ক্রস লিমিট অর্ডার ক্রস পিরিয়ড ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১১-০৩ ১৭ঃ১১ঃ৩৪
ট্যাগঃ

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি একটি ট্রেডিং কৌশল যা ট্রেন্ড অনুসরণ করার জন্য বাজারের প্রবণতার দিকনির্দেশ নির্ধারণ করতে সহজ চলমান গড় ব্যবহার করে এবং চলমান গড় রেখা বরাবর সীমা অর্ডার স্থাপন করে।

কৌশলগত যুক্তি

সাধারণ চলমান গড় (এসএমএ) এবং প্রবণতা দিকের প্রবণতা গণনা করুন।
যদি অ্যান্টি-সা ফিল্টারটি সক্ষম করা থাকে, তবে নিম্ন স্তরগুলি এসএমএর উপরে থাকলে আপট্রেন্ড সনাক্ত করা হয়, যখন উচ্চ স্তরগুলি এসএমএর নীচে থাকে তখন ডাউনট্রেন্ড সনাক্ত করা হয়। যদি অ্যান্টি-সা ফিল্টারটি অক্ষম করা হয়, যখন বন্ধটি এসএমএর উপরে থাকে তখন আপট্রেন্ড সনাক্ত করা হয়, যখন বন্ধটি এসএমএর নীচে থাকে তখন ডাউনট্রেন্ড সনাক্ত করা হয়।
প্রবণতা দিকের প্রবণতা এবং সক্ষম ট্রেডিং দিক অনুযায়ী এসএমএ মূল্যে সীমা অর্ডার দিন needlong এবং needshort:
- যদি লং ট্রেড প্রয়োজন হয় (needlong সত্য) এবং আপট্রেন্ডে, SMA মূল্যে লং লিমিট অর্ডার দিন
- যদি শর্ট ট্রেডিংয়ের প্রয়োজন হয় (needshort সত্য) এবং ডাউনট্রেন্ডে, SMA মূল্যে শর্ট লিমিট অর্ডার দিন
যদি পজিশনের দিক প্রবণতার দিকের সাথে মিলে না যায় তবে স্টপ লস লজিকটি বেরিয়ে আসার পজিশনে সেট করুন।
শুধুমাত্র নির্দিষ্ট তারিখের পরিসরের মধ্যে ট্রেড করুন তারিখের পরিসরের পরামিতির ভিত্তিতে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

প্রবণতা নির্ধারণের জন্য এসএমএ ব্যবহার করে কার্যকরভাবে বাজারের গোলমাল ফিল্টার করতে পারে এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা লক করতে পারে।
এসএএমএ মূল্যে লিমিট অর্ডার স্থাপন করলে ট্রেন্ড শুরু হলে ভালো এন্ট্রি পয়েন্ট পাওয়া যায়।
ব্যক্তিগত ট্রেডিং স্টাইলের উপর নির্ভর করে শুধুমাত্র লম্বা বা শর্ট ট্রেড করার নমনীয়তা।
ক্ষতির পরিমাণ বাড়ানো এড়াতে হ্রাস বন্ধ করুন।
বড় ইভেন্টের আশেপাশে অস্থিরতা এড়ানোর জন্য ট্রেডিং সময় পরিসীমা সেট করা হয়।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

প্রবণতা সূচক হিসেবে এসএমএ-র বিলম্বিত প্রভাব রয়েছে, প্রবণতা পরিবর্তনের সময়টি মিস করতে পারে এবং ক্ষতির কারণ হতে পারে।
লিমিট অর্ডারের নমনীয়তা নেই, স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা সমন্বয়ের কারণে পজিশনে প্রবেশ করতে পারে না।
এসএমএ সময়ের পরামিতি সঠিক কনফিগারেশনের প্রয়োজন, ভুল সেটিং ভুল প্রবণতা নির্ধারণের দিকে পরিচালিত করে।
ট্রেডিং সেশনের পরামিতিগুলি যুক্তিসঙ্গত হতে হবে যাতে সুযোগগুলি মিস করা বা ঝুঁকিপূর্ণ সময়গুলিতে ট্রেডিং এড়ানো যায়।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

মাল্টি-ইন্ডিক্টর নিশ্চিতকরণের জন্য অন্যান্য সূচক যোগ করার কথা বিবেচনা করুন, এসএমএ বিলম্ব সমস্যা এড়ানো।
যখন দাম এসএমএ অতিক্রম করে তখন মার্কেট অর্ডার ট্র্যাকিং-এ স্যুইচ করুন, ট্র্যাকিং-এর নমনীয়তা বাড়ান।
বিভিন্ন বাজার চক্রের সাথে মানিয়ে নিতে গতিশীলভাবে এসএমএ সময়ের অপ্টিমাইজ করুন।
আরও নমনীয় স্টপগুলির জন্য কঠোরভাবে এসএমএ মূল্যে পরিবর্তে কম/উচ্চ সোয়াইং স্টপ লস সেট করুন।
বড় ঝুঁকিপূর্ণ ঘটনা এড়ানোর জন্য স্মার্ট ডায়নামিক ট্রেডিং সেশনের জন্য অ্যালগরিদমিক উপাদান বাড়ানো।

সংক্ষিপ্তসার

সামগ্রিকভাবে এটি একটি তুলনামূলকভাবে সহজ প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল, যার মূল ধারণাটি এসএমএর সাথে প্রবণতার দিকনির্দেশ নির্ধারণ এবং প্রবণতা অনুসরণ করার জন্য এসএমএর মূল্যে সীমা অর্ডার স্থাপন করা। নির্দিষ্ট অপ্টিমাইজেশানগুলির সাথে এটি নমনীয়তা, অভিযোজনযোগ্যতা এবং বুদ্ধিমানতা উন্নত করতে পারে। কৌশলটি বুঝতে এবং বাস্তবায়ন করা সহজ, অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং নতুনদের জন্য উপযুক্ত, তবে ঝুঁকি সচেতনতা, সতর্ক ব্যাকটেস্ট মূল্যায়ন, কঠোর পর্যবেক্ষণ এবং লাইভ ট্রেডিংয়ের জন্য অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন।

/*backtest
start: 2022-10-27 00:00:00
end: 2023-03-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2020

//@version=4
strategy(title = "Noro's CrossLimit", shorttitle = "CrossLimit", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100.0, pyramiding = 0, commission_value = 0.0)

needlong = input(true, "long")
needshort = input(true, "short")
lotsize = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot, %")
src = input(close, defval = close, title = "MA Source")
len = input(5, defval = 5, minval = 1, title = "SMA length")
off = input(0, defval = 0, minval = 0, title = "SMA offset")
anti = input(true, defval = true, title = "Anti-saw filter")
rev = input(false, defval = false, title = "Reverse")
showma = input(true, defval = true, title = "Show MA")
showbg = input(false, defval = false, title = "Show background")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//MA
ma = sma(src, len)[off]
macol = showma ? color.blue : na
plot(ma, color = macol, linewidth = 3, transp = 0)

//Background
trend = 0
trend := anti == false and close > ma ? 1 : anti == false and close < ma ? -1 : low > ma ? 1 : high < ma ? -1 : trend[1]
bgcol = showbg ? trend == 1 ? color.lime : trend == -1 ? color.red : na : na
bgcolor(bgcol, transp = 70)

//Signals
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
up = (trend == 1 and rev == false) or (trend == -1 and rev == true)
dn = (trend == -1 and rev == false) or (trend == 1 and rev == true)

//Trading
size = strategy.position_size
truetime = time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
lot = 0.0
lot := size != size[1] ? strategy.equity / close * lotsize / 100 : lot[1]
if trend != 0
    strategy.entry("Long", strategy.long, lot, limit = ma, when = needlong and truetime and up)
    strategy.entry("Short", strategy.short, lot, limit = ma, when = needshort and truetime and dn)
if size > 0 and needshort == false and trend == -1
    strategy.exit("Stop Long", "Long", limit = ma)
if size < 0 and needlong == false and trend == 1
    strategy.exit("Stop Short", "Short", limit = ma)
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
    strategy.close_all()
    strategy.cancel("Long")
    strategy.cancel("Short")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত