ডাবল রিভার্সাল ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
ডাবল বিপরীত ট্রেডিং কৌশলটি “123 বিপরীত” এবং “এন রুট কে লাইন ক্রমাগত পতন” এর দুটি উপ-কৌশলকে একত্রিত করে ট্রেডিংয়ের সুযোগকে কার্যকরভাবে ধরা যায় যখন প্রবণতা বিপরীত হয়। এই কৌশলটি মাঝারি এবং দীর্ঘ লাইন ব্যবসায়ের জন্য উপযুক্ত।
কৌশল নীতি
123 বিপরীত
“১২৩ রিভার্স” এর নীতিমালা হলঃ
বর্তমান দু’দিনের সমাপ্তি মূল্য বিপরীতমুখী (অর্থাৎ, যদি পূর্বের দিনটির সমাপ্তি মূল্য পূর্বের দু’দিনের চেয়ে বেশি হয়, তবে বর্তমান সমাপ্তি মূল্য পূর্বের দিনের চেয়ে কম) এবং 9 তারিখের স্টক কে লাইনের দ্রুত র্যান্ডম সূচকটি 50 এর চেয়ে কম হয়। বর্তমান দু’দিনের সমাপ্তি মূল্য বিপরীতমুখী (অর্থাৎ, যদি পূর্বের দিনের সমাপ্তি মূল্য পূর্বের দু’দিনের চেয়ে কম হয়, তবে বর্তমান সমাপ্তি মূল্য পূর্বের দিনের চেয়ে বেশি) এবং 9 তারিখের স্টক কে লাইনের দ্রুত র্যান্ডম সূচকটি 50 এর চেয়ে বেশি হয়।
এই উপ-কৌশলটি প্রবণতা বিপরীত হওয়ার সময় নির্ধারণের জন্য র্যান্ডম সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে পূর্ববর্তী দুই দিন বন্ধের মূল্যের বিপরীত হওয়ার বিচার করে কার্যকরভাবে প্রবণতা বিপরীত হওয়ার প্রভাবকে ক্যাপচার করে।
N-Root-K লাইন ক্রমাগত পতনশীল
“N-root-K-line-continuous-fall” উপ-কৌশলটির মূলনীতি হল:
পরিসংখ্যান সাম্প্রতিক এন রুট কে লাইন বন্ধের দাম ক্রমাগত হ্রাস পেয়েছে কিনা, যদি পতনটি এন রুট পৌঁছে যায়, তবে একটি স্বল্প-মূল্যের সংকেত তৈরি করা হবে।
এই উপ-কৌশলটি একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক K লাইনের ধারাবাহিক পতনের বিচার করে প্রবণতা বিপরীত হওয়ার সময় নির্ধারণ করে।
দ্বৈত সংমিশ্রণ সংকেত
দ্বৈত বিপরীত ট্রেডিং কৌশল হল উপরের দুটি উপ-কৌশলকে একত্রিত করা, যখন উভয়ই একই সাথে একটি ওভার বা ডাউন সিগন্যাল দেয়, তখনই প্রকৃত অর্ডার দেওয়া হয়।
এইভাবে কিছু ভুল সংকেত ফিল্টার করা যায়, যাতে ট্রেডিং সিগন্যাল আরো নির্ভরযোগ্য হয়। একই সময়ে, বিপরীত সংকেত এবং ধারাবাহিক পতনের সংকেত একত্রিত করা হয়, যাতে ট্রেন্ডের বিপরীত হওয়ার সময়টি আরও সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায়।
কৌশলগত শক্তি বিশ্লেষণ
ডাবল রিভার্স ট্রেডিং কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ
একাধিক উপ-কৌশল একত্রিত করে, আপনি কার্যকরভাবে জাল সংকেতগুলি ফিল্টার করতে পারেন এবং সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়িয়ে তুলতে পারেন।
123 বিপরীতমুখী কৌশলটি স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা বিপরীতমুখী পয়েন্টগুলিকে সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে পারে। N রুট K লাইনের ক্রমাগত পতন মধ্যম এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা বিপরীতমুখী নির্ধারণ করতে পারে। উভয়ই একসাথে ব্যবহৃত হয়, যা মধ্যম এবং দীর্ঘ লাইন স্তরে স্বল্পমেয়াদী ব্যবসায়ের সুযোগগুলিকে ধরতে পারে।
শেয়ারের কে-লাইন সূচক ব্যবহার করে, বিভিন্ন জাতের জন্য প্যারামিটারগুলি নমনীয়ভাবে সামঞ্জস্য করা যায়।
কৌশলগুলি সহজ এবং স্পষ্ট, সহজেই বোঝা যায় এবং অনুসরণ করা যায়, যা নতুনদের শেখার জন্য উপযুক্ত।
নীতিমালার মানদণ্ডগুলি কাস্টমাইজ করা যায়, যা বিভিন্ন জাতের জন্য অপ্টিমাইজ করা যায় এবং নীতিমালার অভিযোজনযোগ্যতা বাড়ায়।
কৌশলগত ঝুঁকি বিশ্লেষণ
ডাবল রিভার্স ট্রেডিংয়ের কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
বিপরীত সিগন্যালের ফলে ভুল বার্তা আসতে পারে। সংমিশ্রণ সিগন্যাল ভুল বার্তার ঝুঁকি কমাতে পারে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে এড়ানো যায় না। এটি স্টপ লস কৌশলগুলির সাথে ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
সাব-কৌশলগুলি সহজ সূচক ব্যবহার করে, জটিল পরিস্থিতিতে অভিযোজিত হতে পারে না। আরও প্রযুক্তিগত সূচক বা মেশিন লার্নিং প্রবর্তন করা কৌশল অভিযোজনযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য বিবেচনা করা যেতে পারে।
সাব-কৌশল প্যারামিটারগুলিকে বিভিন্ন জাতের জন্য অপ্টিমাইজ করা দরকার, অন্যথায় সামঞ্জস্যের সমস্যা হতে পারে।
বিপরীত শ্রেণীর কৌশলটি মাঝারি-দীর্ঘ লাইনের জন্য উপযুক্ত, স্বল্পমেয়াদে লিভারেজ হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। অবস্থানের সময়কাল যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা উচিত।
বিপরীত সিগন্যালগুলি প্রবণতার মধ্যে ছোট পরিসরের সমন্বয় পর্যায়ে উপস্থিত হতে পারে, প্রবণতা বিচারককে একত্রিত করা উচিত যাতে কৌশলগত দিকটি বড় প্রবণতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
ডাবল রিভার্স ট্রেডিং কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
আরও প্রযুক্তিগত পরিমাপগুলি যুক্ত করা, মাল্টি-ফ্যাক্টর মডেল তৈরি করা, কৌশলগুলিকে জটিল পরিস্থিতিতে অভিযোজনযোগ্যতা বাড়ানো। উদাহরণস্বরূপ, চলমান গড়, ব্রিন ব্যান্ড এবং অন্যান্য সূচকগুলি সংমিশ্রণের জন্য।
মেশিন লার্নিং মডেলের বিচার বাড়ানো, মেশিন লার্নিং ব্যবহার করে মাল্টি-ডাইমেনশনাল বৈশিষ্ট্যের মডেলিং করা, সংকেতের নির্ভুলতা বাড়ানো। যেমন র্যান্ডম বন বা নিউরাল নেটওয়ার্ককে কে-লাইনের বিচার করার জন্য প্রবর্তন করা।
প্যারামিটার সেটিং অপ্টিমাইজ করুন, বিভিন্ন জাতের জন্য প্যারামিটার প্রশিক্ষণ দিন, প্যারামিটারগুলির অভিযোজনযোগ্যতা বাড়ান। উদাহরণস্বরূপ, জেনেটিক অ্যালগরিদম ব্যবহার করে প্যারামিটার সমন্বয়কে অপ্টিমাইজ করুন।
স্টপ স্ট্র্যাটেজির সাথে একত্রে স্টপ স্ট্র্যাটেজিকে শক্তিশালী করার জন্য একক স্টপ স্ট্র্যাটেজিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ। স্টপ স্ট্র্যাটেজি অবস্থানের জন্য ডেটা-চালিত অপ্টিমাইজেশনও করা যেতে পারে।
ডায়নামিক পজিশন ম্যানেজমেন্ট ম্যানেজমেন্ট ম্যানেজমেন্ট ম্যানেজমেন্ট বিকাশ করুন, বাজারের পরিস্থিতি এবং সাব-কৌশলগুলির ফলাফলের উপর ভিত্তি করে পজিশন আকার পরিবর্তন করুন, ঝুঁকি হ্রাস করুন।
প্রবণতা বিচার মডিউল প্রবর্তন করুন, ছোট কৌশল দ্বারা উত্পন্ন সংকেতগুলি বড় প্রবণতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। উদাহরণস্বরূপ, গড় লাইন বিচার প্রবণতা প্রবর্তন করুন।
সারসংক্ষেপ
ডাবল রিভার্স ট্রেডিং কৌশলটি 123 টি রিভার্স এবং এন রুট কে লাইনের ধারাবাহিক পতনের দুটি উপ-কৌশলকে একত্রিত করে ট্রেন্ড রিভার্সের সময়কে দক্ষতার সাথে ক্যাপচার করে। এই কৌশলটি মাঝারি-দীর্ঘ লাইনের অবস্থানের জন্য উপযুক্ত, এটি কার্যকরভাবে ত্রুটিযুক্ত সংকেতগুলি ফিল্টার করতে পারে এবং ট্রেন্ড রিভার্সের সময় একটি নির্ভরযোগ্য ব্যবসায়ের সুযোগ সরবরাহ করে। তবে এই কৌশলটির কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে, আরও প্রযুক্তিগত সূচকগুলি অপ্টিমাইজ করার প্রয়োজন এবং স্টপ লস পজিশন এবং পজিশন ম্যানেজমেন্টের সাথে যুক্ত করা উচিত যাতে ঝুঁকি হ্রাস করা যায়, যাতে এটি আরও জটিল বাজার পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া যায়। সামগ্রিকভাবে, ডাবল রিভার্স ট্রেডিং কৌশলটি একটি সহজ এবং সরাসরি ট্রেন্ড রিভার্স কৌশল সরবরাহ করে, এটি নতুনদের জন্য কৌশলটি বোঝার এবং শেখার জন্য দুর্দান্ত ট্রেডিং উপাদান। আরও অনুকূলকরণের সাথে এই কৌশলটি একটি খুব কার্যকর পরিমাণে ট্রেডিং কৌশল হতে পারে।
/*backtest
start: 2023-10-24 00:00:00
end: 2023-10-28 03:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 24/03/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Evaluates for n number of consecutive lower closes. Returns a value
// of 1 when the condition is true or 0 when false.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
NBD(nLength) =>
pos = 0.0
nCounter = 0
nCounter := iff(close[1] <= open[1], nz(nCounter[1],0)+1,
iff(close[1] > open[1], 0, nCounter))
C2 = iff(nCounter >= nLength, 1, 0)
posprice = 0.0
posprice := iff(C2== 1, close, nz(posprice[1], 0))
pos := iff(posprice > 0, -1, 0)
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & N Bars Down", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- N Bars Down ----")
nLength = input(4, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posNBD = NBD(nLength)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posNBD == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posNBD == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )