ভলিউম-ভিত্তিক ট্রেন্ড ফলোয়িং স্ট্র্যাটেজি
সারসংক্ষেপ
ভলিউম-ভিত্তিক ট্রেন্ড ফলোয়িং স্ট্র্যাটেজি লেনদেনের পরিমাণের লং-শর্ট অনুপাত গণনা করে বর্তমান ট্রেন্ডের দিক নির্ধারণ করে এবং ট্রেন্ড অনুসরণ করে ট্রেড করে। এই পদ্ধতিটি অন-ব্যালেন্স ভলিউম (OBV) সূচক দ্বারা অনুপ্রাণিত। ক্লোজ এবং ওপেনের সম্পর্ক গণনা করে ভলিউমের ধনাত্মক/ঋণাত্মকতা নির্ধারণ করা হয়, তারপর N-দিনের মুভিং এভারেজ নিয়ে সূচক তৈরি করা হয়। সূচক উপরের রেখা অতিক্রম করলে লং, নিচের রেখা অতিক্রম করলে শর্ট করা হয়।
নীতি
পদ্ধতিটি নিম্নলিখিত ধাপে নির্মিত:
-
লেনদেনের পরিমাণের ধনাত্মক/ঋণাত্মকতা গণনা: যদি ক্লোজিং মূল্য ওপেনিং মূল্যের চেয়ে বেশি হয়, তাহলে সেই ক্যান্ডেলের ভলিউম ধনাত্মক ধরা হয়; যদি ক্লোজিং মূল্য ওপেনিং মূল্যের চেয়ে কম হয়, তাহলে ভলিউম ঋণাত্মক ধরা হয়; যদি সমান হয়, তাহলে শূন্য ধরা হয়।
-
N দিনের ধনাত্মক ও ঋণাত্মক ভলিউমের মান জমা করে ক্রমযোজিত ভলিউম পাওয়া যায়।
-
ক্রমযোজিত ভলিউমের N-দিনের সরল গড় (মুভিং এভারেজ) নিয়ে চূড়ান্ত সূচকের মান নির্ধারণ করা হয়।
-
যখন সূচক উপরের রেখা (ব্যান্ড) অতিক্রম করে তখন লং করা হয়; যখন নিচের রেখা অতিক্রম করে তখন শর্ট করা হয়।
এইভাবে ভলিউমের ধনাত্মক/ঋণাত্মকতা ব্যবহার করে ট্রেন্ডের দিক নির্ধারণ এবং তার সাথে মুভিং এভারেজ মিলিয়ে ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করা কার্যকরভাবে ট্রেন্ড অনুসরণ করতে এবং মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ক্যাপচার করতে সাহায্য করে।
সুবিধা
- ভলিউমের উপর ভিত্তি করে ট্রেন্ড নির্ধারণ আরও বিশ্বাসযোগ্য, কারণ ভলিউম বাজারের অংশগ্রহণকারীদের ইচ্ছা প্রতিফলিত করে।
- মুভিং এভারেজের সাথে মিলিয়ে মসৃণ বক্ররেখা তৈরি হওয়ায় ট্রেন্ড অনুসরণ করা সহজ হয় এবং ঘন ঘন লেনদেন কমে।
- মুভিং এভারেজের দিন সংখ্যা সমন্বয় করে বিভিন্ন সময়সীমার বাজারের ছন্দের সাথে খাপ খাওয়ানো যায়।
- উপরের ও নিচের রেখার সংমিশ্রণ স্পষ্টভাবে লং বা শর্ট করার সময় নির্ধারণে সাহায্য করে।
- কৌশলটির যুক্তি সরল ও পরিষ্কার, বোঝা ও বাস্তবায়ন সহজ।
ঝুঁকি
- সূচক ভুল সংকেত দেওয়ার ঝুঁকি থাকে, ট্রেন্ড অনুসরণের সময় পাশাপাশি চলা (রেঞ্জ) বাজারে আটকে পড়ার সম্ভাবনা থাকে।
- তীব্র বাজারে সূচক ডাইভারজেন্স (বিপরীতমুখী) দেখাতে পারে।
- উপরের ও নিচের রেখা স্থির, বাজারের ওঠানামার সাথে খাপ খাওয়াতে পারে না।
- স্টপ-লস কৌশল বিবেচনা করা হয়নি, ফলে লোকসান বাড়ার ঝুঁকি থাকে।
- মুভিং এভারেজের পিছিয়ে পড়া (ল্যাগ) থাকে, ফলে ট্রেন্ডের মোড় বিন্দু মিস হতে পারে।
অপ্টিমাইজেশনের ধারণা
- ভুল সংকেত এড়াতে অন্যান্য সূচকের সাথে সংমিশ্রণ করে ট্রেডিং করা যেতে পারে।
- উপরের ও নিচের রেখার প্যারামিটার গতিশীলভাবে নির্ধারণ করে বাজারের ওঠানামার সাথে খাপ খাওয়ানো যায়।
- স্টপ-লস ব্যবস্থা যুক্ত করে একক লেনদেনের লোকসান নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
- বাজারের ছন্দের সাথে মানানসই মুভিং এভারেজের ধরন পরিবর্তন করা যায়।
- মুভিং এভারেজের সময়কাল প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করে ট্রেন্ড ধরা ক্ষমতা বাড়ানো যায়।
- উপরের বা নিচের রেখা ভাঙার সময় ট্রেলিং স্টপ-লস (ট্রেইলিং স্টপ) ব্যবহার করে মুনাফা লক করা যেতে পারে।
উপসংহার
ভলিউম-ভিত্তিক ট্রেন্ড ফলোয়িং স্ট্র্যাটেজি ভলিউমের ধনাত্মক/ঋণাত্মকতা গণনা করে ট্রেন্ড নির্ধারণ করে এবং মুভিং এভারেজ ব্যবহার করে ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে, যার মাধ্যমে মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী ট্রেন্ড কার্যকরভাবে অনুসরণ করা যায়। এই কৌশলের সুবিধা হলো ট্রেন্ড নির্ধারণের যথার্থতা, যা অধিকাংশ ব্যবসায়ীর দীর্ঘমেয়াদী লেনদেনের অভ্যাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে কিছু সমস্যা রয়েছে যার আরও অপ্টিমাইজেশন প্রয়োজন, যাতে বাজারের জটিলতার সাথে আরও ভালোভাবে মোকাবিলা করা যায়। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি কোয়ান্ট ট্রেডিংয়ের জন্য একটি সরল ও কার্যকর ট্রেন্ড ফলোয়িং সমাধান প্রদান করে, যা অধিকাংশ কোয়ান্ট ট্রেডারের প্রয়োজন পূরণ করে।
/*backtest
start: 2022-10-27 00:00:00
end: 2023-11-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 15/12/2017
// This is the second part of TFS trading strategy. The concept of this - 1