তরঙ্গ চ্যানেল এবং অর্থ প্রবাহ সূচকের উপর ভিত্তি করে ট্রেন্ড অনুসরণ কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি তরঙ্গ চ্যানেল সূচক এবং তহবিল প্রবাহ সূচকগুলির সাথে মিলিত পদ্ধতি গ্রহণ করে, প্রবণতা দিকটি সনাক্ত করে এবং প্রবণতা অনুসরণ করে। কৌশলটি 15 মিনিটের সময়কালের সাথে চালিত হয়, তরঙ্গ চ্যানেলের মাধ্যমে মূল্য প্রবণতার দিকটি নির্ধারণ করে, তারপরে তহবিল প্রবাহ সূচক ব্যবহার করে প্রবণতা নিশ্চিতকরণ, সুপার সংক্ষিপ্ত লাইনের প্রবণতা অনুসরণ করা।
কৌশল নীতি
ওয়েভ ট্রেন্ড ইন্ডিকেটর (WaveTrend) মূল্যের প্রবণতা দিকটি কার্যকরভাবে সনাক্ত করতে পারে। এটি চ্যানেলের গড় লাইন, চ্যানেলের গড় মূল্য এবং চ্যানেলের সূচক নিয়ে গঠিত। চ্যানেলের গড় লাইনটি দামের সূচকীয় চলমান গড়, যা মূল্যের প্রবণতা প্রতিফলিত করে; চ্যানেলের গড় মূল্য চ্যানেলের গড়ের চলমান গড়, যা চ্যানেলের গড়কে অবস্থান করতে ব্যবহৃত হয়; চ্যানেলের সূচকটি চ্যানেলের গড়ের থেকে দামের বিচ্যুতি প্রতিফলিত করে এবং ওভার-বয় ওভার-বিক্রয় সংকেত দেয়।
ক্যাপিটাল ফ্লো ইন্ডিকেটর (সিএমএফ) তহবিলের প্রবাহ এবং প্রবাহের বিচার করতে পারে, প্রবণতা নিশ্চিত করে। এই সূচকটি ক্রয়-বিক্রয় উভয় পক্ষের শক্তির তুলনাকে প্রতিফলিত করে, যা ক্রয়-বিক্রয় পরিমাণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। মানটি 0 এর কাছাকাছি অর্থের প্রবাহ এবং প্রবাহের ভারসাম্যকে বোঝায়; 0 এর চেয়ে কম অর্থের প্রবাহকে বোঝায়, 0 এর চেয়ে বেশি অর্থের প্রবাহকে বোঝায়।
এই কৌশলটি 15 মিনিটের চক্রের সাথে কাজ করে, দামের প্রবণতার দিকনির্দেশের জন্য ওয়েভ চ্যানেল সূচকটি ব্যবহার করে, তারপরে তহবিল প্রবাহের সূচকটি ব্যবহার করে নিশ্চিতকরণ, যাতে প্রবণতা অনুসরণ করা যায়। বিশেষত, যদি ওয়েভ চ্যানেল সূচকটি 60 এর চেয়ে কম হয় এবং তহবিল প্রবাহের সূচকটি -0.2 এর চেয়ে কম হয়, তবে আরও বেশি করুন; যদি ওয়েভ চ্যানেল সূচকটি 60 এর চেয়ে বেশি হয় এবং তহবিল প্রবাহের সূচকটি 0.2 এর চেয়ে বড় হয়, তবে শর্তাধীন তহবিল প্রবাহের সূচকটি মূলত তহবিল প্রবাহের সূচকটি 0.18 এর চেয়ে বড় এবং খালি তহবিল প্রবাহের সূচকটি -0.18 এর চেয়ে ছোট।
কৌশলগত সুবিধা
- ওয়েভ চ্যানেল ইন্ডিকেটর মূল্য প্রবণতা নির্দেশ করতে সাহায্য করে
- ক্যাপিটাল ফ্লো ইন্ডিকেটর ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা নিশ্চিত করে এবং ভুল লেনদেন এড়ায়
- ওয়েভ চ্যানেল এবং ক্যাপিটাল ফ্লো ইন্ডিকেটরগুলির সাথে মিলিত হয়ে অতি সংক্ষিপ্ত লাইন ট্রেন্ড ট্র্যাকিং
- 15 মিনিটের চক্র, সংক্ষিপ্ত লাইন অপারেশন জন্য আরো উপযুক্ত
কৌশলগত ঝুঁকি
- ওয়েভচ্যানেল সূচকটি সমন্বয়কালে ভুল সংকেত দিতে পারে
- অর্থ প্রবাহের সূচকগুলি প্রবণতা পাল্টাতে পারে
- একক চক্রের অপারেশন ঝুঁকিপূর্ণ, যথাযথভাবে পোজ হোল্ডিং চক্র শিথিল করা উচিত
- একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য ক্ষতি বন্ধ করার কৌশল নেই
ঝুঁকি মোকাবিলার উপায়ঃ
- অন্যান্য সূচকের সাথে মিলিতভাবে নিশ্চিতকরণ, ভুল সংকেত এড়ানো
- তহবিল প্রবাহ সূচক প্যারামিটারগুলিকে যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করুন এবং সংবেদনশীলতা বাড়ান
- একক চক্রের ঝুঁকি কমানোর জন্য যথাযথভাবে পজিশন ধারণের সময়কাল বাড়ানো
- ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য সরানো বন্ধ, স্থানান্তর বন্ধ এবং অন্যান্য কৌশল যুক্ত করুন
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- ট্রেন্ড ট্র্যাকিংয়ের জন্য পজিশন অপ্টিমাইজেশান বাড়ানো
- একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণে স্টপ লস কৌশল বাড়ানো
- একক সূচকের কারণে ভুল সংকেত এড়াতে স্টোকস পল্ট্রোফিকাল ইন্ডিকেটর ইত্যাদির সাথে মিলিত
- বিভিন্ন পজিশনের সময় পরীক্ষা করে সেরা পজিশনের সময়কাল খুঁজুন
- সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে ক্যাপিটাল ফ্লো সূচক প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি তরঙ্গ চ্যানেল সূচক ব্যবহার করে প্রবণতা দিক নির্ধারণ করে, এবং তহবিল প্রবাহ সূচক নিশ্চিতকরণ করে, সুপার সংক্ষিপ্ত লাইন প্রবণতা ট্র্যাকিং অপারেশন। কৌশলটির সুবিধা হ’ল সূচক প্যাকেজটি যুক্তিসঙ্গত, কার্যকরভাবে প্রবণতা ট্র্যাক করতে পারে, এবং 15 মিনিটের চক্রটি সংক্ষিপ্ত লাইন অপারেশনের জন্য আরও উপযুক্ত। তবে ঝুঁকিও রয়েছে, যেমন সূচক সংকেতটি ভুল, অবস্থান ধরে রাখার সময়টি খুব ছোট। ভবিষ্যতে ক্ষতির কৌশল, প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, সংকেত ফিল্টারিং ইত্যাদির মাধ্যমে আরও অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে, যাতে কৌশলটির স্থায়িত্ব এবং উপার্জনের হার বাড়ানো যায়।
/*backtest
start: 2023-11-08 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title = "CMF - WaveTrend", shorttitle = "CMF - WaveTrend", overlay = true, pyramiding = 0, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, currency = currency.EUR)
//Chaikin Money Flow
len = input(20, minval=1, title="Length")
mas = input(title="Aggregation", defval="SUM", options=["SUM", "EMA", "WMA"])
e = input(10.0, title="Volume Exponent (0-10 reduces & 10+ increases volume effect)")
p = input(false, title="Show in Percentage")
mvs = input(false, "Factor in Price (Money Volume)")
src=input(hlc3, title="Source for price factor")
trl = min(low,close[1]), trh = max(high,close[1]) // 'true range' fixes issues caused by gaps in price
wv = pow(volume,e/10.0)*(mvs ? src : 1)
ad = (trh==trl ? 0 : (2*close-(trh+trl))/tr(true))*wv
cmf = mas=="SUM" ? sum(ad, len)/sum(wv, len) : mas=="EMA" ? ema(ad, len)/ema(wv, len) : mas=="WMA" ? wma(ad, len)/wma(wv, len) : na
cmf_p = if p
50*cmf+50
else
cmf
b = p ? 50 : 0
//WaveTrend
n1 = input(10, "Channel Length")
n2 = input(21, "Average Length")
obLevel1 = input(60, "Over Bought Level 1")
obLevel2 = input(53, "Over Bought Level 2")
osLevel1 = input(-60, "Over Sold Level 1")
osLevel2 = input(-53, "Over Sold Level 2")
ap = hlc3
esa = ema(ap, n1)
d = ema(abs(ap - esa), n1)
ci = (ap - esa) / (0.015 * d)
tci = ema(ci, n2)
wt1 = tci
wt2 = sma(wt1,4)
//
longCondition = wt1 < -60 and cmf < - 0.20
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
shortCondition = wt1 > 60 and cmf > 0.20
if (shortCondition)
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)
closeLongCondition = cmf_p > 0.18 ? true : false
closeShortCondition = cmf_p < -0.18 ? true : false
strategy.close("My Long Entry Id", when=(closeLongCondition == true))
strategy.close("My Short Entry Id", when=(closeShortCondition == true))