ডাবল মুভিং এভারেজ রিভার্স এবং ট্রিপল বটম ফ্ল্যাশ কম্বো ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১০-২৬ 16:26:24
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই ট্রেডিং কৌশলটি কম্বো অ্যাপ্লিকেশনের জন্য চলমান গড় বিপরীতমুখী এবং ট্রিপল বটম ফ্ল্যাশ প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সুবিধাগুলি সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার করে। এটি প্রবণতা ট্র্যাক করার সময় বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ক্যাপচার করে, কিছু মিথ্যা ব্রেকআউট সংকেত ফিল্টার করে এবং কার্যকরভাবে ট্রেডিং সিস্টেমের জয়ের হার উন্নত করতে পারে।

কৌশলগত নীতি

এই কৌশল দুটি অংশ নিয়ে গঠিত:

2-দিনের এবং 20-দিনের চলমান গড়ের সংমিশ্রণ। যখন 2-দিনের চলমান গড় 20 দিনের চলমান গড় থেকে বিচ্যুত হয় তখন ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।
ট্রিপল ডাউন ফ্ল্যাশ প্যাটার্ন। এই প্যাটার্নের উত্থান স্বল্পমেয়াদী বিপরীতের জন্য একটি সংকেত। গঠনের শর্তটি হলঃ মধ্য দিনের সর্বনিম্নটি আগের এবং পরের দিনের তুলনায় কম, এবং পরের দিনের বন্ধের মূল্য পূর্ববর্তী দিনের সর্বোচ্চের চেয়ে বেশি।

যখন ২ দিনের এবং ২০ দিনের চলমান গড় একই সাথে বিপরীতমুখী সংকেত দেখায়, এবং ট্রিপল ডাউন ফ্ল্যাশ প্যাটার্ন সংকেতের দিকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তখন ক্রয় বা বিক্রয় পদক্ষেপ গ্রহণ করুন।

কোডটিতে, ২ দিনের এবং ২০ দিনের চলমান গড়গুলি প্রথমে গণনা করা হয়। যখন ২ দিনের চলমান গড়টি ২০ দিনের চলমান গড়ের উপরে বা নীচে ভেঙে যায়, তখন কিনুন / বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।

যখন ত্রিগুণ নীচের ফ্ল্যাশ প্যাটার্ন সনাক্ত করা হয়, প্যাটার্ন দিক সংকেত 1 বা -1 এ সেট করা হয়। আগের দিনের প্যাটার্ন সংকেতটি পড়ুন, এটি বর্তমান চলমান গড় সংকেতের সাথে একত্রিত করুন এবং চূড়ান্ত প্রবেশ সংকেত তৈরি করুন।

সুতরাং, চলমান গড় এবং প্যাটার্নের সংমিশ্রণের সাথে ফিল্টারিং করে, কিছু মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করা যেতে পারে, ট্রেডিং কৌশলটিকে আরও নির্ভরযোগ্য করে তোলে।

সুবিধা

একাধিক প্রযুক্তিগত সূচককে একত্রিত করা একে অপরকে পরিপূরক এবং যাচাই করতে পারে এবং সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করতে পারে।
চলমান গড় বিপরীতমুখী প্রবণতার বিপরীতমুখী পয়েন্টগুলিকে সময়মতো ধরে রাখতে পারে এবং বিপরীতমুখীর সুবিধা নিতে পারে। ত্রিগুণ নীচের ফ্ল্যাশ বিপরীতমুখী গঠনকে আরও নিশ্চিত করতে পারে।
২০ দিনের চলমান গড়টি মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ট্র্যাক করে এবং ২ দিনের চলমান গড়টি স্বল্পমেয়াদী সমন্বয়গুলির পরে প্রবেশের পয়েন্টগুলি ক্যাপচার করে। একাধিক সময় ফ্রেমের সংমিশ্রণটি প্রবণতাটিকে পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারে।
কৌশলটি পরামিতিগুলির প্রতি সংবেদনশীল নয় এবং বাস্তবায়ন এবং অপ্টিমাইজ করা সহজ।

ঝুঁকি

বিপরীত প্যাটার্নগুলি ভুল মূল্যায়নের জন্য প্রবণ এবং তাদের নির্ভরযোগ্যতা বিচার করার জন্য অভিজ্ঞতা প্রয়োজন।
বিপরীতমুখী সংকেতগুলি বিলম্বিত হতে পারে, যা প্যাটার্নের বৈশিষ্ট্যগুলি পর্যবেক্ষণ এবং উপযুক্ত অবস্থানের সমন্বয় প্রয়োজন।
বিভিন্ন ধরণের ট্রেডিংয়ের জন্য পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন এবং কিছু পরামিতি সামঞ্জস্য করা প্রয়োজন হতে পারে।
গুরুত্বপূর্ণ বিপরীতমুখী পয়েন্টগুলি মিস করা এড়াতে ক্ষতি নিয়ন্ত্রণে একটি স্টপ লস প্রক্রিয়া চালু করা দরকার।

অপ্টিমাইজেশন

বৈচিত্র্যের জন্য সেরা পরামিতি নির্বাচন করতে বিভিন্ন চলমান গড় সমন্বয় পরীক্ষা করুন।
মাল্টি-ইন্ডিক্টর যাচাইয়ের জন্য ভলিউম, বোলিংজার ব্যান্ড ইত্যাদির মতো অন্যান্য সহায়ক সূচক প্রবর্তন করুন।
ড্রাউনডাউন এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি স্টপ লস মডিউল যুক্ত করুন।
তাড়াতাড়ি বা দেরিতে সমস্যা এড়াতে প্রবেশের সময়টি অনুকূল করুন।
নির্দিষ্ট জাতের জন্য অনুকূলতা উন্নত করতে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন সম্পাদন করুন।

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি উভয়ই কার্যকর সমন্বয় অর্জনের জন্য চলমান গড় বিপরীত এবং স্বল্পমেয়াদী নিদর্শনগুলির সুবিধাগুলি পুরোপুরি ব্যবহার করে, যা ট্রেডিং সিস্টেমের স্থিতিশীলতা এবং জয়ের হারকে উন্নত করতে পারে। তবে বিভিন্ন জাতের বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ, পরামিতি পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন। সামগ্রিকভাবে, কৌশলটির একটি সহজ এবং পরিষ্কার কাঠামো রয়েছে যা বাস্তবায়ন করা সহজ এবং এটি একটি ব্যবহারিক প্রবণতা বিপরীত ট্রেডিং কৌশল।

/*backtest
start: 2022-10-19 00:00:00
end: 2023-10-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 25/12/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov 
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
//
// Second strategy
// This startegy based on 3-day pattern reversal described in "Are Three-Bar 
// Patterns Reliable For Stocks" article by Thomas Bulkowski, presented in 
// January,2000 issue of Stocks&Commodities magazine.
// That pattern conforms to the following rules:
// - It uses daily prices, not intraday or weekly prices;
// - The middle day of the three-day pattern has the lowest low of the three days, with no ties allowed;
// - The last day must have a close above the prior day's high, with no ties allowed;
// - Each day must have a nonzero trading range. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
EMA20(Length ) =>
    pos = 0.0
    xPrice = close
    xXA = ema(xPrice, Length)
    nHH = max(high, high[1])
    nLL = min(low, low[1])
    nXS = iff((nLL > xXA)or(nHH < xXA), nLL, nHH)
    pos := iff(nXS > close[1] , -1, iff(nXS < close[1] , 1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

BarR()=>
    pos = 0.0
    pos :=	iff(open[2] > close[2] and high[1] < high[2] and low[1] < low[2] and low[0] > low[1] and high[0] > high[1], 1,
    	     iff(open[2] < close[2] and high[1] > high[2] and low[1] > low[2] and high[0] < high[1] and low[0] < low[1], -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo 2/20 EMA & 3 Day Pattern", shorttitle="Combo", overlay = true)
var I1  = "●═════ 2/20 EMA ═════●"
Length = input(14, minval=1, group = I1)
//var I2  = "●═════ 3-Bar-Reversal-Pattern ═════●"
var misc  = "●═════ MISC ═════●"
reverse = input(false, title="Trade reverse", group = misc)
var timePeriodHeader  = "●═════ Time Start ═════●"
d = input(1, title="From Day", minval=1, maxval=31, group=timePeriodHeader)
m = input(1, title="From Month", minval=1, maxval=12, group=timePeriodHeader)
y = input(2005, title="From Year", minval=0, group=timePeriodHeader)

StartTrade = true
prePos3Bar = BarR()

posEMA20 = EMA20(Length)
pos3BarR = security(syminfo.tickerid, "D", prePos3Bar[1], barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
pos = iff(posEMA20 == 1 and pos3BarR == 1 and StartTrade , 1,
	   iff(posEMA20 == -1 and pos3BarR == -1 and StartTrade, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত