কোয়ান্টাম ভলিউম কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১০-২০ 16:28:44
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

কোয়ান্টাম ভলিউম কৌশল হল কোয়ান্টাম ভলিউম সূচকের উপর ভিত্তি করে একটি ট্রেডিং কৌশল। এই কৌশলটি যখন কোয়ান্টাম ভলিউম সূচকটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি প্রান্তিক মানের উপরে বা নীচে অতিক্রম করে তখন ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে। কৌশলটি ট্রেডিং ভলিউমের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দ্বারা চালিত ট্রেন্ডিং দামের চলাচল ক্যাপচার করার লক্ষ্য।

কৌশলগত যুক্তি

কোয়ান্টাম ভলিউম ইন্ডিকেটর (ইংরেজিঃ Quantum Volume indicator) হল কোয়ান্টাম ভলিউম ইন্ডিকেটর। কোয়ান্টাম ভলিউম ইন্ডিকেটর একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ভলিউমের চলমান গড় এবং পূর্ববর্তী সময়ের জন্য ভলিউমের চলমান গড়ের মধ্যে অনুপাত গণনা করে। ভলিউমের আপেক্ষিক পরিবর্তনগুলির তুলনা করে, এটি ট্রেডিং গতির শক্তিশালী বা দুর্বলতা বিচার করে। যখন ট্রেডিং গতি উল্লেখযোগ্যভাবে শক্তিশালী হয়, তখন কোয়ান্টাম ভলিউম ইন্ডিকেটর উত্থিত হয়, সাধারণত ট্রেন্ডিং মূল্যের উত্থানের পূর্বাভাস দেয়। যখন গতি উল্লেখযোগ্যভাবে দুর্বল হয়, তখন কোয়ান্টাম ভলিউম ইন্ডিকেটর তীব্রভাবে হ্রাস পায়, প্রায়শই ট্রেন্ডিং মূল্যের পতনের পূর্বাভাস দেয়।

বিশেষত, এই কৌশলটি প্রথমে 14-অবধি কোয়ান্টাম ভলিউম সূচক গণনা করে, তারপরে সূচকের জন্য 1.5 এর একটি থ্রেশহোল্ড সেট করে। সূচকটি থ্রেশহোল্ডের উপরে অতিক্রম করার সময় একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয় এবং সূচকটি থ্রেশহোল্ডের নীচে অতিক্রম করার সময় একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। ক্রয় সংকেত একটি আপসাইড মূল্য আন্দোলনের পূর্বাভাস দিচ্ছে, যখন বিক্রয় সংকেত একটি ডাউনসাইড মূল্য আন্দোলনের আহ্বান জানায় এমন সংকোচনের গতিকে উপস্থাপন করে। অতএব, কৌশলটি ভলিউমে প্রতিফলিত গতি বিচ্ছিন্নতার উপর ভিত্তি করে ট্রেন্ডিং মূল্য বিপরীতের পূর্বাভাস দেওয়ার লক্ষ্য রাখে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির বেশ কয়েকটি মূল সুবিধা রয়েছেঃ

প্রারম্ভিক প্রবণতা সংকেত ক্যাপচার করে। কোয়ান্টাম ভলিউম সূচক, ভলিউম তথ্য উপর ভিত্তি করে, ভলিউম পরিবর্তন দ্বারা চালিত প্রবণতা বিপরীত প্রাথমিক সনাক্ত করতে পারেন। এই সূচক ব্যবহার করে উদীয়মান প্রবণতা খুব শুরুতে ট্রেডিং সংকেত উৎপন্ন করতে পারেন।
ভুয়া ব্রেকআউট এড়ায়। ভলিউম গতির উপর নির্ভর করে, এই কৌশলটি প্রকৃত ট্রেডিং ক্রিয়াকলাপ দ্বারা সমর্থিত নয় এমন মিথ্যা ব্রেকআউট সংকেতগুলি ফিল্টার করে, অপ্রয়োজনীয় ক্ষতি এড়ায়।
সহজ প্যারামিটার সেটিং। কৌশলটি জটিল মাল্টি-প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান ছাড়াই কোয়ান্টাম ভলিউম সূচকের জন্য মাত্র প্যারামিটার সেট করতে হবে, যা এটি সহজ এবং স্বজ্ঞাত ব্যবহার করে।
নমনীয়তা। কোয়ান্টাম ভলিউম সূচকটির ব্যবহারে কোনও কঠোর বিধিনিষেধ নেই এবং এটি বিভিন্ন ট্রেডিং সিস্টেমে সহজেই অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে, এটিকে শক্তিশালী অভিযোজনযোগ্যতা দেয়।
অ্যালগরিদম বন্ধুত্বপূর্ণ। কৌশলটি সহজ এবং পদ্ধতিগত সংকেত উত্পাদনের সাথে সম্পূর্ণ নিয়ম ভিত্তিক, এটি অ্যালগরিদমিক এবং স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিংয়ের জন্য খুব উপযুক্ত করে তোলে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকি উল্লেখ করা উচিতঃ

হুইপসাউয়ের প্রবণতা। কোয়ান্টাম ভলিউম সূচক ভলিউম পরিবর্তনের জন্য খুব সংবেদনশীল। বাজারে অস্বাভাবিক ভলিউম-দাম প্যাটার্নগুলি হুইপসাউ সংকেত সৃষ্টি করতে পারে।
প্রবণতা সনাক্তকরণের প্রয়োজন। এই কৌশলটি প্রবণতা বাজারে সবচেয়ে ভাল কাজ করে। সংহতকরণের সময় ভুল সংকেত এড়াতে প্রবণতা এবং ব্যাপ্তি সনাক্ত করতে অন্যান্য সূচক ব্যবহার করা উচিত।
উচ্চ ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি। কৌশলটি ঘন ঘন ট্রেড তৈরি করতে পারে। ব্যয় এবং ঝুঁকি পরিচালনা করার জন্য অবস্থান আকার এবং ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণ করা উচিত।
স্ট্রিক্ট স্টপ লস প্রয়োজন। যেহেতু মূল্যের গতিবিধি পুরোপুরি পূর্বাভাস দেওয়া যায় না, তাই পৃথক ট্রেডগুলিতে ক্ষতি সীমাবদ্ধ করার জন্য একটি স্টপ লস প্রয়োজন।
অতিরিক্ত অপ্টিমাইজেশান ঝুঁকি। কোয়ান্টাম ভলিউম সূচকের পরামিতি এবং সময়কাল অনেক উপায়ে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে। অতিরিক্ত অপ্টিমাইজেশান এড়ানো উচিত।

উন্নতির দিকনির্দেশ

কৌশলটি বিভিন্ন দিক থেকে উন্নত করা যেতে পারে:

এসএমএ এর মতো সূচক ব্যবহার করে ট্রেন্ড ফিল্টার যুক্ত করুন যাতে ব্যাপ্তিগুলিতে ট্রেডিং এড়ানো যায়।
একক বাণিজ্য ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য অ্যাকাউন্টের আকারের উপর ভিত্তি করে পজিশনের আকার নির্ধারণের নিয়ম বাস্তবায়ন করা।
মূল্য অনুকূলভাবে চলার সাথে সাথে মুনাফা লক করার জন্য স্টপ লস সেট করুন।
শক্তিশালী ব্যাকটেস্টিংয়ের মাধ্যমে কোয়ান্টাম ভলিউম সূচকের পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করুন। মসৃণকরণ কৌশলগুলিও পরীক্ষা করা যেতে পারে।
ভুল সংকেত এড়াতে সম্মতি নিশ্চিত করার জন্য অতিরিক্ত ভলিউম সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন।
অপ্রয়োজনীয় ট্রেড হ্রাস করার জন্য থ্রেশহোল্ডের বাইরে পরপর ৩টি ক্লোজের প্রয়োজনের মতো সিগন্যাল ফিল্টার যুক্ত করুন।

সংক্ষিপ্তসার

কোয়ান্টাম ভলিউম কৌশল হ'ল ভলিউম গতির উপর ভিত্তি করে একটি প্রতিনিধিত্বমূলক ট্রেডিং কৌশল। এটি কোয়ান্টাম ভলিউম সূচকে প্রতিফলিত গতির পরিবর্তনগুলি মূল্যায়ন করে প্রবণতা বিপরীতের পূর্বাভাস দেয়। এই কৌশলটি কার্যকরভাবে প্রারম্ভিক প্রবণতার সুযোগগুলি ক্যাপচার করতে পারে এবং গতির চরমের পিছনে না যাওয়া এড়াতে পারে। যথাযথ উন্নতি এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সহ, কোয়ান্টাম ভলিউম কৌশল পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেমের কার্যকারিতা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করতে পারে। সামগ্রিকভাবে, ভলিউম বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে একটি অনন্য আলফা উত্স হিসাবে, কোয়ান্টাম ভলিউম কৌশলটি আলগো ট্রেডিংয়ের জন্য বিশাল ব্যবহারিক মূল্য রয়েছে।

/*backtest
start: 2023-10-12 00:00:00
end: 2023-10-19 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Quantum Volume Strategy")

// Quantum Volume indicator inputs
qvPeriod = input(14, "Quantum Volume Period")
qvThreshold = input(1.5, "Quantum Volume Threshold")

// Calculate Quantum Volume
qv = ta.sma(volume, qvPeriod) / ta.sma(volume, qvPeriod)[1]

// Entry conditions
enterLong = ta.crossover(qv, qvThreshold)
enterShort = ta.crossunder(qv, qvThreshold)

// Exit conditions
exitLong = ta.crossunder(qv, qvThreshold)
exitShort = ta.crossover(qv, qvThreshold)

// Strategy orders
if (enterLong)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (enterShort)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

if (exitLong)
    strategy.close("Long")
if (exitShort)
    strategy.close("Short")

// Plot Quantum Volume and threshold
plot(qv, title = "Quantum Volume", color = color.blue)
hline(qvThreshold, "Threshold", color = color.red)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত