ভলিউম-ভিত্তিক ট্রেন্ড অনুসরণ কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
ট্রেডিং ভলিউমের উপর ভিত্তি করে প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশলটি ট্রেডিং ভলিউমের শূন্য অনুপাত গণনা করে, বর্তমান প্রবণতা দিকটি বিচার করে, ট্রেডিং ট্রেডিং অনুসরণ করে। এই কৌশলটি ট্রেডিং ভলিউম সূচক ((On-Balance Volume, OBV) দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়, বন্ধ এবং উন্মুক্ত সম্পর্ক গণনা করে ট্রেডিং ভলিউমকে ইতিবাচক বা নেতিবাচক হিসাবে বিচার করে, তারপরে এন-দিনের চলমান গড়টি নিয়ে সূচকটি তৈরি করে, সূচকটি ট্র্যাকের উপরে বেশি করে, ট্র্যাকের নীচে খালি করে।
মূলনীতি
এই কৌশলটি মূলত নিম্নলিখিত ধাপগুলি দ্বারা গঠিতঃ
লেনদেনের পরিমাণ গণনা করুন ধনাত্মক-নেতিবাচকঃ যদি বন্ধের দাম খোলার দামের চেয়ে বেশি হয় তবে এই মূল K লাইনের লেনদেনের পরিমাণ ইতিবাচক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়; যদি বন্ধের দাম খোলার দামের চেয়ে কম হয় তবে এই মূল K লাইনের লেনদেনের পরিমাণ নেতিবাচক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়; যদি বন্ধের দাম খোলার দামের সমান হয় তবে এই মূল K লাইনের লেনদেনের পরিমাণ 0 হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।
N দিনের ট্রেডিংয়ের ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক মান যোগ করলে, ক্রমাগত ট্রেডিংয়ের পরিমাণ পাওয়া যায়।
ক্রমবর্ধমান লেনদেনের N-দিনের চলমান গড় গণনা করে চূড়ান্ত সূচকের মান পাওয়া যায়।
যখন সূচকটি রেলের উপরে থাকে তখন অতিরিক্ত করুন; যখন সূচকটি নীচে থাকে তখন খালি করুন।
এইভাবে ট্রেডিং ভলিউমের ধনাত্মক বা নেতিবাচক দিকনির্দেশের মাধ্যমে ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করা হয়, যা মুভিং এভারেজের সাথে মিলিত হয়ে ট্রেডিং ট্রেন্ডগুলিকে কার্যকরভাবে ট্র্যাক করতে এবং মধ্যম এবং দীর্ঘ লাইনগুলিকে ক্যাপচার করতে পারে।
সুবিধা
ট্রেডিং ভলিউমের উপর ভিত্তি করে প্রবণতা আরও দৃঢ়ভাবে বিচার করা যেতে পারে, এবং ট্রেডিং ভলিউম বাজারের অংশগ্রহণকারীদের ইচ্ছাকে প্রতিফলিত করতে পারে।
একটি সরানো গড় সমতল কার্ভের সাথে মিলিত হয়ে ট্রেন্ড ট্র্যাকিংয়ের সুবিধা দেয় এবং ঘন ঘন লেনদেন হ্রাস করে।
মুভিং এভারেজ দিনগুলিকে সামঞ্জস্য করে বিভিন্ন চক্রের বাজার গতির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া যায়।
এই রেলপথের সংমিশ্রণটি ব্যবহার করে, আপনি স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করতে পারবেন যে আপনি অতিরিক্ত সময় কাটাচ্ছেন কিনা।
এই কৌশলটি সহজ, সুস্পষ্ট এবং সহজেই বোঝা যায়।
ঝুঁকি
ট্রেন্ড ট্র্যাকিংয়ের সময় আপনি ঝড়ের মধ্যে আটকে থাকতে পারেন।
এর মধ্যে একটি হল, “অতিমাত্রায়, সূচকটি বিপরীত হতে পারে”।
ট্রেডিং স্ট্যাটিক, বাজার ওঠানামার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।
“আমি মনে করি, এই ধরনের পরিস্থিতির জন্য দায়ী হওয়া উচিত।
চলমান গড়টি পিছিয়ে আছে, এবং সম্ভবত এটি একটি প্রবণতা পাল্টাতে পারে।
অনুকূলিতকরণ
ভুল সংকেত এড়াতে অন্যান্য সূচকগুলির সাথে একত্রিত ট্রেডিং বিবেচনা করা যেতে পারে।
গতিশীলভাবে ট্র্যাকিং প্যারামিটার গণনা করে, যাতে এটি বাজারের ওঠানামার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।
একক লোকসান নিয়ন্ত্রণের জন্য ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা বাড়ানো।
বাজারের গতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে চলমান গড়ের ধরনগুলিকে সামঞ্জস্য করুন।
চলমান গড় প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা, গতিশীলতা ক্যাপচার উন্নত করা।
ট্রেকিং স্টপ লস ব্যবহার করে ট্রেকিং স্টপ লস ব্যবহার করে ট্রেকিং স্টপ লস ব্যবহার করে ট্রেকিং স্টপ লস ব্যবহার করে ট্রেকিং স্টপ লস ব্যবহার করা যেতে পারে।
সারসংক্ষেপ
ট্রেডিং ভলিউমের উপর ভিত্তি করে প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশলটি ট্রেডিং ভলিউমের ইতিবাচক বা নেতিবাচক বিচার প্রবণতা গণনা করে, চলমান গড় উত্পাদন করে ট্রেডিং সংকেত, যাতে মধ্য ও দীর্ঘ লাইনের প্রবণতা কার্যকরভাবে অনুসরণ করা যায়। এই কৌশলটির সুবিধা হ’ল প্রবণতা বিচার সঠিক এবং বেশিরভাগ ব্যবসায়ীদের দীর্ঘ লাইন অপারেশন অভ্যাস অনুসারে। তবে কিছু সমস্যা রয়েছে, যা আরও উন্নত করা দরকার যাতে বাজারের জটিলতার সাথে আরও ভালভাবে মোকাবিলা করা যায়। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি পরিমাণযুক্ত ব্যবসায়ের জন্য একটি সহজ এবং ব্যবহারিক প্রবণতা ট্র্যাকিং সমাধান সরবরাহ করে, যা বেশিরভাগ পরিমাণযুক্ত ব্যবসায়ীদের প্রয়োজনের সাথে খাপ খায়।
/*backtest
start: 2022-10-27 00:00:00
end: 2023-11-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 15/12/2017
// This is the second part of TFS trading strategy. The concept of this
// indicator is similar to that of On-Balance Volume indicator (OBV). It
// is calculated according to these rules:
// If Close > Open, Volume is positive
// If Close < Open, Volume is negative
// If Close = Open, Volume is neutral
// Then you take the 7-day MA of the results.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="TFS: Volume Oscillator", shorttitle="TFS: Volume Oscillator")
AvgLen = input(7, minval=1)
TopBand = input(40000, step=1)
LowBand = input(-35000, step=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(TopBand, color=red, linestyle=line)
hline(LowBand, color=green, linestyle=line)
hline(0, color=blue, linestyle=line)
xClose = close
xOpen = open
xVolume = volume
nVolAccum = sum(iff(xClose > xOpen, xVolume, iff(xClose < xOpen, -xVolume, 0)) ,AvgLen)
nRes = nVolAccum / AvgLen
pos = iff(nRes > TopBand, 1,
iff(nRes < LowBand, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="TFS", style = histogram)