message_sell)
    strategy.close("Sell", when=goLong() and time_cond, alert_message = message_buy)

if useStop
    strategy.exit("XLS", from_entry="Buy", stop=strategy.position_avg_price / 1.08)
    strategy.exit("XSS", from_entry="Sell", stop=strategy.position_avg_price * 1.08)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত