ক্রস-লিমিট অর্ডার টু-ওয়ে ক্রস-পিরিয়ড ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি প্রবণতা অনুসরণকারী ট্রেডিং কৌশল, যা একটি সরল চলমান গড় ব্যবহার করে বাজারের প্রবণতা দিক নির্ধারণ করে এবং প্রবণতা অনুসরণ করার জন্য প্রবণতা অনুসরণকারী ট্রেডিংয়ের জন্য একটি চলমান গড়ের উপর প্রবণতা দিক অনুসারে একটি সীমাবদ্ধ মূল্য তালিকা স্থাপন করে।
কৌশল নীতি
সরল চলমান গড় এসএমএ গণনা এবং প্রবণতা নির্দেশিকা গণনা করুন।
যদি ফিডব্যাক ফিল্টারটি চালু থাকে, তবে এসএমএর চেয়ে কম দামের দামের দামের দামের দামের দামের দামের দামের দামের দামের দামের দামের দামের দামের দামের দামের দামের দামের দামের দামের দামের দামের দামের দামের দামের দামের দামের দামের দামের দামের দামের দামের দামের দামের দামের দামের দামের দামের দামের দামের দামের দামের দামের দামের দামের দামের দামের দামের দামের দামের দামের দামের দামের দামের দামের দামের দামের দাম।
প্রবণতার দিকের প্রবণতা এবং সক্রিয় ট্রেডিং দিকের প্যারামিটারগুলির উপর ভিত্তি করে, এসএমএ মূল্যের উপর একটি সীমাবদ্ধ আদেশ স্থাপন করা হয়।
যদি আরো কিছু প্রয়োজন হয় (needlong হল true) এবং এটি একটি উর্ধ্বমুখী প্রবণতা হয়, তাহলে SMA মূল্যের উপর একটি সীমিত মূল্যের অর্ডার স্থাপন করুন
যদি shorting প্রয়োজন হয় (needshort হল true) এবং এটি একটি নিম্নমুখী প্রবণতা হয়, তাহলে একটি shorted limit order SMA মূল্যের উপর স্থাপন করা হয়
স্টপ লজিক সেট করুন, যদি অবস্থান ধারণের দিকটি প্রবণতার দিকের সাথে মেলে না তবে স্টপ লসটি প্রস্থান করুন।
তারিখের পরিসীমা পরামিতি অনুসারে, শুধুমাত্র নির্দিষ্ট তারিখের পরিসীমা জুড়ে লেনদেন করুন।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এসএমএ ব্যবহার করে ট্রেন্ড নির্ণয় করা যায়, যা কার্যকরভাবে বাজারের শব্দকে ফিল্টার করে এবং দীর্ঘতর লাইনের ট্রেন্ডকে লক করে দেয়।
ট্রেন্ডের শুরুতে এসএমএ মূল্যের উপর একটি সীমিত মূল্যের তালিকা স্থাপন করে আপনি একটি ভাল প্রবেশের পয়েন্ট পেতে পারেন।
ট্রেডিং স্টাইল অনুসারে নমনীয়তার সাথে, আপনি কেবল লভ্যাংশ বা শূন্য ট্রেডিং করতে পারেন।
ক্ষতির বিস্তার এড়াতে স্টপ লস এড-আউট ব্যবস্থা স্থাপন করা যেতে পারে।
বড় ইভেন্টের কারণে তীব্র অস্থিরতা এড়াতে ব্যবসায়ের সময়সীমা সেট করার জন্য সমর্থন।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এসএমএ একটি ট্রেন্ডিং সূচক হিসাবে ব্যবহৃত হয়, এটি একটি ট্রেন্ডিং টার্ন পয়েন্ট মিস করতে পারে, যার ফলে ক্ষতি হতে পারে।
একক প্রবেশের জন্য সীমিত মূল্যের সমস্যাটি যথেষ্ট নমনীয় নয়, কারণ প্রবণতার স্বল্পমেয়াদী পরিবর্তনগুলি আপনাকে প্রবেশ করতে বাধা দিতে পারে।
এসএমএ চক্রের প্যারামিটারগুলি যুক্তিসঙ্গতভাবে সেট করা দরকার, যদি সেট করা না হয় তবে ভুল প্রবণতা বিচার করা হবে।
ট্রেডিংয়ের সময়সীমার যুক্তিসঙ্গততা বিবেচনা করা প্রয়োজন, যাতে ট্রেডিংয়ের সুযোগ বা ঝুঁকিপূর্ণ সময়সীমা মিস করা যায় না।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এসএমএ পিছিয়ে যাওয়ার সমস্যা এড়ানোর জন্য, একাধিক সূচক যাচাইকরণের জন্য অন্যান্য সূচকগুলি অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।
আপনি যদি আপনার ট্রেডিং সিস্টেমকে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে রাখতে চান, তাহলে আপনি আপনার ট্রেডিং সিস্টেমকে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে রাখতে পারেন।
এসএমএ চক্রের প্যারামিটারগুলিকে গতিশীলভাবে অপ্টিমাইজ করুন যাতে এটি বিভিন্ন চক্রের বাজারের পরিবেশের সাথে খাপ খায়।
স্টপ লস পজিশনকে ট্রেন্ডের মধ্যে সর্বনিম্ন/সর্বোচ্চ মূল্য হিসেবে সেট করুন, কঠোর এসএমএ পজিশনের পরিবর্তে, যাতে স্টপ লস আরো নমনীয় হয়।
অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং উপাদান যোগ করা, ট্রেডিং সময়কে আরও স্মার্ট এবং নমনীয় করে তোলা, গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকির সময় এড়ানো।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে একটি সহজ প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল, মূল ধারণাটি হ’ল এসএমএ ব্যবহার করে প্রবণতার দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করা এবং এসএমএর দামে সীমাবদ্ধ দাম স্থাপন করে লেনদেনের ট্র্যাকিং করা। কৌশলটি কিছুটা অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে কৌশলটির নমনীয়তা, অভিযোজনযোগ্যতা এবং বুদ্ধিমানতা বাড়িয়ে তুলতে পারে। এই কৌশলটি বোঝা সহজ, বাস্তবায়ন করা সহজ, অ্যালগরিদম ট্রেডিংয়ের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপযুক্ত, তবে রিয়েল-টাইমে ঝুঁকির দিকে মনোযোগ দেওয়া, প্রতিক্রিয়াগুলির ফলাফলগুলি যত্ন সহকারে মূল্যায়ন করা এবং কঠোর পর্যবেক্ষণ ও অপ্টিমাইজেশন করা প্রয়োজন।
/*backtest
start: 2022-10-27 00:00:00
end: 2023-03-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2020
//@version=4
strategy(title = "Noro's CrossLimit", shorttitle = "CrossLimit", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100.0, pyramiding = 0, commission_value = 0.0)
needlong = input(true, "long")
needshort = input(true, "short")
lotsize = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot, %")
src = input(close, defval = close, title = "MA Source")
len = input(5, defval = 5, minval = 1, title = "SMA length")
off = input(0, defval = 0, minval = 0, title = "SMA offset")
anti = input(true, defval = true, title = "Anti-saw filter")
rev = input(false, defval = false, title = "Reverse")
showma = input(true, defval = true, title = "Show MA")
showbg = input(false, defval = false, title = "Show background")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//MA
ma = sma(src, len)[off]
macol = showma ? color.blue : na
plot(ma, color = macol, linewidth = 3, transp = 0)
//Background
trend = 0
trend := anti == false and close > ma ? 1 : anti == false and close < ma ? -1 : low > ma ? 1 : high < ma ? -1 : trend[1]
bgcol = showbg ? trend == 1 ? color.lime : trend == -1 ? color.red : na : na
bgcolor(bgcol, transp = 70)
//Signals
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
up = (trend == 1 and rev == false) or (trend == -1 and rev == true)
dn = (trend == -1 and rev == false) or (trend == 1 and rev == true)
//Trading
size = strategy.position_size
truetime = time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
lot = 0.0
lot := size != size[1] ? strategy.equity / close * lotsize / 100 : lot[1]
if trend != 0
strategy.entry("Long", strategy.long, lot, limit = ma, when = needlong and truetime and up)
strategy.entry("Short", strategy.short, lot, limit = ma, when = needshort and truetime and dn)
if size > 0 and needshort == false and trend == -1
strategy.exit("Stop Long", "Long", limit = ma)
if size < 0 and needlong == false and trend == 1
strategy.exit("Stop Short", "Short", limit = ma)
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
strategy.close_all()
strategy.cancel("Long")
strategy.cancel("Short")