ট্রেইলিং স্টপ মুভিং এভারেজ কৌশল
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটির মূল ধারণা হলো মুভিং এভারেজ এবং ট্রেইলিং স্টপ-লস প্রক্রিয়া ব্যবহার করে এমন একটি স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করা যা ট্রেন্ডিং বাজারে লাভ করতে পারে এবং একই সাথে ড্রডাউন নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
কৌশলের নীতি
-
এই কৌশলটি ব্যবহারকারীদের বিভিন্ন ধরনের মুভিং এভারেজ নির্বাচন করার সুযোগ দেয়, যার মধ্যে সরল মুভিং এভারেজ, এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ, কস্ট মুভিং এভারেজ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। ব্যবহারকারীরা তাদের পছন্দ অনুযায়ী মুভিং এভারেজের ধরন নির্বাচন করতে পারেন।
-
ব্যবহারকারীদের মুভিং এভারেজের সময়কাল (পিরিয়ড) নির্ধারণ করতে হবে। সাধারণত মাঝারি ও স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিংয়ে মুভিং এভারেজের সময়কাল ২০ থেকে ৬০ এর মধ্যে হয়।
-
মুভিং এভারেজ নির্বাচনের পর, কৌশলটি রিয়েল-টাইমে সেই মুভিং এভারেজ গণনা করবে। যখন দাম বেড়ে মুভিং এভারেজ ভেদ করে, তখন লং পজিশন নেওয়া হবে; যখন দাম কমে মুভিং এভারেজ ভেদ করে, তখন শর্ট পজিশন নেওয়া হবে।
-
কৌশলটি ট্রেইলিং স্টপ-লস প্রক্রিয়া ব্যবহার করে। পজিশন খোলার পর, কৌশলটি ক্রমাগত মুভিং এভারেজ এবং দামের মধ্যে সম্পর্ক পর্যবেক্ষণ করবে এবং গতিশীলভাবে স্টপ-লসের অবস্থান সমন্বয় করবে। বিশেষভাবে, স্টপ-লসের অবস্থান হবে মুভিং এভারেজ প্লাস/মাইনাস ব্যবহারকারীর নির্ধারিত স্টপ-লস শতাংশ।
-
ব্যবহারকারীরা স্টপ-লস শতাংশ নির্ধারণ করতে পারেন। মান যত বড় হবে, স্টপ-লসের পরিসর তত প্রশস্ত হবে, যাতে অতিরিক্ত সংবেদনশীল স্টপ-লস এড়ানো যায়; মান যত ছোট হবে, স্টপ-লস তত কঠোর হবে, ঝুঁকি কমবে। স্টপ-লস শতাংশ সাধারণত ২% থেকে ৫% এর মধ্যে নির্ধারণ করা হয়।
-
পজিশন খোলার পর, যদি দাম পুনরায় মুভিং এভারেজ ভেদ করে নিচে বা উপরে চলে যায়, তাহলে পজিশন বন্ধ করে স্টপ-লস নেওয়া হবে।
কৌশলের সুবিধা
- ট্রেন্ডিং বাজারে ট্রেন্ডের দিকে পজিশন খুলে বড় মুনাফা অর্জন করা যায়
- ট্রেইলিং স্টপ-লস প্রক্রিয়া ব্যবহার করে বাজারের অবস্থা অনুযায়ী স্টপ-লসের অবস্থান সমন্বয় করা যায়, ফলে ছোট স্টপ-লসের কারণে ফেঁসে যাওয়ার ঝুঁকি কমে
- নিজের ঝুঁকির পছন্দ অনুযায়ী বিভিন্ন মুভিং এভারেজ এবং স্টপ-লস শতাংশ নির্বাচন করা যায়
- একাধিক ধরনের মুভিং এভারেজ সমর্থন করে, পরীক্ষার মাধ্যমে সর্বোত্তম প্যারামিটার খুঁজে পাওয়া যায়
- কৌশলের যুক্তি সহজ ও স্পষ্ট, বোঝা ও পরিবর্তন করা সহজ
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- সাইডওয়ে বা রেঞ্জ বাজারে দাম মুভিং এভারেজের আশেপাশে বারবার ওঠানামা করতে পারে, ফলে ঘন ঘন পজিশন খোলা ও বন্ধ হতে পারে
- স্টপ-লসের পরিমাণ যদি খুব বেশি সেট করা হয়, তাহলে লোকসান বাড়তে পারে
- বিভিন্ন পণ্য ও টাইমফ্রেমে মুভিং এভারেজ এবং স্টপ-লস শতাংশের সর্বোত্তম প্যারামিটার ভিন্ন হতে পারে
- গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ ইভেন্টের আগে এই কৌশল ব্যবহার করা এড়ানো উচিত
নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলির মাধ্যমে ঝুঁকি অপ্টিমাইজ এবং নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে:
- স্পষ্ট ট্রেন্ড আছে এমন পণ্য ও টাইমফ্রেমে কৌশলটি ব্যবহার করুন
- মুভিং এভারেজের সময়কাল সামঞ্জস্য করুন, দীর্ঘমেয়াদী মুভিং এভারেজ ব্যবহার করুন
- স্টপ-লস শতাংশ যথাযথভাবে কমিয়ে দিন, ঝুঁকি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করুন
- বিভিন্ন পণ্যের জন্য আলাদাভাবে পরীক্ষা করে সর্বোত্তম প্যারামিটার খুঁজুন
- গুরুত্বপূর্ণ সংবাদের আগে ট্রেডিং বন্ধ রাখুন
অপ্টিমাইজেশনের সম্ভাব্য দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিক থেকে আরও উন্নত করা যেতে পারে:
-
অন্যান্য ইন্ডিকেটর নিশ্চিতকরণ যুক্ত করা, যাতে সাইডওয়ে বাজারে ঘন ঘন ট্রেড এড়ানো যায়। MACD, KDJ ইত্যাদি ইন্ডিকেটর যোগ করা যেতে পারে; শুধুমাত্র যখন এগুলো একসঙ্গে সংকেত দেয় তখনই পজিশন খোলা হবে।
-
একাধিক মুভিং এভারেজের সমন্বয় ব্যবহার করা। উদাহরণস্বরূপ, একই সাথে ৫-দিন এবং ২০-দিনের মুভিং এভারেজ ব্যবহার করা; শুধুমাত্র যখন উভয় মুভিং এভারেজ একই দিকে সংকেত দেয় তখনই পজিশন খোলা হবে।
-
বিভিন্ন পণ্যের জন্য আলাদাভাবে প্যারামিটার পরীক্ষা করে সর্বোত্তম প্যারামিটার সেট করা। প্রতিটি পণ্য এবং টাইমফ্রেমের প্যারামিটার ভিন্ন, আলাদাভাবে পরীক্ষা প্রয়োজন।
-
পজিশন ম্যানেজমেন্ট কৌশল যুক্ত করা। যেমন নির্দিষ্ট সংখ্যক লটে পজিশন খোলা, তারপর স্টপ-লসের সাথে পজিশন বাড়ানো।
-
প্রতিদিন সর্বোচ্চ কতবার পজিশন খোলা যাবে তা নির্ধারণ করা বা পজিশন খোলার মধ্যে সময়ের ব্যবধান নির্ধারণ করা। অতিরিক্ত ঘন ঘন ট্রেড সীমিত করা।
-
মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম যুক্ত করে ঐতিহাসিক ডেটার উপর ভিত্তি করে গতিশীলভাবে প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা। স্থির প্যারামিটার সেটিংস এড়ানো।
-
গভীর শিক্ষার মডেল ব্যবহার করে দামের প্রবণতা পূর্বাভাস করা। এটি বাজারের ট্রেন্ডের দিক নির্ধারণে সহায়তা করতে পারে।
সারসংক্ষেপ
সামগ্রিকভাবে এই কৌশলটি একটি অত্যন্ত কার্যকর ট্রেন্ড ফলোয়িং কৌশল। এটি মুভিং এভারেজের মাধ্যমে ট্রেন্ডের দিক নির্ণয় করে এবং ট্রেইলিং স্টপ-লসের মাধ্যমে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে, যা ট্রেন্ডিং বাজারে ভাল লাভ দিতে পারে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং অন্যান্য ইন্ডিকেটর বা মডেলের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে এই কৌশলের স্থিতিশীলতা এবং লাভের হার আরও বৃদ্ধি করা যেতে পারে। তবে ব্যবহারকারীদের বিভিন্ন পণ্য ও টাইমফ্রেমে প্যারামিটার সেটিংসের পার্থক্য এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার প্রভাব সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। সার্বিকভাবে, এই কৌশলটি কিছু বেসিক জ্ঞানসম্পন্ন প্রাইভেট ফান্ড এবং ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-03-23 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//attoCryp, @HikmetSezen58
strategy("MOST Multi MAs", overlay=true, pyramiding=1, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
sx=input(defval = "close" ,title="Fiyat sec", options=[ "close", "high", "low", "open", "hl2", "hlc3", "hlco4", "hlcc4", "hlccc5"])- 1