ডাবল লাইন ক্রসওভার রিভার্সাল কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
ডাবল লাইন ক্রস বিপরীত কৌশল একটি প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল, যা 123 বিপরীত কৌশল এবং DiNapoli ট্রেডিং ওসিলার কৌশল একত্রিত করে, ডাবল লাইন ক্রস দ্বারা ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করে, বাজারের প্রবণতা অনুসরণ করার জন্য।
কৌশল নীতি
এই কৌশল দুটি অংশে বিভক্তঃ
123 বিপরীতমুখী কৌশল: এই কৌশলটি স্টোক্যাস্টিক সূচক ব্যবহার করে একটি সংকেত উত্পন্ন করে। যখন ক্রস-ক্লোজের দাম দুই দিন পর পর কমে যায় এবং যখন স্টোক্যাস্টিক দ্রুত লাইনটি ধীর লাইনের নীচে থাকে এবং দ্রুত লাইনটি 50 এর নীচে থাকে, তখন একটি কেনার সংকেত উত্পন্ন করে। যখন ক্রস-ক্লোজের দাম দুই দিন পর পর বেড়ে যায় এবং যখন স্টোক্যাস্টিক দ্রুত লাইনটি ধীর লাইনের উপরে থাকে এবং দ্রুত লাইনটি 50 এর উপরে থাকে, তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে।
DiNapoli to trend oscillator strategy: এই কৌশলটি দামের চলমান গড় ব্যবহার করে, যখন দাম চলমান গড়ের উপরে বা নীচে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে থাকে, তখন একটি লেনদেনের সংকেত উত্পন্ন করে। বিশেষত, যখন দাম চলমান গড়ের চেয়ে বেশি হয় তখন একটি কেনার সংকেত উত্পন্ন হয় এবং যখন দাম চলমান গড়ের নীচে নেতিবাচক ট্রিগার মান হয় তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।
উপরের দুটি কৌশল পৃথক পৃথক ট্রেডিং সিগন্যাল উত্পন্ন করার পরে, এই কৌশলটি তাদের একত্রিত করে। এই কৌশলটি প্রকৃত ট্রেডিং নির্দেশনা উত্পন্ন করে যখন দুটি ট্রেডিং সিগন্যাল একত্রিত হয়, অর্থাৎ যখন দ্বি-লাইন ক্রসগুলি সমান্তরাল সংকেত গঠন করে, অন্যথায় কোনও অপারেশন করা হয় না।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি বাই-লাইন ট্রেডিং সিগন্যালের সাথে যুক্ত, যা কার্যকরভাবে বাজার প্রবণতা অনুসরণ করে এবং এর নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ
স্টোক্যাস্টিক সূচকগুলির বিচক্ষণতা এবং প্রবণতার সুবিধাগুলি ব্যবহার করুন এবং একটি একক সূচক সংকেত দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া থেকে ক্ষতি এড়িয়ে চলুন।
DiNapoli সূচকটি প্রবণতা সনাক্ত করতে সাহায্য করে এবং এলোমেলো অস্থিরতার কারণে অপ্রয়োজনীয় অবস্থানগুলি এড়াতে পারে।
ডাবল লাইন ক্রস কার্যকরভাবে মিথ্যা সংকেত হ্রাস করে, সংকেতের গুণমান উন্নত করে এবং ট্রেডিংয়ের দিকনির্দেশের জন্য শক্তিশালী ভিত্তি সরবরাহ করে।
কৌশল প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্যযোগ্য, ব্যবহারকারীরা ব্যক্তিগত পছন্দ অনুসারে প্যারামিটার সমন্বয় চয়ন করতে পারেন, বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের সাথে নমনীয়ভাবে মানিয়ে নিতে পারেন।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত ঝুঁকিগুলিও বহন করেঃ
একটি ষাঁড়ের বাজারে, কৌশলটি সূচক প্যারামিটারগুলির কারণে খুব সাবধানতার সাথে সেট করা হতে পারে, যার ফলে একটি ভাল কেনার সুযোগ মিস করা যায়। প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে যাতে কৌশলটি আরও ইতিবাচক হয়।
একটি ভালুকের বাজারে, ডাবল লাইন ক্রস সিগন্যাল বিলম্বিত হতে পারে, যার ফলে ওভার-বই ওভার-সেলিংয়ের ঘটনা ঘটে। কৌশলকে আরও সংবেদনশীল করার জন্য, গড়ের সময়কাল যথাযথভাবে সংক্ষিপ্ত করা উচিত।
যদি বড় একতরফা ট্রেডিং হয়, তবে দ্বি-লাইন ক্রস সিগন্যালটি বিলম্বিত হতে পারে, ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস সেট করা উচিত।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিক থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
স্টোক্যাস্টিক সূচক এবং ডিনাপোলি সূচকের পরামিতিগুলি পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজ করা হয় যাতে সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় পাওয়া যায়।
ভলিউম সূচক সহ অন্যান্য সহায়ক বিচার সূচক যুক্ত করুন, কৌশলটির অভ্যন্তরীণ যুক্তি সমৃদ্ধ করুন, সংকেতের নির্ভুলতা বাড়ান।
মেশিন লার্নিং পদ্ধতি ব্যবহার করে কৌশলগত প্যারামিটার এবং সিগন্যাল জেনারেশন নিয়মগুলিকে প্রশিক্ষণ ও অপ্টিমাইজ করুন যাতে এটি বাজারের পরিবর্তনের সাথে আরও ব্যাপকভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।
উচ্চ প্রযুক্তির সূচকগুলির সাথে মিলিত স্থানীয় কাঠামোর বিচার, সংক্ষিপ্ত এবং মাঝারি-দীর্ঘ লাইন সংকেতকে পৃথক করে, যাতে কৌশলটি একাধিক সময় ফ্রেমে কাজ করে।
সারসংক্ষেপ
দ্বি-লাইন ক্রস বিপরীত কৌশলটি দুটি সূচককে দ্বি-লাইন ক্রস ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করতে ব্যবহার করে, যা কার্যকরভাবে বাজারের প্রবণতা অনুসরণ করতে পারে, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের পূর্বশর্তে ভাল আয় অর্জন করতে পারে, এটি একটি নির্ভরযোগ্য প্রবণতা অনুসরণ কৌশল। এই কৌশলটি প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং সহায়ক সূচক যুক্ত করার মতো পদ্ধতির মাধ্যমে ক্রমাগত উন্নতি এবং আপগ্রেড করা যেতে পারে, যার বিস্তৃত প্রয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে।
/*backtest
start: 2023-10-24 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 18/02/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// DiNapoli Detrended Oscillator Strategy
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
DiNapoli(Length, Trigger) =>
pos = 0.0
xSMA = sma(close, Length)
nRes = close - xSMA
pos := iff(nRes > Trigger, 1,
iff(nRes <= Trigger, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & DiNapoli Detrended Oscillator", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthDiN = input(14, minval=1)
TriggerDiN = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posDiN = DiNapoli(LengthDiN, TriggerDiN)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posDiN == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posDiN == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )