ডুয়াল ট্র্যাক সিস্টেম মোমেন্টাম ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
[trans]
ওভারভিউ
এই কৌশলটি MACD এবং Stoch RSI দুটি সূচক ব্যবহার করে, একটি দ্বি-ট্র্যাক ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করে, প্রবণতা ট্র্যাকিং এবং ওভারপাস ওভার-বইয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য। কৌশলটি একই সাথে ডে লাইন এবং 4 ঘন্টা লাইনে সূচক তৈরি করে, একাধিক সময় ফ্রেমের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য, ভুল সিদ্ধান্তের সম্ভাবনা হ্রাস করে।
কৌশল নীতি
কৌশলগত পোর্টফোলিওটি MACD এবং Stoch RSI দুটি বিভিন্ন ধরণের প্রযুক্তিগত সূচক ব্যবহার করে কনফিগার করা হয়। MACD হ’ল বিপর্যয় সূচক, যা দামের পরিবর্তনের গতি নির্ধারণ করে; Stoch RSI হ’ল ওভার-বয় ওভার-বিক্রয় সূচক, যা দামের তুলনামূলকভাবে দুর্বলতা নির্ধারণ করে।
এই কৌশলটি প্রথমে MACD এবং Stoch RSI সূচকগুলিকে ডে লাইনে এবং 4 ঘন্টা লাইনে তৈরি করে, ট্রেন্ডিং এবং ওভারব্রিজ ওভারসোলিংয়ের বিচার করে। যখন দুটি সময়কালের সূচক একই সাথে একটি ক্রয়/বিক্রয় সংকেত দেয়, তখন সংশ্লিষ্ট ক্রয়/বিক্রয় অপারেশন করা হয়।
বিশেষত, MACD সূচক, DIF লাইন এবং DEA লাইনগুলিকে গোল্ডফোর্ক ডেডফোর্ক হিসাবে বিচার করা; স্টোক আরএসআই সূচক, কে লাইন এবং ডি লাইনগুলিকে গোল্ডফোর্ক ডেডফোর্ক হিসাবে বিচার করা। যখন দুটি সূচক সেট একই সাথে গোল্ডফোর্ক করে তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয় এবং একই সাথে একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।
এইভাবে, দ্বি-রেল সূচক এবং একাধিক সময়সীমার বিচার ব্যবহার করে, দামের পরিবর্তনের গতি এবং তুলনামূলক দুর্বলতার বিষয়ে সামগ্রিক বিচার করার জন্য কৌশলটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের নির্ভুলতা বাড়াতে এবং আরও ভাল রিটার্ন পেতে সহায়তা করে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু সুবিধা রয়েছেঃ
- সমন্বিত দ্বৈত-রেখা নির্দেশক, সুসংহত বিচার, সিদ্ধান্ত গ্রহণের নির্ভুলতা বৃদ্ধি
- মাল্টিটাইম ফ্রেম ব্যবহার করে ভুল সিদ্ধান্তের সম্ভাবনা কমিয়ে আনা
- প্রবণতা ট্র্যাকিং এবং ওভারবয় ওভারসেলিং বিচার ব্যবহার করে, দামের পরিবর্তনের গতি এবং তুলনামূলকভাবে দুর্বলতার সমন্বিত বিবেচনায়
- বিভিন্ন জাত এবং বাজারের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সূচক প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করা যায়
- কোডের কাঠামো পরিষ্কার, সহজে বোঝা যায় এবং সম্প্রসারণ করা যায়
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
- বাজারে সিস্টেমিক ঝুঁকি রয়েছে যা সম্পূর্ণরূপে এড়ানো যায় না
- সূচক প্যারামিটারগুলি ভুলভাবে সেট করা হয়েছে যার ফলে ট্রেডিং ঘন ঘন বা মিস করা সুযোগ হতে পারে
- দ্বৈত-রেল সূচক একই সময়ে ভুল সংকেত প্রেরণের সম্ভাবনা বিদ্যমান, তবে একক সূচকের চেয়ে কম
- মার্কেটে বড় ধরনের পরিবর্তনের সাথে মোকাবিলা করতে অক্ষম, যেমন বড় ধরনের ব্ল্যাক ওয়েলনের ঘটনা
প্রতিকারঃ
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন, ক্রয়-বিক্রয় চুক্তির শর্তগুলি সামঞ্জস্য করুন, ভুল বিচার হ্রাস করুন
- আরও সূচকগুলির সাথে সংমিশ্রণ, বিচার করার জন্য আরও ভিত্তি
- একক ক্ষতির ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য ক্ষতি বন্ধের কৌশল বাড়ানো
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই নীতিটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকেও উন্নত করা যেতে পারেঃ
- সমন্বয় করার জন্য আরও সূচক যুক্ত করুন এবং একটি বহু-সূচক কৌশল তৈরি করুন
- মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম যুক্ত করুন এবং গতিশীল প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন করুন
- বাজারের অবস্থা নির্ধারণের জন্য সংবেদনশীলতা, খবরের দিকনির্দেশনা ইত্যাদির মতো আরও কিছু বিষয় ব্যবহার করা হয়
- স্টপ লস, স্টপ আউট কৌশল এবং ফান্ড ম্যানেজমেন্টের উন্নতি
- আরও বেশি ট্রেডিং-এর সুযোগ খুঁজতে বিভিন্ন ধরণের ট্রেডিং-এর সুযোগ বাড়ানো
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি দ্বি-রেলের সূচক এবং একাধিক টাইম ফ্রেম বিচারের সমন্বয় ব্যবহার করে, দামের পরিবর্তনের গতি এবং আপেক্ষিক শক্তি সম্পর্কে একটি বিস্তৃত বিচার করতে পারে, কার্যকরভাবে বাজারের প্রবণতা অর্জন করতে পারে, একক সূচকের ভুল বিচার ত্রুটিগুলি সংশোধন করতে পারে। একই সাথে প্যারামিটার সামঞ্জস্যের নমনীয়তা, বোঝার এবং সম্প্রসারণের সহজতা এবং অন্যান্য সুবিধাগুলিও রয়েছে। পরবর্তী সময়ে, একাধিক সূচক সমন্বয়, গতিশীল প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, আবেগ সূচক প্রবর্তন ইত্যাদির মাধ্যমে কৌশলটির কার্যকারিতা আরও বাড়ানোর জন্য সম্প্রসারণ এবং অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে।
||
Overview
This strategy combines the MACD and Stoch RSI indicators to build a dual-rail trading system for trend tracking and oversold/overbought judgment. The strategy also builds indicators on the daily and 4-hour timeframes to make multi-timeframe judgments to reduce misjudgment probability.
Strategy Principle
The strategy combines the MACD and Stoch RSI indicators, which are different types of technical indicators, for configuration. MACD is a momentum indicator that judges price change velocity; Stoch RSI is an overbought/oversold indicator that judges relative price strength.
The strategy first constructs the MACD and Stoch RSI indicators on the daily and 4-hour timeframes respectively for trend and overbought/oversold judgments. When signals are triggered on both timeframes, corresponding buy/sell operations are performed.
Specifically, the MACD indicator is constructed with the DIF and DEA lines forming golden/dead crosses for judgment; the Stoch RSI indicator is constructed with the K and D lines forming golden/dead crosses for judgment. When both indicator pairs have golden crosses, buy signals are generated; when both have dead crosses, sell signals are generated.
Thus, by comprehensively applying the dual-indicator system and multi-timeframe judgments, the strategy judges price velocity and relative strength thoroughly, which helps improve decision accuracy and gain better returns.
Advantage Analysis
This strategy has the following advantages:
- Combining dual-indicator system for comprehensive judgment and higher decision accuracy
- Applying multi-timeframe to reduce misjudgment probability
- Adopting trend tracking and overbought/oversold judgment for consideration of both price velocity and relative strength
- Flexible indicator parameters adjustable for different products and market environments
- Clean code structure easy to understand and expand
Risk Analysis
There are also some risks with this strategy:
- There exist systemic market risks that cannot be fully avoided
- Inappropriate indicator parameter settings may lead to overtrading or missing opportunities
- Dual indicators may still give concurrent wrong signals, but less likely than single ones
- Unable to cope with drastic market changes like black swan events
Countermeasures:
- Optimize parameters and adjust trading conditions to reduce misjudgments
- Incorporate more indicators for combined judgments
- Add stop loss mechanisms to control single loss risk
Optimization Directions
This strategy can also be improved in the following aspects:
- Incorporate more indicators for multi-indicator strategies
- Add machine learning algorithms for dynamic parameter optimization
- Combine sentiment indicators, news etc. for more comprehensive market condition judgments
- Add stop loss, take profit strategies to optimize money management
- Expand to more trading products to discover better opportunities
Conclusion
By combined application of the dual-indicator system and multi-timeframe judgments, this strategy judges price velocity and relative strength thoroughly, which can effectively capture market trends and improve deficiencies of single indicators. It also has advantages like flexible parameter tuning, easy understanding and expansion. Further expansions by multi-indicator combination, dynamic parameter optimization, sentiment indicator incorporation etc. can help boost strategy performance. [trans]
/*backtest
start: 2023-11-14 00:00:00
end: 2023-11-15 10:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title='[RS]Khizon (UWTI) Strategy V0', shorttitle='K', overlay=false, pyramiding=0, initial_capital=100000, currency=currency.USD)
// || Inputs:
macd_src = input(title='MACD Source:', defval=close)
macd_fast = input(title='MACD Fast Length:', defval=12)
macd_slow = input(title='MACD Slow Length:', defval=26)
macd_signal_smooth = input(title='MACD Signal Smoothing:', defval=9)
srsi_src = input(title='SRSI Source:', defval=close)
srsi_rsi_length = input(title='SRSI RSI Length:', defval=14)
srsi_stoch_length = input(title='SRSI Stoch Length:', defval=14)
srsi_smooth = input(title='SRSI Smoothing:', defval=3)
srsi_signal_smooth = input(title='SRSI Signal Smoothing:', defval=3)
// || Strategy Inputs:
trade_size = input(title='Trade Size in USD:', type=float, defval=1)
buy_trade = input(title='Perform buy trading?', type=bool, defval=true)
sel_trade = input(title='Perform sell trading?', type=bool, defval=true)
// || MACD(close, 12, 26, 9): ||---------------------------------------------||
f_macd_trigger(_src, _fast, _slow, _signal_smooth)=>
_macd = ema(_src, _fast) - ema(_src, _slow)
_signal = sma(_macd, _signal_smooth)
_return_trigger = _macd >= _signal ? true : false
// || Stoch RSI(close, 14, 14, 3, 3) ||-----------------------------------------||
f_srsi_trigger(_src, _rsi_length, _stoch_length, _smooth, _signal_smooth)=>
_rsi = rsi(_src, _rsi_length)
_stoch = sma(stoch(_rsi, _rsi, _rsi, _stoch_length), _smooth)
_signal = sma(_stoch, _signal_smooth)
_return_trigger = _stoch >= _signal ? true : false
// ||-----------------------------------------------------------------------------||
// ||-----------------------------------------------------------------------------||
// || Check Directional Bias from daily timeframe:
daily_trigger = security('USOIL', 'D', f_macd_trigger(macd_src, macd_fast, macd_slow, macd_signal_smooth) and f_srsi_trigger(srsi_src, srsi_rsi_length, srsi_stoch_length, srsi_smooth, srsi_signal_smooth))
h4_trigger = security('USOIL', '240', f_macd_trigger(macd_src, macd_fast, macd_slow, macd_signal_smooth) and f_srsi_trigger(srsi_src, srsi_rsi_length, srsi_stoch_length, srsi_smooth, srsi_signal_smooth))
plot(title='D1T', series=daily_trigger?0:na, style=circles, color=blue, linewidth=4, transp=65)
plot(title='H4T', series=h4_trigger?0:na, style=circles, color=navy, linewidth=2, transp=0)
sel_open = sel_trade and not daily_trigger and not h4_trigger
buy_open = buy_trade and daily_trigger and h4_trigger
sel_close = not buy_trade and daily_trigger and h4_trigger
buy_close = not sel_trade and not daily_trigger and not h4_trigger
strategy.entry('sel', long=false, qty=trade_size, comment='sel', when=sel_open)
strategy.close('sel', when=sel_close)
strategy.entry('buy', long=true, qty=trade_size, comment='buy', when=buy_open)
strategy.close('buy', when=buy_close)