ইম্পোমেন্ট ফিল্টারিং চলমান গড় কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2023-12-12 12:35:05
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এটি একটি চলমান গড় ট্রেডিং কৌশল যা গতি ফিল্টারিং কৌশলগুলির সাথে নির্মিত। এটি ছোট দামের ওঠানামা ফিল্টার করার জন্য মূল্য পরিবর্তনের জন্য একটি থ্রেশহোল্ড সেট করে, গণনার জন্য কেবলমাত্র বড় দামের চলাচল নির্বাচন করে, যার ফলে কৌশলটির স্থিতিশীলতা উন্নত হয়।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটির মূল সূচক হ'ল চ্যান্ডে মোমেন্টম অ্যাসিললেটর (সিএমও) গতি দ্বারা ফিল্টার করা। চ্যান্ডে মোমেন্টম অ্যাসিললেটর একটি ধরণের গতি সূচক যা মূল্যের বৃদ্ধি এবং পতনের যোগফলের তুলনায় আপ এবং ডাউন দিনের পরম মানের যোগফলের অনুপাত গণনা করে প্রবণতার গতির বিচার করে। এই কৌশলটি ফিল্টার নামে একটি সর্বনিম্ন মূল্য পরিবর্তনের থ্রেশহোল্ড সেট করে এটি উন্নত করে। কেবলমাত্র যখন দামের পরিবর্তন এই থ্রেশহোল্ড অতিক্রম করে তখন এটি সিএমও গণনায় অংশ নেবে। এটি বাজারে অনেক ছোট ওঠানামা ফিল্টার করে এবং সূচকটিকে আরও স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য করে তোলে।

সূচক গণনার উপর ভিত্তি করে, এটি উপরের লাইন টপব্যান্ড এবং নীচের লাইন লোব্যান্ড সেট করে। যখন সূচক এই দুটি লাইন অতিক্রম করে, তখন ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন হয়। অবশেষে, বিপরীত ইনপুট পরামিতি বিপরীত অপারেশন উপলব্ধি করতে মূল সংকেতগুলি বিপরীত করতে পারে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এটি একটি খুব স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। গতি ফিল্টারিং কৌশল গ্রহণ করে, এটি কার্যকরভাবে বাজার গোলমাল ফিল্টার করতে পারে এবং ফাঁদে পড়া থেকে বিরত থাকতে পারে। কৌশলটি বড় পরামিতি অপ্টিমাইজেশান স্পেস আছে, ফিল্টার, টপব্যান্ড, লোব্যান্ড ইত্যাদির মতো পরামিতি কৌশল সূচক অপ্টিমাইজ করার জন্য সামঞ্জস্য করা যেতে পারে। এটিতে বিপরীত ট্রেডিং কার্যকারিতাও রয়েছে যা নমনীয়ভাবে বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে অভিযোজিত হতে পারে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

কৌশলটি মূলত প্রবণতা অনুসরণের উপর নির্ভর করে, তাই এটি পরিসীমা-সীমাবদ্ধ বাজারে মিথ্যা সংকেত এবং ক্ষতির প্রবণতা তৈরি করে। তদতিরিক্ত, অনুপযুক্ত পরামিতি অপ্টিমাইজেশান অতিরিক্ত ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি বা অস্থির সংকেতগুলির দিকেও পরিচালিত করতে পারে। অবশেষে, বিপরীত ট্রেডিং পরামিতির অনুপযুক্ত ব্যবহার অপ্রয়োজনীয় ক্ষতির দিকে পরিচালিত করতে পারে।

এই ঝুঁকিগুলি হ্রাস করার জন্য, সিগন্যালগুলিকে আরও স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য করার জন্য পরামিতিগুলি যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুকূলিত করা উচিত; পরিসীমা-বান্ধব বাজারে এই কৌশলটি ব্যবহার করা এড়িয়ে চলুন, আরও উপযুক্ত কৌশল সরঞ্জামগুলি চয়ন করুন; সতর্কতার সাথে বিপরীত ট্রেডিং ফাংশনগুলি ব্যবহার করুন, যখন পরামিতি অপ্টিমাইজেশন আদর্শ নয় তখন এটি সক্ষম করা এড়িয়ে চলুন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

ফিল্টার প্যারামিটার মান অপ্টিমাইজ করুন, ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি খুব কম না রেখে বাজার গোলমাল ফিল্টার নিশ্চিত করুন।
ভুয়া সংকেত প্রতিরোধের জন্য টপব্যান্ড এবং লোব্যান্ডের প্যারামিটার পরিসীমাকে বাজারের অস্থিরতার পরিসীমা অনুসারে অনুকূলিত করুন।
প্যারামিটারগুলিকে গতিশীলভাবে অপ্টিমাইজ করার জন্য ওয়াক ফরওয়ার্ড বিশ্লেষণ এবং অন্যান্য পদ্ধতি ব্যবহার করুন যাতে কৌশল প্যারামিটারগুলি বাজারের পরিবর্তনের সাথে খাপ খায়।
স্টপ লস লজিক যোগ করুন এবং ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস পয়েন্ট সেট করুন।
ম্যাকডি, কেডি-র মতো অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক দিয়ে ফিল্টার করুন, যাতে ট্রেন্ডিং নয় এমন বাজারে ভুল ট্রেডিং এড়ানো যায়।

সংক্ষিপ্তসার

এটি একটি খুব ব্যবহারিক প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। এটি কার্যকরভাবে বাজারের গোলমাল বন্ধ করতে এবং আরও পরিষ্কার এবং নির্ভরযোগ্য সংকেত তৈরি করতে গতি ফিল্টারিং কৌশল গ্রহণ করে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান এবং লজিক অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে এটি একটি নির্ভরযোগ্য এবং স্থিতিশীল পরিমাণগত ট্রেডিং সরঞ্জামে ট্যুন করা যেতে পারে। তবুও, পরিসীমা সীমাবদ্ধ বাজারগুলিতে এটি ব্যবহারের ঝুঁকি এবং অনুপযুক্ত প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান লক্ষ্য করা দরকার। সাধারণভাবে, এটি একটি কৌশল টেমপ্লেট যা দুর্দান্ত প্রয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে।

/*backtest
start: 2023-11-11 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 02/03/2017
// This indicator plots a CMO which ignores price changes which are less 
// than a threshold value. CMO was developed by Tushar Chande. A scientist, 
// an inventor, and a respected trading system developer, Mr. Chande developed 
// the CMO to capture what he calls "pure momentum". For more definitive 
// information on the CMO and other indicators we recommend the book The New 
// Technical Trader by Tushar Chande and Stanley Kroll.
// The CMO is closely related to, yet unique from, other momentum oriented 
// indicators such as Relative Strength Index, Stochastic, Rate-of-Change, etc. 
// It is most closely related to Welles Wilder`s RSI, yet it differs in several ways:
// - It uses data for both up days and down days in the numerator, thereby directly 
// measuring momentum;
// - The calculations are applied on unsmoothed data. Therefore, short-term extreme 
// movements in price are not hidden. Once calculated, smoothing can be applied to the 
// CMO, if desired;
// - The scale is bounded between +100 and -100, thereby allowing you to clearly see 
// changes in net momentum using the 0 level. The bounded scale also allows you to 
// conveniently compare values across different securities.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
fFilter(xSeriesSum, xSeriesV, Filter) =>
    iff(xSeriesV > Filter, xSeriesSum, 0)

strategy(title="CMOfilt", shorttitle="CMOfilt")
Length = input(9, minval=1)
Filter = input(3, minval=1)
TopBand = input(70, minval=1)
LowBand = input(-70, maxval=-1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=gray, linestyle=line)
hline(TopBand, color=red, linestyle=line)
hline(LowBand, color=green, linestyle=line)
xMom = close - close[1]
xMomAbs = abs(close - close[1])
xMomFilter = fFilter(xMom, xMomAbs, Filter)
xMomAbsFilter = fFilter(xMomAbs,xMomAbs, Filter)
nSum = sum(xMomFilter, Length)
nAbsSum = sum(xMomAbsFilter, Length)
nRes =   100 * nSum / nAbsSum
pos = iff(nRes > TopBand, 1,
	     iff(nRes < LowBand, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1 )
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="CMOfilt")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত