RSI গড় বিপরীতমুখী ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১১-০১ ১৬ঃ১৫ঃ৩০
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি প্রবণতা এবং অতিরিক্ত ক্রয় / অতিরিক্ত বিক্রয় শর্তগুলি সনাক্ত করতে আরএসআই সূচক ব্যবহার করে। বর্তমান প্রবণতার দিক নির্ধারণের জন্য ইএমএর সাথে মিলিত, এটি ট্রেন্ডের দিকটি আরএসআই সংকেতগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলে বিপরীত অবস্থানগুলি খোলে।

কৌশলগত যুক্তি

বর্তমান প্রবণতার দিকনির্দেশ নির্ধারণ করতে ইএমএ সূচক ব্যবহার করুন। ইএমএর উপরে একটি আপট্রেন্ড সংজ্ঞায়িত করে এবং ইএমএর নীচে একটি ডাউনট্রেন্ড সংজ্ঞায়িত করে।
অতিরিক্ত ক্রয়/অতিরিক্ত বিক্রয় শর্ত চিহ্নিত করতে RSI সূচক ব্যবহার করুন। 60 এর উপরে RSI হল অতিরিক্ত ক্রয় অঞ্চল এবং 40 এর নীচে oversold অঞ্চল।
যখন আপট্রেন্ড এবং আরএসআই ৪০ এর নিচে থাকে, তখন একটি ক্রয় সংকেত সক্রিয় হয়। যখন ডাউনট্রেন্ড এবং আরএসআই ৬০ এর উপরে থাকে, তখন একটি বিক্রয় সংকেত সক্রিয় হয়।
যখন ক্রয়/বিক্রয় সংকেত প্রেরণ করা হয়, তখন মুনাফা গ্রহণ এবং স্টপ লস মূল্য প্রবেশ মূল্যের নির্দিষ্ট শতাংশের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়।
যখন পজিশনের আকার 0 এর চেয়ে বড় হয় তখন লাভ অর্ডার দেওয়া হয়। যখন পজিশনের আকার 0 এর চেয়ে কম হয় তখন স্টপ লস অর্ডার দেওয়া হয়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

কৌশলটি প্রবণতার বিরুদ্ধে ট্রেডিং এড়ানোর জন্য প্রবণতা এবং অতিরিক্ত ক্রয় / oversold শর্তগুলি সনাক্ত করতে EMA এবং RSI যুক্তিসঙ্গতভাবে একত্রিত করে।
গড় রিভার্সনের পদ্ধতি লাভের জন্য স্বল্পমেয়াদী ঘূর্ণন ধরে।
লাভ এবং স্টপ লস পয়েন্ট লাভ এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।
সহজ এবং পরিষ্কার যুক্তি, সহজেই বোঝা এবং বাস্তবায়ন, নতুনদের জন্য উপযুক্ত।
EMA সময়কাল এবং RSI এর মতো পরামিতিগুলি বিভিন্ন পণ্য এবং বাজারের পরিবেশের জন্য অনুকূলিত করা যেতে পারে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

স্বল্পমেয়াদী বিপরীতমুখী ঝুঁকি ব্যর্থ হতে পারে, যার ফলে ক্ষতি হতে পারে
অস্পষ্ট প্রবণতা ঝুঁকিঃ ইএমএ বিভিন্ন বাজারে একটি স্পষ্ট প্রবণতা সনাক্ত করতে ব্যর্থ হতে পারে, ভুল সংকেত তৈরি করে।
স্টপ লস ট্রিগার করা ঝুঁকি। খুব কাছাকাছি স্টপ লস সেট করা অপ্রত্যাশিতভাবে ট্রিগার হতে পারে।
অত্যধিক ঝুঁকি, ঐতিহাসিক তথ্যের উপর অত্যধিক অপ্টিমাইজেশান লাইভ ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নাও হতে পারে।
উচ্চ ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি ঝুঁকি। খুব ঘন ঘন ট্রেডিং উল্লেখযোগ্য লেনদেনের খরচ বহন করে।

উন্নতি

ব্যাকটেস্টিং এর মাধ্যমে সেরা সমন্বয় খুঁজে পেতে EMA এবং RSI পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করুন।
উদাহরণস্বরূপ, ভলিউম শর্ত যুক্ত করুন।
মুনাফা বন্ধ করার জন্য লাভ / স্টপ লস অনুপাত অনুকূল করুন। স্টপ লস খুব বড় হওয়া উচিত নয়।
একক ট্রেড ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্থির ভগ্নাংশের মতো পজিশনের আকারের নিয়ম যোগ করুন।
সিগন্যালের নির্ভুলতা বাড়াতে MACD, KD এর মতো অন্যান্য সূচককে একত্রিত করুন বা বহু-ভেরিয়েবল মডেল ব্যবহার করুন।
লাইভ ডেটার উপর ব্যাক টেস্ট এবং সর্বশেষ বাজারের অবস্থার জন্য ক্রমাগত অপ্টিমাইজ।

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি ইএমএ এবং আরএসআই-র উপর ভিত্তি করে একটি স্বল্পমেয়াদী গড় বিপরীতমুখী পদ্ধতির বাস্তবায়ন করে, প্রবণতা সনাক্তকরণ এবং অতিরিক্ত ক্রয় / অতিরিক্ত বিক্রয় সনাক্তকরণের সুস্পষ্ট যুক্তি সহ। এটি স্বল্পমেয়াদী ঘূর্ণন থেকে লাভের সময় ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য মুনাফা গ্রহণ এবং স্টপ লস সেট করে। সরলতা এবং স্বচ্ছতা এর সুবিধাগুলি। আরও অপ্টিমাইজেশন ভাল ব্যাকটেস্ট ফলাফল দিতে পারে। তবে ব্যর্থ বিপরীতমুখী এবং ব্যাপ্তি বাজারের মতো ঝুঁকিগুলি লাইভ ট্রেডিংয়ের জন্য উল্লেখ করা উচিত। সামগ্রিকভাবে এটি নতুনদের কাছ থেকে শিখতে একটি সহজ এবং ব্যবহারিক স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং ধারণা সরবরাহ করে।

/*backtest
start: 2023-10-24 00:00:00
end: 2023-10-31 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Sarahann999
//@version=5
strategy("RSI Strategy", shorttitle="RSI", overlay= false)

//Inputs
long_entry = input(true, title='Long Entry')
short_entry = input(true, title='Short Entry')
emaSettings = input(100, 'EMA Length')
ema = ta.ema(close,emaSettings)
rsi = ta.rsi(close,14)

//Conditions
uptrend = close > ema
downtrend = close < ema
OB = rsi > 60
OS = rsi < 40
buySignal = uptrend and OS and strategy.position_size == 0
sellSignal = downtrend and OB and strategy.position_size == 0

//Calculate Take Profit Percentage
longProfitPerc = input.float(title="Long Take Profit", group='Take Profit Percentage',
     minval=0.0, step=0.1, defval=1) / 100
shortProfitPerc = input.float(title="Short Take Profit",
     minval=0.0, step=0.1, defval=1) / 100

// Figure out take profit price 1
longExitPrice  = strategy.position_avg_price * (1 + longProfitPerc)
shortExitPrice = strategy.position_avg_price * (1 - shortProfitPerc)

// Make inputs that set the stop %  1
longStopPerc = input.float(title="Long Stop Loss", group='Stop Percentage',
     minval=0.0, step=0.1, defval=1.5) / 100
shortStopPerc = input.float(title="Short Stop Loss",
     minval=0.0, step=0.1, defval=1.5) / 100

// Figure Out Stop Price
longStopPrice  = strategy.position_avg_price * (1 - longStopPerc)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + shortStopPerc)

// Submit entry orders
if buySignal and long_entry
    strategy.entry(id="Long", direction=strategy.long, alert_message="Enter Long")
    
if sellSignal and short_entry
    strategy.entry(id="Short", direction=strategy.short, alert_message="Enter Short")
    
//Submit exit orders based on take profit price
if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit(id="Long TP/SL", limit=longExitPrice, stop=longStopPrice, alert_message="Long Exit 1 at {{close}}")
if (strategy.position_size < 0)
    strategy.exit(id="Short TP/SL", limit=shortExitPrice, stop=shortStopPrice, alert_message="Short Exit 1 at {{close}}")
    
//note: for custom alert messages to read, "{{strategy.order.alert_message}}" must be placed into the alert dialogue box when the alert is set.

plot(rsi, color= color.gray)
hline(40, "RSI Lower Band")
hline(60, "RSI Upper Band")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত