ডাবল রিভার্সাল ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১১-০১ ১৬ঃ৪৯ঃ৩৬
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

দ্বিগুণ বিপরীত ট্রেডিং কৌশলটি 123 বিপরীত এবং N ধারাবাহিক বার ডাউন উপ-কৌশলগুলিকে একত্রিত করে ট্রেন্ড বিপরীত হওয়ার সময় কার্যকরভাবে ট্রেডিং সুযোগগুলি ক্যাপচার করতে। এই কৌশলটি মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী ট্রেডিংয়ের জন্য আরও উপযুক্ত।

কৌশলগত যুক্তি

123 বিপরীতমুখী

123 বিপরীতমুখী উপ-কৌশলটি মূলনীতির উপর ভিত্তি করেঃ

যদি পূর্ববর্তী দুই দিনের ক্লোজিং মূল্য বিপরীতমুখী হয় (যেমন, পূর্ববর্তী ক্লোজিং আগের দিনের ক্লোজিংয়ের চেয়ে বেশি হলে, বর্তমান ক্লোজিং পূর্ববর্তী ক্লোজিংয়ের চেয়ে কম হয়) এবং 9-দিনের দ্রুত স্টোকাস্টিক 50 এর চেয়ে কম হয়;

যদি পূর্ববর্তী দুই দিনের বন্ধের মূল্য বিপরীতমুখী হয় (যেমন, পূর্ববর্তী বন্ধটি পূর্ববর্তী দিনের বন্ধের চেয়ে কম হলে, বর্তমান বন্ধটি পূর্ববর্তী বন্ধের চেয়ে বেশি) এবং 9-দিনের দ্রুত স্টোকাস্টিকটি 50 এর বেশি হলে শর্ট করুন।

এই উপ-কৌশলটি স্টোকাস্টিক সূচকের সাথে মিলিত পূর্ববর্তী দুটি বন্ধের মূল্যের বিপরীত মূল্যায়ন করে প্রবণতা বিপরীততা চিহ্নিত করে।

N ধারাবাহিক বার ডাউন

N ধারাবাহিক বার ডাউন উপ-কৌশল নীতির উপর ভিত্তি করেঃ

সাম্প্রতিক N বারগুলি গণনা করুন এবং দেখুন যে বন্ধের দামগুলি ধারাবাহিকভাবে নিম্নমুখী আন্দোলন দেখায় কিনা। যদি হ্যাঁ হয় তবে একটি সংক্ষিপ্ত সংকেত উত্পন্ন হয়।

এই উপ-কৌশলটি ধারাবাহিকভাবে দামের নিম্নমুখী গতি দ্বারা প্রবণতা বিপরীত চিহ্নিত করে।

সংকেতগুলির সংমিশ্রণ

ডুয়াল রিভার্সাল ট্রেডিং কৌশল দুটি উপ-কৌশলকে একত্রিত করে শুধুমাত্র প্রকৃত অবস্থান গ্রহণ করে যখন উভয় দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত সংকেত একই সময়ে ট্রিগার হয়।

এটি কিছু মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করতে সহায়তা করে এবং ট্রেডিং সংকেতগুলিকে আরও নির্ভরযোগ্য করে তোলে। বিপরীতমুখী এবং ধারাবাহিক ডাউন সংকেতগুলির সংমিশ্রণটি প্রবণতা বিপরীতমুখী সময়কে আরও সঠিকভাবে সনাক্ত করতে পারে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

ডাবল রিভার্সাল ট্রেডিং কৌশল নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ

একাধিক উপ-কৌশল একত্রিত করা মিথ্যা সংকেতগুলি কার্যকরভাবে ফিল্টার করতে সহায়তা করে এবং সংকেতগুলির নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করে।
123 বিপরীতমুখী কৌশলটি স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা বিপরীতমুখী পয়েন্টগুলি সঠিকভাবে সনাক্ত করতে পারে। এন বার ধারাবাহিক ডাউন কৌশলটি মাঝারি-দীর্ঘমেয়াদী বিপরীতমুখী দেখায়। উভয়ই একে অপরকে পরিপূরক করে এবং মাঝারি-দীর্ঘমেয়াদী স্তরে স্বল্পমেয়াদী সুযোগগুলি ক্যাপচার করে।
স্টক চার্ট থেকে প্রযুক্তিগত সূচক ব্যবহার করে কৌশলটি বিভিন্ন পণ্যের জন্য পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করার জন্য নমনীয় করে তোলে।
কৌশল যুক্তি সহজ এবং সহজেই বোঝা এবং ট্র্যাক, শিক্ষানবিসদের জন্য উপযুক্ত শিখতে.
উপ-কৌশলগুলির কাস্টমাইজযোগ্য পরামিতিগুলি বিভিন্ন পণ্যের জন্য অপ্টিমাইজেশানকে অনুমতি দেয়, অভিযোজনযোগ্যতা উন্নত করে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

ডাবল রিভার্সাল ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজিতে কিছু ঝুঁকি রয়েছেঃ

বিপরীত সিগন্যাল কখনও কখনও মিথ্যা সংকেত দিতে পারে। যদিও সংমিশ্রিত সংকেতগুলি মিথ্যা সংকেতগুলি হ্রাস করে, তবে ঝুঁকি সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করা যায় না। স্টপ ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
উপ-কৌশলগুলি সহজ সূচকগুলি ব্যবহার করে এবং জটিল বাজারের পরিস্থিতিতে ভালভাবে মানিয়ে নিতে পারে না। আরও প্রযুক্তিগত সূচক বা মেশিন লার্নিং উন্নত অভিযোজনযোগ্যতার জন্য প্রবর্তন করা যেতে পারে।
সাব-কৌশল পরামিতি বিভিন্ন পণ্যের জন্য অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন, অন্যথায় অতিরিক্ত ফিটিং সমস্যা দেখা দিতে পারে।
বিপরীতমুখী কৌশলগুলি মাঝারি-দীর্ঘমেয়াদে আরও উপযুক্ত। স্বল্পমেয়াদে বন্ধ হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। সঠিক অবস্থান ধরে রাখার সময়সীমা সামঞ্জস্য করা উচিত।
একটি প্রবণতার মধ্যে পরিসীমা-সীমাবদ্ধ সংশোধনের সময় বিপরীতমুখী সংকেত আসতে পারে। প্রধান প্রবণতার সাথে সামঞ্জস্য নিশ্চিত করার জন্য সামগ্রিক প্রবণতা নিশ্চিত করা উচিত।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

ডুয়াল রিভার্সাল ট্রেডিং কৌশল নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

আরো প্রযুক্তিগত সূচক প্রবর্তন করা, জটিল বাজারের পরিস্থিতিতে অভিযোজনযোগ্যতা উন্নত করার জন্য একটি মাল্টি-ফ্যাক্টর মডেল তৈরি করা। উদাহরণস্বরূপ, চলমান গড়, বোলিংজার ব্যান্ড ইত্যাদির সাথে একত্রিত করা।
মেশিন লার্নিং মডেল যোগ করুন মাল্টি-ডাইমেনশনাল বৈশিষ্ট্যগুলির সুবিধা নিতে এবং সংকেতের নির্ভুলতা উন্নত করতে। উদাহরণস্বরূপ, এলোমেলো বন বা নিউরাল নেটওয়ার্ক প্রবর্তন করুন।
অভিযোজনযোগ্যতা উন্নত করার জন্য প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন পণ্যের জন্য পরামিতিগুলি অনুকূল করুন। জিনগত অ্যালগরিদম সর্বোত্তম পরামিতি সংমিশ্রণের সন্ধানের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।
একক বাণিজ্য ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস কৌশল অন্তর্ভুক্ত করুন। স্টপ লস স্তরগুলিও ডেটা-চালিত অনুকূলিত করা যেতে পারে।
ঝুঁকি কমাতে বাজার পরিস্থিতি এবং উপ-কৌশল সংকেতগুলির উপর ভিত্তি করে গতিশীল অবস্থান আকারের প্রক্রিয়াগুলি বিকাশ করুন।
সামগ্রিক প্রবণতার সাথে সংকেত বিরোধিতা এড়াতে প্রবণতা ফিল্টারিং মডিউল চালু করুন। প্রবণতা নির্ধারণের জন্য সহজ চলমান গড় ব্যবহার করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত

ডুয়াল রিভার্সাল ট্রেডিং কৌশলটি 123 বিপরীতমুখী এবং N ধারাবাহিক বার ডাউন উপ-কৌশলগুলিকে একত্রিত করে প্রবণতা বিপরীতমুখী কার্যকরভাবে ক্যাপচার করে। এটি মাঝারি-দীর্ঘমেয়াদী হোল্ডিংয়ের জন্য আরও ভাল ফিট করে এবং প্রবণতা বিপরীতমুখী সময় নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সুযোগ প্রদানের জন্য মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করতে পারে। তবে আরও জটিল বাজারের পরিবেশে অভিযোজিত হওয়ার জন্য স্টপ লস এবং অবস্থান আকারকে আরও কম ঝুঁকিতে আরও প্রযুক্তিগত সূচক এবং অপ্টিমাইজেশনের সাথে যুক্ত করার মাধ্যমে কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সামগ্রিকভাবে, এটি প্রবণতা বিপরীতমুখী ট্রেডিংয়ের জন্য একটি সহজ এবং সরল পদ্ধতির ব্যবস্থা করে এবং পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশলগুলি বোঝার এবং শেখার জন্য নতুনদের জন্য ভাল শেখার উপকরণ হিসাবে কাজ করে। আরও অপ্টিমাইজেশন কৌশলগুলির সাথে এটি একটি খুব ব্যবহারিক পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল হয়ে উঠতে পারে।

/*backtest
start: 2023-10-24 00:00:00
end: 2023-10-28 03:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 24/03/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Evaluates for n number of consecutive lower closes. Returns a value 
// of 1 when the condition is true or 0 when false.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


NBD(nLength) =>
    pos = 0.0
    nCounter = 0
    nCounter :=  iff(close[1] <= open[1], nz(nCounter[1],0)+1,
                   iff(close[1] > open[1], 0, nCounter))
    C2 = iff(nCounter >= nLength, 1, 0)
    posprice = 0.0
    posprice := iff(C2== 1, close, nz(posprice[1], 0)) 
    pos := iff(posprice > 0, -1, 0)
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & N Bars Down", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- N Bars Down ----")
nLength = input(4, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posNBD = NBD(nLength)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posNBD == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posNBD == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত