বিপরীত ত্রয়ী পরিমাণগত কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১২-০১ ১৪ঃ১৪ঃ৪৬
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

বিপরীত ত্রিভুজ পরিমাণগত কৌশল 123 বিপরীত কৌশল এবং ত্বরান্বিতকারী দোলককে একত্রিত করে প্রবণতা বিপরীততা বিচার করতে এবং আরও সঠিক ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে। এই কৌশলটি মূলত স্টক সূচক, ফরেক্স, মূল্যবান ধাতু এবং শক্তি পণ্যগুলির স্বল্প ও মাঝারি মেয়াদী ব্যবসায়ের জন্য ব্যবহৃত হয়।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটি দুটি স্বাধীন লজিক কোড নিয়ে গঠিত।

প্রথম অংশটি হল 123 বিপরীতমুখী কৌশল। বিপরীতমুখী সংকেতগুলি বিচার করার জন্য এর নীতিটি হলঃ একটি ক্রয় সংকেত তৈরি করা হয় যখন বন্ধের দামটি পরপর দুই দিনের জন্য পূর্ববর্তী বন্ধের চেয়ে কম হয় এবং 9-দিনের স্টক কে-লাইন ডি-লাইনের নীচে থাকে; একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি করা হয় যখন বন্ধের দামটি পূর্ববর্তী বন্ধের চেয়ে বেশি হয় পরপর দুই দিন এবং 9-দিনের স্টক কে-লাইন ডি-লাইনের উপরে থাকে।

দ্বিতীয় অংশটি হ'ল অ্যাক্সিলারেটর দোলক সূচক। এই সূচকটি আশ্চর্যজনক দোলকের পরিবর্তনের গতি প্রতিফলিত করে আশ্চর্যজনক দোলক এবং এর 5-অবধি চলমান গড়ের মধ্যে পার্থক্য গণনা করে, যা আশ্চর্যজনক দোলকের আগে প্রবণতা বিপরীত পয়েন্টগুলি সনাক্ত করতে সহায়তা করতে পারে।

অবশেষে, এই কৌশল দুটি সূচকের সংকেত একত্রিত করেঃ যখন উভয় সূচকের সংকেত একই দিকের হয় (উভয় দীর্ঘ বা উভয় সংক্ষিপ্ত), সংশ্লিষ্ট দিকের সংকেত আউটপুট হয়; যখন দুটি সূচকের সংকেত অসঙ্গতিপূর্ণ হয়, তখন একটি শূন্য সংকেত আউটপুট হয়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটি কিছু মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করার জন্য দ্বৈত সূচক বিচারকে একত্রিত করে, সংকেতগুলিকে আরও নির্ভুল এবং নির্ভরযোগ্য করে তোলে। একই সাথে, ত্বরান্বিত পরিবর্তনগুলি প্রতিফলিত করার অ্যাক্সিলারেটর দোলকের বৈশিষ্ট্যটি ব্যবহার করে, সম্ভাব্য প্রবণতা বিপরীত পয়েন্টগুলি প্রাথমিকভাবে ধরা যেতে পারে, যার ফলে বৃহত্তর মুনাফা ক্যাপচার করা যায়।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হ'ল সূচকগুলি সংকেত তৈরির আগে দামটি ইতিমধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে বিপরীত হয়েছে, যার ফলে সেরা প্রবেশের পয়েন্টটি মিস করা হয়েছে। তদতিরিক্ত, সূচক পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করা এবং বাজারের মারাত্মক ওঠানামা হওয়ার ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য করা দরকার।

এন্ট্রি পয়েন্ট ঝুঁকি মোকাবেলা করার জন্য, সিগন্যাল নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করার জন্য আরও বিপরীত সূচকগুলি একত্রিত করা যেতে পারে; প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান সমস্যার জন্য, প্যারামিটার যুক্তিসঙ্গততা নিশ্চিত করার জন্য একটি গতিশীল সমন্বয় প্রক্রিয়া স্থাপন করা যেতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

এই কৌশলটির নিম্নলিখিত দিকগুলি অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

উচ্চ অস্থিরতার পর্যায়ে ভুল সংকেত তৈরি এড়াতে ফিল্টারিং শর্ত যুক্ত করুন
একাধিক বৈধকরণ প্রক্রিয়া গঠনের জন্য আরও বিপরীতমুখী সূচক একত্রিত করা
সূচক পরামিতিগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করার জন্য একটি প্যারামিটার স্ব-নিয়মিতকরণ প্রক্রিয়া স্থাপন করুন
একক স্টপ লস নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস কৌশল অপ্টিমাইজ করুন

সিদ্ধান্ত

বিপরীত ত্রিভুজ পরিমাণগত কৌশলটি দ্বৈত যাচাইকরণের মাধ্যমে সংকেত নির্ভুলতা উন্নত করে, যা বাজারের মূল বিপরীত পয়েন্টগুলি বুঝতে সহায়ক। একই সাথে, সূচক বিলম্ব এবং পরামিতি ব্যর্থতার মতো ঝুঁকিগুলি রোধেও মনোযোগ দেওয়া উচিত। ক্রমাগত পরিবর্তিত বাজারের পরিবেশে অভিযোজিত করার জন্য কৌশলটির অবিচ্ছিন্ন যাচাইকরণ এবং অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন। এই কৌশলটি কিছু পরিমাণগত ট্রেডিং অভিজ্ঞতা সহ বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত।

/*backtest
start: 2023-11-23 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 25/04/2019
// This is combo strategies for get 
// a cumulative signal. Result signal will return 1 if two strategies 
// is long, -1 if all strategies is short and 0 if signals of strategies is not equal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Secon strategy
// The Accelerator Oscillator has been developed by Bill Williams 
// as the development of the Awesome Oscillator. It represents the 
// difference between the Awesome Oscillator and the 5-period moving 
// average, and as such it shows the speed of change of the Awesome 
// Oscillator, which can be useful to find trend reversals before the 
// Awesome Oscillator does.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

AcceleratorOscillator(nLengthSlow, nLengthFast) =>
    xSMA1_hl2 = sma(hl2, nLengthFast)
    xSMA2_hl2 = sma(hl2, nLengthSlow)
    xSMA1_SMA2 = xSMA1_hl2 - xSMA2_hl2
    xSMA_hl2 = sma(xSMA1_SMA2, nLengthFast)
    nRes =  xSMA1_SMA2 - xSMA_hl2
    cClr = nRes > nRes[1] ? blue : red
    pos = 0.0
    pos := iff(nRes > 0, 1,
             iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal and Accelerator Oscillator (AC)", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
nLengthSlow = input(34, minval=1, title="Length Slow")
nLengthFast = input(5, minval=1, title="Length Fast")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posAcceleratorOscillator = AcceleratorOscillator(nLengthSlow, nLengthFast)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posAcceleratorOscillator == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posAcceleratorOscillator == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত