ডাবল মুভিং এভারেজ রিভার্সাল এবং ট্রিপল বটম ফ্ল্যাশের সম্মিলিত ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই ট্রেডিং কৌশলটি সমান্তরাল বিপরীতমুখী এবং তিন দিনের সর্বনিম্ন ফ্ল্যাশ দুটি প্রযুক্তিগত সূচকের সুবিধাগুলির সর্বাধিক সুবিধা গ্রহণ করে, ট্রেন্ড অনুসরণ করার পাশাপাশি সময়মতো বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ক্যাপচার করে এবং কিছু মিথ্যা ব্রেকআপ সংকেতগুলি ফিল্টার করে, যা কার্যকরভাবে ট্রেডিং সিস্টেমের সাফল্যের হার বাড়িয়ে তুলতে পারে।
কৌশল নীতি
এই কৌশল দুটি অংশে বিভক্তঃ
2 দিনের গড় এবং 20 দিনের গড়ের সংমিশ্রণ। যখন 2 দিনের গড় এবং 20 দিনের গড় লাইন বিচ্ছিন্ন হয়, তখন একটি ক্রয়-বিক্রয় সংকেত দেখা যায়।
তিন দিনের সর্বনিম্ন ঝলকানি রূপ। এই রূপটি হ’ল একটি স্বল্পমেয়াদী বিপরীত সংকেত। এটি গঠনের শর্তটি হ’লঃ মধ্যবর্তী দিনের সর্বনিম্ন, পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী দিনের তুলনায় কম, এবং পরবর্তী দিনের সমাপ্তি মূল্য পূর্ববর্তী দিনের সর্বোচ্চ মূল্যের চেয়ে বেশি।
যখন 2 দিনের গড় এবং 20 দিনের গড় একই সময়ে বিপরীত সিগন্যাল প্রদর্শন করে এবং তিন দিনের সর্বনিম্ন ফ্ল্যাশ ফর্মের সিগন্যাল দিকের সাথে মিলিত হয়, তখন ক্রয় বা বিক্রয় অপারেশন করা হয়।
কোডে, প্রথমে ২-দিনের গড় লাইন এবং ২০-দিনের গড় লাইন গণনা করা হয়। ২-দিনের গড় লাইনটি অতিক্রম করলে বা ২০-দিনের গড় লাইনটি অতিক্রম করলে, একটি ক্রয়/বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়।
তারপর তিন দিনের সর্বনিম্ন ফ্ল্যাশ মোড সনাক্ত করার সময়, মোডের দিকনির্দেশক সংকেতটি 1 বা -1 সেট করুন। আগের দিনের মোডের সংকেতটি পড়ুন, বর্তমান গড়রেখার সংকেতের সাথে মিলিত হয়ে চূড়ান্ত প্রবেশের সংকেত তৈরি করুন।
এইভাবে, সমান্তরাল এবং আকৃতির সংমিশ্রণের মাধ্যমে ফিল্টার করা, কিছু মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করা যায়, যা ট্রেডিং কৌশলকে আরও নির্ভরযোগ্য করে তোলে।
কৌশলগত সুবিধা
বিভিন্ন প্রযুক্তিগত সূচকের সমন্বয়, যা সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়াতে একে অপরের পরিপূরক এবং যাচাইকরণের ভূমিকা পালন করতে পারে।
গড়রেখার বিপরীতমুখী সময়মত প্রবণতা বিপরীতমুখী পয়েন্ট ধরতে পারে, বিপরীতমুখী সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারে। তিন দিনের সর্বনিম্ন ফ্ল্যাশটি বিপরীতমুখী গঠনের আরও নিশ্চিত করতে পারে।
20 দিনের গড় লাইনটি মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা অনুসরণ করে, এবং 2 দিনের গড় লাইনটি স্বল্পমেয়াদী সমন্বয়ের পরে প্রবেশের সময়গুলি ধরার জন্য ব্যবহৃত হয়। একাধিক সময়সীমার সমন্বয় প্রবণতাকে পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারে।
এই কৌশলটি প্যারামিটার-সংবেদনশীল নয় এবং সহজেই বাস্তবায়ন ও অপ্টিমাইজ করা যায়।
কৌশলগত ঝুঁকি
বিপরীতমুখী রূপগুলি ভুল সিদ্ধান্তে পরিণত হতে পারে এবং তাদের নির্ভরযোগ্যতা বিচার করার জন্য অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়।
বিপরীত সিগন্যালটি বিলম্বিত হতে পারে, আকৃতির বৈশিষ্ট্যগুলি পর্যবেক্ষণ করা এবং যথাযথভাবে হোল্ডিংয়ের সমন্বয় করা প্রয়োজন।
ট্রেডিং জাতের জন্য পরীক্ষার অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন, এবং কিছু জাতের প্যারামিটার সেটিংসে পরিবর্তন প্রয়োজন হতে পারে।
রিটার্নিং কন্ট্রোলের জন্য, স্টপ লস সিস্টেম চালু করা প্রয়োজন যাতে গুরুত্বপূর্ণ বিপর্যয় এড়ানো যায়।
কৌশল অপ্টিমাইজেশন
বিভিন্ন সমান্তরাল সংমিশ্রণ পরীক্ষা করুন এবং প্রজাতির জন্য সর্বোত্তম সমান্তরাল প্যারামিটার নির্বাচন করুন।
অন্যান্য সহায়ক সূচকগুলি যেমন ক্রয়-বিক্রয়, ব্রিন-ব্যান্ড ইত্যাদি প্রবর্তন করুন, বহু-সূচক যাচাইকরণের জন্য।
একটি স্টপ লস মডিউল যোগ করা হয়েছে যাতে প্রত্যাহার এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
ভর্তির সময়কে অনুকূল করে তুলুন, যাতে দেরি বা তাড়াতাড়ি ভর্তির সমস্যা না হয়।
নির্দিষ্ট জাতের জন্য প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, অভিযোজনশীলতা বৃদ্ধি।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সমান্তরাল বিপরীতমুখী এবং স্বল্পমেয়াদী মডেলের সুবিধাগুলিকে পুরোপুরি ব্যবহার করে এবং উভয়টির কার্যকর সমন্বয় করে যা ট্রেডিং সিস্টেমের স্থিতিশীলতা এবং বিজয়ী হারকে বাড়িয়ে তুলতে পারে। তবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে মনোযোগ দেওয়া এবং বিভিন্ন জাতের বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে প্যারামিটার পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজেশন করা প্রয়োজন। সামগ্রিকভাবে, কৌশলটি সহজ এবং সহজেই বাস্তবায়িত হয় এবং এটি একটি কার্যকর প্রবণতা বিপরীতমুখী ট্রেডিং কৌশল।
/*backtest
start: 2022-10-19 00:00:00
end: 2023-10-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 25/12/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
//
// Second strategy
// This startegy based on 3-day pattern reversal described in "Are Three-Bar
// Patterns Reliable For Stocks" article by Thomas Bulkowski, presented in
// January,2000 issue of Stocks&Commodities magazine.
// That pattern conforms to the following rules:
// - It uses daily prices, not intraday or weekly prices;
// - The middle day of the three-day pattern has the lowest low of the three days, with no ties allowed;
// - The last day must have a close above the prior day's high, with no ties allowed;
// - Each day must have a nonzero trading range.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
EMA20(Length ) =>
pos = 0.0
xPrice = close
xXA = ema(xPrice, Length)
nHH = max(high, high[1])
nLL = min(low, low[1])
nXS = iff((nLL > xXA)or(nHH < xXA), nLL, nHH)
pos := iff(nXS > close[1] , -1, iff(nXS < close[1] , 1, nz(pos[1], 0)))
pos
BarR()=>
pos = 0.0
pos := iff(open[2] > close[2] and high[1] < high[2] and low[1] < low[2] and low[0] > low[1] and high[0] > high[1], 1,
iff(open[2] < close[2] and high[1] > high[2] and low[1] > low[2] and high[0] < high[1] and low[0] < low[1], -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo 2/20 EMA & 3 Day Pattern", shorttitle="Combo", overlay = true)
var I1 = "●═════ 2/20 EMA ═════●"
Length = input(14, minval=1, group = I1)
//var I2 = "●═════ 3-Bar-Reversal-Pattern ═════●"
var misc = "●═════ MISC ═════●"
reverse = input(false, title="Trade reverse", group = misc)
var timePeriodHeader = "●═════ Time Start ═════●"
d = input(1, title="From Day", minval=1, maxval=31, group=timePeriodHeader)
m = input(1, title="From Month", minval=1, maxval=12, group=timePeriodHeader)
y = input(2005, title="From Year", minval=0, group=timePeriodHeader)
StartTrade = true
prePos3Bar = BarR()
posEMA20 = EMA20(Length)
pos3BarR = security(syminfo.tickerid, "D", prePos3Bar[1], barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
pos = iff(posEMA20 == 1 and pos3BarR == 1 and StartTrade , 1,
iff(posEMA20 == -1 and pos3BarR == -1 and StartTrade, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )