উইলিয়ামস VIX সংশোধিত কৌশল
সারসংক্ষেপ
উইলিয়ামস ভিআইএক্স সংশোধন কৌশলটি সিবিওই অস্থিরতা সূচক ভিআইএক্স-এর সংশোধিত মান গণনা করে, বোলিঙ্গার ব্যান্ড, পার্সেন্টাইল রেঞ্জ, মূল্য গতিবেগ বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি একাধিক প্রযুক্তিগত সূচকের সাথে মিলিত হয়ে ভিআইএক্স-এর রিভার্সাল নির্ণয় ও ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে। এই কৌশলটির লক্ষ্য ভিআইএক্স সূচকের অতিরিক্ত রিভার্সাল ধরা, এবং অতিরিক্ত কেনাবেচা পরিস্থিতিতে বিপরীতমুখী ট্রেড করা।
কৌশলের নীতি
এই কৌশলের মূল যুক্তি নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর ভিত্তি করে:
-
উইলিয়ামস ভিআইএক্স সংশোধন মান (wvf) গণনা করা, সূত্র ব্যবহার করে ভিআইএক্স-এর ওঠানামা ধরা।
-
বোলিঙ্গার ব্যান্ডের গণনার প্যারামিটার সেট করে ভিআইএক্স সূচকের মধ্যম ব্যান্ড, উপরের ব্যান্ড ও নিচের ব্যান্ড পাওয়া।
-
পার্সেন্টাইল রেঞ্জ প্যারামিটার সেট করে ভিআইএক্স সূচকের ঐতিহাসিক পার্সেন্টাইল রেঞ্জ পাওয়া।
-
repaired ভেরিয়েবল ব্যবহার করে ভিআইএক্স রিভার্সাল পয়েন্টে আছে কিনা তা নির্ধারণ করা। যখন repair সত্য হয়, তখন বোঝায় যে ভিআইএক্স আগের সময়ে অতিরিক্ত কেনা বা অতিরিক্ত বিক্রি অবস্থায় ছিল এবং বর্তমানে রিভার্সাল পয়েন্টে রয়েছে।
-
আরও মূল্যের ব্রেকআউট বৈশিষ্ট্য (upRange, upRange_Aggr) ব্যবহার করে ট্রেন্ডের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা।
-
শেষ পর্যন্ত বোলিঙ্গার ব্যান্ড, পার্সেন্টাইল রেঞ্জ, মূল্য বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি একাধিক শর্তের সমন্বয়ে ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করা।
এই কৌশলটি ভিআইএক্স-এর মিন রিভার্সন বৈশিষ্ট্যকে পূর্ণাঙ্গভাবে ব্যবহার করে, বিভিন্ন প্যারামিটার সেটিংসের মাধ্যমে এর রিভার্সাল সুযোগ ধরা। কৌশলটির যুক্তি স্পষ্ট ও নির্ভরযোগ্য, যা অতিরিক্ত কেনা/বিক্রি সুযোগ কার্যকরভাবে চিহ্নিত করতে পারে।
কৌশলের সুবিধা বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছে:
-
ভিআইএক্স-এর রিভার্সাল বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করে, বাজারের অনিশ্চয়তা চরম হলে লাভ করা সম্ভব।
-
একাধিক প্রযুক্তিগত সূচকের সাথে ফিল্টার করা, যা কার্যকরভাবে রিভার্সাল সুযোগ চিহ্নিত করতে সক্ষম।
-
কৌশলের প্যারামিটার সমন্বয়যোগ্য, যা বিভিন্ন বাজার পরিবেশের জন্য অপ্টিমাইজ করা যায়।
-
বাস্তবায়ন সহজ, বোঝা ও পরিবর্তন করা সহজ, লাইভ ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত।
-
ওপেন সোর্স কোড ধারণা পূর্ণাঙ্গভাবে ব্যবহার করে, যা অন্যান্য কৌশলের সাথে সহজেই সমন্বয় করা যায়।
-
কৌশলটি কম বাজার সম্পর্কযুক্ত, যা পোর্টফোলিওতে হেজিং অংশ হিসেবে ব্যবহার করা যায়।
-
অকার্যকর ট্রেড সর্বনিম্ন করা, অ-রিভার্সাল সুযোগ ফিল্টার করা।
-
ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি মাঝারি, খুব ঘন ঘন এন্ট্রি/এক্সিট হয় না।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকি সম্পর্কেও সতর্ক থাকা প্রয়োজন:
-
ভিআইএক্স সূচকের নিজস্ব ডেটা সমস্যা থাকতে পারে, যা কৌশলের কর্মক্ষমতা প্রভাবিত করতে পারে।
-
রিভার্সাল ট্রেডে ক্ষতির ঝুঁকি থাকে, যদি রিভার্সাল পূর্ণরূপে না ঘটে তবে ক্ষতি বাড়তে পারে।
-
একাধিক প্যারামিটার সেটিংসের কারণে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন জটিল।
-
রিভার্সাল সময় সঠিকভাবে ধরা না গেলে ট্রেড ব্যর্থ হতে পারে।
-
ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি কমানো কিছু সুযোগ হারানোর কারণ হতে পারে।
-
বোলিঙ্গার ব্যান্ড ও পার্সেন্টাইল রেঞ্জ উভয়েরই মিথ্যা সংকেত দেওয়ার সমস্যা রয়েছে।
-
মূল্য ব্রেকআউট নির্ণয়ে ভুল হলে কৌশলটি অকার্যকর হয়ে যেতে পারে।
প্রধান ঝুঁকিগুলি নিম্নলিখিত উপায়ে কমানো যেতে পারে:
-
প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করে রিভার্সাল শনাক্তকরণ আরও সঠিক করা।
-
যথাযথভাবে পজিশন ধরে রাখার সময় বাড়ানো, যাতে রিভার্সাল নিশ্চিত হয়।
-
আরও সূচক যুক্ত করে যাচাই করা, মিথ্যা সংকেত এড়ানো।
-
এন্ট্রির শর্ত সমন্বয় করে অকার্যকর ট্রেড কমানো।
-
ক্ষতি নিয়ন্ত্রণে স্টপ লস যোগ করা।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকনির্দেশনায় অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে:
-
বোলিঙ্গার ব্যান্ড ও পার্সেন্টাইল রেঞ্জের প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করে রিভার্সাল শনাক্তকরণের নির্ভুলতা বাড়ানো।
-
আরও মূল্য গতিবেগ নির্ণয় সূচক যুক্ত করে ট্রেন্ড শনাক্তকরণের ভুল এড়ানো।
-
এন্ট্রির শর্ত সমন্বয় করে উচ্চতর ট্রেডিং দক্ষতা নিশ্চিত করা।
-
বিভিন্ন স্টপ লস পদ্ধতি সেট করে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ।
-
ভিআইএক্স ফিউচারসের মূল কন্ট্রাক্টের সাথে হেজিং করা।
-
বিভিন্ন বাজার পরিবেশ অনুসারে প্যারামিটার সমন্বয় করে কৌশলটিকে আরও অভিযোজিত করা।
-
রিভার্সাল সময় নির্ণয়ে মেশিন লার্নিং মডেল যুক্ত করা।
-
অন্যান্য আলফা যুক্ত করে সামগ্রিক রিটার্ন বাড়ানো।
-
কোয়ান্টিটেটিভ পদ্ধতি ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা।
-
রেঞ্জ স্টপ লস ও ট্রেলিং স্টপ লস সেট করা।
উপসংহার
উইলিয়ামস ভিআইএক্স সংশোধন কৌশলটি ভিআইএক্স সূচকের রিভার্সাল বৈশিষ্ট্য ধরে, বাজারের আতঙ্কের সময় বিপরীতমুখী ট্রেড করে, যা একটি সাধারণ হেজিং কৌশল। এই কৌশলটি বিভিন্ন সূচকের সুবিধা একত্রিত করে, এবং প্যারামিটার সেটিংসের মাধ্যমে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। যদি প্যারামিটার সঠিকভাবে অপ্টিমাইজ করা যায়, তবে ভালো রিস্ক-অ্যাডজাস্টেড রিটার্ন পাওয়া সম্ভব। তবে ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি বেশি না রাখা এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে রাখা জরুরি। সামগ্রিকভাবে, কৌশলটির যুক্তি স্পষ্ট, ওপেন সোর্স কোড কৌশলের ধারণা ব্যবহার করে, যা লাইভ ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত একটি ভিআইএক্স ট্রেডিং কৌশল।
/*backtest
start: 2023-09-24 00:00:00
end: 2023-10-13 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title = "CM Vix V3 Strategy ",shorttitle="Vix3", overlay = true,default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.1,initial_capital=100000)
- 1