1. বর্গক্ষেত্র
  2. চলমান গড় ক্রসওভার কৌশল

চলমান গড় ক্রসওভার কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-০৮ ১২ঃ২০ঃ৪২
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

কৌশলটি বিভিন্ন সময়কালের দুটি চলমান গড় গণনা করে এবং তাদের ক্রসওভার পয়েন্টগুলি প্লট করে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে। স্বল্পমেয়াদী চলমান গড় দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়ের উপরে ক্রস করলে এটি দীর্ঘ হয় এবং স্বল্পমেয়াদী চলমান গড় দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়ের নীচে ক্রস হলে এটি সংক্ষিপ্ত হয়।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি চলমান গড়ের সুবিধার উপর ভিত্তি করে - তারা মূল্যের ক্রমগুলিতে এলোমেলোতা দূর করে এবং মূল প্রবণতা বের করে। কৌশলটি একটি দ্বৈত চলমান গড় সিস্টেম ব্যবহার করে যা 7 দিনের এবং 20 দিনের লাইনগুলির সমন্বয়ে গঠিত, দুটি সাধারণভাবে ব্যবহৃত এবং বেশ নির্দিষ্ট সময়কাল।

যখন স্বল্পমেয়াদী চলমান গড়টি দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়ের উপরে অতিক্রম করে, এটি ইঙ্গিত দেয় যে দামগুলি একটি আপট্রেন্ডে প্রবেশ করছে। যখন এটি নীচে অতিক্রম করে, এটি ইঙ্গিত দেয় যে দামগুলি একটি ডাউনট্রেন্ডে প্রবেশ করছে। এই যুক্তি অনুসারে, আমরা যথাক্রমে দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত যাই।

বিশেষত, কৌশলটি 7-দিনের সহজ চলমান গড় (এসএমএ) এবং 20-দিনের সহজ চলমান গড় গণনা করে। যখন দুটি গড় ক্রস হয়, এটি একটি প্রবণতা বিপরীত বিচার করে এবং একটি বাণিজ্য সংকেত ট্রিগার করে। ক্রসওভার প্রকারের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য, আমরা স্বল্পমেয়াদী রেখাটি দীর্ঘমেয়াদী রেখার উপরে একটি আপসোর্সিং মূল্য প্রবণতা হিসাবে সংজ্ঞায়িত করি এবং বিপরীতভাবে একটি নিম্নমুখী প্রবণতা। যখন স্বল্পমেয়াদী রেখাটি দীর্ঘমেয়াদী রেখার উপরে অতিক্রম করে, অর্থাৎ একটি আপসোর্সিং প্রবণতার সূচনা, একটি দীর্ঘ অবস্থান প্রবেশ করা হয়। যখন স্বল্পমেয়াদী রেখাটি নীচে অতিক্রম করে, অর্থাৎ একটি নিম্নমুখী প্রবণতার সূচনা, একটি সংক্ষিপ্ত অবস্থান প্রবেশ করা হয়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

(1) কৌশলগত যুক্তি সহজ এবং সহজেই বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা যায়।

(২) প্রবণতা ট্র্যাকিং সূচক হিসাবে চলমান গড়গুলি কার্যকরভাবে দামের কিছু গোলমাল ফিল্টার করতে পারে। দ্বৈত চলমান গড় সিস্টেম আরও স্থিতিশীলতা বাড়ায়।

(৩) বিভিন্ন বাজারের পরিস্থিতি এবং ট্রেডিংয়ের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য নমনীয় পরামিতি কনফিগারেশন।

(৪) দুটি সাধারণভাবে ব্যবহৃত চলমান গড় সময়ের ব্যবহার স্পষ্ট ট্রেডিং সংকেত নির্ধারণ করা সহজ করে তোলে।

৫) প্রবণতা, মূল স্তরের সনাক্তকরণ ইত্যাদির জন্য শক্তিশালী ভিজ্যুয়ালাইজেশন

(৬) কৌশল রিটার্ন উন্নত করার জন্য ব্যাক টেস্টিং এর মাধ্যমে পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

(১) এই কৌশলটি বাজারের ওঠানামা প্রতি খুবই সংবেদনশীল।

(২) ক্রসওভারগুলি সঠিকভাবে প্রবণতা বিপরীত মাত্রা নির্ধারণ করতে পারে না এবং ভুল সংকেত সক্রিয় করতে পারে।

(৩) কঠোর নিয়মগুলি বাজারে প্রভাব ফেলতে পারে এমন মারাত্মক ঘটনাগুলির সাথে মানিয়ে নিতে পারে না, যা সম্ভাব্যভাবে বিশাল ক্ষতির কারণ হতে পারে।

(4) ভুল পরামিতিগুলিও ভুল সংকেত এবং মিসড ট্রেডের দিকে পরিচালিত করতে পারে। সাবধানে পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

এই ঝুঁকিগুলি হ্রাস করার জন্য, পরামিতিগুলি সেই অনুযায়ী সামঞ্জস্য করা যেতে পারে। নিশ্চিতকরণের জন্য অন্যান্য সূচক যুক্ত করা যেতে পারে। স্টপ লস কৌশলগুলি ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। পরামিতি বা কৌশলগুলি বাজার ব্যবস্থার অনুযায়ী সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।

উন্নতির নির্দেশাবলী

(১) একটি সমন্বিত কৌশল গঠনের জন্য অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক অন্তর্ভুক্ত করা সিগন্যালের নির্ভুলতা বাড়িয়ে তুলতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, চলমান গড় ক্রসওভারের সম্প্রসারণ নিশ্চিত করার জন্য ভলিউম যুক্ত করা।

(২) একক ট্রেড লসকে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য স্টপ লস কৌশল যুক্ত করা। উদাহরণস্বরূপ, যদি দামগুলি কিছু প্রান্তিকের দ্বারা চলমান গড়গুলি লঙ্ঘন করে তবে পজিশনগুলি থেকে বেরিয়ে আসা।

(3) চলমান গড় সময়ের পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজেশন। সেরা পরামিতিগুলি খুঁজে পেতে বিভিন্ন দ্রুত এবং ধীর সমন্বয় চেষ্টা করা। ইএমএ, ডাব্লুএমএ এর মতো অন্যান্য চলমান গড়গুলিও পরীক্ষা করা যেতে পারে।

(4) বিভিন্ন পণ্য এবং বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে পরামিতি সমন্বয়। আরও উদ্বায়ী পণ্যগুলির জন্য স্বল্পতর চলমান গড় এবং ছোট ক্রস-টার্ম পার্থক্য ব্যবহার করে।

সিদ্ধান্ত

চলমান গড় ক্রসওভার কৌশলটি একটি খুব সাধারণ এবং মৌলিক প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। বিভিন্ন সময়ের দুটি চলমান গড় গণনা করে এবং তাদের ক্রসওভার পর্যবেক্ষণ করে, এটি মূল্য প্রবণতার পরিবর্তনগুলি বিচার করে। যখন স্বল্প সময়ের চলমান গড়টি দীর্ঘ সময়ের উপরে বা নীচে অতিক্রম করে তখন ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন হয়। এই সহজ যুক্তিটি বাস্তবায়ন করা সহজ এবং সামঞ্জস্য করার জন্য নমনীয়, এটি একটি প্রারম্ভিক পরিমাণ কৌশল করে তোলে। তবে এটিতে বাজারের ওঠানামা এবং সম্ভাব্য ভুল সংকেতের সংবেদনশীলতার মতো ত্রুটিও রয়েছে। অন্যান্য সূচকগুলির সাথে একত্রিত করে, স্টপ যুক্ত করে এবং পরামিতি অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে কৌশলটি পরিমাণগত ব্যবসায়ের জন্য খুব ব্যবহারিক হয়ে উঠতে পারে।

/*backtest
start: 2022-12-01 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Ma stratégie", overlay=true)

// Multi-timeframe and price input
pricetype = input(close, title="Price Source For The Moving Averages")
useCurrentRes = input(true, title="Use Current Timeframe As Resolution?")
resCustom = input(title="Use Different Timeframe? Then Uncheck The Box Above",  defval="W")
res = useCurrentRes ? timeframe.period : resCustom
price = request.security(syminfo.tickerid, res, pricetype)

// MA period input
shortperiod = input(7, title="Short Period Moving Average")
longperiod = input(20, title="Long Period Moving Average")



short = ema(price, shortperiod) 
long = ema(price, longperiod) 
   
// MA trend direction color
shortcolor = short > short[1] ? lime : short < short[1] ? red : blue
longcolor = long > long[1] ? lime : long < long[1] ? red : blue

// MA output
MA1 = plot(short, title="Short Period Moving Average", style=linebr, linewidth=2, color=shortcolor)
MA2 = plot(long, title="Long Period Moving Average", style=linebr, linewidth=4, color=longcolor)
fill(MA1, MA2, color=silver, transp=50)

// MA trend bar color
TrendingUp() => short > long 
TrendingDown() => short < long 
barcolor(TrendingUp() ? green : TrendingDown() ? red : blue)

// MA cross alert
MAcrossing = cross(short, long) ? short : na
plot(MAcrossing, style = cross, linewidth = 4,color=black)

// MA cross background color alert
Uptrend() => TrendingUp() and TrendingDown()[1]
Downtrend() => TrendingDown() and TrendingUp()[1]
bgcolor(Uptrend() ? green : Downtrend() ? red : na,transp=50)

// Buy and sell alert
Buy = Uptrend() and close > close[1]
Sell = Downtrend() and close < close[1]
plotshape(Buy, color=black, style=shape.arrowup, text="Buy", location=location.bottom)
plotshape(Sell, color=black, style=shape.arrowdown, text="Sell", location=location.top)



if (Buy)
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)


if (Sell)
    strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত