ডাবল সুপার ট্রেন্ড কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
ডাবল সুপারট্রেন্ডিং কৌশল হল একটি সংক্ষিপ্ত-লাইন পরিমাণযুক্ত ট্রেডিং কৌশল যা ডাবল সুপারট্রেন্ডিং চ্যানেলকে একত্রিত করে। এই কৌশলটি একটি ডাবল-চ্যানেল সিস্টেম তৈরি করে যা রিয়েল-টাইম ট্র্যাকিং এবং বিপরীত ট্রেডিংয়ের জন্য চ্যানেলের ব্রেকিংয়ের মূল্য পর্যবেক্ষণ করে।
কৌশল নীতি
ডাবল সুপার ট্রেন্ডিং কৌশলটি সুপার ট্রেন্ডিং সূচকের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। সুপার ট্রেন্ডিং সূচকটি উপরের প্রান্তের এবং নীচের প্রান্তের অংশে গঠিত, যা মূল্যের প্রবণতা এবং মূল সমর্থনকারী প্রতিরোধের স্তরগুলি নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়। ডাবল সুপার ট্রেন্ডিং কৌশলটি এর উপর ভিত্তি করে দুটি চ্যানেল তৈরি করেঃ স্থিতিশীল চ্যানেল এবং ব্রেকিং চ্যানেল।
- স্থিতিশীল চ্যানেলঃ বর্তমান মূল্যের প্রবণতা নির্ধারণের জন্য ভিত্তিক উপরের এবং নীচের প্রান্তে গঠিত;
- ফাটল চ্যানেলঃ প্রবণতা বিপরীতকরণ ধরার জন্য একটি প্রবর্তনমূলক উপরের এবং নীচের প্রান্তের ব্যান্ডেজ রয়েছে।
কৌশলটি প্রথমে সত্যিকারের তরঙ্গের পরিধি গণনা করে, অর্থাৎ সর্বোচ্চ মূল্য এবং সর্বনিম্ন মূল্যের পার্থক্য এবং গড় সত্যিকারের তরঙ্গের পরিসীমা। তারপরে দৈর্ঘ্যের প্যারামিটার এবং গুণিতক প্যারামিটারগুলির উপর ভিত্তি করে বেস চ্যানেল গণনা করা হয়। তারপরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে দামগুলি বেস চ্যানেলটি ভেঙে ফেলেছে কিনা একটি ফাটল চ্যানেল তৈরি করুন, ডাবল চ্যানেল তৈরি করুন।
ডাবল চ্যানেল সিস্টেমে, কৌশলটি বিভিন্ন চ্যানেলের মাধ্যমে মূল্যকে ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করেঃ
- যখন দাম স্থিতিশীল চ্যানেলের নীচের প্রান্তে প্রবেশ করে, তখন এটি একটি ক্রয় সংকেত তৈরি করে;
- দামের নীচে স্থিতিশীল চ্যানেলের উপরের প্রান্তে, একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।
ডাবল চ্যানেল মনিটরিং এর মাধ্যমে ট্রেন্ড ট্র্যাকিং এবং রিভার্স ক্যাপচার করা যায়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
ডাবল সুপারট্রেন্ড কৌশলটি একটি দ্বি-চ্যানেল সিস্টেমের সাথে যুক্ত, যার নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ
- প্রবণতা বিপরীত ধরুন এবং ভুয়া ব্রেক এড়ান। ফাটল চ্যানেলের সেটিংটি সত্যিকারের প্রবণতা বিপরীতকে কার্যকরভাবে সনাক্ত করতে পারে এবং স্বল্পমেয়াদী শব্দ দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া থেকে রক্ষা করতে পারে।
- ট্রেডিং ধারাবাহিকতা শক্তিশালী। ডাবল সুপার ট্রেন্ডগুলি প্রতিটি ট্রেডিং চক্রকে দীর্ঘায়িত করতে পারে, একক সুপার ট্রেন্ডের তুলনায়।
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের জন্য প্রচুর জায়গা রয়েছে। বিভিন্ন জাত এবং সময়কালের বৈশিষ্ট্যের সাথে চ্যানেল প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করে।
- কম কৌশলগত স্নায়বিকতা অর্জন করা। দ্বি-চ্যানেলের প্রক্রিয়াটি কৌশলগত স্থিতিশীলতা বাড়ায়।
- সহজেই পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজ করা যায়। সহজেই কৌশলগত কার্যকারিতা মূল্যায়ন করার জন্য একটি স্বজ্ঞাত চ্যানেল প্রদর্শন করা হয়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
ডাবল হাইপারট্রেন্ড কৌশলগুলি নিম্নলিখিত ঝুঁকি নিয়ে আসেঃ
- দ্বি-চ্যানেলের পরিসীমা নির্বাচন করার জন্য অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। খুব সংকীর্ণ চ্যানেলটি একাধিক ব্যর্থতা সৃষ্টি করতে পারে; খুব প্রশস্ত চ্যানেলটি সময়মত প্রবণতা বিপরীতকরণ ধরতে পারে না।
- আউটফিল্ড ইভেন্টের প্রভাব: অ-প্রযুক্তিগতভাবে চালিত ইভেন্টগুলি মূল্যের অস্বাভাবিক ওঠানামা এবং ব্রেকথ্রু সিস্টেমের ব্যর্থতার কারণ হতে পারে।
- ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি বেশি। ডাবল চ্যানেল কাঠামো ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি বাড়াতে সহজ, পজিশনের আকার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা কঠিন। দ্বৈত-চ্যানেলের প্যারামিটারগুলি একই সাথে অপ্টিমাইজ করা সহজ নয় এবং এটির জন্য পর্যাপ্ত সময় প্রয়োজন।
- এই কৌশলটি স্টপ লস সেট করতে পারে না, কিছু ঝুঁকি রয়েছে।
প্যারামিটার পরিসীমা, ফিল্টারিং শর্তাবলী এবং সঠিকভাবে পজিশনের অবস্থান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে উপরের ঝুঁকিগুলি এড়ানো যেতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
ডাবল হাইপারট্রেন্ড কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
- ভুয়া ব্রেকিং এড়ানোর জন্য ফিল্টারিং শর্ত যুক্ত করুন। ব্রেকিং কার্যকর করার জন্য ফিল্টারিং সংকেত যেমন লেনদেনের পরিমাণ বা অস্থিরতার সূচক যুক্ত করা যেতে পারে।
- প্রবণতা সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে, বড় প্রবণতার দিকটি নির্ধারণ করুন। বড় প্রবণতার দিকটি সামঞ্জস্যপূর্ণ হলে বিপরীতমুখী বাণিজ্য এড়ানো যায়।
- বাজারের পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে চ্যানেল প্যারামিটারগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন। চ্যানেল প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করার জন্য স্বনির্ধারিত অ্যালগরিদম ব্যবহার করা যেতে পারে।
- অপ্টিমাইজড প্রস্থান ব্যবস্থা, মুনাফা সুরক্ষা উপলব্ধ। মোবাইল স্টপ লস বা টাইম আউট ইত্যাদি সেট করা যেতে পারে।
- মাল্টিপল শূন্য অবস্থা এবং মাল্টিপল শূন্যতা পৃথকভাবে লেনদেনের মধ্যে পার্থক্য করুন। মাল্টিপল এবং শূন্যতার পর্যায়ে বিভিন্ন প্যারামিটার ব্যবহার করা হয়।
- কোয়ান্টামিক বায়ু নিয়ন্ত্রণ যোগ করুন, সর্বাধিক প্রত্যাহার নিয়ন্ত্রণ করুন। পজিশন নিয়ন্ত্রণ এবং সামগ্রিক ক্ষতি বন্ধ করার মতো পদ্ধতি সেট করতে পারেন।
প্যারামিটার ফিটিং এবং ওয়াক ফরওয়ার্ড অ্যানালাইসিস কৌশলগুলিকে আরও ভালভাবে অপ্টিমাইজ করা যায়, যার ফলে আরও স্থিতিশীল আয় পাওয়া যায়।
সারসংক্ষেপ
ডাবল হাইপারট্রেন্ড কৌশলটি দ্বি-চ্যানেলের প্রক্রিয়াটির উপর ভিত্তি করে প্রবণতা ট্র্যাকিং এবং বিপরীত ক্যাপচারের উপর ভিত্তি করে, প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে স্থিতিশীল ট্রেডিং কৌশল অর্জন করা যায়। তবে এই কৌশলটির একটি নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতা রয়েছে, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য সহায়ক উপকরণগুলি প্রবর্তনের প্রয়োজন। সামগ্রিকভাবে, ডাবল হাইপারট্রেন্ড কৌশলটি সংক্ষিপ্ত পরিমাণে ট্রেডিংয়ের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য মডেল ফ্রেমওয়ার্ক সরবরাহ করে।
/*backtest
start: 2022-11-08 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Double Supertrend Strategy", overlay=true)
// Define your parameters
length = input(10, title="Length")
multiplier = input(3, title="Multiplier")
// Calculate the True Range and Average True Range
trueRange = max(high - low, max(abs(high - close[1]), abs(low - close[1])))
averageTrueRange = sma(trueRange, length)
// Calculate the basic upper and lower bands
basicUpperBand = hl2 + (multiplier * averageTrueRange)
basicLowerBand = hl2 - (multiplier * averageTrueRange)
// Calculate the final upper and lower bands
finalUpperBand = basicUpperBand
finalLowerBand = basicLowerBand
finalUpperBand := close[1] > finalUpperBand[1] ? max(basicUpperBand, finalUpperBand[1]) : basicUpperBand
finalLowerBand := close[1] < finalLowerBand[1] ? min(basicLowerBand, finalLowerBand[1]) : basicLowerBand
// Determine if we're currently in an uptrend or downtrend
uptrend = close > finalLowerBand[1]
downtrend = close < finalUpperBand[1]
// Plot the bands
plot(uptrend ? finalUpperBand : na, color=color.green, linewidth=2)
plot(downtrend ? finalLowerBand : na, color=color.red, linewidth=2)
// Define your conditions for entering and exiting trades
if (uptrend)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
else if (downtrend)
strategy.entry("Sell", strategy.short)