সোমবার ইনট্রা ডে ট্রেন্ড বিপরীত কৌশল অনুসরণ

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১১-০৬ ১৫ঃ৪৪,০৬
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটির মূল ধারণা হল ট্রেন্ড অনুসরণ করে সোমবারের দিনভর বিপরীতমুখী থেকে লাভ করা।

নীতিমালা

মূল যুক্তি হচ্ছে:

এটা সোমবার কিনা তা পরীক্ষা করুন, যদি হ্যাঁ হয়, পরবর্তী ধাপে এগিয়ে যান;
একটি আপট্রেন্ড বিপরীত প্যাটার্ন বিদ্যমান কিনা তা চিহ্নিত করুন - বন্ধ করুন [1] < বন্ধ করুন [2] এবং বন্ধ করুন [2] < বন্ধ করুন [3];
যদি বিপরীতমুখী প্যাটার্ন নিশ্চিত হয়, তাহলে ট্রেন্ড অনুসরণ করার জন্য তৃতীয় বারের শেষে লম্বা হয়ে যান।
যদি আজকের সর্বোচ্চ সীমা অতিক্রম করা হয়, অথবা স্টপ লস পাওয়া যায়, তাহলে বেরিয়ে আসুন।
৬ ঘন্টা পরেই অবস্থান বন্ধ করুন।

এই কৌশলটি নির্দিষ্ট সোমবারের বিপরীতমুখী অবস্থার উপর ভিত্তি করে, লাভের জন্য আপেক্ষিক নিম্ন স্তরে দীর্ঘ সময়ের জন্য বিপরীতমুখী প্যাটার্নগুলি চিহ্নিত করে। ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস স্থাপন করুন।

সুবিধা

সবচেয়ে বড় সুবিধা হলঃ

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সোমবারের রিভার্সেল থেকে লাভ;
বিপরীতমুখী মোমবাতি প্যাটার্ন থেকে স্পষ্ট প্রবেশ সংকেত;
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য হ্রাস বন্ধ করুন এবং লাভ নিন;
প্রবণতা অনুসরণ পদ্ধতি লাভ সর্বাধিক করে;
সহজ এবং সহজেই বোঝা যায় যুক্তি;

ঝুঁকি

কিছু ঝুঁকি আছেঃ

যদি সোমবার বিপরীতমুখী হয় তবে ক্ষতি উল্লেখযোগ্য নয়;
স্টপ লসকে নির্দেশ করে প্রবেশের পর মূল্য পুনরুদ্ধার হতে পারে;
হঠাৎ বাজার পরিবর্তনের ফলে বড় স্টপ লস হতে পারে;
খুব বেশি সময় ধরে হোল্ডিং করলে ক্ষতি হতে পারে;

সমাধানগুলো হলো স্টপ লস অপ্টিমাইজ করা, হোল্ডিং টাইম সংক্ষিপ্ত করা এবং একক ক্ষতির আকার নিয়ন্ত্রণ করা।

উন্নতি

কৌশলটি নিম্নলিখিতগুলির মাধ্যমে উন্নত করা যেতে পারেঃ

মেশিন লার্নিং ব্যবহার করে আরও সঠিকভাবে বিপরীততা চিহ্নিত করা।
স্টপ লস কৌশল যেমন ট্রেলিং স্টপ বা আংশিক স্টপ লস অপ্টিমাইজ করা;
প্রবণতা শক্তি বিচার করার জন্য আরো কারণ অন্তর্ভুক্ত করা;
ডায়নামিকভাবে রেজল্যুশন টাইম;
অপ্টিমাম প্যারামিটার খুঁজতে অ্যালগরিদম ব্যবহার করা;
দ্বি-মুখী লেনদেনের জন্য পজিশন স্যুইচিং যোগ করা;

এগুলি জয়ের হার এবং লাভজনকতা বাড়িয়ে তুলতে পারে।

সিদ্ধান্ত

উপসংহারে, কৌশলটি একটি সহজ প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল বাস্তবায়নের জন্য স্পষ্ট প্রবেশ / প্রস্থান নিয়ম সহ সোমবারের বিপরীত দিকে মূলধন করে। এটি স্থির স্টপ লস / লাভ গ্রহণের চেয়ে ভাল ফলাফল অর্জন করতে পারে। বাজারের অনিশ্চয়তা মোকাবেলায় আরও অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন। কৌশলটি ইনট্রাডে ট্রেডিংয়ের জন্য একটি রেফারেন্স সরবরাহ করে।

/*backtest
start: 2023-10-06 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("ET Forex TurnaroundMonday", overlay=true)
FirstYear = input(2018, minval=2000, maxval=2023, step=1)
FirstMonth = 1 //input(1, minval=1, maxval=12, step=1)
FirstDay = 1 //input(1, minval=1, maxval=31, step=1)

deltaDay = input(0)
StartHour = input(0)

f_barssince(_cond, _count) => _barssince=bar_index-valuewhen(_cond, bar_index, _count)

HoldTime = input(6, step=1)

MM = input(1)

startHour = input(-7, step=1)
endHour = input(34, step=1)
exitHour = input(30, step=1)


startdateCond = (year > FirstYear or (year == FirstYear and (month > FirstMonth or (month == FirstMonth and dayofmonth >= FirstDay))))

iHour = hour
if iHour > 19 
    iHour := iHour-20
else
    iHour := iHour+4    
    
    
timeCondition = true //(iHour>=startHour and iHour<=endHour and iHour<=exitHour)

since_flat_condition = strategy.position_size == 0

entryPrice=strategy.position_avg_price
EntryLongCondition = dayofweek == (dayofweek.monday+deltaDay) and close[0] < close[1] and close[1]<close[2] and startdateCond //and timeCondition and iHour > StartHour
ExitTimeCondition = false//(f_barssince(since_flat_condition, 0)>=HoldTime)
ExitLongCondition = strategy.position_size > 0  and (close[0] > high[1])// or close[0]< entryPrice-abs(close[1]-close[2])*0.2)//(ExitTimeCondition) //iHour >= exitHour or 
strategy.initial_capital =50000
// MM Block
lots = if MM < 2 
    strategy.initial_capital 
else 
    strategy.equity

lots := lots/close

entryPrice:=strategy.position_avg_price
strategy.close("ETLong",when=(ExitLongCondition==true))
strategy.entry("ETLong", strategy.long, qty=lots, comment="OpenLong",when=(EntryLongCondition==true))

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত