ডনচিয়ান চ্যানেলের বাইরে বেরিয়ে আসার কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-০৪ ১৪ঃ১৬ঃ৩৩
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

ডনচিয়ান চ্যানেল ব্রেকআউট কৌশল হল ব্রেকআউট ট্রেডিং কৌশল অনুসরণ করে একটি মূল্য কর্ম এবং প্রবণতা। এটি সম্ভাব্য ব্রেকআউট পয়েন্টগুলি সনাক্ত করতে ডনচিয়ান চ্যানেলের উপরের এবং নীচের ব্যান্ডগুলি ব্যবহার করে এবং দামগুলি চ্যানেল থেকে বেরিয়ে গেলে দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত অবস্থান নেয়।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটির মূল যুক্তি হল:

ডনচিয়ান চ্যানেলের উপরের এবং নীচের ব্যান্ডগুলি তৈরি করতে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ উচ্চ এবং সর্বনিম্ন নিম্ন গণনা করতে Ta.highest এবং Ta.lowest ফাংশনগুলি ব্যবহার করুন (যেমন 60 বার) ।
যখন দামগুলি উপরের ব্যান্ডের উপরে ভেঙে যায়, তখন এটি নির্দেশ করে যে একটি আপট্রেন্ড শুরু হতে পারে, তাই উপরের ব্যান্ডের ব্রেকআউটের পরে পরবর্তী বারগুলিতে খোলা লম্বা যান। যখন দামগুলি নীচের ব্যান্ডের নীচে ভেঙে যায়, তখন এটি নির্দেশ করে যে একটি ডাউনট্রেন্ড শুরু হতে পারে, তাই নিম্ন ব্যান্ডের ব্রেকআউটের পরে পরবর্তী বারগুলিতে খোলা লম্বা যান।
একবার দামগুলি উপরের ব্যাংকের নীচে নেমে গেলে বা নিম্ন ব্যাংকের উপরে উঠে গেলে, এটি একটি প্রবণতা বিপরীতের ইঙ্গিত দেয়, তাই বিদ্যমান দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত অবস্থানগুলি সমতল করুন।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য, লং/শর্ট পজিশন শুরু করার পর স্টপ লস সেট করুন।

এই ধরনের চ্যানেল ব্রেকআউট কৌশলটি সহজ এবং সরল, মূল্যের ক্রিয়াকলাপ এবং প্রবণতা অনুসরণ উভয়ই বিবেচনা করে, কার্যকর করা সহজ এবং স্থিতিশীল।

সুবিধা

এই কৌশলটির বেশ কয়েকটি সুবিধা রয়েছেঃ

যুক্তি স্পষ্ট, সহজ এবং সহজেই বোঝা যায়, উচ্চ কার্যকরযোগ্যতার সাথে।
ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা নির্ধারণের জন্য ডনচিয়ান চ্যানেল ব্যবহার করে কার্যকরভাবে শব্দ ফিল্টার করতে পারে এবং নির্ভরযোগ্য ব্রেকআউট সংকেত সনাক্ত করতে পারে।
প্রবেশের পর যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস সেটিং একক ট্রেড ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
বাজারের অবস্থা যাই হোক না কেন, কৌশলটি প্রবণতার সাথে ট্রেড করতে পারে একবার বৈধ ব্রেকআউট ঘটে এবং সম্ভাব্য বড় পদক্ষেপগুলি ধরতে পারে।
খুব কম প্যারামিটার, অতিরিক্ত ফিটিংয়ের প্রবণতা নেই, বড় টিউনিং স্পেস এবং উচ্চ প্লাস্টিকের সাথে।

ঝুঁকি

এই কৌশলটির সাথে কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ

ট্রেন্ড অনুসরণকারী কৌশল হিসেবে, এটি বিপরীতমুখী পদক্ষেপগুলি ধরতে পারে না।
খুব কাছাকাছি স্টপ লস স্বল্পমেয়াদী মূল্য পরিবর্তনের কারণে বন্ধ হয়ে যেতে পারে।
ভুল চ্যানেল দৈর্ঘ্য সেটিং মিথ্যা breakout সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে।

কিছু প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা:

সম্ভাব্য বিপর্যয় চিহ্নিত করতে অন্যান্য সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন, অন্ধভাবে প্রবণতা অনুসরণ করা এড়িয়ে চলুন।
প্রাথমিক হার্ড স্টপ ক্ষতির পরিবর্তে লাভের জন্য যুক্তিসঙ্গত ট্রেলিং স্টপ ব্যবহার করুন।
সর্বোত্তম সমন্বয় খুঁজে পেতে বিভিন্ন পরামিতি মান পরীক্ষা করুন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

আরও অপ্টিমাইজেশনের সুযোগ রয়েছেঃ

ডাবল ডোনচিয়ান চ্যানেল ব্রেকআউট কৌশল ব্যবহার করুন, একটি প্রবেশের জন্য এবং অন্যটি স্টপ লস/লাভ গ্রহণের জন্য।
শুধুমাত্র ব্রেকআউটের পর ট্রেড করা নির্দিষ্ট সংখ্যক টিক অতিক্রম করে কিছু মিথ্যা ব্রেক ফিল্টার করতে।
যখন দামের তীব্র পরিবর্তন হয় তখন খারাপ লেনদেন এড়াতে ভলিউম বা অস্থিরতা ফিল্টার যুক্ত করুন।
আরও ভাল ফলাফলের জন্য ট্রেন্ড অনুসরণ বা গড় বিপরীতের মতো বিভিন্ন হোল্ডিং কৌশল চেষ্টা করুন।
সর্বাধিক দৈনিক ক্ষতি, সর্বাধিক ড্রাউনডাউন ইত্যাদি সীমাবদ্ধ করার জন্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা মডিউল যুক্ত করুন।

সিদ্ধান্ত

সংক্ষেপে, ডনচিয়ান চ্যানেল ব্রেকআউট কৌশলটি একটি খুব ব্যবহারিক স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। এটি মূল্যের ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে সম্ভাব্য প্রবণতা পরিবর্তনগুলি সনাক্ত করে এবং ট্রেডগুলিতে প্রবেশের জন্য চ্যানেল ব্রেকআউটগুলি ব্যবহার করে। যুক্তিটি সহজ এবং কার্যকর করা সহজ, এবং বিভিন্ন বাজারে শালীন ফলাফল অর্জন করতে পারে। প্যারামিটার টিউনিং, স্টপ লস প্রক্রিয়া, বিপরীত সনাক্তকরণ ইত্যাদির মতো আরও অপ্টিমাইজেশনের সাথে, উল্লেখযোগ্য পারফরম্যান্স লিফট আশা করা যেতে পারে। এটি আলগো ট্রেডিংয়ের জন্য একটি দুর্দান্ত সূচনা পয়েন্ট কৌশল হিসাবে কাজ করে।

/*backtest
start: 2023-11-03 00:00:00
end: 2023-12-03 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
// Step 1. Define strategy settings
strategy(title="Price action and breakout Channel Forexrn", overlay=true,
     pyramiding=0, initial_capital=100000,
     commission_type=strategy.commission.cash_per_order,
     commission_value=4, slippage=2)

dochLen = input.int(60, title="Price action and breackout Channel Forexrn")

// Position sizing inputs
usePosSize    = input.bool(true, title="Use Position Sizing?")
atrLen        = input.int(10, title="ATR Length")
atrRiskOffset = input.float(4, title="ATR Risk Offset Multiple", step=0.25)

maxRisk = input.float(2, title="Max Position Risk %", step=.25, 
     minval=0.25, maxval=15)
maxExposure = input.float(10, title="Max Position Exposure %", step=1, 
     minval=1, maxval=100)
marginPerc = input.int(10, title="Margin %", minval=1, maxval=100)

// Step 2. Calculate strategy values
upperband = ta.highest(high, dochLen)[1]
lowerband = ta.lowest(low, dochLen)[1]

// Calculate position size
riskEquity = (maxRisk * 0.01) * strategy.equity
riskTrade  = (ta.atr(atrLen) * atrRiskOffset) * syminfo.pointvalue

maxPos = ((maxExposure * 0.01) * strategy.equity) /
     ((marginPerc * 0.01) * (close * syminfo.pointvalue))

posSize = usePosSize ? math.min(math.floor(riskEquity / riskTrade), maxPos) : 1

// Step 3. Output strategy data
plot(upperband, color=color.green, linewidth=2, title="DoCh Upperband")
plot(lowerband, color=color.red, linewidth=2, title="DoCh Lowerband")

// Step 4. Determine trading conditions
tradeWindow  = true

tradeAllowed = tradeWindow and bar_index > dochLen

// Step 5. Submit entry orders
if tradeAllowed
    if strategy.position_size < 1
        strategy.entry("EL", strategy.long, qty=posSize,
             stop=upperband + syminfo.mintick)

    if strategy.position_size > -1
        strategy.entry("ES", strategy.short, qty=posSize,
             stop=lowerband - syminfo.mintick)

// Step 6. Submit exit orders
if not tradeWindow
    strategy.close_all()

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত