ভলিউম ওসিলেটর ভিত্তিক ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১১-০৩ ১৫ঃ৪৭ঃ২২
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

ভলিউম দোলকের উপর ভিত্তি করে ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশলটি ইতিবাচক এবং নেতিবাচক ট্রেডিং ভলিউমের অনুপাত গণনা করে বর্তমান প্রবণতা দিক বিচার করে এবং প্রবণতা ট্রেডিং বাস্তবায়ন করে। অন-বালেন্স ভলিউম (ওবিভি) সূচক দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এটি বন্ধ এবং খোলা দামের মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তিতে ট্রেডিং ভলিউমের ইতিবাচকতা এবং নেতিবাচকতা নির্ধারণ করে এবং তারপরে এন-দিনের চলমান গড় ব্যবহার করে একটি সূচক তৈরি করে। সূচকটি উপরের রেলের উপরে অতিক্রম করার সময় দীর্ঘ যায় এবং নিম্ন রেলের নীচে অতিক্রম করার সময় সংক্ষিপ্ত যায়।

নীতিমালা

এই কৌশলটির প্রধান ধাপগুলো হল:

ধনাত্মক / নেতিবাচক ভলিউম গণনা করুনঃ যদি বন্ধের দাম খোলার দামের চেয়ে বেশি হয় তবে সেই মোমবাতিটির ভলিউম ইতিবাচক। যদি বন্ধের দাম খোলার দামের চেয়ে কম হয় তবে ভলিউম নেতিবাচক। যদি তারা সমান হয় তবে ভলিউম 0 হয়।
সমষ্টিগত ভলিউম পেতে এন-দিনের ধনাত্মক/নেতিবাচক ভলিউম যোগ করুন।
চূড়ান্ত সূচক মান পাওয়ার জন্য এন-দিনের চলমান গড় পরিমাণ গণনা করুন।
যখন নির্দেশকটি উপরের রেলের উপরে অতিক্রম করে তখন লম্বা যান এবং নিম্ন রেলের নীচে অতিক্রম করার সময় সংক্ষিপ্ত যান।

ভলিউম ইতিবাচকতা/নেতিবাচকতার মাধ্যমে প্রবণতা দিক বিচার করে এবং চলমান গড়ের সাথে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে, এই কৌশলটি কার্যকরভাবে প্রবণতা ট্র্যাক করতে পারে এবং মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী আন্দোলনগুলি ধরতে পারে।

সুবিধা

প্রবণতা নির্ধারণের জন্য ভলিউম ব্যবহার করা আরও বিশ্বাসযোগ্য, কারণ ভলিউম বাজারে অংশগ্রহণকে প্রতিফলিত করে।
মুভিং এভারেজ ব্যবহার করে ট্রেন্ড ট্র্যাকিং করতে সাহায্য করে এবং অত্যধিক ট্রেডিং কমাতে সাহায্য করে।
বিভিন্ন বাজারের গতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে চলমান গড় সময়কালকে সামঞ্জস্য করা যায়।
উপরের/নিচের রেলগুলি স্পষ্ট দীর্ঘ/সংক্ষিপ্ত সংকেত প্রদান করে।
যুক্তি সহজ এবং সহজেই বোঝা যায়।

ঝুঁকি

মিথ্যা সংকেত পাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে এবং রেঞ্জ-বান্ধব বাজারেও কৌশলটি আটকে যেতে পারে।
বিপুল বাজারের ওঠানামা চলাকালীনও এই বৈষম্য দেখা দিতে পারে।
স্ট্যাটিক উপরের/নিচের রেলগুলি বাজারের অস্থিরতার সাথে মানিয়ে নিতে পারে না।
স্টপ লস নেই, যা অত্যধিক ক্ষতির দিকে নিয়ে যায়।
মুভিং মিডিয়ার প্রবণতা কমছে এবং ট্রেন্ডের টার্নিং পয়েন্ট মিস হতে পারে।

উন্নতকরণ

মিথ্যা সংকেত এড়াতে নিশ্চিতকরণের জন্য অন্যান্য সূচকগুলির সাথে একত্রিত করুন।
পরিবর্তনশীলতার সাথে মানিয়ে নিতে গতিশীলভাবে উপরের / নীচের রেলগুলি গণনা করুন।
হ্রাস সীমাবদ্ধ করার জন্য স্টপ লস মেকানিজম যোগ করুন।
বাজারের গতির সাথে মিলে চলমান গড়ের ধরনকে সামঞ্জস্য করুন।
প্রবণতা ট্র্যাকিংয়ের জন্য চলমান গড় সময়ের অপ্টিমাইজ করুন।
উপার্জনের জন্য উপরের / নীচের রেল ব্রেকগুলিতে ট্রেলিং স্টপগুলি বিবেচনা করুন।

সিদ্ধান্ত

ভলিউম দোলক কৌশল কার্যকরভাবে ভলিউম ইতিবাচকতা / নেতিবাচকতার মাধ্যমে প্রবণতা বিচার করে এবং চলমান গড়ের সাথে সংকেত উত্পাদন করে মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ট্র্যাক করে। এর সুবিধাটি বেশিরভাগ ব্যবসায়ীর দীর্ঘমেয়াদী অনুশীলনের সাথে সঠিক প্রবণতা নির্ধারণ এবং সারিবদ্ধতায় রয়েছে। তবে কিছু সমস্যা রয়েছে যা বাজারের জটিলতা আরও ভালভাবে পরিচালনা করার জন্য আরও উন্নতি প্রয়োজন। সামগ্রিকভাবে, এই সহজ এবং ব্যবহারিক প্রবণতা ট্র্যাকিং পদ্ধতি বেশিরভাগ পরিমাণ ব্যবসায়ীদের প্রয়োজনের জন্য ভালভাবে সরবরাহ করে।

/*backtest
start: 2022-10-27 00:00:00
end: 2023-11-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 15/12/2017
// This is the second part of TFS trading strategy. The concept of this 
// indicator is similar to that of On-Balance Volume indicator (OBV). It 
// is calculated according to these rules:
// If Close > Open, Volume is positive
// If Close < Open, Volume is negative
// If Close = Open, Volume is neutral
// Then you take the 7-day MA of the results. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="TFS: Volume Oscillator", shorttitle="TFS: Volume Oscillator")
AvgLen = input(7, minval=1)
TopBand = input(40000, step=1)
LowBand = input(-35000, step=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(TopBand, color=red, linestyle=line)
hline(LowBand, color=green, linestyle=line)
hline(0, color=blue, linestyle=line)
xClose = close
xOpen = open
xVolume = volume
nVolAccum = sum(iff(xClose > xOpen, xVolume, iff(xClose < xOpen, -xVolume, 0))  ,AvgLen)
nRes = nVolAccum / AvgLen
pos = iff(nRes > TopBand, 1,
       iff(nRes < LowBand, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(nRes, color=blue, title="TFS", style = histogram)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত