সিএমও এবং ডব্লিউএমএ-র উপর ভিত্তি করে গতিশীল ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১১-২৮ ১৬ঃ৪২ঃ৫৪
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটির নাম মোমেন্টাম ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি বেসড অন সিএমও এবং ডাব্লুএমএ। এটি ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরির জন্য চ্যান্ডে মোমেন্টাম অ্যাসিললেটর (সিএমও) এবং এর ওয়েটেড মুভিং এভারেজ (ডাব্লুএমএ) ব্যবহার করে। মূল ধারণাটি হ'ল সিএমও যখন তার ডাব্লুএমএর উপরে অতিক্রম করে তখন দীর্ঘ এবং নীচে অতিক্রম করার সময় শর্ট যায়। এটি বিপরীত ট্রেডিংয়ের বিকল্পও বিবেচনা করে।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটির মূল সূচক হ'ল সিএমও। সিএমও আরএসআইয়ের মতো অন্যান্য গতির সূচকগুলির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত, তবে এর অনন্যতাও রয়েছে। সিএমও সরাসরি মূল্য পরিবর্তনের গতির পরিমাপ করে। এর গণনা কাঁচা অসামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্যের উপর ভিত্তি করে করা হয়, তাই এটি চরম স্বল্পমেয়াদী মূল্য পরিবর্তন প্রতিফলিত করে। সিএমও মান +100 থেকে -100 এর মধ্যে রয়েছে, যা সিকিউরিটি জুড়ে পরম গতির শক্তি তুলনা করা সুবিধাজনক করে তোলে।

কৌশলটি প্রথমে মূল গতি xMom হিসাবে এক দিনের মূল্য পরিবর্তন abs ((close - close [1]) গণনা করে। তারপরে এটি xSMA_mom হিসাবে চিহ্নিত দৈর্ঘ্যের দিনগুলিতে xMom এর SMA গণনা করে। তারপরে, এটি দৈর্ঘ্যের দিনগুলিতে xMomLength, যথা বন্ধ - বন্ধ[দৈর্ঘ্য] এর দাম পরিবর্তন গণনা করে। অবশেষে, সিএমও xMomLength দ্বারা বিভক্ত xSMA_mom দ্বারা গুণিত 100 হিসাবে গণনা করা হয়। এই সিএমওটি একটি ডাব্লুএমএ (প্যারামিটার দৈর্ঘ্যডাব্লুএমএ) দ্বারা মসৃণ করা হয় যাতে xWMACMO প্রাপ্ত হয়। যখন সিএমও তার ডাব্লুএমএ এর উপরে (নীচে) অতিক্রম করে তখন ট্রেডিং সংকেতটি দীর্ঘ (ছোট) যেতে হবে।

সুবিধা

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল দামের প্রবণতার মধ্যে গতির বৈশিষ্ট্যগুলি ক্যাপচার করা। সিএমও এর সীমিত নকশা গতির পরিবর্তনগুলিকে আরও সরাসরি প্রতিফলিত করে। এসএমএর তুলনায়, ডাব্লুএমএ স্বল্পমেয়াদী গোলমালকে আরও ভালভাবে মসৃণ করে। সুতরাং এই কৌশলটি মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার মধ্যে প্রবেশের পয়েন্টগুলি কার্যকরভাবে সনাক্ত করতে পারে। এছাড়াও, সিএমও এবং ডাব্লুএমএর সংমিশ্রণ একক সূচকের চেয়ে আরও ভাল স্থিতিশীলতা সরবরাহ করে।

ঝুঁকি

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হ'ল উচ্চ ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি যা স্লিপিংয়ের ব্যয় বাড়িয়ে তোলে। সিএমও এবং ডাব্লুএমএ উভয়েরই স্বল্পমেয়াদী পরামিতি রয়েছে, যা অত্যধিক অর্থহীন হুইপসাউয়ের কারণ হতে পারে। যখন ট্রেডিং যানটিতে বড় ওঠানামা হয় তখন এটি বিশেষত গুরুতর। এছাড়াও, স্থির পরামিতিগুলি পরিবর্তিত বাজারের পরিবেশে অভিযোজিত হতে ব্যর্থ হয়।

আমরা সিএমও এবং ডাব্লুএমএ পরামিতিগুলির অভিযোজিত অপ্টিমাইজেশান প্রবর্তন বিবেচনা করতে পারি, তাদের গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করতে সক্ষম করে। অপ্রয়োজনীয় ট্রেডিং হ্রাস করার জন্য ফিল্টার শর্ত যুক্ত করা আরেকটি বিকল্প। পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যের মাধ্যমে অস্থিরতা হ্রাস করাও সহায়তা করে।

উন্নতির নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ

বিভিন্ন অস্থিরতা ব্যবস্থার জন্য সর্বোত্তম পরামিতি খুঁজে পেতে অভিযোজিত সিওএম প্যারামিটার প্রক্রিয়া যোগ করুন;
অ্যাডাপ্টিভ ডব্লিউএমএ প্যারামিটার মেকানিজম যোগ করুন যাতে মসৃণতা প্রভাব সংশ্লিষ্টভাবে পরিবর্তিত হয়;
অর্থহীন হুইপসকে নিয়ন্ত্রণ করতে ভোলটিলিটি ইনডেক্সের মতো ফিল্টার শর্ত যুক্ত করুন;
স্থিতিশীলতা বৃদ্ধির জন্য অন্যান্য সূচকগুলির সাথে একত্রিত করার বিষয়টি বিবেচনা করুন;
স্টপ লস মেকানিজম অপ্টিমাইজ করুন। সক্রিয়ভাবে একক রাউন্ড ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করতে গতিশীল স্টপ লস লাইন সেট করুন।

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি সিএমও এবং ডাব্লুএমএর উপর ভিত্তি করে সহজ এবং কার্যকর প্রবণতা অনুসরণ করে। এর সুবিধাটি হ'ল দামের গতির বৈশিষ্ট্যগুলি স্পষ্টভাবে ক্যাপচার করা। তবে এটিতে পজিশন খোলার পরে লাভ ধরে রাখার ক্ষমতার কিছু দুর্বলতাও রয়েছে। প্যারামিটার টিউনিং এবং কম্বো উভয়ই স্থিতিশীলতাকে ব্যাপকভাবে উন্নত করতে পারে। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটির উন্নতির জন্য প্রচুর জায়গা এবং মূল্য রয়েছে।

/*backtest
start: 2022-11-21 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 13/02/2017
//    This indicator plots Chandre Momentum Oscillator and its WMA on the 
//    same chart. This indicator plots the absolute value of CMO.
//    The CMO is closely related to, yet unique from, other momentum oriented 
//    indicators such as Relative Strength Index, Stochastic, Rate-of-Change, 
//    etc. It is most closely related to Welles Wilder?s RSI, yet it differs 
//    in several ways:
//    - It uses data for both up days and down days in the numerator, thereby 
//        directly measuring momentum;
//    - The calculations are applied on unsmoothed data. Therefore, short-term 
//        extreme movements in price are not hidden. Once calculated, smoothing 
//        can be applied to the CMO, if desired;
//    - The scale is bounded between +100 and -100, thereby allowing you to clearly 
//        see changes in net momentum using the 0 level. The bounded scale also allows 
//        you to conveniently compare values across different securities.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="CMO & WMA", shorttitle="CMO & WMA")
Length = input(9, minval=1)
LengthWMA = input(9, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=gray, linestyle=line)
xMom = abs(close - close[1])
xSMA_mom = sma(xMom, Length)
xMomLength = close - close[Length]
nRes = 100 * (xMomLength / (xSMA_mom * Length))
xWMACMO = wma(nRes, LengthWMA)
pos = iff(nRes > xWMACMO, 1,
	   iff(nRes <= xWMACMO, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
         iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue)
plot(nRes, color=blue, title="CMO")
plot(xWMACMO, color=red, title="WMA")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত