চলমান গড় পুলব্যাক কৌশল
সংক্ষিপ্ত বিবরণ
এই কৌশলটি মূলত মুভিং এভারেজের নিয়ম ব্যবহার করে, শেয়ারের স্বল্পমেয়াদী অতিবিক্রীত অবস্থার পরে রিবাউন্ডের সুযোগ খোঁজে। যখন দ্রুত মুভিং এভারেজ ধীর মুভিং এভারেজের নিচে থাকে, তখন শেয়ারটি নিম্নমুখী প্রবণতায় থাকে। যখন দাম একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে দ্রুত মুভিং এভারেজের নিচে নেমে যায়, তখন আরও নিচে নামার জায়গা সীমিত থাকে। এই সময় যদি দাম আবার উঠে এসে দ্রুত মুভিং এভারেজ ভেঙে উপরে যায়, তাহলে বোঝা যায় শেয়ারের নিম্নমুখী প্রবণতা শেষ হয়ে গেছে এবং রিবাউন্ড হবে। এই কৌশলটি এই নিয়ম ব্যবহার করে, এই ধরনের অতিবিক্রীত রিবাউন্ডের সুযোগে লং পজিশন নেওয়ার জন্য।
কৌশলের নীতি
-
দ্রুত মুভিং এভারেজ EMA (যেমন 8-দিনের লাইন) এবং ধীর মুভিং এভারেজ SMA (যেমন 20-দিনের লাইন) সেট করুন।
-
যখন SMA EMA-এর উপরে থাকে, তখন এটি ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা নির্দেশ করে; যখন SMA EMA-এর নিচে থাকে, তখন এটি নিম্নমুখী প্রবণতা নির্দেশ করে।
-
যখন দাম একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে (যেমন 2-10%) EMA-এর নিচে নেমে যায়, তখন শেয়ারটি অতিবিক্রীত অঞ্চলে প্রবেশ করে, এই সময় রিবাউন্ডের সম্ভাবনা বেশি থাকে।
-
যখন দাম পুনরায় ভেঙে EMA-এর উপরে উঠে যায়, তখন এটি ক্রয় সংকেত।
-
স্টপ-লস লাইন EMA-এর কাছাকাছি সেট করা হয়, এবং টেক-প্রফিট লাইন মধ্যবর্তী ধীর মুভিং এভারেজ SMA (যেমন 50-দিনের লাইন) এর কাছাকাছি বা একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে সেট করা হয়।
-
যখন দাম পুনরায় EMA-এর নিচে নেমে যায়, তখন সম্পূর্ণ পজিশন ক্লিয়ার করে স্টপ-লস নেওয়া হয়।
কৌশলের সুবিধা
-
মুভিং এভারেজের নিয়ম ব্যবহার করায় অপেক্ষাকৃত নির্ভরযোগ্য।
-
দ্রুত মুভিং এভারেজ এবং অতিবিক্রীত পরিমাণের শর্ত ব্যবহার করায় অতিবিক্রীত রিবাউন্ডের সম্ভাবনা নির্ধারণের সম্ভাবনা বাড়ে।
-
স্টপ-লস এবং টেক-প্রফিট শর্ত কনফিগার করা যায়, যা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।
-
বিভিন্ন ঝুঁকি সহনশীলতার জন্য পজিশনের অনুপাত নমনীয়ভাবে কনফিগার করা যায়।
কৌশলের ঝুঁকি
-
অতিবিক্রীত পরিমাণের শর্ত যোগ করা হলেও রিবাউন্ড ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা এখনও বিদ্যমান।
-
মুভিং এভারেজের নিজস্ব ল্যাগিং বৈশিষ্ট্য শক্তিশালী, ফলে স্থানীয় রিবাউন্ড সহজে ধরা পড়তে পারে না।
-
স্টপ-লস পয়েন্ট দ্রুত মুভিং এভারেজের কাছাকাছি থাকায় ওঠানামা বেশি হলে সহজেই আঘাত হতে পারে।
-
কিছু প্যারামিটার ম্যানুয়ালি কনফিগার করতে হয়, বিভিন্ন প্যারামিটারের ফলে ফলাফলে বড় প্রভাব পড়ে।
-
ফলাফল নির্বাচিত শেয়ারের সাথে সম্পর্কিত।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
-
ট্রেন্ড নির্ধারণের জন্য অতিরিক্ত সূচক যোগ করা, যাতে বিপরীতমুখী ট্রেডিং এড়ানো যায়।
-
ভলিউমের মতো সূচক যোগ করে ফিল্টার করা, সফলতার সম্ভাবনা বাড়ানো।
-
স্টপ-লস পয়েন্টের জন্য ডায়নামিক ট্রেইলিং বিবেচনা করা, যাতে স্টপ-লস আঘাতের সম্ভাবনা কমানো যায়।
-
সর্বোত্তম প্যারামিটার কম্বিনেশন গবেষণা করা, প্যারামিটার নির্ভরতা কমানো।
-
শেয়ার নির্বাচনের শর্ত যুক্ত করে নির্বাচনের ফলাফল উন্নত করা।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলের সামগ্রিক ধারণা স্পষ্ট এবং সহজবোধ্য, এটি মুভিং এভারেজ রিভার্সাল ট্রেডিং কৌশলের একটি সাধারণ উদাহরণ। সুবিধা হল এটি অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং নতুনদের জন্য উপযুক্ত। তবে নির্দিষ্ট সম্ভাবনায় রিভার্সাল পয়েন্ট সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে ব্যর্থ হওয়ার সমস্যা রয়েছে। অন্যান্য সূচক, ডায়নামিক স্টপ-লস, প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের মতো পদ্ধতি ব্যবহার করে উন্নতি করা যেতে পারে, যাতে কৌশলের স্থিতিশীলতা বাড়ে। সামগ্রিকভাবে এটি একটি নির্ভরযোগ্য স্বল্পমেয়াদী রিভার্সাল কৌশল ধারণা, যা শেখার এবং অনুসরণ করার মতো।
/*backtest
start: 2022-10-22 00:00:00
end: 2022-12-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © MakeMoneyCoESTB2020- 1