ডায়নামিক চ্যানেল ব্রেকআউট কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১১-১৩ ১০ঃ৩৩ঃ৪৪
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি চ্যানেলের ব্রেকআউটের উপর ভিত্তি করে বাজারের দিকনির্দেশ নির্ধারণের জন্য গতিশীল চ্যানেল সূচক ব্যবহার করে, প্রবণতার দিকনির্দেশনা ক্যাপচার করার লক্ষ্যে। এটি মূলত একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ উচ্চ এবং সর্বনিম্ন নিম্ন গণনা করে উপরের এবং নীচের চ্যানেল গঠন করে, যখন দাম চ্যানেলগুলি ভেঙে যায় তখন ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি ইনপুট ফাংশনটি ব্যবহার করে চ্যানেলের সময়কালের দৈর্ঘ্য 20 দিনের মধ্যে সেট করে। এটি তারপরে গত 20 দিনের মধ্যে সর্বোচ্চ উচ্চতা উপরের ব্যান্ড হিসাবে গণনা করে এবং গত 20 দিনের মধ্যে সর্বনিম্ন নিম্নতম নীচের ব্যান্ড হিসাবে গণনা করে।

চ্যানেলটি রঙ দিয়ে ভরা হয়। উপরের ব্যান্ডের উপরে এলাকাটি সবুজ দিয়ে ভরা হয় এবং নীচের ব্যান্ডের নীচে এলাকাটি লাল দিয়ে ভরা হয়, একটি গতিশীল চ্যানেল গঠন করে।

সামগ্রিক প্রবণতা নির্ধারণের জন্য ২০০ দিনের চলমান গড় ইএমএ (close,200) একটি রেফারেন্স হিসেবেও প্রদর্শিত হয়।

কৌশলটি প্রধান প্রবণতা বিচার করার জন্য ইএমএকে বেঞ্চমার্ক হিসাবে ব্যবহার করে। যখন বন্ধ হয় 200 দিনের লাইনের উপরে, এটি একটি আপট্রেন্ড নির্দেশ করে। যখন বন্ধ হয় নীচে, এটি একটি ডাউনট্রেন্ড নির্দেশ করে।

একটি আপট্রেন্ডে, যদি বন্ধের মূল্য উপরের ব্যান্ডটি ভেঙে দেয়, তবে একটি দীর্ঘ সংকেত উৎপন্ন হয়। একটি ডাউনট্রেন্ডে, যদি বন্ধ নিম্ন ব্যান্ডটি ভেঙে দেয়, তবে একটি সংক্ষিপ্ত সংকেত উৎপন্ন হয়।

লং স্টপ লসটি লং/শর্ট নিয়মের ভিত্তিতে নিচের ব্যান্ড বা মাঝারি লাইনে সেট করা হয়। শর্ট স্টপ লসটি উপরের ব্যান্ড বা মাঝারি লাইনে সেট করা হয়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

গতিশীল চ্যানেলটি বাজারের পরিবর্তিত প্রবণতার সাথে খাপ খাইয়ে নেয়।
ট্রেডিং সিগন্যালগুলি ট্রেডিং ট্রেডিং নীতি অনুসরণ করে ব্রেকআউটের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়।
প্রধান প্রবণতাটি চলমান গড় দ্বারা নির্ধারিত হয়, চ্যানেল ব্রেকআউটগুলির সাথে মিলিত হয়।
বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে নমনীয় স্টপ লস স্থাপন।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

প্রধান প্রবণতা সম্পর্কে ভুল বিচার বাজার থেকে বিচ্যুত হতে পারে।
ভুল চ্যানেল সময়কাল সেটিং ভুল ট্রেডিং বৃদ্ধি করে।
স্টপ লস চ্যানেলের খুব কাছে থাকলে স্টপ আউট বাড়তে পারে।
ব্রেকআউট সিগন্যাল কিছু বিলম্ব আছে, সম্ভবত সেরা এন্ট্রি পয়েন্ট মিস.

সমাধান:

প্রধান প্রবণতা বিচার করার জন্য একাধিক সূচক ব্যবহার করুন, ত্রুটি হ্রাস করুন।
বিভিন্ন বাজারের গতির জন্য চ্যানেল সময়ের পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করুন।
স্টপ লস পজিশন সামঞ্জস্য করুন যাতে পর্যাপ্ত বাফার থাকে।
স্ক্রিন এন্ট্রি সিগন্যালগুলিতে ফিল্টার যুক্ত করুন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

প্রধান প্রবণতা বিচার করার জন্য আরো সূচক যোগ করুন, নির্ভুলতা উন্নত করুন।
ভুয়া ব্রেকআউট এড়ানোর জন্য ভলিউম ইন্ডিকেটর অন্তর্ভুক্ত করুন।
বিভিন্ন পণ্যের জন্য চ্যানেল সময়ের পরামিতি অপ্টিমাইজ করুন।
ডায়নামিক ট্রেলিং স্টপ লস বাস্তবায়ন করুন।
সিগন্যালের গুণমান উন্নত করতে এবং অপ্রয়োজনীয় ট্রেড এড়াতে ফিল্টার যুক্ত করুন।

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে ট্রেন্ড ট্রেডিং নীতি অনুসরণ করে, অস্থিরতার পরিসীমা নির্ধারণ এবং ব্রেকআউট থেকে সংকেত উত্পন্ন করার জন্য গতিশীল চ্যানেল ব্যবহার করে। এটি কার্যকরভাবে প্রবণতা পরিবর্তনগুলি ট্র্যাক করতে পারে এবং এটি একটি নির্ভরযোগ্য প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। তবে প্রধান প্রবণতা বিচার এবং স্টপ লস প্রক্রিয়াগুলির আরও অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন এবং দৃust়তা উন্নত করতে ফিল্টারিং শর্ত যুক্ত করা উচিত। কৌশলটি মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ট্র্যাকিংয়ের জন্য উপযুক্ত এবং ঝুঁকিগুলি হেজ করার জন্য পোর্টফোলিওর অন্যান্য কৌশলগুলির সাথে একত্রিত করা যেতে পারে।

/*backtest
start: 2023-10-13 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © pratyush_trades

//@version=4
strategy("Donchian Indexes", overlay=true)

length = input(20)
longRule = input("Higher High", "Long Entry", options=["Higher High", "Basis"])
shortRule = input("Lower Low", "Short Entry", options=["Lower Low", "Basis"])
longSL=input("Lower Low", "LONG SL", options=["Lower Low", "Basis"])
shortSL=input("Higher High", "SHORT SL", options=["Higher High", "Basis"])

hh = highest(high, length)
ll = lowest(low, length)

up = plot(hh, 'Upper Band', color = color.green)
dw = plot(ll, 'Lower Band', color = color.red)
mid = (hh + ll) / 2
midPlot = plot(mid, 'Basis', color = color.orange)
fill(up, midPlot, color=color.green, transp = 95)
fill(dw, midPlot, color=color.red, transp = 95)
plot(ema(close,200), "ema", color=color.orange)

if (close>ema(close,200))
    if (not na(close[length]))
        strategy.entry("Long", strategy.long, stop=longRule=='Basis' ? mid : hh)

if (close<ema(close,200))
    if (not na(close[length]))
        strategy.entry("Short", strategy.short, stop=shortRule=='Basis' ? mid : ll)

if (strategy.position_size>0)
    strategy.exit(id="Longs Exit",stop=longSL=='Basis' ? mid : ll)

if (strategy.position_size<0)
    strategy.exit(id="Shorts Exit",stop=shortSL=='Basis' ? mid : hh)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত