ফিশার ট্রান্সফর্ম সূচক ব্যাকটেস্টিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
ফিশার ট্রান্সফর্মেশন ইন্ডিকেটর ব্যাকমেটিং কৌশলটি মূল্যের ফিশার ট্রান্সফর্মেশন গণনা করে, মূল্যের বিপরীত দিকটি সনাক্ত করে এবং সেই অনুযায়ী একটি ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করে। এই কৌশলটি ফিশার ট্রান্সফর্মেশন সূত্রটি ব্যবহার করে, দামের অ-গস বিতরণের বৈশিষ্ট্যগুলি সরিয়ে দেয়, যার ফলে প্রায় কাছাকাছি গস বিতরণের মানকীকৃত সূচক উত্পন্ন হয়। কৌশলটি ফিশার ট্রান্সফর্মেশন কার্ভের বিপরীত দিকের ভিত্তিতে মূল্যের বিপরীত দিকটি বিচার করে, ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির মূল বিষয় হল ফিশার রূপান্তর সূত্র ব্যবহার করে দামের সাথে মোকাবিলা করা, দামের প্রাকৃতিক বন্টনের অ-গাস্টেরীয় বৈশিষ্ট্যগুলি সরিয়ে ফেলা। ফিশার রূপান্তর সূত্রটি নিম্নরূপঃ
y = 0.5 * ln((1+x)/(1-x))
এখানে x হল প্রক্রিয়াকৃত মূল্য, যা সর্বশেষ দৈর্ঘ্যের সময়কালের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্যের জন্য সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন ফাংশন ব্যবহার করে এবং তারপর স্ট্যান্ডার্ডাইজ করা হয়। সূত্রটি নিম্নরূপঃ
x = (মূল্য - সর্বনিম্ন মূল্য) / (সর্বোচ্চ মূল্য - সর্বনিম্ন মূল্য) - 0.5
এইভাবে প্রক্রিয়াকৃত দাম গাউস বন্টনের সাথে প্রায় মিলে যায়। তারপর এটি ফিশার রূপান্তর সূত্রের সাথে সংযুক্ত করা হয় এবং ফিশার রূপান্তর কার্ভ পাওয়া যায়। ফিশার রূপান্তর কার্ভের টার্নপয়েন্টগুলি হ’ল দামের বিপরীত সংকেত।
ফিশার ট্রান্সফর্মেশন কার্ভ যখন ইতিবাচক থেকে নেতিবাচক হয় তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়; যখন এটি নেতিবাচক থেকে ইতিবাচক হয় তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
ফিশার ট্রান্সফর্মেশন সূচকটি দামের নন-গস বিতরণ বৈশিষ্ট্যগুলি সরিয়ে দেয়, দামকে আরও প্রমিত করে এবং মিথ্যা সংকেত হ্রাস করে
দামের বিপর্যয়কে ধরুন, দামের পতন এড়িয়ে চলুন
প্যারামিটার সামঞ্জস্যের নমনীয়তা, বিপরীত সংবেদনশীলতা সামঞ্জস্য করা যায়
কাস্টমাইজযোগ্য দিকনির্দেশনা, বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে
কৌশলগত ধারণাগুলি সহজ, বাস্তবায়ন সহজ
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
ভুল প্যারামিটার সেট করা মূল্য বিপরীত পয়েন্ট মিস করতে পারে বা মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে
হার্ডডিস্কগুলি স্লাইড পয়েন্টের জন্য সংবেদনশীল, যা সিগন্যালগুলি নিখুঁতভাবে সম্পাদন করতে পারে না
ফিশার বক্ররেখা মূল্যের তীব্র ওঠানামা করার সময় বিপরীত দিক নির্ধারণ করতে অসুবিধা পায়
রিয়েল-ডিস্ক অপারেশনটি কঠিন, তাই রিয়েল-ডিস্কে পুনরায় ইনস্টল করার জন্য আপনাকে নিশ্চিত করতে হবে।
সমাধানঃ
দৈর্ঘ্য এবং অপ্টিমাইজেশান প্যারামিটারের আকার পরিবর্তন করুন
প্রবেশের শর্ত যথাযথভাবে শিথিল করা যাতে সিগন্যাল কার্যকর করা যায়
অন্যান্য সূচকের সাথে মিথ্যে সংকেত ফিল্টার করা
নীতিমালা মেনে চলুন, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করুন
অপ্টিমাইজেশান দিক
সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে দৈর্ঘ্য প্যারামিটার আকার অপ্টিমাইজ করুন
মিথ্যে সংকেত এড়ানোর জন্য ফিল্টারিং শর্ত যুক্ত করুন, যেমন সমান্তরাল লাইন, ওলট-পালট ইত্যাদি
একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণে ক্ষতিরোধ ব্যবস্থা বৃদ্ধি
পুনরায় ভর্তি প্রক্রিয়াতে যোগদান করুন এবং চলমান প্রবণতা অনুসরণ করুন
সারসংক্ষেপ
ফিশার রূপান্তর সূচক প্রতিক্রিয়া কৌশলটি দামের নন-গাস্টার বৈশিষ্ট্যগুলি সরিয়ে দামের বিপরীতমুখী পয়েন্টগুলি খুঁজে বের করার জন্য একটি সহজেই কার্যকর মূল্য কৌশল। এই কৌশলটির সুবিধা হল যে প্যারামিটারগুলি নমনীয়ভাবে সামঞ্জস্য করা যায় এবং বিপরীতমুখী ধরা সহজ; অসুবিধা হল যে রিয়েল-স্টোর অপারেশনটি কঠিন এবং প্রবেশের নিয়মগুলি কঠোরভাবে অনুসরণ করা প্রয়োজন। ভবিষ্যতে এই কৌশলটি বিভিন্ন উপায়ে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে যাতে এটি রিয়েল-স্টোর অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য আরও উপযুক্ত হয়।
/*backtest
start: 2023-11-26 00:00:00
end: 2023-12-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v2.0 22/12/2016
// Market prices do not have a Gaussian probability density function
// as many traders think. Their probability curve is not bell-shaped.
// But trader can create a nearly Gaussian PDF for prices by normalizing
// them or creating a normalized indicator such as the relative strength
// index and applying the Fisher transform. Such a transformed output
// creates the peak swings as relatively rare events.
// Fisher transform formula is: y = 0.5 * ln ((1+x)/(1-x))
// The sharp turning points of these peak swings clearly and unambiguously
// identify price reversals in a timely manner.
//
// For signal used zero.
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Fisher Transform Indicator by Ehlers Backtest", shorttitle="Fisher Transform Indicator by Ehlers")
Length = input(10, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=blue)
xHL2 = hl2
xMaxH = highest(xHL2, Length)
xMinL = lowest(xHL2,Length)
nValue1 = 0.33 * 2 * ((xHL2 - xMinL) / (xMaxH - xMinL) - 0.5) + 0.67 * nz(nValue1[1])
nValue2 = iff(nValue1 > .99, .999,
iff(nValue1 < -.99, -.999, nValue1))
nFish = 0.5 * log((1 + nValue2) / (1 - nValue2)) + 0.5 * nz(nFish[1])
pos = iff(nFish > 0, 1,
iff(nFish < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nFish, color=green, title="Fisher")
plot(nz(nFish[1]), color=red, title="Trigger")