সিসিআই শূন্য ক্রস ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-০৭ ১৮ঃ১৮ঃ৪১
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

সিসিআই জিরো ক্রস ট্রেডিং কৌশলটি কমোডিটি চ্যানেল সূচক (সিসিআই) এর উপর ভিত্তি করে একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। এটি সিসিআই সূচক এবং শূন্য স্তরের মধ্যে ক্রসওভার পরিস্থিতিগুলি ট্র্যাক করে ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করে। এটি যখন সিসিআই শূন্যের উপরে অতিক্রম করে তখন দীর্ঘ অবস্থান এবং যখন সিসিআই শূন্যের নীচে পড়ে তখন সংক্ষিপ্ত অবস্থান স্থাপন করে। কৌশলটি প্রবণতা অনুসরণকারী ধরণের অন্তর্গত।

কৌশল নীতি

সিসিআই-র শূন্য ক্রস ট্রেডিং কৌশলটির মূল নীতি হলঃ

সিসিআই সূচক ব্যবহার করে বাজারে অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয় শর্ত নির্ধারণ করা হয়। সিসিআই 100 এর উপরে চলে গেলে একটি অতিরিক্ত ক্রয়ের সংকেত দেয় এবং -100 এর নীচে নেমে গেলে একটি অতিরিক্ত বিক্রয়ের সংকেত দেয়।
সিসিআই এবং শূন্য স্তরের মধ্যে ক্রসওভার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করুন। যখন সিসিআই নীচে থেকে শূন্য অতিক্রম করে তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। যখন সিসিআই শীর্ষ থেকে শূন্যের নীচে পড়ে তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।
CCI এর শূন্য রেখা ক্রসওভারের ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেতগুলির উপর ভিত্তি করে লেনদেন করুন, CCI এর অতিরিক্ত ক্রয়/অতিরিক্ত বিক্রয় এলাকায় স্টপ সেট করুন।

বিশেষ করে, প্রবেশের নিয়মগুলি হলঃ

যখন সিসিআই নেতিবাচক থেকে ধনাত্মক মান অতিক্রম করে শূন্য স্তরের মধ্য দিয়ে যায়, তখন -১০০-এ থামার সাথে দীর্ঘ পজিশন স্থাপন করা হয়।
যখন সিসিআই ধনাত্মক মান থেকে নেতিবাচক মানের মধ্যে শূন্য স্তরের মধ্য দিয়ে পড়ে, +100 এ বন্ধ করে শর্ট যান।

এই কৌশলটি মূলত সিসিআই সূচকের উপর ভিত্তি করে বাজারে অতিরিক্ত ক্রয় / অতিরিক্ত বিক্রয় শর্ত নির্ধারণ করে এবং বিপরীতমুখী সুযোগগুলি থেকে লাভ অর্জনের লক্ষ্য রাখে। সিসিআই এর শূন্য রেখা ক্রসওভারগুলি মধ্যমেয়াদী প্রবণতা বিপরীতমুখী পয়েন্টগুলি কার্যকরভাবে সনাক্ত করতে পারে। সামগ্রিকভাবে, যুক্তিটি সহজ এবং বাস্তবায়ন করা সহজ।

সুবিধা বিশ্লেষণ

সিসিআই-র শূন্য ক্রস ট্রেডিং কৌশলটির প্রধান সুবিধা হলঃ

সিগন্যালটি শুধুমাত্র সিসিআই এর শূন্য রেখা ক্রসওভারের উপর নির্ভর করে, যা সহজ এবং কার্যকর প্রবণতা ট্র্যাকিং সক্ষম করে।
এটি মধ্যমেয়াদী প্রবণতা বিপরীতমুখী পয়েন্টগুলি কার্যকরভাবে সিসিআই এর বিপরীতমুখী বৈশিষ্ট্যগুলির উপর ভিত্তি করে ক্যাপচার করে, যা বড় মুনাফা সম্ভাবনা দেয়।
সিসিআই-র অতিরিক্ত ক্রয়/অতিরিক্ত বিক্রয় অঞ্চলে স্টপগুলি সেট করা হয়, যাতে সময়মত স্টপ-আউট এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
যুক্তি সহজ এবং পরিষ্কার, অ্যালগরিদমিক ট্রেডিংয়ের জন্য প্যারামিটারাইজ করা সহজ।
সিসিআই বিভিন্ন বাজারে ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য, যা কৌশলটিকে অত্যন্ত অভিযোজিত করে তোলে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

সিসিআই-র জিরো ক্রস ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজিতেও কিছু ঝুঁকি রয়েছেঃ

সিসিআই মূল্যের তুলনায় পিছিয়ে যেতে পারে, দ্রুত বিপরীতমুখী হওয়ার জন্য সম্ভাব্য অনুকূল প্রবেশের সময়টি মিস করে।
স্টপ ব্যাপ্তি তুলনামূলকভাবে ছোট এবং বৃহত্তর দামের ওঠানামা সহ্য করতে ব্যর্থ হতে পারে।
শুধুমাত্র সিসিআই-র ওপর নির্ভর করে এটিকে ভুয়া ব্রেকআউট এবং ভুল সংকেতের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে।
এটি কার্যকরভাবে পরিসীমা-সীমাবদ্ধ মূল্যের ক্রিয়াকলাপকে ফিল্টার করতে পারে না এবং ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি এবং স্লিপিং বাড়িয়ে তুলতে পারে।
এটি বাণিজ্যের সময়কাল এবং লাভের লক্ষ্য নির্ধারণ করে না।

এই ঝুঁকিগুলি প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান, বৃহত্তর স্টপ, ফিল্টার ইত্যাদি যোগ করে পরিচালনা করা যেতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটির জন্য আরও অপ্টিমাইজেশান অন্তর্ভুক্তঃ

সম্পদের বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে সিসিআই পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করা।
বাজারের পরিসীমা এড়ানোর জন্য দামের ব্রেকআউট বা প্যাটার্ন ফিল্টার যুক্ত করা।
টেলিং স্টপ বা লাভের স্তর ব্যবহার করে লাভের মধ্যে লক করুন।
শক্তিশালী মাল্টি-ইন্ডিক্টর ফিল্টার তৈরির জন্য অন্যান্য সূচকগুলির সংমিশ্রণ।
প্রতিষ্ঠিত প্রবণতা অনুযায়ী পজিশনের আকার বৃদ্ধি এবং ব্যাপ্তি হ্রাস।

প্যারামিটার মিটিং, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ, অভিযোজিত প্রস্থান ইত্যাদির মাধ্যমে কৌশলটির দক্ষতা এবং লাভজনকতা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত

সিসিআই জিরো ক্রস ট্রেডিং কৌশল একটি সহজ এবং কার্যকর সিসিআই ভিত্তিক পরিমাণগত কৌশল। এটি সিসিআই বিপরীত পয়েন্টগুলি সনাক্ত করে উত্পন্ন প্রবণতা-ট্রেডিং সংকেতগুলি থেকে লাভ করে। এর সুবিধাগুলি সরলতা, অভিযোজনযোগ্যতা এবং কম পরামিতিতে রয়েছে, তবে অতিরিক্ত কৌশলগুলির মাধ্যমে মোকাবেলা করার প্রয়োজনীয় অন্তর্নিহিত ঝুঁকিও রয়েছে। সামগ্রিকভাবে, এটিতে স্পষ্ট যুক্তি এবং সম্প্রসারণের সুযোগ রয়েছে, এটিকে পরিমাণগত ব্যবসায়ীর প্লেবুকের একটি মূল্যবান সংযোজন করে তোলে।

/*backtest
start: 2022-11-30 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("CCI 0Trend Strategy (by Marcoweb) v1.0", shorttitle="CCI_0T_Strat_v1.0", overlay=true)

///////////// CCI
CCIlength = input(20, minval=1, title="CCI Period Length") 
CCIoverSold = -100
CCIoverBought = 100
CCIzeroLine = 0
CCI = cci(hlc3, CCIlength)
price = hlc3
vcci = cci(price, CCIlength)

source = close
buyEntry = crossover(source, CCIoverSold)
sellEntry = crossunder(source, CCIoverBought)
plot(CCI, color=black,title="CCI")
p1 = plot(CCIoverSold, color=red,title="-100")
p2 = plot(CCIoverBought, color=blue,title="100")
p3 = plot(CCIzeroLine, color=orange,title="0")

///////////// CCI 0Trend v1.0 Strategy 
if (not na(vcci))

    if (crossover(CCI, CCIoverSold))
        strategy.entry("CCI_L", strategy.long, stop=CCIoverSold,  comment="CCI_L")
    else
        strategy.cancel(id="CCI_L")
        
    if (crossunder(CCI, CCIoverBought))
        strategy.entry("CCI_S", strategy.short, stop=CCIoverBought,  comment="CCI_S")
    else
        strategy.cancel(id="CCI_S")

//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত