উইলিয়ামস VIX সংশোধন কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
উইলিয়ামস ভিআইএক্স সংশোধন কৌশলটি বুইলিং ট্র্যাক্টর, শতাংশ ব্যাপ্তি এবং মূল্য গতিশীলতার বৈশিষ্ট্য সহ একাধিক প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সাথে সিবিওই অস্থিরতা সূচক ভিআইএক্সের সংশোধিত মান গণনা করে ভিআইএক্স বিপরীতের বিচার করতে এবং ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে সক্ষম করে। এই কৌশলটি ভিআইএক্স সূচকের অত্যধিক বিপরীতের ঘটনাটি ক্যাপচার করার জন্য তৈরি করা হয়েছে, অতিরিক্ত ওভারসোলের ক্ষেত্রে বিপরীত বাজারে কাজ করা হয়েছে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির মূল যুক্তি নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর ভিত্তি করেঃ
উইলিয়ামস ভিআইএক্স সংশোধিত মান গণনা করুন (wvf) এবং ফর্মুলা দ্বারা ভিআইএক্সের ওঠানামা ধরুন।
বুলিন-ব্যান্ডের গণনা প্যারামিটার সেট করুন, ভিআইএক্স সূচকের মিড-রেল, আপ-রেল, ডাউন-রেল পাবেন।
সেট করুন শতভাগ ব্যবধানের পরামিতি, এবং VIX সূচকের ইতিহাসের শতভাগ ব্যবধান পাবেন।
Repaired ভেরিয়েবলটি ব্যবহার করে সিদ্ধান্ত নিন যে ভিআইএক্স একটি বিপরীতমুখী অবস্থানে রয়েছে কিনা। যখন repair সত্য হয়, তখন এটি নির্দেশ করে যে ভিআইএক্স পূর্ববর্তী সময়ে একটি ওভারবই বা ওভারসোল্ড অবস্থায় ছিল এবং বর্তমানে বিপরীতমুখী অবস্থানে রয়েছে।
ট্রেন্ডিং বৈশিষ্ট্যগুলি আরও মূল্যের ব্রেকথ্রু প্রকৃতির সাথে মিলিত হয়।
অবশেষে, একটি ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করার জন্য, একাধিক শর্ত, যেমন ব্রিনব্যান্ড, শতাংশের ব্যাপ্তি, এবং মূল্যের বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
এই কৌশলটি ভিআইএক্সের গড় মানের রিটার্ন বৈশিষ্ট্যটি পুরোপুরি ব্যবহার করে এবং একাধিক প্যারামিটার সেট করে তার বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ক্যাপচার করে। কৌশলটির যুক্তিটি পরিষ্কার এবং নির্ভরযোগ্য এবং ওভারবই ওভারসেলের সুযোগগুলি কার্যকরভাবে সনাক্ত করতে পারে।
কৌশলগত শক্তি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির বেশ কিছু সুবিধা রয়েছেঃ
মার্কেটের অনিশ্চয়তার সময়ে ভিআইএক্সের বিপরীতমুখী বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করে লাভবান হওয়া।
বিভিন্ন প্রযুক্তিগত সূচকের সাথে মিলিত ফিল্টারিং কার্যকরভাবে পরিবর্তনের সুযোগগুলি সনাক্ত করতে পারে।
কৌশলগত প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্যযোগ্য এবং বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতির জন্য অপ্টিমাইজ করা যায়।
সহজ, সহজে বোঝা যায় এবং পরিবর্তন করা যায়, বাস্তব ডিস্কের জন্য উপযুক্ত।
এটি ওপেন সোর্স কোডের মতামতকে কাজে লাগাচ্ছে এবং অন্যান্য কৌশলগুলির সাথে সহজে ব্যবহার করা যায়।
কৌশলগুলি কম বাজার প্রাসঙ্গিকতা প্রদর্শন করে এবং পোর্টফোলিওর একটি সুরক্ষা অংশ হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
এই ব্যবসায়ের মাধ্যমে, আপনি যতটা সম্ভব অবৈধ লেনদেন হ্রাস করতে পারেন এবং অ-বিপরীতমুখী সুযোগগুলিকে ফিল্টার করতে পারেন।
ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি মাঝারি, খুব বেশি ট্রেডিং হবে না।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকি রয়েছে যা সম্পর্কে সতর্ক থাকা দরকারঃ
VIX সূচক নিজেই ডেটা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে যা কৌশলগত পারফরম্যান্সকে প্রভাবিত করতে পারে।
বিপরীতমুখী লেনদেনের ফলে ক্ষতির ঝুঁকি থাকে, যদি বিপরীতমুখী লেনদেন না হয় তবে ক্ষতি আরও বাড়বে।
একাধিক প্যারামিটার সেটিং প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনকে জটিল করে তোলে।
বিপরীত সময় ধরা না পড়লে লেনদেন ব্যর্থ হতে পারে।
এই ধরনের ব্যবসায়ীদের জন্য, এটি একটি বড় সুযোগ।
এর ফলে, ব্রিনব্যান্ড এবং শতাংশের মধ্যে ভুল তথ্য প্রেরণ করা হচ্ছে।
“আমি মনে করি, এই মূল্যবৃদ্ধির কারণে এই কৌশলটি কার্যকর হবে না।
প্রধান ঝুঁকিগুলি নিম্নলিখিত উপায়ে হ্রাস করা যেতে পারেঃ
প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা হয়েছে যাতে বিপরীত দিকের সনাক্তকরণ আরো সঠিক হয়।
যথাযথভাবে পজিশন হোল্ডিংয়ের সময় বাড়ানো, যাতে রিভার্সাল নিশ্চিত হয়।
এই তথ্যগুলোকে আরও কিছু সূচক দিয়ে যাচাই করা হবে যাতে ভুল তথ্য না ছড়ায়।
পজিশন খোলার শর্তাবলী সংশোধন করুন এবং অবৈধ লেনদেন হ্রাস করুন।
ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস বাড়ানো।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
বিপরীতমুখী সনাক্তকরণের নির্ভুলতা বাড়ানোর জন্য ব্রিনব্যান্ড এবং শতাংশের পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করুন।
ট্রেন্ড সনাক্তকরণ ত্রুটি এড়ানোর জন্য আরও মূল্য গতিবিধি বিচারক যুক্ত করুন।
বিভিন্ন ধরণের স্টপ লস ব্যবস্থা করা, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা।
VIX ফরওয়ার্ডার ক্রমাগত চুক্তির সাথে সংযুক্ত করে কভারিংয়ের জন্য।
বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করুন, যাতে কৌশলগুলি আরও অভিযোজিত হয়।
মেশিন লার্নিং মডেল যোগ করা হয়েছে যাতে আমরা বুঝতে পারি যে সময় এসেছে বিপরীত করার।
অন্যান্য আলফাদের সাথে সমন্বয় করে সামগ্রিক লাভের হার বাড়ানো।
পরিমাপ পদ্ধতির সাথে যুক্ত প্যারামিটারগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপ্টিমাইজ করুন।
পরিসীমা বন্ধ এবং ট্র্যাকিং বন্ধ।
সারসংক্ষেপ
উইলিয়ামস ভিআইএক্স সংশোধন কৌশলটি ভিআইএক্স সূচকের বিপরীতমুখী বৈশিষ্ট্যগুলি ক্যাপচার করে, বাজার আতঙ্কের সময় বিপরীতমুখী অপারেশন করে, এটি একটি আদর্শ hedging কৌশল। এই কৌশলটি বিভিন্ন সূচকের সুবিধাগুলি একত্রিত করে, প্যারামিটারগুলির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণযোগ্য ঝুঁকি নির্ধারণ করে। যদি প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে অপ্টিমাইজ করা হয়, তবে ভাল ঝুঁকি সমন্বয় রিটার্ন পাওয়া যায়। তবে ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি খুব বেশি হওয়া উচিত নয়, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা জরুরী। সামগ্রিকভাবে, কৌশলটির যুক্তিটি পরিষ্কার এবং ওপেন সোর্স কোড কৌশল ব্যবহারের ধারণাটি রিয়েল-স্টোর ব্যবহারের জন্য ভিআইএক্স ট্রেডিং কৌশল।
/*backtest
start: 2023-09-24 00:00:00
end: 2023-10-13 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title = "CM Vix V3 Strategy ",shorttitle="Vix3", overlay = true,default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.1,initial_capital=100000)
pd = input(22, title="LookBack Period Standard Deviation High")
bbl = input(20, title="Bolinger Band Length")
mult = input(2.0 , minval=1, maxval=5, title="Bollinger Band Standard Devaition Up")
lb = input(50 , title="Look Back Period Percentile High")
ph = input(.85, title="Highest Percentile - 0.90=90%, 0.95=95%, 0.99=99%")
ltLB = input(40, minval=25, maxval=99, title="Long-Term Look Back Current Bar Has To Close Below This Value OR Medium Term--Default=40")
mtLB = input(14, minval=10, maxval=20, title="Medium-Term Look Back Current Bar Has To Close Below This Value OR Long Term--Default=14")
str = input(3, minval=1, maxval=9, title="Entry Price Action Strength--Close > X Bars Back---Default=3")
//Williams Vix Fix Formula
wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100
sDev = mult * stdev(wvf, bbl)
midLine = sma(wvf, bbl)
lowerBand = midLine - sDev
upperBand = midLine + sDev
rangeHigh = (highest(wvf, lb)) * ph
//Filtered Bar Criteria
upRange = low > low[1] and close > high[1]
upRange_Aggr = close > close[1] and close > open[1]
//Filtered Criteria
filtered = ((wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh))
filtered_Aggr = (wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and not (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh)
//Alerts Criteria
alert1 = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? 1 : 0
alert2 = (wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh) ? 1 : 0
alert3 = upRange and close > close[str] and (close < close[ltLB] or close < close[mtLB]) and filtered ? 1 : 0
alert4 = upRange_Aggr and close > close[str] and (close < close[ltLB] or close < close[mtLB]) and filtered_Aggr ? 1 : 0
//Coloring Criteria of Williams Vix Fix
col = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? lime : gray
//Plots for Williams Vix Fix Histogram and Alerts
longCond=alert3
shortCond = alert2
monthfrom =input(8)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( longCond and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil)
strategy.entry("LONG", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="LONG")
else
strategy.cancel(id="LONG")
if ( shortCond and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil )
strategy.entry("SHORT", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND", comment="SHORT")
else
strategy.cancel(id="SHORT")