CMO এবং WMA-এর উপর ভিত্তি করে মোমেন্টাম ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটির নাম হল CMO এবং WMA এর উপর ভিত্তি করে গতিশীল ট্রেডিং কৌশল। এই কৌশলটি Chande Momentum Oscillator (CMO) এবং তার ওজনের মুভিং এভারেজ (WMA) ব্যবহার করে ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে। মূল ধারণাটি হল যে CMO তার WMA পরা হলে বেশি করে এবং তার WMA পরা হলে খালি করে। একই সাথে বিপরীত ট্রেডিংয়ের বিকল্প বিবেচনা করা হয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির কেন্দ্রীয় সূচক হল সিএমও। সিএমও অন্যান্য গতিশীল সূচক যেমন আরএসআই এর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত, তবে এর মধ্যে একটি স্বতন্ত্রতাও রয়েছে। সিএমও সরাসরি মূল্য পরিবর্তনের গতিবেগ পরিমাপ করে। এর গণনাটি মূলত অপরিশোধিত ডেটা ভিত্তিক, তাই এটি স্বল্পমেয়াদী চরম মূল্য পরিবর্তনের প্রতিফলন করে। সিএমওর পরিসংখ্যানীয় পরিসীমা +100 থেকে -100 এর মধ্যে স্থির থাকে, তাই বিভিন্ন শেয়ারের পরম গতির আকারের তুলনা করা সহজ।
এই কৌশলটি প্রথমে close মূল্যের এক দিনের পরিবর্তন abs ((close - close[1]) xMom_mom হিসাবে xMom_mom_mom_mom_mom_mom_mom_mom_mom_mom_mom_mom_mom_mom_mom_mom_mom_mom_mom_mom_mom_mom_mom_mom_mom_mom_mom_mom_mom_mom_mom_mom_mom_mom_mom_mom_mom_mom_mom_mom_mom_mom_mom_mom_mom_mom_mom_mom_mom_mom_mom_mom_mom_mom[দৈর্ঘ্য]。 শেষ সিএমও মান হল xMomLength ভাগ করে xSMA_mom দ্বারা গুণিত হয় 100。 সিএমওকে WMA ((প্যারামিটার দৈর্ঘ্যWMA) দ্বারা মসৃণ করার পরে CMO xWMACMO。 কৌশল সংকেত হলঃ যখন সিএমও উপরে পরা ((নিচে পরা)) তার WMA (খালি) বেশি করে ((খালি)) ।
কৌশলগত সুবিধা
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল দামের প্রবণতাগুলির গতিশীলতার বৈশিষ্ট্যগুলি ক্যাপচার করা। সিএমওর সীমানা নকশাটি এটিকে গতিশীলতার পরিবর্তনগুলিকে আরও সরাসরি প্রতিফলিত করে। এসএমএর তুলনায় ডাব্লুএমএ স্বল্পমেয়াদী শব্দকে আরও মসৃণ করতে পারে। সুতরাং এই কৌশলটি দীর্ঘ-রেখা প্রবণতাগুলির মধ্যে প্রবেশের পয়েন্টগুলিকে কার্যকরভাবে সনাক্ত করতে পারে। একক সূচকের তুলনায় সিএমও এবং ডাব্লুএমএর সংমিশ্রণটি স্থিতিশীলতা বাড়িয়ে তুলতে পারে।
কৌশলগত ঝুঁকি
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হল ঘন ঘন লেনদেনের ফলে স্লাইডিংয়ের খরচ। সিএমও এবং ডাব্লুএমএ হ’ল স্বল্পমেয়াদী প্যারামিটার যা খুব সংবেদনশীল এবং একাধিক অর্থহীন বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারে। এটি বিশেষত বড় জাতের অস্থিরতার ক্ষেত্রে গুরুতর। এছাড়াও, স্থির প্যারামিটারগুলি বাজারের পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না।
সিএমও এবং ডাব্লুএমএর প্যারামিটারগুলিকে স্ব-অনুকূলিতকরণের জন্য বিবেচনা করা যেতে পারে যাতে তারা গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করতে পারে; বা ফিল্টারিংয়ের শর্তগুলি যুক্ত করে অর্থহীন লেনদেন কমাতে। অবশ্যই, সংমিশ্রণের মাধ্যমে জাতের অস্থিরতা হ্রাস করাও একটি বিকল্প।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
সিএমও প্যারামিটার মেশিনের স্বনির্ধারণযোগ্যতা যুক্ত করুন। বিভিন্ন অস্থির পরিবেশে সর্বোত্তম প্যারামিটারগুলি সন্ধান করুন;
WMA প্যারামিটারগুলির জন্য স্বনির্ধারিত ব্যবস্থা যোগ করা হয়েছে।
ভোল্যাটিলিটি ইনডেক্সের মতো অতিরিক্ত ফিল্টারিংয়ের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণকে বিপরীতমুখী করা যায় না।
অন্যান্য সূচকগুলির সাথে সমন্বয় বিবেচনা করে স্থিতিশীলতা বাড়ানো;
অপ্টিমাইজড স্টপ লস মেকানিজম। ডায়নামিক স্টপ লাইন সেট করুন, একক চাকা ক্ষতির সক্রিয় নিয়ন্ত্রণ করুন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সিএমও এবং ডাব্লুএমএর উপর ভিত্তি করে সহজ এবং কার্যকর প্রবণতা ট্র্যাকিংয়ের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। কৌশলটির সুবিধা হ’ল মূল্যের গতিশীলতার বৈশিষ্ট্যগুলি পরিষ্কারভাবে ক্যাপচার করা। তবে কিছু লাভের পরে পজিশন হোল্ডিং ক্ষমতার দুর্বলতাও রয়েছে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং সমন্বয় উভয়ই স্থিতিশীলতা বাড়ানোর জন্য দুর্দান্ত কাজ করে। সামগ্রিকভাবে, কৌশলটির অনেক উন্নতির জায়গা এবং মূল্য রয়েছে।
/*backtest
start: 2022-11-21 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 13/02/2017
// This indicator plots Chandre Momentum Oscillator and its WMA on the
// same chart. This indicator plots the absolute value of CMO.
// The CMO is closely related to, yet unique from, other momentum oriented
// indicators such as Relative Strength Index, Stochastic, Rate-of-Change,
// etc. It is most closely related to Welles Wilder?s RSI, yet it differs
// in several ways:
// - It uses data for both up days and down days in the numerator, thereby
// directly measuring momentum;
// - The calculations are applied on unsmoothed data. Therefore, short-term
// extreme movements in price are not hidden. Once calculated, smoothing
// can be applied to the CMO, if desired;
// - The scale is bounded between +100 and -100, thereby allowing you to clearly
// see changes in net momentum using the 0 level. The bounded scale also allows
// you to conveniently compare values across different securities.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="CMO & WMA", shorttitle="CMO & WMA")
Length = input(9, minval=1)
LengthWMA = input(9, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=gray, linestyle=line)
xMom = abs(close - close[1])
xSMA_mom = sma(xMom, Length)
xMomLength = close - close[Length]
nRes = 100 * (xMomLength / (xSMA_mom * Length))
xWMACMO = wma(nRes, LengthWMA)
pos = iff(nRes > xWMACMO, 1,
iff(nRes <= xWMACMO, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue)
plot(nRes, color=blue, title="CMO")
plot(xWMACMO, color=red, title="WMA")