মুভিং এভারেজ রিট্রেসমেন্ট কৌশল
ওভারভিউ
এই কৌশলটি মূলত চলমান গড়ের নিয়মটি ব্যবহার করে, যা স্টকটির স্বল্পমেয়াদী ওভারবাউন্সের পরে একটি রিবাউন্ডের সুযোগ সন্ধান করে। যখন দ্রুত চলমান গড়টি ধীর চলমান গড়ের নীচে থাকে, তখন এটি নির্দেশ করে যে স্টকটি নিম্নমুখী প্রবণতায় রয়েছে। যখন দামটি দ্রুত চলমান গড়ের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের নীচে নেমে যায়, তখন আবার নেমে যাওয়ার জায়গা সীমিত থাকে।
কৌশল নীতি
-
দ্রুত চলমান গড় EMA (যেমন 8 দিনের লাইন) এবং ধীর চলমান গড় SMA (যেমন 20 দিনের লাইন) সেট করুন।
-
যখন এসএমএ ইএমএর উপরে থাকে, তখন ইঙ্গিতটি একটি উত্থান প্রবণতাতে থাকে; যখন এসএমএ ইএমএর নীচে থাকে, তখন ইঙ্গিতটি একটি পতনের প্রবণতাতে থাকে।
-
যখন দাম EMA-র একটি নির্দিষ্ট পরিসীমা (যেমন 2-10%) অতিক্রম করে, তখন স্টকগুলি ওভার-বাউন্স অঞ্চলে প্রবেশ করে, যার ফলে একটি বিপর্যয়ের সম্ভাবনা বেশি থাকে।
-
যখন দাম আবার ঊর্ধ্বমুখী হয় এবং ইএমএ অতিক্রম করে, তখন এটি একটি ক্রয় সংকেত।
-
স্টপ লাইনটি EMA এর কাছাকাছি অবস্থিত, স্টপ লাইনটি মাঝারি ধীর গতির মুভিং এভারেজ SMA (যেমন 50 দিনের লাইন) এর কাছাকাছি অবস্থিত, বা একটি নির্দিষ্ট অনুপাতের সাথে স্টপলাইন।
-
যখন দাম আবার EMA-এর নিচে নেমে আসে, তখন পল্টন বন্ধ করে দেওয়া হয়।
কৌশলগত সুবিধা
-
চলমান গড়ের নিয়মাবলী ব্যবহার করে তুলনামূলকভাবে নির্ভরযোগ্য।
-
দ্রুত চলমান গড় এবং ওভারবোলিং শর্ত ব্যবহার করে, ওভারবোলিং রিবাউন্ড নির্ধারণের সম্ভাবনা বাড়ানো যেতে পারে।
-
স্টপ লস এবং স্টপ স্টপ কনফিগার করুন, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করুন।
-
বিভিন্ন ঝুঁকি পছন্দ অনুসারে নমনীয় হোল্ডিং অনুপাত।
কৌশলগত ঝুঁকি
-
যদিও ওভারড্রপ শর্ত যুক্ত করা হয়েছে, তবুও প্রত্যাহারের ব্যর্থতার সম্ভাবনা রয়েছে।
-
চলমান গড়ের স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রবল পশ্চাদপদতা রয়েছে, যার ফলে স্থানীয় রিবাউন্ডের ঝুঁকি থাকে।
-
স্টপ পয়েন্টগুলি দ্রুত চলমান গড়ের কাছাকাছি থাকে এবং বড় ওঠানামার সময় সহজেই আঘাত করা যায়।
-
কিছু প্যারামিটারকে ম্যানুয়ালি কনফিগার করা প্রয়োজন, অন্য প্যারামিটারগুলি ফলাফলের উপর প্রভাব ফেলে।
-
এর প্রভাব শেয়ার বাছাইয়ের সাথে সম্পর্কিত।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
-
ট্রেন্ডিংয়ের পরিসংখ্যান বাড়ান এবং বিপরীতমুখী অপারেশন এড়িয়ে চলুন।
-
সফলতার সম্ভাবনা বাড়ানোর জন্য ট্রানজাকশন ও অন্যান্য সূচকগুলোকে ফিল্টার করা হয়েছে।
-
স্টপ ড্যামেজ পয়েন্টগুলিকে গতিশীল ট্র্যাকিংয়ের সাথে বিবেচনা করা যেতে পারে, যাতে স্টপ ড্যামেজগুলি আঘাত হানার সম্ভাবনা হ্রাস পায়।
-
প্যারামিটার নির্ভরতা হ্রাস করার জন্য সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় গবেষণা করা যেতে পারে।
-
শেয়ার বাছাইয়ের শর্তাবলীর সাথে একত্রিত হয়ে শেয়ার বাছাইয়ের কার্যকারিতা বাড়ানো যেতে পারে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটির সামগ্রিক ধারণাটি পরিষ্কার, সহজেই বোঝা যায় এবং এটি একটি চলমান গড় বিপরীত ট্রেডিং কৌশলটির আদর্শ প্রতিনিধি। সুবিধাগুলি তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং এটি নবীনদের জন্য উপযুক্ত। তবে একটি নির্দিষ্ট সম্ভাব্যতার সাথে বিপরীত বিন্দুটি সঠিকভাবে বিচার করা যায় না। অন্যান্য সূচক, গতিশীল স্টপ লস এবং প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের মতো উপায়ে কৌশলটির স্থিতিশীলতা বাড়ানোর জন্য উন্নতি করা যেতে পারে। সামগ্রিকভাবে এটি একটি নির্ভরযোগ্য সংক্ষিপ্ত লাইন বিপরীত কৌশলগত ধারণা, এটি শেখার জন্য মূল্যবান।
/*backtest
start: 2022-10-22 00:00:00
end: 2022-12-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © MakeMoneyCoESTB2020- 1