দ্বিপাক্ষিক বিপরীতমুখী এবং গতিশীল গতিশীল গড় কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১১-০৬ ১৬ঃ১৮ঃ১৮
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি গতির সূচকগুলির সাথে বিপরীত ট্রেডিং নিয়মগুলিকে একত্রিত করে। এটি আরও নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করার জন্য গতির সংকেতগুলি যাচাই করার সময় বিপরীত সুযোগগুলি সনাক্ত করতে দ্বিপাক্ষিক বিপরীত এবং চ্যান্ডে গতির দোলককে একীভূত করে।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশল দুটি অংশ নিয়ে গঠিত:

প্রথম অংশটি হল দ্বিপাক্ষিক বিপরীতমুখী ট্রেডিং নিয়ম। এটি পূর্ববর্তী দুই দিনে বন্ধের দামের পরিবর্তন সনাক্ত করে বিপরীতমুখী সুযোগগুলি সনাক্ত করে। বিশেষত, যদি পূর্ববর্তী দুই দিনে বন্ধের দাম হ্রাস পায় এবং বর্তমান বন্ধের দাম পূর্ববর্তী বন্ধের চেয়ে বেশি হয় এবং স্টোকাস্টিক দোলক একটি প্রান্তিকের নীচে থাকে তবে এটি একটি ক্রয় সংকেত ট্রিগার করে। বিপরীতভাবে, যদি পূর্ববর্তী দুই দিনে বন্ধের দাম বৃদ্ধি পায় এবং বর্তমান বন্ধের দাম পূর্ববর্তী বন্ধের চেয়ে কম হয় এবং স্টোকাস্টিক দোলক একটি প্রান্তিকের উপরে থাকে তবে এটি একটি বিক্রয় সংকেত ট্রিগার করে।

দ্বিতীয় অংশটি হল চ্যান্ডে মম্পটম অ্যাসিললেটর। এটি গতি নির্ধারণের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গড় পরিমাণের সাথে মূল্য পরিবর্তনের মাত্রার তুলনা করে। যদি গতির সূচকটি একটি উপরের সীমা অতিক্রম করে তবে এটি একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে। যদি এটি একটি নিম্ন সীমাতে থাকে তবে এটি একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে।

কৌশলটি সম্ভাব্য বিপরীত পয়েন্টগুলি সনাক্ত করতে দ্বি-পন্থী বিপরীত ট্রেডিং নিয়ম এবং বিপরীত সংকেতগুলির বৈধতা যাচাই করার জন্য গতির সূচককে একত্রিত করে। কেবলমাত্র যখন উভয় সংকেত একমত হয়, তখন প্রকৃত ক্রয় বা বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হবে।

কৌশলটির সুবিধা

দ্বৈত যাচাইকরণ প্রক্রিয়া মিথ্যা সংকেত এড়ানোর মাধ্যমে সংকেত নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করে। বিপরীত ট্রেডিং নিয়ম সম্ভাব্য বিপরীত পয়েন্ট সনাক্ত করে এবং গতির সূচকগুলি বিপরীত সংকেতগুলির কার্যকারিতা যাচাই করে।
বিপরীতমুখী এবং প্রবণতাপূর্ণ উভয় বাজারে সুযোগগুলি ক্যাপচার করার জন্য প্রবণতা প্রদান করে।
গতির প্রবর্তন শুধুমাত্র যখন গতি নিশ্চিত হয় তখনই ট্রেডিং করে বিপরীতমুখী ফাঁদে পড়তে বাধা দেয়।
বিভিন্ন বাজারের অবস্থার জন্য একাধিক নিয়মিত পরামিতি অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে।

কৌশলটির ঝুঁকি

বিপরীতমুখী সংকেতগুলি বড় পলব্যাকের মুখোমুখি হতে পারে, যার জন্য যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস প্রয়োজন।
পরিবর্তনের সঠিক সময় নির্ধারণ করা কঠিন, যা ভুল সিদ্ধান্তের কারণ হতে পারে।
ইম্পোমেন্ট ইন্ডিকেটরগুলির বিলম্বের ফলে সেরা বিপরীত প্রবেশের পয়েন্টগুলি মিস হতে পারে।
নির্দিষ্ট বাজারের উপর ভিত্তি করে প্যারামিটার টিউনিংয়ের সাবধানে অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন, ভুল সেটিংস ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলতে পারে।

যথাযথ স্টপ লস, শক্তিশালী প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, বিপরীত সিগন্যাল ট্রিগারিং শর্তে কিছু জায়গা রাখা ইত্যাদি ব্যবহার করে ঝুঁকি হ্রাস করা যেতে পারে।

অপ্টিমাইজেশনের নির্দেশাবলী

বাজারের বিপরীতমুখী অবস্থার জন্য সংবেদনশীল পরামিতি খুঁজে পেতে বিভিন্ন বিপরীতমুখী প্যারামিটার সমন্বয় পরীক্ষা করুন।
বিভিন্ন গতির সূচক চেষ্টা করুন, যেমন আরএসআই, ভলিউম পরিবর্তনের হার ইত্যাদি।
বিপরীতমুখী পয়েন্ট ট্রেডিং এড়ানোর জন্য ব্রেকআউটের মতো ফিল্টার যুক্ত করুন।
সর্বাধিক ড্রডাউন-নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি খুঁজে পেতে স্টপ লস কৌশলগুলি মূল্যায়ন করুন।
বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে অবস্থানের আকার সামঞ্জস্য করার জন্য অবস্থান আকারের কৌশলগুলি মূল্যায়ন করুন।

সিদ্ধান্ত

কৌশলটি নির্ভরযোগ্য সংকেত এবং সুযোগগুলি ক্যাপচার করার নমনীয়তার সাথে বিপরীতমুখী এবং গতি কৌশলগুলির সুবিধাগুলি একত্রিত করে। স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা উন্নত করতে প্যারামিটারগুলি অনুকূলিত করা যায়, স্টপ লস এবং অবস্থান আকারের মাধ্যমে ঝুঁকি পরিচালনা করা যায়। সামগ্রিকভাবে, এটি বিপরীতমুখী এবং প্রবণতা কৌশলগুলির কার্যকর সংহতকরণ অনুসন্ধান করে এবং আরও গবেষণা এবং প্রয়োগের মূল্যবান।

/*backtest
start: 2023-10-06 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 18/08/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
//    This indicator plots Chande Momentum Oscillator. This indicator was 
//    developed by Tushar Chande. A scientist, an inventor, and a respected 
//    trading system developer, Mr. Chande developed the CMO to capture what 
//    he calls "pure momentum". For more definitive information on the CMO and 
//    other indicators we recommend the book The New Technical Trader by Tushar 
//    Chande and Stanley Kroll.
//    The CMO is closely related to, yet unique from, other momentum oriented 
//    indicators such as Relative Strength Index, Stochastic, Rate-of-Change, 
//    etc. It is most closely related to Welles Wilder`s RSI, yet it differs 
//    in several ways:
//        - It uses data for both up days and down days in the numerator, thereby 
//          directly measuring momentum;
//        - The calculations are applied on unsmoothed data. Therefore, short-term 
//          extreme movements in price are not hidden. Once calculated, smoothing 
//          can be applied to the CMO, if desired;
//        - The scale is bounded between +100 and -100, thereby allowing you to 
//          clearly see changes in net momentum using the 0 level. The bounded scale 
//          also allows you to conveniently compare values across different securities.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

CMO(Length, TopBand, LowBand) =>
    pos = 0
    xMom = abs(close - close[1])
    xSMA_mom = sma(xMom, Length)
    xMomLength = close - close[Length]
    nRes = 100 * (xMomLength / (xSMA_mom * Length))
    pos :=  iff(nRes > TopBand, 1,
	         iff(nRes <= LowBand, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Chande Momentum Oscillator", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthCMO = input(9, minval=1)
TopBand = input(70, minval=1)
LowBand = input(-70, maxval=-1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posCMO = CMO(LengthCMO, TopBand, LowBand)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posCMO == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posCMO == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত